Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-------------------------------

THÂN XUÂN TÙNG

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

– CHI NHÁNH YÊN PHONG

Luận văn thạc sĩ kinh tế

Hà Nội, Năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

-------------------------------

THÂN XUÂN TÙNG

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

– CHI NHÁNH YÊN PHONG

Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 834.02.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS. Vũ Xuân Dũng

Hà Nội, Năm 2021

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC HÌNH VẼ viii

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

5. Phương pháp nghiên cứu 7

6. Kết cấu luận văn 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9

1.1. Cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 9

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của cho vay khách hàng cá nhân 9

1.1.2. Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 12

1.2. Rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 14

1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 14

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 15

1.2.3. Tác động của rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 16

1.3. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 16

1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 16

1.3.2. Mục tiêu, nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 17

1.3.3. Nội dung và quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 19

1.3.4. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 28

1.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 31

1.4. Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của một số chi nhánh ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 34

1.4.1. Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của một số chi nhánh ngân hàng thương mại 34

1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 38

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO

VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 40

2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 40

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 40

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động 41

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018-2020 41

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 47

2.2.1. Chính sách và quy trình cho vay KHCN của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 47

2.2.2. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 51

2.2.3. Thực trạng kết quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 53

2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 56

2.3.1 Thực trạng mô hình QTRRTD trong cho vay KHCN của Agribank – chi nhánh Yên Phong 56

2.3.2 Thực trạng thực hiện quy trình QTRRTD trong cho vay KHCN của Agribank – chi nhánh Yên Phong 58

2.3.3 Thực trạng các chỉ tiêu phản ánh kết quả QTRRTD trong cho vay KHCN tại Agribank – chi nhánh Yên Phong 73

2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 78

2.4.1. Những kết quả đạt được 78

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 80

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠINgân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 84

3.1. Định hướng phát triển và yêu cầu đặt ra đối với quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 84

3.1.1. Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân và quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 84

3.1.2. Yêu cầu đặt ra đối với quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 84

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Yên Phong 87

3.2.1. Tăng cường nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân

...........................................................................................................................87

3.2.2. Hoàn thiện đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 89

3.2.3. Tăng cường phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tín dụng 90

3.2.4. Hoàn thiện xử lý và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 91

3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Chi nhánh 93

3.3. Một số kiến nghị 95

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh 95

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 95

KẾT LUẬN 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ
1	Agribank	Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2	CSTD	Chính sách tín dụng
3	KHCN	Khách hàng cá nhân
4	HĐTD	Hợp đồng tín dụng
5	KH	Khách hàng
6	NH	Ngân hàng
7	NHNN	Ngân hàng nhà nước
8	NHTM	Ngân hàng thương mại
9	RRTD	Rủi ro tín dụng
10	TMCP	Thương mại cổ phần