Nguyễn Hoàng Phong
TÁC ĐỘNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
HÀ NỘI – 2019
Nguyễn Hoàng Phong
TÁC ĐỘNG CỦA CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 9340201_TC
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. Phan Thị Thu Hà
HÀ NỘI – 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này là do tôi thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019
Người hướng dẫn Tác giả luận án
PGS. TS. Phan Thị Thu Hà Nguyễn Hoàng Phong
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Ngân hàng - Tài chính, Viện Đào tạo Sau đại học đã giảng dạy và trang bị cho tôi các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu trong suốt khóa học.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, người đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn, đóng góp các ý kiến quí báu cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án này.
Sau cùng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của gia đình và đồng nghiệp trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận án.
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019
Tác giả luận án
Nguyễn Hoàng Phong
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi
DANH MỤC BẢNG viii
DANH MỤC HÌNH ix
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 8
1.1. Quá trình cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam 8
1.2. Tình hình cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngành NH Việt Nam 11
1.3. Tổng quan các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của ngân hàng 15
1.3.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 15
1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 22
1.4. Tổng quan nghiên cứu tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động ngân hàng . 29 1.4.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 29
1.4.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 34
1.5. Khoảng trống nghiên cứu 37
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 40
2.1. Khái quát về hiệu quả 40
2.1.1. Khái niệm hiệu quả 40
2.1.2. Hiệu quả biên 40
2.1.3. Phân loại hiệu quả 41
2.2. Lý thuyết về tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động ngân hàng 47
2.2.1. Lý thuyết tân cổ điển 47
2.2.2. Giả thuyết “Structure – Conduct – Performance” (SCP) 47
2.2.3. Giả thuyết “Relative Market Power” (RMP) 48
2.2.4. Giả thuyết “Efficiency – Structure” (ES) 49
2.2.5. Giả thuyết “Contestable Markets” (CM) 50
2.2.6. Giả thuyết “Quiet Life” (QL) 51
2.2.7. Giả thuyết “Banking Specificities” (BS) 52
2.3. Một số yếu tố khác tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng 53
2.3.1. Các yếu tố bên trong ngân hàng 54
2.3.2. Các yếu tố kinh tế vĩ mô 57
2.4. Khung lý thuyết nghiên cứu 60
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 62
3.1. Cạnh tranh và các mô hình đo lường cạnh tranh 62
3.1.1. Mô hình Cấu trúc Ngành (IO) 62
3.1.2. Mô hình Cấu trúc Ngành Thực nghiệm mới (NEIO) 64
3.1.3. Lựa chọn mô hình đo lường cạnh tranh 69
3.2. Các mô hình đo lường hiệu quả 71
3.2.1. Phương pháp đo lường hiệu quả từng phần 73
3.2.2. Phương pháp đo lường hiệu quả biên 82
3.3. Mô hình nghiên cứu 99
3.4. Phương pháp ước lượng 102
3.5. Dữ liệu nghiên cứu 104
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 108
4.1. Kết quả ước lượng hiệu quả 108
4.1.1. Thống kê mô tả các biến ước lượng hiệu quả 108
4.1.2. Kết quả ước lượng các chỉ số hiệu quả 110
4.2. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 111
4.3. Phân tích tương quan giữa các biến giải thích 113
4.4. Kết quả ước lượng tác động của cạnh tranh đến hiệu quả 115
CHƯƠNG 5. THẢO LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 120
5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 120
5.1.1. Tác động của cạnh tranh đến hiệu quả của các ngân hàng 120
5.1.2. Tác động của các yếu tố phi cạnh tranh đến hiệu quả của các ngân hàng 122
5.1.3. Các yếu tố điều chỉnh tác động của cạnh tranh đến hiệu quả của các ngân hàng 125 5.2. Một số hàm ý chính sách 125
5.2.1. Đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 126
5.2.2. Đối với các ngân hàng thương mại 130
5.3. Hạn chế của Luận án và một số gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo 134
KẾT LUẬN 136
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 138
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 139
PHỤ LỤC 160
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Nội dung | |
ACB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu |
Agribank | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
ASEAN | Association of Southeast Asian Nations – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á |
BIDV | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam |
CAR | Capital Adequacy Ratio – Tỷ lệ an toàn vốn |
CP | Chính phủ |
EU | European Union – Liên minh Châu Âu |
Eximbank | Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam |
GDP | Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội |
HOSE | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
HQHĐ | Hiệu quả hoạt động |
HNX | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
LVPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt |
IMF | International Monetary Fund – Quỹ Tiền tệ Quốc tế |
M&A | Merger & Acquisition – Mua bán và sáp nhập |
NĐ | Nghị định |
NH | Ngân hàng |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước |
NHNNg | Ngân hàng nước ngoài |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
NNg | Nước ngoài |
PCA | Principal Component Analysis – Phương pháp phân tích thành phần chính |
Có thể bạn quan tâm!