BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HOÀNG THỊ THANH HUYỀN
QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Có thể bạn quan tâm!
-
Quản trị thanh khoản tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 2 -
?khoảng Trống” Trong Các Nghiên Cứu Liên Quan Đến Luận Án -
Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Thanh Khoản Của Ngân Hàng Thương Mại.
Xem toàn bộ 206 trang tài liệu này.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HOÀNG THỊ THANH HUYỀN
QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS. TS. Lê Văn Luyện
2. PGS.TS. Đinh Thị Diên Hồng
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu, thông tin, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả luận án
Hoàng Thị Thanh Huyền
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 10
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 11
5. Phương pháp nghiên cứu 11
6. Những đóng góp mới của luận án 12
7. Kết cấu luận án 13
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14
1.1. Những vấn đề cơ bản về thanh khoản của ngân hàng thương mại 14
1.1.1. Vài nét về ngân hàng thương mại 14
1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 14
1.1.1.2. Đặc điểm kinh doanh của ngân hàng thương mại 16
1.1.2. Thanh khoản của ngân hàng thương mại 18
1.1.2.1. Khái niệm thanh khoản của ngân hàng thương mại 18
1.1.2.2. Trạng thái thanh khoản ròng của ngân hàng thương mại 19
1.1.2.3. Rủi ro thanh khoản 22
1.2. Quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại 26
1.2.1. Khái niệm quản trị thanh khoản 26
1.2.2. Sự cần thiết quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại 28
1.2.3. Nội dung quản trị thanh khoản 28
1.2.3.1. Chiến lược quản trị thanh khoản 28
1.2.3.2. Chính sách quản trị thanh khoản 30
1.2.3.3. Cơ chế điều hòa thanh khoản của ngân hàng thương mại 30
1.2.3.4. Tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản 34
1.2.3.5. Qui trình và thủ tục quản trị thanh khoản 37
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại 54
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan 54
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan 55
1.3. Kinh nghiệm quản trị thanh khoản của một số ngân hàng và bài học cho
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 57
1.3.1. Một số tình huống trong quản trị thanh khoản của một số ngân hàng thương mại 57
1.3.1.1. Tình huống tại Continental Illinois National Bank and Trust Company (năm
1984).................................................................................................................. 58
1.3.1.2. Tình huống tại Northern Rock Bank (năm 2007) 59
1.3.1.3. Tình huống tại Washington Mutual (năm 2008) 60
1.3.1.4. Tình huống tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (năm 2003) 61
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam 63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 65
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 66
2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 66
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam 66
2.1.2. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam 68
2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 69
2.2. Thực trạng thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 78
2.3. Thực trạng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 85
2.3.1. Một số đặc điểm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam có tác động đến quản trị thanh khoản 85
2.3.2. Thực trạng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 86
2.3.2.1. Chiến lược quản trị thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam 86
2.3.2.2. Chính sách quản trị thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam 88
2.3.2.3. Cơ chế điều hòa thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam 90
2.3.2.4. Tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam 91
2.3.2.5. Quy trình quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam 96
2.4. Đánh giá thực trạng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 107
2.4.1. Những kết quả đạt được 107
2.4.1.1. Về chiến lược quản trị thanh khoản 108
2.4.1.2. Về chính sách quản trị thanh khoản 108
2.4.1.3. Về mô hình cơ cấu tổ chức quản trị thanh khoản 108
2.4.1.4. Về quy trình quản trị thanh khoản 108
2.4.2. Những hạn chế 109
2.4.2.1. Về chiến lược quản trị thanh khoản 109
2.4.2.2. Về chính sách quản trị thanh khoản 109
2.4.2.3. Về tổ chức bộ máy quản trị thanh khoản 110
2.4.2.4. Về quy trình quản trị thanh khoản 111
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 111
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan 112
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 113
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 116
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆT NAM 117
3.1. Định hướng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 117
3.1.1. Định hướng phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2025 117
3.1.2. Định hướng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025 118
3.2. Cơ hội, thách thức đối với quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong thời gian tới 120
3.2.1. Cơ hội 120
3.2.2. Thách thức 121
3.3. Giải pháp hoàn thiện quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt Nam 122
3.3.1. Tái cơ cấu bộ máy quản trị thanh khoản 122
3.3.2. Tổ chức thực hiện cơ chế quản lý vốn tập trung 126
3.3.3. Sắp xếp và kiện toàn nhân sự phù hợp với tổ chức bộ máy quản trị
thanh khoản 127
3.3.4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản trị thanh khoản 129
3.3.5. Hoàn thiện các công cụ quản trị thanh khoản 131
3.3.5.1. Sử dụng công cụ stress testing 131
3.3.5.2. Sử dụng công cụ phái sinh 132
3.3.5.3. Hoàn thiện hệ thống công cụ hạn mức thanh khoản 133
3.3.5.4. Thiết lập và duy trì các mối quan hệ trên thị trường 134
3.3.5.5. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản 136
3.3.6. Cải tiến phương pháp đo lường thanh khoản 137
3.3.7. Nâng cao hiệu quả kiểm soát thanh khoản 139
3.3.8. Nâng cao hiệu quả giám sát và báo cáo thanh khoản 140
3.3.8.1. Nâng cao hiệu quả giám sát thanh khoản 140
3.3.8.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo thanh khoản 141
3.3.9. Nâng cao công tác dự báo kinh tế vĩ mô 142
3.3.10. Nâng cao chất lượng tín dụng 142
3.3.11. Nâng cao vị thế, uy tín của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam 144
3.3.11.1. Tăng vốn chủ sở hữu đảm bảo đủ vốn theo quy định của NHNN 144
3.3.11.2. Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng 146
3.3.12. Gia tăng nguồn vốn huy động trung, dài hạn 148
3.4. Một số kiến nghị 149
3.4.1. Kiến nghị đối với Chính Phủ, các Bộ, ngành liên quan 149
3.4.1.1. Tạo lập môi trường kinh tế, chính trị và xã hội ổn định 149
3.4.1.2. Hoàn thiện, phát triển và lành mạnh hoá thị trường tài chính 150
3.4.1.3. Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam 151
3.4.1.4. Phát triển thị trường mua - bán nợ để xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại 152
3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 152
3.4.2.1. Nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ 152
3.4.2.2. Hoàn thiện khung pháp lý quản trị thanh khoản ngân hàng thương mại 154
3.4.2.3. Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát các ngân hàng thương mại 155
3.4.2.4. Tăng cường giám sát và xử lý vi phạm về tuân thủ chế độ thông tin
báo cáo của ngân hàng thương mại 156
3.4.2.5. Thận trọng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông 157
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 158
KẾT LUẬN 159
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC