NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
---------------oOo--------------
NGUYỄN ĐỨC THỊNH
QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ
HÀ NỘI, 2021
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
---------------oOo--------------
NGUYỄN ĐỨC THỊNH
QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9340201
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
: 1. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải | |
: 2. PGS. TS. Vũ Văn Tùng |
Có thể bạn quan tâm!
-
Quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - 2 -
Tổ Chức Alm Của Ngân Hàng Thương Mại -
Tổng Quan Về Quản Trị Tài Sản – Nợ Của Ngân Hàng Thương Mại Chương 2. Thực Trạng Quản Trị Tài Sản – Nợ Tại Ngân Hàng Thương
Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.
HÀ NỘI, 2021
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin và kết quả nghiên cứu trong luận án là do tôi tự sưu tầm và phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tế. Kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Hồng Hải và PGS. TS Vũ Văn Tùng.
Hà nội, ngày tháng 7 năm 2021
NGHIÊN CỨU SINH
Nguyễn Đức Thịnh
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT v
DANH MỤC CÁC BẢNG vii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 18
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI 18
1.1. QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... 18
1.1.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng
thương mại 18
1.1.2. Công cụ thực hiện quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại .. 20
1.1.3. Cơ cấu tổ chức quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại 24
1.1.4. Chính sách quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại 26
1.1.5. Nội dung quản trị Tài sản – Nợ của ngân hàng thương mại 26
1.2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI
SẢN – NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 51
1.2.1. Nhân tố khách quan 51
1.2.2. Nhân tố chủ quan 53
1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI MỘT SỐ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI
VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 55
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị Tài sản – Nợ tại một số ngân hàng thương mại trên thế giới 55
1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội .. 64
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 67
CHƯƠNG 2 68
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 68
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
QUÂN ĐỘI 68
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 68
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 69
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 72
2.2.1. Tổ chức quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 72
2.2.2. Nội dung quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 81
2.3. LƯỢNG HÓA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 112
2.3.1. Xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu 112
2.3.2. Thu thập và xử lý số liệu 115
2.3.3. Kết quả phân tích 116
2.3.4. Thảo luận kết quả lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến công tác
quản trị Tài sản – Nợ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 129
2.4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 130
2.4.1. Kết quả đạt được 130
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 134
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 141
CHƯƠNG 3 142
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 142
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÓI CHUNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ NÓI RIÊNG CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 142
3.1.1. Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2030 142
3.1.2. Định hướng hoạt động quản trị Tài sản – Nợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 143
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN –
NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 144
3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị Tài sản – Nợ 144
3.2.2. Xây dựng chính sách toàn diện về ALM 147
3.2.3. Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất trên
sổ ngân hàng 149
3.2.4. Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản 160
3.2.5. Đáp ứng đủ vốn theo Hiệp ước Basel II 167
3.2.6. Nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, thiết kế các phần mềm quản trị rủi ro liên quan đến ALM 170
3.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ALM 172
3.3. KIẾN NGHỊ 173
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan 173
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 175
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 178
KẾT LUẬN CHUNG 179
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT
Nguyên văn | |
A | Tổng tài sản |
ALCO | Hội đồng quản lý Tài sản - Nợ |
ALM | Hoạt động quản lý Tài sản - Nợ |
BCBS | Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng |
C | Vốn chủ sở hữu |
CAR | Capital Adequacy Ratio (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) |
CASA | Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn |
CBRC | Ủy ban giám sát ngân hàng Trung Quốc |
CC | Nhân tố cơ cấu tổ chức ALM |
CCB | Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc |
CS | Nhân tố chính sách ALM |
CSTT | Chính sách tiền tệ |
CT | Nhân tố trình độ công nghệ thông tin |
CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam |
D | Thời lượng |
DA | Thời lượng của tài sản |
DL | Thời lượng của nợ |
DTBB | Dự trữ bắt buộc |
EAD | Ước lượng giá trị dư nợ tại thời điểm vỡ nợ |
EFA | Mô hình nhân tố khám phá |
EVE | Giá trị kinh tế vốn chủ sở hữu |
FTA | Hiệp định thương mại tự do |
FTP | Định giá điều chuyển vốn nội bộ |
GAP | Khe hở |
GDP | Tổng sản phẩm quốc nội |
HĐQT | Hội đồng quản trị |
IRB | Mô hình đo lường rủi ro tín dụng nâng cao |
KH | Nhân tố thị trường khác |
KRI | Các chỉ số rủi ro chính |
LDC | Thu nhập dữ liệu tổn thất |
LDR | Tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động |
LGD | Ước lượng tỷ lệ tổn thất dự kiến |
MB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
NII | Thu nhập lãi ròng |
Nhân tố chất lượng nguồn nhân lực | |
NLP | Trạng thái thanh khoản ròng |
PBOC | Ngân hàng Trung ương Trung Quốc |
QD | Nhân tố các quy định pháp lý của cơ quan quản lý |
RCSA | Tự đánh giá rủi ro |
ROE | Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu |
RRLS | Rủi ro lãi suất |
RRTK | Rủi ro thanh khoản |
RSA | Tài sản nhạy cảm với lãi suất |
RSL | Nợ nhạy cảm với lãi suất |
RWA | Tổng tài sản rủi ro |
TCTD | Tổ chức tín dụng |
TT | Nhân tố sự phát triển của thị trường tài chính |
VaR | Giá trị chịu rủi ro |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam |
VCSH | Vốn chủ sở hữu |
VPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt nam Thịnh vượng |