Quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

10. Trịnh Hồng Hạnh (2015), Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản Nợ, tài sản Có tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng.

11. Đỗ Thị Kim Hảo (2005), Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và pháp triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng.

12. Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân.

13. Tô Ngọc Hưng (2007), Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.

14. Nguyễn Bảo Huyền (2016), Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng.

15. Đại học Kinh tế quốc dân (2017), Kỷ yếu hội thảo “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Cơ hội – thách thức và lộ trình thực hiện.

16. Peter Rose (2011), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

17. Rudolf Duttweiler (2010), Quản lý thanh khoản ngân hàng, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

18. Tạ Ngọc Sơn (2011), Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

19. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội.

20. Nguyễn Văn Tiến (2014), Nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội.

21. Nguyễn Thị Thu Trang (2018), Quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng: chuẩn mực quốc tế và khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề tài NCKH cơ sở, Học viện Ngân hàng.

22. Nguyễn Đức Trung (2012), Đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở áp dụng hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng.

23. Tạ Quang Tuấn (2015), Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng.

24. Phan Thị Hoàng Yến (2015), Quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng.

25. NHNN (2005), QĐ số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2005 về việc ban hành "quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng".

26. NHNN (2010), Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

27. NHNN (2014), Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

28. NHNN (2016), Thông tư số 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

29. NHNN (2016), Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

30. NHNN (2018), Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

B. Tài liệu tham khảo tiếng Anh

31. ADB (2008), Risk Management and Asset and Liability Managemn in Banks.

32. Andreas Lindè & Erik Wallgren (2012), The effects of organizational structure and rules on banks risk management, Umeå School of Business and Economics.

33. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2004. Principles for the management and supervision of interest rate risk. Consultative Document, May.

34. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2015. Interest rate risk in the banking book. Consultative Document, June.

35. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2016. Interest rate risk in the banking book: standards. Consultative Document, June

36. Birge, J., R., & Judice, P. (2013), Long-term bank balance sheet management: Estimation and simulation of risk-factors, Journal of Banking and Finance, 37, 4711–4720.

37. Brick, J., R., (2012). Asset-Liability Management: Theory, Practice, and the Role of Judgment. BRICK &ASSOCIATES, INC.

38. China Contruction Bank Corporation (2017, 2018), Annual Report.

39. Choudhry, M. (2007), Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, Analysis, John Wiley & Sons.

40. Deloite (2019), Asset and liability management in banks.

41. Demirguc Kunt, Huiinga (2000), Financial Structure and Bank Profitability, Science Direct.

42. Dr. B. Charumathi (2008), Asset Liability Management in Indian Banking Industry - with special reference to Interest Rate Risk Management in ICICI Bank, Proceedings of the World Congress on Engineering 2008 Vol II, WCE 2008, July 2 - 4, 2008, London, U.K.

43. Greuning, H.V., & Iqbal, Z. (2008), Banking and Risk environment Islamic Finance: The regulatory challenge. John Willey & Son (Asia): pp.11-39.

44. Helen K. Simon (2005), Managing interest rate risk, Florida University, USA.

45. Manish Kumar and Ghanshyam Chand Yadav(2013), Liquidity Risk Management in Bank: A Conceptual Framework.

46. Mihir Dash, K.A.Venkatesh & Bhargav B.D (2011), An analysis of Asset Liability management in Indian banks.

47. Mili, M., Sahut, J. & Trimeche, H. (2014), Determinants of the capital adequacy ratio of foreign banks’ subsidiaries: The role of interbank market and regulation.

48. Mirakhor, A. (2011). Lesson from the recent crisis for Islamic finance. Journal of Economics and Management, 16(2), pp.132-138

49. Mitra, G., & Schwaiger, K. (2011), Asset and Liability Management, Handbook.

50. Oliver Wyman (2015), Whose line is it anyway? Defending the three lines of defence. Working paper, Available at: http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/global/en/2015/nov Three_Lines_of_Defence.pdf

51. PwC (2017), The three lines of defence model of tomorrow.

52. Ricardo Gottschalk and Stephany Griffith-Jones (2006), Review of Basel II Implementation in Low-Income Countries.

PHỤ LỤC

Phụ lục 01:

Phiếu khảo sát các nhân tố tác động tới công tác quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

Kính thưa Quý Anh/Chị!

Tôi tên là Nguyễn Đức Thịnh, là Nghiên cứu sinh của Học viện Ngân hàng. Tôi đang tiến hành nghiên cứu về Quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Nội dung khảo sát chỉ nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu của tác giả. Thông tin Anh/Chị cung cấp được bảo mật tuyệt đối. Tôi rất mong Quý Anh/Chị chia sẻ thông tin về các nội dung được liệt kê bên dưới.

Mọi ý kiến vui lòng liên hệ (điện thoại): 0968495218, Email:

thinh88hvhc@gmail.com

Phần 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Anh/Chị thuộc giới tính nào? Nam Nữ

2. Anh/Chị thuộc nhóm tuổi nào?

Dưới 30 tuổi

Từ 30 đến 40 tuổi

Trên 40 tuổi

3. Vị trí công tác của Anh/Chị tại ngân hàng?

Lãnh đạo Nhân viên

4. Anh chị vui lòng cho biết đang công tác tại:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Phần 2. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Đánh giá các nhân tố tác động đến công tác quản trị Tài sản – Nợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

Anh/Chị đánh dấu X vào ô thích hợp thể hiện mức độ đồng ý của mình với các phát biểu dưới đây. Thông tin bổ sung cho xin ghi vào mục “Ghi chú”. Mức độ ảnh hưởng được quy ước điểm đánh giá như sau:

1 - Hoàn toàn không đồng ý 2 - Không đồng ý

3 - Bình thường 4 - Đồng ý

5 - Hoàn toàn đồng ý

Mã hóa

Tiêu chí đánh giá	Đánh giá	Ghi chú
1	Cơ cấu tổ chức ALM (CC)
CC1	Cơ cấu tổ chức ALM tại ngân hàng đầy đủ các bộ phận	① ② ③ ④ ⑤
CC2	Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong hoạt động ALM tại ngân hàng	① ② ③ ④ ⑤
CC3	Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận ALM của ngân hàng được quy định chi tiết	① ② ③ ④ ⑤
CC4	Cơ cấu tổ chức ALM thống nhất với cơ cấu quản trị rủi ro nói chung của ngân hàng	① ② ③ ④ ⑤
CC5	Cơ cấu tổ chức ALM thuận lợi trong quá trình triển khai Basel II	① ② ③ ④ ⑤
2	Chính sách ALM (CS)
CS1	Chính sách ALM của ngân hàng bảo đảm cụ thể, rõ ràng, dễ thực thi	① ② ③ ④ ⑤
CS2	Chính sách ALM của ngân hàng bao phủ đầy đủ các nội dung ALM về: Quản trị rủi ro	① ② ③ ④ ⑤

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.

lãi suất, Quản trị rủi ro thanh khoản, Quản trị vốn và cấu trúc bảng cân đối kế toán
CS3	Chính sách ALM thường xuyên được cập nhật, thay đổi cho phù hợp với điều kiện thị trường.	① ② ③ ④ ⑤
CS4	Cán bộ của từng chi nhánh, từng bộ phận được phổ biến đầy đủ các chính sách ALM	① ② ③ ④ ⑤
CS5	Chính sách ALM được phê duyệt theo đúng quy trình, được thẩm định độc lập	① ② ③ ④ ⑤
3	Trình độ công nghệ thông tin (CT)
CT1	Dữ liệu về ALM đã được ngân hàng thu thập đầy đủ	① ② ③ ④ ⑤
CT2	Cán bộ ALM dành sự quan tâm và trang bị hiểu biết về công nghệ thông tin	① ② ③ ④ ⑤
CT3	Ngân hàng đã xây dựng được chính sách về công nghệ thông tin đảm bảo, giám sát và kiểm tra chất lượng công nghệ thông tin	① ② ③ ④ ⑤
CT4	Các phần mềm ALM hiện đại, đầy đủ	① ② ③ ④ ⑤
4	Chất lượng nguồn nhân lực (NL)
NL1	Chất lượng Cán bộ ALM của Ngân hàng đáp ứng được yêu cầu của quá trình triển khai Basel II	① ② ③ ④ ⑤
NL2	Công tác tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch
NL3	Cán bộ ALM của ngân hàng thường xuyên được đào tạo nâng cao nghiệp vụ	① ② ③ ④ ⑤
NL4	Ngân hàng có chính sách khen thưởng và đãi ngộ tốt	① ② ③ ④ ⑤

Các quy định pháp lý của cơ quan quản lý (QD)
QD1	Hiện nay, các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động ALM của các ngân hàng ở Việt Nam đã đầy đủ	① ② ③ ④ ⑤
QD2	Quy định của NHNN về các tỷ lệ an toàn, lãi suất là phù hợp với điều kiện của ngân hàng và điều kiện thị trường	① ② ③ ④ ⑤
QD3	Các văn bản pháp lý của các cơ quan quản lý đều chi tiết, dễ hiểu, dễ thực hiện	① ② ③ ④ ⑤
QD4	Ngân hàng và NHNN đã phối hợp tốt trong quá trình xây dựng, phản hồi các văn bản pháp lý	① ② ③ ④ ⑤
QD5	Các quy định của NHNN về hoạt động ALM là phù hợp với thông lệ quốc tế	① ② ③ ④ ⑤
6	Sự phát triển của thị trường tài chính (TT)
TT1	Thị trường tài chính Việt Nam thực sự minh bạch, công bằng	① ② ③ ④ ⑤
TT2	Hàng hóa trên thị trường tài chính Việt Nam đa dạng và phong phú	① ② ③ ④ ⑤
TT3	Thành lập thị trường giao dịch các công cụ phái sinh cho các TCTD là thực sự cần thiết	① ② ③ ④ ⑤
TT4	Ngân hàng đã sử dụng hiệu quả các sản phẩm trên thị trường tài chính	① ② ③ ④ ⑤
TT5	Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phù hợp, đủ điều kiện để nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging market)	① ② ③ ④ ⑤
7	Các yếu tố thị trường khác (KH)