hệ thống trong phạm vi thời gian dài hơn và sát với hiện tại cũng như việc áp dụng các phiên bản mới hơn của Basel như III, IV. Đồng thời gia tăng thêm các tài liệu khoa học cả về trong nước và ngoài nước để có những đánh giá khách quan, bao quát và áp dụng những phương pháp phân tích cụ thể hơn, tốt hơn để có đánh giá chính xác và tin cậy nhằm đóng góp cho chi nhánh và rộng hơn là hệ thống của ngân hàng. Tác giả cũng mong nhận được sự đóng góp của các chuyên gia và những người quan tâm đến đề tài này.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
Trên cơ sở định hướng nâng cao khả năng tiếp cận chuẩn mực Basel II tại Vietinbank Vĩnh Long, tác giả đề xuất hệ thống các giải pháp theo lộ trình để thực hiện quản trị RRTD theo chuẩn mực Basel II. Các giải pháp được đề xuất trên cơ sở lập luận có khoa học, bám sát khả năng thực hiện tại Vietinbank Vĩnh Long và chủ trương của NHNN. Đồng thời tác giả kiến nghị với NHNN nhằm tạo môi trường kinh doanh và hành lang pháp lý thuận lợi cũng như hỗ trợ Vietinbank nói chung và Vietinbank Vĩnh Long nói riêng trong quá trình thực hiện để đảm bảo tính khả thi của giải pháp.
KẾT LUẬN
Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II là cơ sở để Vietinbank Vĩnh Long đổi mới và hoàn thiện việc quản trị rủi ro tín dụng, lành mạnh hóa năng lực tài chính và tăng sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng với các đối thủ trong cùng địa bàn hoạt động cũng như hội nhập sân chơi quốc tế. Luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long” đã làm rõ các nội dung:
Thứ nhất: Dựa trên cơ sở lý thuyết cơ bản về rủi ro tín và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại NHTM. Trên cơ sở đó, tác giả làm rõ cách thực hiện cũng như những điều kiện có khi triển khai Basel II vào công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Đồng thời chỉ ra những hạn chế
Thứ hai: Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại Vietinbank Vĩnh Long trong giai đoạn 2015 – 2019, nhằm chỉ ra những kết đạt được cũng như các mặt hạn chế về công tác quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại Vietinbank Vĩnh Long.
Thứ ba: Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế khi áp dụng chuẩn mực Basel II vào công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Long trong thời gian tới
Cùng với đó, tác giả cũng nêu ra những hạn chế của luận văn, từ đó đưa ra những gợi ý về hướng nghiên cứu mới cho luận văn trong tương lai. Tác giả mong rằng bài nghiên cứu sẽ mang lại một phần ý nghĩa thực tiễn cho các NHTM đang thực hiện công tác quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt
1. Vietinbank Vĩnh Long (2015-2019), Báo cáo tài chính
2. Trần Thị Việt Thạch, 2016. Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam. Luận văn Tiến sĩ. Trường Học viện Tài chính
3. Trần Việt Dung, 2011. Áp dụng Chuẩn mực vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam. Luận văn Tiến sĩ. Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội
4. Trường Đại học kinh tế Quốc Dân, 2017. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc Gia
– Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Cơ hội – Thách thức và lộ trình thực hiện. Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017. Trường Đại học kinh tế Quốc Dân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
5. Võ Thị Quý và Bùi Ngọc Toản, 2014. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí khoa học trường Đại học Mở TP.HCM. Số 3 (36), tháng 5, trang 16 – 25.
6. Võ Thị Hoàng Nhi, Xây dựng 3 lớp phòng vệ trong cấu trúc quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 16-thắng/2014 trang 21-27.
Tài liệu tiếng Anh
1. Rose, P.S. (2002), Commercial bank management (5th edition), McGraw- Hill/Irwin, New York; London. 206
2. Bessis (2012). Risk Management in Banking. Sweden : Wiley Finance
3. BIS (2006), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Switzerland: Bank for international Settlements.
4. Brown and Moles (2016). Credit Risk Management. United Kingdom: Heriot – watt university
5. Charles Goodhart, 2011. Basel Committee on Banking Supervision. England: Cambridge University Press
6. Chen and Pan (2012). An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan. Web Journal of Chinese Management Review, 15: 10 - 16.
7. Berger, A., DeYoung, R., (1997), “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks”, Journal of Banking and Finance, Số 21, tr.849–870.
8. Funda.Y, (2014), Macroeconomic Modelling of Credit Risk for Banks, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, Tập 109, Số 8, tr.784–793.
9. Wang, Y. (2013), Credit risk management in rural commercial banks in China, Theris accounting, financial services and law
10. Felix and Claudine (2008). Bank Performance and Credit Risk Management. Sweden: University of Skovde.
11. Joel Besis, 2012. Quản trị ngân hàng thương mại. Dịch từ Tiếng Anh. Người dịch: Trần Hoàng Ngân, 2012. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động Xã hội.
12. John J.Hamton (2009). Fundamentals of Enterprise risk management.
13. Van Gestel, T., & Baesens, B. (2009). Credit risk management. NewYork: Oxford University Press
14. Nabila Zribi & Younes Boujelbène (2011), “The factors influencing bank credit risk: The case ofTunisia”, Journal of Accounting and Taxation, Vol. 3(4), pp. 70-78.
15. Tehulu, A., & Olana, R., 2014. Bank – specific Determinants of Credit Risk: Empirical Evidence from Ethiopian Banks, Research Journal of Finance and Accouting, 5(7), 80-85.
Các website tham khảo
1. Website Ngân hàng Nhà nước: https://www.sbv.gov.vn/
2. Website Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: https://www.vietinbank.vn/
PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA
Chức Vụ | Tên Người Được Khảo Sát | Liên Hệ | |
1 | Giám đốc CN | Phạm Thành Lộc | 0979.769.XXX |
2 | Phó Giám đốc CN | Nguyễn Trọng Luật | 0976.818.XXX |
3 | Phó Giám đốc CN | Lê Minh Trí | 0909.517.XXX |
4 | Phó Giám đốc CN | Nguyễn Phước Đức | 0984.889.XXX |
5 | Trưởng phòng KHDN | Lê Hoàng Phương | 0932.239.XXX |
6 | Trưởng phòng QLRR | Nguyễn An Nhiên | 0977.272.XXX |
7 | Trưởng phòng Bán lẻ | Châu Văn Hồ | 0938.414.XXX |
8 | Trưởng PGD | Phan Quốc Hoàng Đức | 0984.930.XXX |
9 | Trưởng PGD | Võ Anh Kiệt | 0987.739.XXX |
10 | Trưởng PGD | Trần Ngọc Nhân | 0919.384.XXX |
11 | Trưởng PGD | Diệp Tâm | 0917.378.XXX |
12 | Trưởng PGD | Phần Thành Hiếu | 0986.294.XXX |
13 | Phó phòng KHDN | Trần Tuấn Khanh | 0949.499.XXX |
Có thể bạn quan tâm!
-
Kết Quả Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Chuẩn Mực Basel Ii Tại Vietinbank Vĩnh Long -
Đề Xuất Giải Pháp, Kiến Nghị Nâng Cao Khả Năng Tiếp Cận Chuẩn Mực Basel Ii Trong Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Tmcp Công Thương -
Hạn Chế Của Luận Văn Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo -
Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long - 15
Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.
PHỤ LỤC 2 – BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA
Xin chào Quý Anh/Chị,
Tôi tên là Trần Ngọc Linh, hiện là học viên cao học tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay tôi đang thực hiện đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long” cho luận văn thạc sỹ của mình, rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Anh/Chị trong phần lấy ý kiến dưới đây.
Tất cả những ý kiến đóng góp từ Quý Anh/Chị đều là nguồn dữ liệu vô cùng quan trọng và hữu ích cho bài nghiên cứu của tôi. Tôi vô cùng cảm kích khi Quý Anh/Chị đã dành thời gian quý báu để trả lời nội dung trong bản thảo luận này.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Anh/Chị.
Thông tin chung về Basel II
Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Hiệp ước về vốn Basel II được trình bày như một tập hợp các quy định được đề xuất mà có thể sẽ mang đến một loạt các thách thức về tuân thủ cho các ngân hàng trên thế giới.
I. Câu hỏi về các tiêu chí đánh giá thực trạng áp dụng chuần mực Basel II vào hoạt động quản trị rủi ro trong NHTM
Theo Quý Anh/Chị, thực trạng áp dụng chuẩn mực Basel II vào hoạt động quản trị rủi ro trong NHTM có dựa trên các tiêu chí đánh giá này hay không? Tại sao?
Tiêu Chí | Giải thích ý nghĩa các tiêu chí | |
1 | Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng | Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng = Số dư bình quân tín dụng 12 tháng năm nay/Số dư bình quân tín dụng 12 tháng năm liền kề |
2 | Tỷ lệ nợ quá hạn | Tỷ lệ nợ quá hạn = Nợ quá hạn/tổngdư nợ |
3 | Tỷ lệ nợ xấu | Nợ xấu là nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5/ Tổng nợ hoặc tổng tái sản có sinh lời. |
Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng | Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng = Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | |
5 | Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) | Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Vốn tự có / Tổng tài sản có rủi ro |
6 | Xếp hạng tín dụng bằng phương pháp chuẩn hóa | Đo lường rủi ro tín dụng dựa theo các đánh giá bên ngoài (tổ chức xếp hạng độc lập). |
7 | Xếp hạng tín dụng nội bộ | Xếp hạng tín dụng nội bộ là những ý kiến đánh giá mức độ rủi ro và chất lượng tín dụng từ chính nội bộ ngân hàng |
8 | Cơ sở dữ liệu | Các dữ liệu về loại tài sản (nội bảng, ngoại bảng, các giao dịch tự doanh, giao dịch repo, reverse repo…), hay các yếu tố như lịch sử về nhân thân, khả năng tài chính, hành vi trả nợ, tài sản bảo đảm. |
II. Thực trạng áp dụng chuẩn mực Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Long
Quý Anh/Chị đọc và trả lời các câu hỏi dưới đây theo đúng suy nghĩ và sự đánh giá của mình về thực trạng áp dụng chuẩn mực Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Long.
Quý Anh/Chị có các ý kiến khác hay bổ sung đối với các phát biểu trong các tiêu chí đánh giá này hay không? Vì sao?
Quý Anh/Chị có các ý kiến khác hay bổ sung về thuận lợi và khó khan khi áp dụng chuẩn mực Basel II vào quản trị rủi ro tại Vietinbank Vĩnh Long hay không? Vì sao?
Quý Anh/Chị có hiểu rõ các phát biểu hay không?Và Nếu không, xin vui lòng đóng góp ý kiến về nội dung chỉnh sửa cho dễ hiểu hơn.
Xin Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào ô vuông tương ứng với mức độ đồng ý của Anh/Chị đối với mỗi yếu tố được quy ước:
1: Hoàn toàn không cần thiết/ Không đồng ý/ Phủ nhận/ Không hợp lý. đến 5: Rất cần thiết/ Đồng ý/ Khẳng định/ Rất hợp lý.
Mức độ nhận định | ||||||
I | MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VỀ BASEL II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a | Sự cần thiết của việc áp dụng chuẩn mực Basel II trong hoạt động của Vietinbank Vĩnh Long? | � | � | � | � | � |
b | NHNN chỉ định 10 NHTM thí điểm Basel II từ năm nào? | 2010� | 2011� | 2012 � | 2013 � | 2014 � |
2 | Cấu trúc của Basel II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a | Basel II thường bao gồm mấy trụ cột nào? | � | � | � | � | � |
b | Kể tên các trụ cột trong Basel II | ……………………………………………………………… | ||||
3 | Phương pháp phù hợp để tính yêu cầu vốn cho rủi ro tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Long? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a | Phương pháp chuẩn hóa. | � | � | � | � | � |
b | Phương pháp xếp hạng tín nhiệm nội bộ. | � | � | � | � | � |
II | ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC TRỤ CỘT CỦA BASEL II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Tính hợp lý của việc quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Basel II (8%). | � | � | � | � | � |
2 | Sự hiệu quả của NHNN trong việc giám sát tuân thủ thực thi an toàn vốn tại Vietinbank Vĩnh Long. | � | � | � | � | � |
3 | Sự cần thiết của cách tiếp cận giám sát nội bộ trên cơ sở khung | � | � | � | � | � |