Nâng Cao Chất Lượng Quản Trị Dữ Liệu, Thiết Kế Các Phần Mềm Quản Trị

kinh tế và chính trị xã hội. Hơn nữa cán bộ thẩm định phải làm việc trên tinh thần khách quan, công bằng và đề cao phẩm chất đạo đức.

- Về tổ chức quản lý hoạt động thẩm định: Hiện nay đa số các chi nhánh của MB chưa phân tách phòng chuyên trách công tác thẩm định riêng mà bộ phận tín dụng vẫn thực hiện luôn công tác thẩm định. Điều này làm mất đi tính khách quan và trung thực của hoạt động thẩm định. Vì vậy MB cần tách chức năng thẩm định khỏi bộ phận tín dụng.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát các khoản vay:

Đây là khâu có ý nghĩa quan trọng để giảm tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng. Khi quá trình kiểm tra các khoản vay được diễn ra nghiêm túc sẽ giúp phát hiện các khoản vay kém chất lượng, khả năng trả nợ của khách hàng từ đó có các giải pháp xử lý các khoản vay này cho phù hợp. Bên cạnh đó, việc kiểm tra này giúp ngân hàng ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu khách hàng của chính cán bộ tín dụng của ngân hàng. MB cần thực hiện tốt những nội dung sau:

- Lên kế hoạch thường xuyên kiểm tra trước, trong và sau vay.

- Tuân thủ và phối hợp với Khối quản trị rủi ro trong công tác phân tích, giám sát các khoản vay. Toàn bộ quy trình kiểm tra cần phải nghiêm túc ngay từ khâu khởi tạo, chỉ đạo công tác hậu kiểm cần tiến hành nghiêm túc, kịp thời và có chất lượng. Nghiêm túc khắc phục, chỉnh sửa, xử lý sau thanh tra NHNN, kiểm toán nội bộ đảm bảo việc khắc phục triệt để và có biện pháp phòng ngừa để tránh lặp lại các lỗi cũ và không đáng có.

b. Tăng cường khả năng huy động vốn

Việc NHTM tiếp cận dễ dàng với các nguồn vốn khác nhau trong thời gian ngắn với chi phí hợp lý sẽ giúp NHTM cắt giảm chi phí khi thực hiện quản trị RRTK dựa vào việc dự trữ các tài sản “lỏng” có mức sinh lời thấp.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.

Để tăng cường chất lượng cũng như quy mô huy động vốn, MB cần làm tốt các nội dung:

- Chú trọng phát triển các kênh phân phối: khi mô hình bán lẻ trở thành xu thế hoạt động của ngân hàng thì kênh phân phối đóng vai trò rất quan trọng trong chiếm lĩnh thị phần bán lẻ. Trong quá trình mở rộng mạng lưới, các yếu tố cần được cân nhắc khi mở mới các điểm giao dịch là vị trí địa lý, quy mô dân cư, thu nhập cũng như trình độ học vấn của dân cư.

- Giữ uy tín trong mối quan hệ với không chỉ các TCTD khác, NHNN mà còn bao gồm cả những khách hàng, nhất là những khách hàng lớn và có giao dịch thường xuyên với ngân hàng. Việc giữ mỗi quan hệ tốt với các TCTD khác và NHNN giúp ngân hàng dễ dàng thực hiện vay hoặc gửi liên ngân hàng. Bên cạnh đó, giữ mối quan hệ gắn bó với các khách hàng lớn và trung thành giúp ngân hàng dự báo tương đối chính xác dòng tiền ra vào ngân hàng phục vụ cho hoạt động quản trị RRTK.

- Đề cao vai trò công tác marketing: marketing là công cụ giúp mang các dịch vụ ngân hàng đến với các đối tượng khách hàng, giúp ngân hàng hấp dẫn và thu hút khách hàng.

3.2.5. Đáp ứng đủ vốn theo Hiệp ước Basel II

Hoạt động ALM hiện đại bao gồm cả hoạt động quản trị vốn. MB là ngân hàng tiên phong cùng với chín NHTM khác được chọn thí điểm thực hiện các tiêu chuẩn của Basel II trong đó có tiêu chuẩn về an toàn vốn tối thiểu. NHNN đã chính thức phê duyệt đạt chuẩn Basel II đối với MB từ ngày 01/5/2019.

Để hiện thực hóa các tiêu chuẩn của Basel II, NHNN đã ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN để hướng dẫn các NHTM thực hiện Basel II. Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định mức tính hệ số CAR chặt chẽ hơn so với Thông tư 36/2014/TT-NHNN. Để đáp ứng được Basel II theo Thông tư

41/2016/TT-NHNN, ngân hàng buộc phải tăng vốn tự có hoặc chọn lọc các tài sản có chất lượng tốt cũng như có hệ số rủi ro thấp. Trong hai cách tăng CAR này thì giải pháp về mặt dài hạn là MB phải tăng được vốn tự có, còn nếu chọn cách lựa chọn các tài sản có chất lượng cao là đồng nghĩa với việc ngân hàng có thể giảm quy mô kinh doanh. Vấn đề tăng vốn tự có cần thực hiện như sau:

Thứ nhất, trên cơ sở khẩu vị rủi ro cùng với kế hoạch về các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh, MB cần xây dựng được quy mô vốn tự có cần có tương ứng và kế hoạch tăng vốn để đáp ứng được các nhu cầu về vốn này. Kế hoạch tăng vốn phải tính toán chi tiết các nguồn có thể tăng và đưa ra thứ tự ưu tiên các nguồn:

- Tăng vốn từ nguồn bên trong:

+ Hạn chế tối đa việc trả cố tức bằng tiền hoặc mua lại cổ phiếu quỹ. Trong từng thời kỳ, có thể dùng cổ phiếu để trả cổ tức hoặc xin ý kiến cổ đông để tiến hành giữ lại toàn bộ lợi nhuận mà không chi trả cổ tức.

+ Đặt mục tiêu tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, chuyển đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng thu từ dịch vụ và giảm dần thu nhập lãi. Từ đó, sẽ làm giảm các khoản chi phí phi lãi, tăng doanh thu từ các dịch vụ có biên lợi nhuận cao. Từ đó sẽ gia tăng dư địa cho ngân hàng có thể tăng vốn bền vững trong trung và dài hạn.

- Tăng vốn từ bên ngoài:

+ MB cần tiếp tục có kế hoạch tăng vốn từ các cổ đông mới trong và ngoài nước thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu. Tuy nhiên, để tăng vốn thành công và hiệu quả qua phương án phát hành thêm cổ phiếu mới đòi hỏi thị trường vốn phải thực sự phát triển, nằm trong xu hướng tăng trung và dài hạn. Bởi nếu thị trường chứng khoán trong xu hướng giảm “downtrend” thì MB rất khó bán được cổ phiếu với giá cao. Thị trường chứng khoán của

chúng ta hiện nay đang được định giá tương đối hấp dẫn, kỳ vọng sẽ được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong một vài năm tới. Đây sẽ là điều kiện hết sức thuận lợi, để MB có thể triển khai tăng vốn theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu, đặc biệt từ các nhà đầu tư nước ngoài.

+ Phương án tăng vốn thông qua phương án M&A giữa các NHTM cũng có thể được MB tính đến. MB có thể xem xét các NHTM trong và ngoài nước có đủ năng lực, phù hợp với khả năng và mục tiêu hoạt động để thực hiện hoạt động M&A.

+ Tăng cường phát hành các trái phiếu có kỳ hạn dài giúp gia tăng quy mô vốn cấp II. Kinh nghiệm của khối các NHTM Nhà nước gặp khó khăn trong tăng vốn cấp I như Vietinbank cho thấy: việc tăng vốn cấp II thông qua bán các trái hiếu dài hạn là một giải pháp có hiệu quả trong ngắn hạn. Để thành công, ngoài yếu tố về lãi suất thì cần quan tâm đến khách hàng tiềm năng. MB có thể phát hành trái phiếu cho chính cán bộ nhân viên, gắn với chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ cũng là một hướng đi trong ngắn hạn.

Thứ hai, trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình tăng vốn thì MB có thể tính toán gia tăng hệ số CAR để đáp ứng Basel II bằng phương pháp cắt giảm mẫu số của hệ số CAR. Điều này tức là ngân hàng có thể thực hiện tái cơ cấu danh mục tài sản theo hướng chọn lựa những tài sản phù hợp, hiệu quả dựa trên nguyên tắc cân đối lợi nhuận cũng như rủi ro của tài sản đó mang lại. Để cắt giảm các tài sản rủi ro, MB cần rà soát danh mục tài sản để cắt giảm những tài sản có hệ số rủi ro cao như cho vay bất động sản, cho vay chứng khoán, cho vay các doanh nghiệp có hệ số tín nhiệm thấp. Bên cạnh đó, MB cũng cần đa dạng hóa các dịch vụ phi tín dụng, các dịch vụ phi tín dụng cần được phát triển theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống và phát triển các dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

3.2.6. Nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, thiết kế các phần mềm quản trị rủi ro liên quan đến ALM

Thực hiện quản trị rủi ro trong phạm vi ALM khi thực hiện Basel II phải có đủ số liệu chính xác, đáng tin cậy và trong một khoảng thời gian đủ dài. Các loại rủi ro liên quan đến ALM như RRLS và RRTK nếu đo lường không chính xác sẽ làm mất đi tính hiệu quả trong thực thi Basel II.

Bên cạnh đó, Basel II yêu cầu phải đổi mới các mô hình đo lường rủi ro để đảm bảo hình thành các chiến lược kiểm soát đối với rủi ro hiệu quả. Ví dụ như MB muốn ứng dụng mô hình VaR trong đo lường RRLS thì cần phải có tối thiểu 01 năm dữ liệu về các yếu tố đầu vào của mô hình như tỷ giá, giá cổ phiếu, lãi suất, giá hàng hóa chi tiết cho toàn bộ danh mục của sổ kinh doanh và từng danh mục trading của ngân hàng. Để áp dụng thành công các kỹ thuật đo lường các loại rủi ro trong ALM thì nhất thiết phải tiến hành “back testing” để kiểm định độ tin cậy của mô hình nên các số liệu phải thường xuyên được cập nhật. Khi ngân hàng quản trị tốt dữ liệu phục vụ cho hoạt động ALM, MB có thể cắt giảm thời gian cũng như chi phí trong hoạt động ALM, giải phóng nguồn nhân lực đồng thời có thể làm gia tăng chất lượng các dịch vụ được ngân hàng cung cấp.

MB đã từng bước xây dựng các phần mềm hiện đại như xếp hạng tín nhiệm đối với các đối tượng khách hàng CRA; Dự án Core banking phân hệ tín dụng (T24 phiên bản 13); tiếp tục cải thiện hạ tầng công nghệ để hỗ trợ tối đa trong quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong các khâu quản lý, vận hành, phát triển sản phẩm… Mọi sản phẩm và dịch vụ đều được cung cấp trên nền tảng số để đáp ứng được các yêu cầu về nhu cầu khách hàng, mức độ bảo mật và an toàn cho hệ thống. Tuy nhiên, việc quản trị dữ liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh nói chung và ALM nói riêng của MB còn một số hạn chế: dữ liệu được lưu trữ trên các nguồn khác nhau nhau như trên hồ sơ

giấy, file word, file excel, dữ liệu điện tử trên các phần mềm; dữ liệu được lưu trữ trên nhiều phần mềm khác nhau dẫn đến dữ liệu không thống nhất về giá trị và định dạng; dữ liệu được tạo lập, sử dụng bởi nhiều cá nhân và phòng ban khác nhau dẫn đến hạn chế trong việc quản lý, giám sát dữ liệu.

Để quản trị tốt dữ liệu ALM, MB cần thực hiện:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp trong ngân hàng về vấn đề quản trị dữ liệu, đưa vấn đề này trở thành nét văn hóa quản trị. HĐQT và Ban điều hành cần thống nhất ý chí, cam kết ủng hộ về việc đầu tư cho quản trị dữ liệu. Ngân hàng cần tính toán cụ thể các chi phí để đầu tư cho quản trị dữ liệu và xác định các chi phí này là đầu tư cho dài hạn. MB có thể tổ chức một Hội đồng trực thuộc HĐQT hoặc Ban điều hành xem xét, phê duyệt các chính sách về quản trị dữ liệu.

Thứ hai, MB cần nghiên cứu thành lập một đầu mối chuyên trách hoặc giao một đơn vị cụ thể trong ngân hàng làm đầu mối quản trị dữ liệu, tổ chức phát triển các dự án hiện đại hóa công nghệ trong lĩnh vực thông tin. Trong đó, cần phân cấp rõ chức năng của các bộ phận như sau: quản lý IT là trách nhiệm của đơn vị công nghệ thông tin, các bộ phận nghiệp vụ là người tạo ra và sở hữu dữ liệu và phải hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị đầu mối quản trị dữ liệu trong quy trình khai thác cũng như quy hoạch và bảo mật dữ liệu.

Thứ ba, xây dựng chính sách cụ thể về quản trị dữ liệu có tầm nhìn trung và dài hạn để thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. Tiếp tục thiết lập các quy trình đo lường, giám sát và khắc phục dữ liệu được chuẩn hóa để nâng cao chất lượng dữ liệu theo các tiêu chí cụ thể mà Basel II đưa ra.

Thứ tư, cần khắc phục được tình trạng có nhiều phần mềm, ứng dụng dùng cho cùng một mục đích, dẫn đến tình trạng dữ liệu được quản lý thiếu thống nhất, tập trung. MB cần quy hoạch lại hệ thống IT, đảm bảo tích hợp

một phần mềm có thể dùng để sử dụng cho nhiều mục đích quản trị rủi ro khác nhau: ví dụ ứng dụng dùng để định giá và lưu trữ giá trị sổ sách của tài sản và ứng dụng tính toán các yếu tố về kỳ hạn phục vụ cho việc đo lường RRLS theo mô hình tái định giá hay thời lượng.

Thứ năm, cần kết hợp giữa việc mua phần mềm, nâng cấp hệ thống IT từ các đơn vị chuyên nghiệp về công nghệ thông tin có chất lượng với việc tự thiết kế các phần mềm của lực lượng cán bộ IT trong nội bộ MB. Điều này sẽ vừa tiết kiệm chi phí, vừa xây dụng được một hệ thống phần mềm hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho hoạt động ALM.

3.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ALM

Nguồn nhân lực ALM tại MB được đánh giá là trẻ, có sự sáng tạo, nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn tốt. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ này lại chưa có kinh nghiệm trong quá trình triển khai Basel II. Điều này đặt ra yêu cầu MB phải xây dựng đội ngũ nhân lực giỏi chuyên môn, tâm huyết với Basel II, hợp tác làm việc được với các chuyên gia nước ngoài, chịu khó học hỏi và kiên trì trong nhiều năm. Để làm được điều này, MB chú trọng:

Thứ nhất, đối với công tác tuyển dụng: MB cần có kế hoạch tuyển dụng đảm bảo chặt chẽ và khoa học. Các hồ sơ ứng tuyển cho các vị trí trong ALM cần đặt ra tiêu chuẩn về kinh nghiệm xử lý các công việc ALM nhằm tuyển được những ứng viên có trình độ, phẩm chất đạo đức đảm bảo thực hiện tốt công việc được giao. Việc tuyển dụng phải đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc, công bằng, khách quan.

Thứ hai, đối với quá trình đào tạo nội bộ:

Trước hết phải ưu tiên đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động ALM. Lực lượng này có vai trò xây dựng và phê duyệt chính sách ALM yêu cầu phải có kỹ năng phân tích và đánh giá tài chính, có phẩm chất đạo đức tốt,

hiểu biết về môi trường vĩ mô và cách vận hành của nền kinh tế để tạo ra những quyết sách về ALM sáng suốt, tuân theo quy luật thị trường.

MB cần tiếp tục hợp tác với những đối tác tư vấn chất lượng và có uy tín như KPMG (đơn vị đang cung cấp dịch vụ kiểm toán cho MB) hay Earnst & Young Singapore (công ty thực hiện hợp đồng tư vấn triển khai Basel II tại MB), chất lượng của các đối tác sẽ giúp nguồn nhân lực của MB tích lũy được những kỹ năng quản trị Tài sản – Nợ tốt nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Cần có kế hoạch đưa đội ngũ chuyên gia về ALM của MB đi đào tạo ngắn tại các ngân hàng hoặc trung tâm đào tạo quản trị rủi ro ngân hàng ở quốc gia có hệ thống ngân hàng phát triển cao để học hỏi những kỹ năng quản trị rủi ro tiên tiến theo chuẩn quốc tế.

Thứ ba, xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo điểm số để đánh giá năng lực của riêng cán bộ ALM và coi đó là cơ sở để phân tích mức độ hoàn thành công việc. Cần tổ chức nhiều hơn các cuộc thi về kỹ năng xử lý nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử cho cán bộ ALM để làm căn cứ khen thưởng cũng như tìm ra các điểm hạn chế để rút kinh nghiệm.

Thứ tư, cần có những chế độ ưu đãi cho cán bộ ALM hợp lý với trình độ, năng lực và những đóng góp cho ngân hàng để tạo động lực làm việc và cống hiến của họ. Bên cạnh đó, phải có những hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với các vi phạm mang tính hệ thống của cán bộ ALM, gắn quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ nhân viên với kết quả hoạt động để khuyến khích sự nỗ lực của họ.

3.3. KIẾN NGHỊ

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan

Một là, Chính phủ tiếp tục tạo ra sự ổn định về nền tảng vĩ mô. Các yếu tố gồm: tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh cũng như công tác ALM của ngân hàng. Với độ mở lớn, nền kinh