Đề Xuất Giải Pháp, Kiến Nghị Nâng Cao Khả Năng Tiếp Cận Chuẩn Mực Basel Ii

- Thông tin khách hàng, ngành hàng trong nền kinh tế còn thiếu, ngay cả những ngành hàng đang được Nhà nước khuyến khích đầu tư. Nên việc thu thập thông tin trong quá trình thẩm định cho vay của Ngân hàng còn nhiều hạn chế và tính chính xác chưa cao.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Trên cơ sở những vấn đề cơ bản về quản trị RRTD theo chuẩn mực Basel II đã được nói đến ở chương 4, tác giả đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Long giai đoạn 2015 – 2019. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp kết hợp với phương pháp so sánh để đánh giá thực trạng quản trị RRTD theo chuẩn mực Basel II tại chi nhánh. Từ đó đánh giá các kết quả đạt được cũng như các hạn chế và nguyên nhân dẫn đến các hạn chế đó, chỉ ra mức độ đáp ứng các chuẩn mực Basel II.

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CHUẨN MỰC BASEL II TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG.

5.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long trong quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II.

5.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Đánh dấu 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra và trái ngược với các kỳ vọng trước đố, kinh tế thế giới đang có dấu hiệu chững lại, tăng trưởng toàn cầu đang ở mức 3,1% - thấp hơn so với dự báo trước đó là 4%. Thêm vào đó là các chính sách tiền tệ của NHTW lớn cũng bắt đầu thắt chặt hơn.

Theo dự báo kinh tế, mặc dù kinh tế thế giới sẽ chững lại do tác động căng thẳng từ thương mại, bất ổn chính trị và sự chia rẽ chủ nghĩa đang phát triển lan rộng. Bù lại vì kinh tế suy yếu nên các NHTW sẽ giảm hoặc dừng thắt chặt các chính tiền tệ và dòng vốn đầu tư sẽ hướng nhiều hơn về thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

Trong những năm qua, Vietinbank Vĩnh Long đã dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường tài chính với: tăng trưởng cao, hiệu quả tốt, chất lượng tài sản luôn được nâng cao và kiểm soát theo các chuẩn mực quốc tế, trong suốt giai đoạn 2015 - 2019, Vietinbank Vĩnh Long đã tăng trưởng vượt bậc với mức tăng lợi nhuận đến 400%.

Định hướng chiến lược của Vietinbank Vĩnh Long luôn được đánh giá và thay đổi ngay khi có cơ hội so với thực tế. Trong giai đoạn từ 2019 – 2020 tiền tới 2021, Vietinbank Vĩnh Long định hướng tăng trung bình tổng dư nợ tín dụng TT1 trên 25%, tăng huy động TT1 trên 24% qua đó đưa tổng tài sản ngân hàng lên 20%, kiểm soát mức nợ xấu dưới 3% theo quy định, mục tiêu dưới 2% từ năm 2019. Về hoạt động kinh doanh, Vietinbank Vĩnh Long kỳ vọng sẽ đạt mức tăng lợi nhuận

thuộc top trên đối với các NHTM. Ngoài ra, định hướng chiến lược của Vietinbank Vĩnh Long có thể nói tới 05 mục tiêu sau:

- Đạt tăng trưởng trên 30% đối với các chỉ tiêu hoạt động (trong điều kiện được cơ quan quản lý chấp thuận giới hạn tăng trưởng tín dụng), CIR kiểm soát dưới 37% (tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần)

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cho vay theo hướng giảm cho vay trung dài hạn, phân tán mức độ tập trung theo ngành và khách hàng;

- Đẩy mạnh doanh số bán và đa dạng hoá các sản phẩm phi lãi suất, đưa tỷ lệ thu ngoài lãi lên 30% tổng thu thuần;

- Triển khai đồng bộ chiến dịch quảng bá thương hiệu, chương trình martketing, tiếp cận cộng đồng tại các điểm giao dịch về mức độ nhận diện thương hiệu Vietinbank Vĩnh Long thuộc Top 10 dẫn đầu thị trường;

- Tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ số an toàn của SBV.

5.1.2 Định hướng quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Định hướng quan trọng nhất trong quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long(Vietinbank Vĩnh Long) đó chính là tăng trưởng tín dụng cao nhưng phải giảm thiểu rủi ro tín dụng tối đa. Năm 2019, Lãnh đạo đơn vị đã ban hành chiến lược quản trị rủi ro của Vietinbank Vĩnh Long trong đó quan trọng nhất là nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng thông qua chuyển dịch cơ cấu tài sản có theo hướng tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thanh toán, sự phù hợp về cấu trúc kỳ hạn tài sản nguồn vốn, cấu trúc đồng tiền, tính đa dạng trong cấu trúc tài sản có và khả năng chuyển đổi rủi ro. Bên cạnh đó là công tác xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng gắn liền với lành mạnh hóa tài chính nói chung và tăng vốn tự có nói riêng để nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng.

Bên cạnh đó, chiến lược quản trị rủi ro của Vietinbank Vĩnh Long cũng đề ra định hướng áp dụng chuẩn mực Basel II theo phương pháp tiếp cận nâng cao đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng trong giai đoạn đến 2020, cụ thể:

Việc áp dụng chuẩn mực Basel II phương pháp tiêu chuẩn chỉ là bước khởi đầu cho một nỗ lực trở thành Ngân hàng có hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Từ 2019, Vietinbank Vĩnh Long hướng đến áp dụng chuẩn mực Basel II theo phương pháp nâng cao đối với rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và rủi ro tín dụng. Vì thế trong giai đoạn 2019-2020, song song với việc áp dụng phương pháp tiêu chuẩn, Vietinbank Vĩnh Long tiếp tục triển khai lộ trình như sau:

 Giai đoạn 2019 - 2020:

- Áp dụng chuẩn mực Basel II và quản lý Vốn theo phương pháp tiêu chuẩn; Mô hình quản trị 3 lớp phòng thủ tiếp tục được áp dụng;Tính toán và kiểm soát vốn theo phương pháp tiêu chuẩn, nâng cao tự động hóa;Áp dụng quy trình ICAAP trong việc quản lý Vốn;Phân bổ KPI về Vốn và RAROC xuống cho các khối kinh doanh;Định giá khoản vay theo hệ số rủi ro của khách hàng;Quản lý tách bạch sổ kinh doanh và sổ Ngân hàng với các biện pháp QLRR tương ứng; Chuẩn bị và thu thập dữ liệu để áp dụng chuẩn mực Basel II, phương pháp nội bộ tiêu chuẩn; Áp dụng và hoàn thiện bộ xếp hạng tín dụng nội bộ theo phương pháp PD, thu thập dữ liệu cho tính toán vốn phương pháp nâng cao.

 Giai đoạn 2021 - 2022:

- Áp dụng chuẩn mực Basel II phương pháp nội bộ và chuẩn mực Basel III đối với Rủi ro thanh khoản;

- Áp dụng tính Vốn cho tất cả các loại rủi ro theo phương pháp nội bộ;

- Duy trì quy trình ICAAP theo phương pháp nội bộ;

- Duy trì quản trị 3 lớp bảo vệ;

- Quản lý rủi ro tín dụng theo danh mục;

- Triển khai QLRR Thanh khoản theo chuẩn mực Basel III.

5.2 Đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận chuẩn mực Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

5.2.1 Đẩy mạnh công tác quản trị nhân lực và đào tạo cán bộ

Nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, Vietinbank Vĩnh Long cần có một nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, ngân hàng cần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao về quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức và khả năng phân tích nhanh nhạy để áp dụng các mô hình tính toán nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng theo các chuẩn mực của Basel II.

Triển khai xây dựng tính đồng nhất về văn hóa tổ chức, xây dựng lại khung năng lực cho các vị trí chủ chốt, phát triển các chính sách và thu hút nhân tài, tăng cường công tác thu hút nguồn nhân sự

Vietinbank Vĩnh Long có thể xây dựng một số tiêu chuẩn đối với cán bộ rủi ro tín dụng như trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, có thời gian trải qua công tác tại bộ phận quan hệ khách hàng… Những yêu cầu này sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh nghiệm thực tế để xử lý nhanh chóng, hiệu quả và thận trọng trong quá trình phân tích, thẩm định và giám sát tín dụng

Đồng thời, yêu cầu tất cả CBNV phải nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ ngân hàng, theo đó mỗi cán bộ ngân hàng trong chức năng, nhiệm vụ của mình phải thực hiện một cách đầy đủ, hết trách nhiệm và thái độ tất cả vì công việc chung. Bên cạnh đó cần đào tạo và truyền thông mạnh mẽ, xây dựng các bộ tài liệu dễ tiếp cận nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho người mới và thường xuyên được cập nhật một cách đầy đủ và nhanh nhất.

5.2.2 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng

Hệ thống xếp hạng tín dụng của ngân hàng đã được xây dựng khá chi tiết nhưng khi áp dụng thì bộ phận quan hệ khách hàng còn gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân là do số liệu các doanh nghiệp cung cấp chưa chính xác. Số liệu trong các báo cáo tài chính rất khó kiểm soát vì chưa được kiểm toán… dẫn đến kết quả xếp hạng tín dụng chưa chuẩn xác và chưa được coi là công cụ duy nhất để xét

duyệt khoản vay vì còn phụ thuộc vào quá trình thẩm định, sự quan sát đánh giá của cán bộ quan hệ khách hàng.

Vì vậy đối với ngân hàng thì việc thu thập thông tin chính xác từ khách hàng cũng là vấn đề được đặt ra, nó đòi hỏi sự nổ lực từ phía ngân hàng, sự hợp tác của khách hàng và việc giám sát, chuẩn hóa các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

5.2.3 Hoàn thiện quy trình tín dụng chuẩn

Để tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng, Vietinbank Vĩnh Long cần tích cực hơn trong việc triển khai mô hình và quy trình tín dụng mới, với mục đích vừa nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng, vừa chú trọng mở rộng phát triển kinh doanh. Cụ thể là (i) Hình thành bộ phận chuyên trách khách hàng và phân định rõ công tác khách hàng và công tác thẩm định rủi ro; (ii) Chuyên môn hóa việc cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp, tách rời việc tiếp xúc, marketing khách hàng, thu thập thông tin khách hàng, thông tin khoản vay và việc thẩm định tính khả thi của phương án xin vay, ra quyết định cho vay.

Trước tiên, Ngân hàng cần xây dựng chính sách tín dụng nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Trong đó cần đặc biệt chú ý tránh việc chạy theo mục đích lợi nhuận dẫn đến chất lượng tín dụng bị suy giảm. Trong các quy định về tài sản thế chấp trong việc cho vay vốn chi nhánh không nên coi trọng tài sản thế chấp là chỗ dựa hoàn toàn đảm bảo an toàn tín dụng. Nếu được chi nhánh nên nhận các tài sản thế chấp là các giấy tờ có giá, dễ chuyển thành tiền, ít bị rủi ro hơn.

- Việc giảm sát và kiểm tra sau vay là một đòi hỏi cấp thiết được đặt ra cho Ngân hàng nói chung và cả các cán bộ tín dụng nói riêng. Trong công tác này ngân hàng cần chủ động hơn, điều đó giúp ngân hàng sớm phát hiện các dấu hiệu rủi ro. Không chỉ dừng lại ở các báo cáo tài chính, các cán bộ tín dụng cần chủ động xuống tận cơ sở để kiểm tra, việc kiểm tra phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh, nên tiến hành mỗi quý một lần. Theo dõi tình hình thị trường, ngành hàng sản xuất kinh doanh của khách hàng có ảnh hưởng đến vốn vay của ngân hàng. Đánh giá lại tài sản thế chấp theo giá hiện hành, nếu giảm so với giá thế chấp cần phải bổ sung tài sản thế chấp khác hoặc giảm dư nợ tương ứng. Đối với các khoản vay lớn cần có

một bộ phận chuyên trách đánh giá. Cán bộ tín dụng thường xuyên xuống cơ sở để đôn đốc khách hàng trả nợ vay gốc, lãi khi tới kỳ hạn. Điều này, thể hiện sự quan tâm theo dõi sát sao của ngân hàng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nâng cao ý thức trách nhiệm với khoản vay.

- Việc báo cáo kịp thời theo đúng yêu cầu là một sự hỗ trợ đắc lực cho công tác kiểm soát, quản trị rủi ro định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý theo quy định.

5.2.4 Kế hoạch đảm bảo chất lượng an toàn vốn

- Vietinbank Vĩnh Long cần cấu trúc lại danh mục tài sản tối ưu của Ngân hàng nhằm định hướng kinh doanh vào các lĩnh vực, tài sản có hệ số rủi ro thấp.

- Phân bổ vốn tự có của Ngân hàng xuống cho các Khối kinh doanh quản lý, đồng thời giao KPI theo RAROC và tỷ lệ sử dụng vốn, nhằm đảm bảo các khối kinh doanh sử dụng vốn hiệu quả

- Đưa ra các chính sách lãi suất cho vay dựa trên rủi ro của khách hàng nhằm đảm bảo lợi nhuận của khách hàng đem về đủ bù đắp cho mức vốn được phân bổ tương ứng. Vietinbank Vĩnh Long đã hoàn thiện công cụ tính HSRR cho từng khoản vay, sẽ triển khai và tự động hóa trong năm 2019

- Phát triển sản phẩm theo combo nhằm đa dạng hóa dịch vụ, tăng thu từ phí dịch vụ và bù đắp rủi ro của khách hàng mà vẫn cạnh tranh được với thị trường

- Triển khai thực hiện quản lý rủi ro tín dụng theo danh mục, nhằm đa dạng hóa danh mục tín dụng và đẩy mạnh hoạt động cho vay đối vói các sản phẩm tiêu chuẩn trong hạn mức rủi ro được xác định trước

5.2.5 Xây dựng các kịch bản đảm bảo về tỷ lệ an toàn vốn:

Trước các nguy cơ rủi ro và tác động xấu của thị trường, Vietinbank Vĩnh Long cần giữ được sự chủ động, dự đoán nhu cầu về vốn bắt nguồn từ các thay đổi của thị trường, cụ thể:

- Thường xuyên giám sát việc cung cấp và sự sẵn sàng của nguồn vốn khi cần thiết. Liên tục đánh giá về vốn so với rủi ro mà Vietinbank Vĩnh Long có thể gặp phải.

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu quản lý vốn dựa trên chiến lược quản trị rủi ro của Vietinbank Vĩnh Long nhằm đảm bảo Vietinbank Vĩnh Long luôn được vốn hóa tốt thông qua các chu kỳ kinh tế trong điều kiện kinh tế bình thường cũng như các điều kiện căng thẳng, biến động. Nhu cầu vốn, cụ thể

Ước tính vốn cần thiết trong thời gian kế hoạch 3 năm tới: Ước tính này sẽ đưa vào các dự phóng kinh doanh cho từng đơn vị kinh doanh khác nhau theo các kịch bản khác nhau và chuyển đổi chúng vào vốn tự có và vốn kinh tế. Qua đó, sẽ có tầm nhìn vào cấu trúc vốn - bao gồm các công cụ vốn cấp 1 và cấp 2 và sự điều Vietinbank Vĩnh Long chỉnh của các loại vốn khác nhau theo quy định của Basel.

Tính toán thặng dư vốn hoặc thâm hụt vốn trong thời gian kế hoạch: Vietinbank Vĩnh Long cần có thông tin chính xác về vốn sẵn có và nhu cầu vốn trong thời gian sắp tới để tính toán thâm hụt hoặc thặng dư vốn trong thời gian kế hoạch. Ví dụ: từ bỏ một số hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại kinh doanh, phát triển kinh doanh, quản lý rủi ro tập trung, tăng vốn, thực hiện công tác quản lý nợ ...

Kiểm toán nội bộ thường xuyên giám sát, chấn chỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc và sẵn sàng xử lý nghiêm khắc vấn đề sai phạm.

5.2.6 Các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng

- Đối với các khoản vay tín chấp của cá nhân (ngoại trừ thẻ tín dụng): 100% phải mua bảo hiểm tiền vay. Các khoản vay có rủi ro cao của cá nhân và một số khoản vay tín chấp của doanh nghiệp cũng yêu cầu mua bảo hiểm tiền vay. Các khoản vay khác được khuyến khích mua.

- Đối với các tài sản bảo đảm là động sản: 100% mua bảo hiểm vật chất và chuyển quyền thụ hưởng cho Vietinbank Vĩnh Long trong suốt thời gian vay vốn. Một số loại tài sản bảo đảm là bất động sản cũng yêu cầu mua bảo hiểm tiền vay (như căn hộ chung cư, nhà trên đất …).

- Đối với các khoản vay lớn, Vietinbank Vĩnh Long sử dụng phương thức cho vay đồng tài trợ.

- Định hướng đa dạng hóa hoạt động; đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ cho vay phi sản xuất luôn thấp hơn mức giới hạn của NHNN quy định;