Các khách hàng khác nhau và ngành nghề khác nhau tiềm ẩn những rủi ro khác nhau. Việc Vietcombank lựa chọn đa dạng khách hàng mục tiêu và ngành kinh doanh mục tiêu có ý nghĩa to lớn với hoạt động quản trị danh mục cho vay. Bởi khả năng tồn tại của bất cứ ngân hàng nào cũng có mối ràng buộc chặt chẽ với khả năng tồn tại và phát triển của khách hàng/ ngành nghề mà ngân hàng cho vay.
Thứ ba, Sử dụng mô hình đo lường rủi ro trong quản trị danh mục cho vay để xác định rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng của toàn danh mục.
Việc xác định mức độ
rủi ro của danh mục cho vay sẽ
là căn cứ để
Vietcombank chọn lựa được danh mục cho vay hợp lý nhất. Trước đây, khi
các mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay chưa ra đời, NHTM thường sử dụng phương pháp tính toán tổn thất rời rạc cho từng giao dịch. Vì thế, tổn thất của toàn danh mục không được tính chính xác. Dựa trên các mô hình đo lường rủi ro, tổn thất ước tính của toàn danh mục sẽ được tính toán khoa học từ kho dữ liệu của từng ngân hàng. Mô hình đo lường rủi ro có thể đảm bảo ước tính khá chính xác giá trị tổn thất có thể xảy ra của danh mục cho vay. Đây là cơ sở cho việc quản trị danh mục cho vay thành công. Với một mức độ
rủi ro tín dụng có thể phòng cần thiết.
chấp nhận được, nhà quản trị sẽ
Có thể bạn quan tâm!
- Đường Giới Hạn Khả Năng Sản Xuất Ứng Với Hàng Hóa H1
- Quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 11
- Kinh Nghiệm Quản Trị Danh Mục Cho Vay Của Ngân Hàng National Westminster Tại Anh
- Cơ Cấu Bộ Máy Quản Lý Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam
- Thu Nhập Từ Hoạt Động Dịch Vụ Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (20132018)
- Cơ Cấu Danh Mục Cho Vay Theo Thời Hạn Giai Đoạn 2013
Xem toàn bộ 233 trang tài liệu này.
thiết lập mức dự
Thứ tư,
Xây dựng cơ chế thực hiện rõ ràng, hợp pháp khi sử
dụng các
giao dịch thị trường và giao dịch phi thị trường để điều chỉnh danh mục cho vay.
Trước tiên, Vietcombank cần phải xác định rõ mục tiêu sử dụng các giao dịch này là để thay đổi cấu trúc danh mục cho vay, dự phòng rủi ro và không thực hiện nhằm mục đích đầu cơ thu lợi nhuận. Các giao dịch phi thị trường
là các kênh an toàn và truyền thống để ngân hàng bảo đảm an toàn vốn khi
thực hiện danh mục cho vay. Các giao dịch thị trường như chứng khoán hóa
các khoản nợ, phái sinh tín dụng hay mua bán nợ nếu được sử dụng đúng cách
sẽ hỗ
trợ
ngân hàng điều chỉnh rủi ro danh mục cho vay; nếu không được
kiểm soát chặt chẽ thì chúng lại có tác dụng nghịch, làm tổn thất của ngân
hàng bị khuếch đại thêm.
Thứ năm, Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho quản trị danh mục cho
vay.
Vietcombank có thể xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để theo dõi biến
động các ngành kinh tế, các doanh nghiệp, các khu vực kinh tế. Bên cạnh đó, các khoản vay trên danh mục cho vay cũng cần được tập hợp thông tin. Kết nối hệ thống thông tin kinh tế bên ngoài và dữ liệu các khoản vay bên trong của ngân hàng, từ đó sẽ tạo sớm đưa ra những cảnh báo về nguy cơ rủi ro cho các khoản vay trong trường hợp một lĩnh vực, một doanh nghiệp hay một khu vực kinh tế có dấu hiệu đổ vỡ.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Với ý nghĩa hình thành khung lý thuyết cho toàn bộ luận án, chương 1 đã
tập hợp những lý luận
cơ bản nhất về
danh mục cho vay và quản trị
danh
mục cho vay trong hoạt động của NHTM. Những nội dung đã được giải quyết trong chương 1 gồm có:
Thứ nhất, Khái niệm danh mục cho vay và rủi ro danh mục cho vay của NHTM được làm rõ thông qua việc mô tả các tiêu thức được sử dụng khi xây dựng danh mục cho vay cũng như các loại rủi ro trên danh mục cho vay của
một
NHTM. Bên cạnh đó, trong chương 1, NCS có đề
cập đến một số
phương pháp đo lường rủi ro và các chỉ tiêu đánh giá danh mục cho vay của NHTM.
Thứ hai, Khái niệm và ý nghĩa của quản trị danh mục cho vay tại NHTM được phân tích kỹ lưỡng. Thêm vào đó, nội dung của quản trị danh mục cho vay được diễn giải theo trình tự các bước bao gồm: lập kế hoạch danh mục cho vay; tổ chức thực hiện danh mục cho vay; điều hành và giám sát danh mục cho vay; điều chỉnh danh mục cho vay. Hai phương pháp quản trị danh mục cho vay thụ động và chủ động được trình bày và so sánh để làm rõ phương
thức phù hợp với nền kinh tế hiện đại. Năm nhân tố chủ quan và năm nhân tố
khách quan có
ảnh hưởng đến hoạt động quản trị
danh mục cho vay tại
NHTM được phân tích và làm rõ.
Thứ ba, Chương 1 cũng đề cập đến kinh nghiệm quản trị danh mục tại một số ngân hàng thương mại lớn trên thế giới như ngân hàng Deustbank của
Đức, các NHTM của Nhật Bản và ngân hàng NatWest của Anh. Những nội
dung quản trị danh mục cho vay đã và đang thực hiện tại các nước như đa
dạng hóa cho vay theo ngành/ lĩnh vực kinh tế, quy định các giới hạn an toàn
để tránh rủi ro tập trung, ứng dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục,
vận dụng các công cụ kỹ thuật điều chỉnh danh mục … được phân tích dưới góc độ là kinh nghiệm cho quản trị danh mục cho vay của Vietcombank. Từ đó, luận án chỉ ra năm bài học cho Vietcombank hiện nay, bao gồm: (1) Thiết
lập bộ
phận quản trị
danh mục cho vay chuyên biệt; (2) Đa dạng hóa danh
mục cho vay để giảm thiểu rủi ro danh mục; (3) Sử dụng mô hình đo lường
rủi ro trong quản trị danh mục cho vay để xác định rủi ro hiện có và rủi ro
tiềm tàng của toàn danh mục; (4) Xây dựng cơ
chế
thực hiện rõ ràng, hợp
pháp khi sử
dụng các giao dịch thị
trường và giao dịch phi thị
trường trong
điều chỉnh danh mục cho vay; (5) Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho danh mục cho vay tại NHTM.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. TỒNG QUAN VỀ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1.1. Lịch sử
hình thành phát triển và những đặc trưng cơ
bản trong
hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ Nam
phần Ngoại thương Việt
2.1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Ngoại thương Việt Nam
Ngày 30/10/1962, Vietcombank được thành lập
theo Quyết định số
115/CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối
trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay là NHNN). Ngày 01/04/1963, chính
thức khai trương hoạt động Vietcombank như là một ngân hàng đối ngoại độc
quyền. Ngày 14/11/1990,
Vietcombank chính thức chuyển từ
một ngân hàng
chuyên doanh, độc quyền trong hoạt động kinh tế đối ngoại sang một NHTM nhà nước hoạt động đa năng theo Quyết định số 403CT ngày 14/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ngày 21/09/1996, Thống đốc NHNN ra Quyết
định số
286/QĐNH5 về
việc thành lập lại
Vietcombank trên cơ
sở Quyết
định số 68/QĐNH5 ngày 27 tháng 3 năm 1993 của Thống đốc NHNN. Theo đó, Vietcombank được hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, 91 quy định tại Quyết định số 90/QĐTTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ với tên giao dịch quốc tế: Bank for Foreign Trade of Viet Nam. Ngày 26/12/2007,
Vietcombank trở
thành một đơn vị
đi tiên phong trong ngành ngân hàng về
thực hiện chủ
trương cổ
phần hóa DNNN, thực hiện thành công việc phát
hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Vietcombank đã bán được 97% lượng
phát hành, được bán hết cho khoảng 9000 nhà đầu tư với mức giá bình quân 107,6 ngàn đồng/1 cổ phiếu.
Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có nhiều lợi
thế trong việc
ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử
lý tự
động các dịch vụ
ngân hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Không gian giao dịch công nghệ số (Digital lab) cùng các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking,… đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh
chóng, an toàn, hiệu quả, tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho
đông đảo khách hàng. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với hơn 2.536 máy ATM và trên 60.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên
toàn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ
trợ
bởi mạng lưới hơn 1.856
ngân hàng đại lý tại 176 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới…
Luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”. Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker công bố. Năm 2018, trong danh sách “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2018” (do Công ty Anphabe đơn vị tư vấn tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tại Việt Nam và Intage Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu Nhật Bản công bố), Vietcombank được bình chọn xếp thứ 1 toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 2 toàn thị trường Việt Nam với thứ hạng tăng thêm 2 bậc so với năm 2017 và trong Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất.
2.1.1.2. Những đặc trưng cơ bản trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank là một trong các ngân hàng có bề dày lịch sử của Việt Nam,
thực hiện nhiều sứ
mệnh lịch sử
quan trọng trong thời kì kháng chiến cứu
nước và thích nghi nhanh chóng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế
quốc gia thời kỳ
hòa bình.
Vietcombank là một ngân hàng thương mại cổ
phần, nó mang đầy đủ các thuộc tính và đặc điểm của một NHTM nói chung, ngoài ra do sự biến đổi không ngừng trong quá trình hình thành và phát triển nên nó cũng có những đặc điểm riêng có của mình.
Thứ nhất, Vietcombank là ngân hàng có thế mạnh và truyền thống lịch sử về hoạt động ngoại thương.
Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1963, tại thời điểm đất
nước còn chia cắt,
Vietcombank được thành lập với mục tiêu
thực hiện sứ
mệnh của một
NHTM, chuyên biệt về
hoạt động ngoại thương.
Tại thời
điểm đó, Vietcombank đóng vai trò là ngân hàng chuyên doanh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho
vay tại trợ xuất nhập khẩu và các dịch vụ
kinh tế
đối ngoại khác (vận tải,
bảo hiểm…), thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý vốn ngoại tệ
gửi các ngân hàng nước ngoài, làm đại lý cho Chính phủ trong các quan hệ
thanh toán vay nợ, viện trợ
với các nước xã hội chủ
nghĩa (cũ)…Ngoài ra,
Vietcombank còn tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN về các chính sách quản lý ngoại hối, vàng bạc, quản lý quỹ ngoại tệ của Nhà nước và về quan hệ với Ngân hàng Trung ương các nước, các Tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế. Ngay
sau ngày giải phóng, Vietcombank đã tham gia tiếp quản các ngân hàng tại
miền Nam, kế thừa quyền hội viên của Việt Nam tại IMF, WB và ADB. Nhờ vận dụng các điều luật quốc tế, kiên trì đấu tranh bảo vệ quyền thừa kế hợp
pháp tài sản quốc gia,
Vietcombank đã góp phần thu về
cho nhà nước hàng
trăm triệu đô la Mỹ từ nguồn tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài Vietcombank được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tìm kiếm nguồn ngoại tệ cho đất nước, đồng
thời là trung tâm thanh toán và tín dụng quốc tế, quản lý dự trữ ngoại tệ của quốc gia, tham gia đàm phán xử lý nợ Chính phủ và nợ thương mại tại câu lạc bộ Paris và London.
Thứ hai, Vietcombank là ngân hàng duy trì được sự ổn định và phát triển liên tục trong suốt hơn 55 thành lập.
Vietcombank là một ngân hàng được thành lập bởi Nhà nước tuy nhiên lại không phải gánh vác nhiều trọng trách liên quan đến các chính sách an sinh xã hội của quốc gia. Đó là điều kiện cần để Vietcombank tập trung toàn lực cho việc phát triển thành một ngân hàng thương mại thuần túy với tiềm lực tài chính và sự đầu tư đúng định hướng cách đây hơn 55 năm của Đảng và Nhà nước. Tầm quản trị, điều hành của Vietcombank đã tạo sự ổn định có chiều sâu cho một hành trình rất dài. Chính sự ổn định về mặt quản trị và tầm nhìn đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của Vietcombank hôm nay.
Thứ ba, Vietcombank nhận được sự tín nhiệm từ các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Vietcombank nhạy bén trong việc nắm bắt được xu thế của thời kỳ mở cửa giao thương. Kể từ khi gia nhập WTO vào ngày 11/01/2007, Việt Nam đã thu hút rất nhiều nguồn vốn FDI. Hiện nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang đóng góp khoảng 20% GDP cả nước (Niên giám Thống kê, 2018). Và đó chính là điều kiện thuận lợi để một ngân hàng có thế mạnh về ngoại thương, ngoại tệ như Vietcombank nắm bắt cơ hội và tạo sự khác biệt so với
phần còn lại. Hiện nay, trong số
các ngân hàng Việt Nam,
Vietcombank là
ngân hàng uy tín nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi lựa chọn ngân hàng giao dịch và mở tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam.
Thứ tư, Khách hàng chủ yếu của Vietcombank là các doanh nghiệp.
Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có năng lực, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao, Vietcombank luôn là sự