Bước 2: Phân tích tương quan
Kết quả phân tích tương quan cho thấy, chỉ có 2 biến snqh_max_12t_org và snqh_3t_org tương quan cao với nhau:
191
Bảng 6.2: Kết quả Phân tích tương quan
SoBL _6t_log | CL_Gttt TSBD _6t_12t _org | CL_ ghino _6t_12t _org | snqh_ 3t_org | CL_ tbDN3t _TTS _org | CL_ tbDN3t _DT _org | snqh_ max_12t _org | CIC13 _org | CIC17 _org | CIC20 _org | M151 _log | M152 _log | M268 _log | M319 _log | M333 _log | M336 _log | M21 _log | M50 _log | TC07 _org | TC31 _org | |
SoBL_6t_log | 1.00 | |||||||||||||||||||
CL_GtttTSBD _6t_12t_org | -0.17 | 1.00 | ||||||||||||||||||
CL_ghino_6t _12t_org | 0.02 | -0.22 | 1.00 | |||||||||||||||||
snqh_3t_org | -0.01 | 0.12 | -0.09 | 1.00 | ||||||||||||||||
CL_tbDN3t _TTS_org | -0.02 | 0.14 | 0.03 | -0.02 | 1.00 | |||||||||||||||
CL_tbDN3t _DT_org | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.53 | 1.00 | ||||||||||||||
snqh_max_ 12t_org | -0.02 | 0.14 | -0.12 | 0.82 | -0.02 | 0.11 | 1.00 | |||||||||||||
CIC13_org | 0.13 | -0.14 | 0.07 | -0.08 | -0.20 | 0.01 | -0.08 | 1.00 | ||||||||||||
CIC17_org | 0.03 | 0.06 | -0.14 | 0.37 | 0.10 | 0.41 | 0.36 | -0.01 | 1.00 | |||||||||||
CIC20_org | -0.04 | 0.25 | -0.03 | -0.05 | 0.11 | 0.01 | -0.06 | -0.04 | 0.01 | 1.00 | ||||||||||
M151_log | -0.02 | -0.14 | 0.15 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | -0.10 | 0.14 | -0.10 | -0.16 | 1.00 | |||||||||
M152_log | 0.09 | 0.12 | 0.06 | -0.12 | 0.03 | -0.02 | -0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | -0.13 | 1.00 | ||||||||
M268_log | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.15 | -0.09 | -0.09 | 0.05 | 0.19 | 1.00 | |||||||
M319_log | 0.11 | -0.20 | 0.16 | 0.01 | -0.25 | -0.02 | -0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | ||||||
M333_log | 0.10 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.22 | -0.12 | -0.02 | 1.00 | |||||
M336_log | -0.08 | 0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.06 | -0.03 | 0.10 | -0.06 | -0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.31 | 1.00 | ||||
M21_log | 0.03 | -0.14 | 0.27 | -0.06 | -0.10 | -0.04 | -0.12 | 0.24 | -0.03 | -0.16 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.40 | 0.03 | 0.14 | 1.00 | |||
M50_log | -0.11 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.01 | 0.08 | 0.15 | -0.04 | 1.00 | ||
TC07_org | -0.03 | 0.00 | -0.08 | -0.03 | -0.12 | 0.11 | -0.04 | 0.41 | -0.04 | 0.00 | 0.25 | -0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 1.00 | |
TC31_org | -0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.17 | 0.18 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.18 | -0.33 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.43 | 1.00 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Kiến Nghị Với Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia -
Danh Sách Các Chỉ Tiêu Tỉ Lệ Trong Báo Cáo Tài Chính -
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - 25
Xem toàn bộ 208 trang tài liệu này.
Nguồn: Tính toán từ tác giả
Bước 3: Phân tích đa biến
Các phân tích đa biến sẽ được tách thành 2 phương án:
- Phương án 1: Danh sách các biến độc lập có chứa biến snqh_3t_org
- Phương án 2: Danh sách các biến độc lập có chứa biến snqh_max_12t_org
Kết quả:
Phương án 1:
Bảng 6.3: Kết quả Phương án 1 - Phân tích đa biến
B | S.E. | Wald | Df | Sig. | ||
Step 8a | SoBL_6t_log | -1.3889 | 0.5632433 | 6.0807135 | 1 | 0.0137 |
CL_ghino_6t_12t_org | -0.0001 | 2.342E-05 | 5.3797862 | 1 | 0.0204 | |
snqh_3t_org | 1.0112 | 0.2902661 | 12.135979 | 1 | 0.0005 | |
CL_tbDN3t_TTS_org | 6.4651 | 2.0291588 | 10.151144 | 1 | 0.0014 | |
M268_log | -0.5817 | 0.2280768 | 6.5048057 | 1 | 0.0108 | |
Constant | 7.4589 | 2.1195573 | 12.384036 | 1 | 0.0004 |
Nguồn: Tính toán từ tác giả
Phương án 2:
Bảng 6.4: Kết quả Phương án 2 - Phân tích đa biến
B | S.E. | Wald | Df | Sig. | ||
Step 6a | SoBL_6t_log | -1.9346 | 0.6186998 | 9.7770662 | 1 | 0.0018 |
CL_ghino_6t_12t_org | -0.0000 | 1.722E-05 | 7.5638668 | 1 | 0.0060 | |
CL_tbDN3t_TTS_org | 6.9719 | 1.9732865 | 12.483087 | 1 | 0.0004 | |
snqh_max_12t_org | 0.1362 | 0.038382 | 12.591572 | 1 | 0.0004 | |
M268_log | -0.5066 | 0.2103867 | 5.7990768 | 1 | 0.0160 | |
Constant | 8.3254 | 2.1328257 | 15.237143 | 1 | 0.0001 |
Nguồn: Tính toán từ tác giả
Cả 2 phương án đề có thỏa mãn các tiêu chí về Sig.<0.05 và Dấu các chỉ tiêu phù hợp với ý nghĩa kinh tế, các biến được giữ lại cũng tương đương đánh giá khả năng phân biệt và khả năng dự báo.
Bước 4: Đánh giá khả năng phân biệt và khả năng dự báo đúng của mô hình
Bảng 6.5: Kết quả Đánh giá Khả năng phân biệt
Mẫu phát triển | Mẫu Kiểm định | ||||
Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 1 | Phương án 2 | ||
Gini | 83% | 81% | 77% | 73% | |
Khoảng tin cậy 90% | Cận trên | 73% | 72% | 64% | 57% |
Cận dưới | 91% | 89% | 88% | 85% | |
Tần suất của Gini trong quá trình Bootstrapping | Gini<=10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10%<Gini<=20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
20%<Gini<=30% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
30%<Gini<=40% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
40%<Gini<=50% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
50%<Gini<=60% | 0% | 0% | 2% | 7% | |
60%<Gini<=70% | 1% | 2% | 15% | 29% | |
70%<Gini<=80% | 28% | 35% | 45% | 44% | |
80%<Gini<=90% | 64% | 59% | 36% | 19% | |
90%<Gini<=100% | 7% | 4% | 2% | 1% | |
Nguồn: tính toán từ tác giả
Bảng 6.6: Kết quả đánh giá khả năng dự báo đúng
Tỉ lệ dự báo đúng | ||||
Thực tế | ||||
Phương án 1 | 0 | 58 | 10 | 81% |
1 | 13 | 37 | ||
Phương án 2 | 0 | 59 | 9 | 84% |
1 | 10 | 40 | ||
Dự báo
0 1
Nguồn: Tính toán từ tác giả
Dựa trên bảng Gini trung bình trong các mẫu phân tích, Gini của Phương án 1 cao hơn ở mẫu phát triển và ổn định hơn ở mẫu Kiểm định, vì vậy mô hình cuối cùng để thực hiện xếp hạng khách hàng bằng Phương pháp Hồi quy Logistic kết quả hồi quy của phương án 1.
Phụ lục 07: Bảng phân tích cơ cấu tín dụng giai đoạn 2011-2015
BẢNG 7.1: CƠ CẤU TÍN DỤNG THEO KỲ HẠN GIAI ĐOẠN 2011-2015
Đơn vị: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | ||
1 | Ngắn hạn | 38.929 | 65,9% | 53.085 | 71,3% | 63.665 | 72,6% | 62.167 | 61,8% | 61.457 | 52,7% |
2 | Trung hạn | 11.641 | 19,7% | 12.263 | 16,5% | 12.397 | 14,1% | 18.712 | 18,6% | 22.457 | 19,3% |
3 | Dài hạn | 7.538 | 12,8% | 8.565 | 11,5% | 11.216 | 12,8% | 18.699 | 18,6% | 32.159 | 27,6% |
4 | Các hợp đồng cho vay khách hàng MB | 937 | 1,6% | 567 | 0,8% | 465 | 0,5% | 991 | 1,0% | 533 | 0,5% |
Tổng dư nợ | 59.045 | 100,0% | 74.478 | 100,0% | 87.743 | 100,0% | 100.569 | 100,0% | 116.606 | 100,0% |
194
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ [15], [16], [17], [18], [19], [20]
BẢNG 7.2: CƠ CẤU TÍN DỤNG THEO NHÓM KHÁCH HÀNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
Đơn vị: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 6/2015 | ||||||
Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | ||
1 | Cho vay Tổ chức kinh tế | 49.056 | 83,1% | 63.314 | 85,0% | 72.945 | 83,1% | 76.711 | 76,3% | 82.870 | 74,7% |
2 | Cho vay cá nhân | 8.067 | 13,7% | 9.173 | 12,3% | 12.279 | 14,0% | 20.518 | 20,4% | 23.694 | 21,4% |
3 | Cho vay khác | 220 | 0,4% | 401 | 0,5% | 363 | 0,4% | 446 | 0,4% | 567 | 0,5% |
4 | Cho vay tại các chi nhánh nước ngoài | 765 | 1,3% | 1.024 | 1,4% | 1.691 | 1,9% | 1.903 | 1,9% | 2.491 | 2,2% |
5 | Cho vay khách hàng của CK MB | 937 | 1,6% | 567 | 0,8% | 465 | 0,5% | 991 | 1,0% | 1.325 | 1,2% |
Tổng dư nợ | 59.045 | 100,0% | 74.479 | 100,0% | 87.743 | 100,0% | 100.569 | 100,0% | 110.947 | 100,0% |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ [15], [16], [17], [18], [19], [20]
CHỈ TIÊU | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 6/2015 | ||||||
Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | ||
Nông lâm nghiệp, thủy sản | 2.978 | 5,1% | 4.794 | 6,5% | 5.634 | 6,5% | 3.079 | 3,1% | 1.782 | 1,6% | |
Công nghiệp khai thác và chế biến | 18.028 | 31,0% | 20.313 | 27,6% | 24.106 | 27,6% | 22.895 | 23,0% | 25.067 | 22,9% | |
Khai khoáng | 2.930 | 3.440 | 3.717 | 3,7% | 3.620 | 3,6% | 4.277 | 3,9% | |||
Công nghiệp chế biến, chế tạo | 15.099 | 16.873 | 20.389 | 20,5% | 19.275 | 19,4% | 20.790 | 19,0% | |||
Sản xuất và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoa không khí | 5.580 | 9,6% | 8.417 | 11,4% | 10.418 | 11,9% | 6.324 | 6,4% | 3.405 | 3,1% | |
Xây dựng | 5.044 | 8,7% | 7.035 | 9,5% | 7.630 | 8,7% | 8.735 | 8,8% | 10.087 | 9,2% | |
Hoạt động thương mại và Dịch vụ | 18.472 | 31,8% | 20.880 | 28,3% | 26.413 | 30,3% | 43.356 | 43,5% | 33.037 | 30,2% | |
Vận tải, kho bãi và Thông tin và truyền thông | 5.613 | 9,7% | 5.540 | 7,5% | 6.400 | 7,3% | 8.032 | 8,1% | 11.308 | 10,3% | |
Hoạt động kinh doanh BĐS | 1.586 | 5.478 | 5.743 | 5,8% | 4.253 | 4,3% | 4.518 | 4,1% | |||
Hoạt động dịch vụ khác | 386 | 483 | 0,5% | 201 | 0,2% | 479 | 0,4% | ||||
Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | 4.384 | 6.240 | 6,3% | 13.731 | 13,8% | 15.656 | 14,3% | ||||
hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng | 399 | 0,7% | 775 | 1,1% | 880 | 1,0% | 2.904 | 2,9% | 953 | 0,9% | |
Hoạt động khác | 408 | 0,7% | 480 | 0,7% | 54 | 0,1% | 0,0% | 3.230 | 2,9% | ||
Tổng dư nợ | 58.108 | 100,0% | 73.712 | 100,0% | 87.278 | 100,0% | 99.578 | 100,0% | 109.522 | 100,0% |
195
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ [15], [16], [17], [18], [19], [20]
CHỈ TIÊU | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | ||
1 | Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn | 54.766 | 94,2% | 69.512 | 94,3% | 81.233 | 93,1% | 94.349 | 94,7% | 112.601 | 96,6% |
2 | Nhóm 2 - Nợ cần chú ý | 2.404 | 4,1% | 3.029 | 4,1% | 3.899 | 4,5% | 2.484 | 2,5% | 2.279 | 2,0% |
3 | Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuẩn | 306 | 0,5% | 99 | 0,1% | 653 | 0,7% | 478 | 0,5% | 349 | 0,3% |
4 | Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ | 111 | 0,2% | 433 | 0,6% | 674 | 0,8% | 903 | 0,9% | 346 | 0,3% |
5 | Nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn | 521 | 0,9% | 640 | 0,9% | 819 | 0,9% | 1.364 | 1,4% | 1.031 | 0,9% |
Tổng dư nợ | 58.108 | 100,0% | 73.712 | 100,0% | 87.278 | 100,0% | 99.578 | 100,0% | 116.606 | 100,0% |
196
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ [15], [16], [17], [18], [19], [20]
BẢNG 7,5: CƠ CẤU TÍN DỤNG THEO TÍNH CHẤT KHOẢN VAY GIAI ĐOẠN 2011-2015
Đơn vị: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 6/2015 | ||||||
Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | ||
1 | Cho vay các TCKT, cá nhân | 57.800 | 99,5% | 73.210 | 99,3% | 86.560 | 99,2% | 98.753 | 99,2% | 108.162 | 98,8% |
2 | Cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá | 107 | 0,2% | 316 | 0,4% | 482 | 0,6% | 522 | 0,5% | 1.009 | 0,9% |
3 | Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư | 202 | 0,3% | 187 | 0,3% | 236 | 0,3% | 303 | 0,3% | 351 | 0,3% |
Tổng dư nợ | 58.108 | 100,0% | 73.712 | 100,0% | 87.278 | 100,0% | 99.578 | 100,0% | 109.522 | 100,0% |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ [15], [16], [17], [18], [19], [20]