Chính Sách Về Rủi Ro Và Kiểm Soát

hệ mua - bán ngoại tệ, nhằm khắc phục tình trạng đôla hóa và ổn định giá trị của đồng Việt Nam. Nhờ thực hiện các giải pháp trên, thị trường ngoại tệ và vàng đã diễn biến tương đối ổn định, thị trường ngoại tệ tự do tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp, hợp lý của doanh nghiệp và người dân được đáp ứng đầy đủ. NHNN đã mua được một lượng ngoại tệ đáng kể để bổ sung cho dự trữ ngoại hối Nhà nước. Tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế đã được khắc phục một bước.

Bên cạnh đó, NHNN cần tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng đôla hóa. Hiện tượng đôla hóa trong nền kinh tế có ảnh hưởng tiêu cực đến việc điều hành chính sách tiền tệ và quản lý kinh tế vĩ mô. Việc chống hiện tượng đôla hóa cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian dài, trong đó giải pháp căn cơ nhất là khôi phục và nâng cao lòng tin vào giá trị đồng Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt kết quả cuối cùng, trong mỗi giải pháp, chính sách điều hành cần phải có phân tích tác động đến hiện tượng đôla hóa và sự góp phần của giải pháp, chính sách đó trong việc chống hiện tượng đôla hóa. Ngoài ra, sự kiên quyết và nhất quán trong việc chống hiện tượng đôla hóa thông qua việc kiểm tra, giám sát thị trường cũng có vai trò quan trọng để đạt mục tiêu chống đôla hóa.

Hơn nữa, trong điều hành thị trường ngoại hối, NHNN cần có những cam kết rõ ràng vào những thời điểm thích hợp và có các biện pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện các cam kết này. Điển hình như, việc NHNN đưa ra cam kết điều hành tỷ giá ổn định và đến cuối năm không vượt quá 1% đã tạo sự ổn định tâm lý, kiểm soát kỳ vọng của thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển sản xuất kinh doanh. Vai trò và uy tín của NHNN cũng được nâng cao thêm qua việc NHNN giữ vững cam kết của mình. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để NHNN tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện của các chính sách trong tương lai.

Đối với tỷ giá và thị trường ngoại hối, NHNN cần có các biện pháp điều hành linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, hướng tới mục tiêu ổn định giá trị của đồng Việt Nam, góp phần khắc phục căn bản tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế, tập trung nguồn ngoại tệ vào hệ thống các TCTD để tạo điều kiện đáp ứng tốt

các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp, hợp lý của nền kinh tế. Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Đối với việc hoàn thiện thể chế, NHNN cần tiếp tục tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý ngoại hối với trọng tâm là sửa đổi Pháp lệnh Ngoại hối, trình Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai các Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, Nghị định về vay trả nợ nước ngoài không có bảo lãnh của Chính phủ. NHNN cần hoàn thiện và triển khai Đề án huy động vàng trong dân nhằm tăng cường nguồn lực, nâng cao vai trò điều tiết đối với thị trường vàng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, NHNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm hạn chế tình trạng đôla hóa, xóa bỏ hoạt động của thị trường ngoại tệ tự do.

3.4.2.8. Chính sách về rủi ro và kiểm soát

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 250 trang tài liệu này.

Tăng cường quản lý các NHTM thông qua các quy định về kiểm toán bắt buộc, kiểm tra trình độ định kỳ các Dealer của phòng KDNH cũng như tăng cường thanh tra và hỗ trợ các NHTM nhận biết các rủi ro tiềm ẩn thông qua công tác đã thanh tra của các NHTM, từ đó đưa ra giải pháp và đề xuất hữu hiệu giúp các NHTM giảm thiểu rủi ro.

3.4.2.9. Chính sách kiều hối

Về chính sách chi trả kiều hối, NHNN nên ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hơn và nên kết hợp với các ban ngành khác trong các qui định về chi trả kiều hối tận nhà của các cộng tác viên công ty kiều hối. Về các đại lý ủy nhiệm thu đổi ngoại tệ của các ngân hàng được phép KDNH, NHNN nên cho phép các công ty kiều hối được phép làm đại lý ủy nhiệm thu đổi ngoại tệ cho các NHTM. Ngân hàng sẽ thu hút được nguồn ngoại tệ từ các công ty kiều hối quay trở lại ngân hàng nhanh hơn. Khách hàng nhận kiều hối thuận tiện hơn trong giao dịch mua bán thay vì khách hàng phải đến ngân hàng bán hay bán ở thị trường phi chính thức nhằm từ đó tránh

sự cạnh tranh không lành mạnh giữa thị trường chính thức và phi chính thức và hạn chế nhiều rủi ro xảy ra do chênh lệch giữa hai loại giá này.

3.4.2.10. Dự trữ ngoại hối

Đa dạng hóa các loại ngoại hối trong dự trữ. NHNN đóng vai trò là người cuối cùng trong hoạt động kinh doanh trong hệ thống ngân hàng Việt nam, can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết. Tập trung dự trữ ngoại hối và có kế hoạch sử dụng hợp lý. Quỹ dự trữ ngoại hối có tác dụng khi TTLNH đóng băng, ngoại tệ khan hiếm, thị trường vàng biến động thất thường gây bất lợi cho người dân và ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN dùng quỹ này để can thiệp. Khi thị trường ngoại hối ổn định, NHNN mua vào các loại ngoại tệ và vàng theo tỷ trọng cần thiết để tăng nguồn dự trữ.

3.4.2.11. Trạng thái ngoại tệ

Nên chuyển từ quy định quản lý trạng thái ngoại tệ tại thời điểm cuối ngày như hiện nay sang quản lý trạng thái ngoại tệ thường xuyên tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày giao dịch. Trên thực tế, NHNN với vai trò là người quản lý hệ thống Ngân hàng Việt nam, quy định trạng thái ngoại tệ nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro tỷ giá quá mức có thể xảy ra đối với cá NHTM và tránh nạn đầu cơ tạo ra sự bất ổn cho cả hệ thống ngân hàng trong nước. Xét dưới khía cạnh của NHTM, việc quản lý chặt chẽ và thường xuyên trạng thái ngoại tệ là nhằm giảm rủi ro và tạo ra lợi nhuận cao nhất cho NHTM trong hạn mức rủi ro mà ngân hàng mình chấp nhận được. Trên khía cạnh này thì các NHTM sẽ tự thực hiện nhằm bảo vệ cho chính ngân hàng của mình tránh các rủi ro gây tổn thất lớn cho ngân hàng. Tuy nhiên, một khi ngân hàng quản lý rủi ro chặt chẽ thì khả năng tạo ra lợi nhuận trong KDNH lại không cao. Do đó, NHNN cần giám sát thường xuyên và chặt chẽ hoạt động KDNH của các NHTM bằng các quy định pháp lý để tránh rủi ro có thể xảy ra và tạo ra sự bất ổn định cho hệ thống ngân hàng.

3.4.2.12. Hệ thống pháp luật

Hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về việc thành lập, triển khai và chế tài đối với hệ thống quản lý rủi ro KDNH tại các NHTM cổ phần. Từ đó, NHNN

từng bước hỗ trợ các NHTM áp dụng vào thực tiễn của từng ngân hàng cụ thể về các quy định pháp luật quản lý rủi ro. NHNN giám sát quá trình thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý rủi ro trong KDNH tại các NHTM.

Bên cạnh đó, NHNN cần sớm đưa ra các quy định pháp lý về việc thành lập sàn giao dịch Quốc gia về vàng, các loại ngoại tệ và sản phẩm phái sinh hợp nhất do Nhà nước quản lý và các NHTM cũng như các tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện.

3.4.3. Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng là tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh Ngân hàng, tư vấn cho các NHTM giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Với tư cách đó, nhằm phát triển hoạt động quản lý rủi ro trong KDNH tại các NHTM cổ phần TP.HCM, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần:

Thứ nhất, đứng ra tổ chức các buổi hội thảo hay tọa đàm nhằm nghiên cứu về hoạt động quản lý rủi KDNH, trong đó cần tập trung vào một số chuyên đề quan trọng như: sự phối hợp giữa các TCTD trong hệ thống ngân hàng có tham gia quản lý rủi ro ngoại hối, hạn chế rủi ro KDNH trong hoạt động của NHTM, v.vv...

Thứ hai, làm đầu mối cho các NHTM cổ phần TP.HCM cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình tìm kiếm đối tác, nghiên cứu triển khai hệ thống quản trị rủi ro. .

Thứ ba, tìm hiểu và nghiên cứu việc triển khai hoạt động quản lý rủi ro KDNH tại các nước trên thế giới, qua đó có sự tư vấn kịp thời cho các Ngân hàng về vấn đề xây dựng và hoàn thiện quá trình xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đảm bảo tính khoa học, thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong những năm gần đây, thị trường ngoại hối Việt Nam đã hình thành và từng bước phát triển. Chính sách quản lý ngoại hối đang dần được hoàn thiện phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở; những nhân tố thị trường ngày càng trở nên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái; bước đầu đã đưa một số các giao dịch KDNH vào cuộc sống như giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi và giao dịch quyền chọn. Mặc dù với những bước đi đầu tiên, thị trường ngoại hối Việt Nam đã tạo ra môi trường KDNH cho các NHTM, đồng thời cung cấp các công cụ hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những nhà đầu tư quốc tế cũng như các chủ thể khác trong nền kinh tế có giao dịch ngoại hối.

Hoạt động KDNH chứa đựng nhiều loại rủi ro, nhất là rủi ro tỷ giá/giá, nhưng nếu được quản lý một cách khoa học sẽ mang lại lợi nhuận lớn, đóng góp vào tổng lợi nhuận chung cho các NHTM. Chính vì vậy, trong xu hướng hội nhập hiện nay, việc hoàn thiện các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNH của các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM là rất cần thiết.

Trong chương này, tác giả đã giải quyết một số vấn đề nghiên cứu được đưa ra như thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro KDNH tại các NHTM cổ phần TP.HCM cũng như các kiến nghị và đề xuất đến với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Với các giải pháp và kiến nghị mà đề tài đưa ra để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNH của các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM; và cũng với hy vọng rằng trong những năm tới, các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM sẽ có một bước tiến mới trong quản lý rủi ro hoạt động KDNH, góp phần đưa hoạt động này thành một trong những hoạt động quan trọng mang lại lợi nhuận chung cho ngành ngân hàng, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP của TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

KẾT LUẬN

Trong những năm gần đây, thị trường ngoại hối Việt Nam đã hình thành và từng bước phát triển. Chính sách quản lý ngoại hối đang dần được hoàn thiện phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở; những nhân tố thị trường ngày càng trở nên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái; bước đầu đã đưa một số các giao dịch KDNH vào cuộc sống như giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi và giao dịch quyền chọn. Mặc dù với những bước đi đầu tiên, thị trường ngoại hối Việt Nam đã tạo ra được một môi trường KDNH cho các NHTM, đồng thời cung cấp các công cụ hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những nhà đầu tư quốc tế cũng như các chủ thể khác trong nền kinh tế có giao dịch ngoại hối.

Hoạt động KDNH chứa đựng nhiều loại rủi ro, nhất là rủi ro tỷ giá ngoại tệ và giá vàng, nhưng nếu được quản lý một cách khoa học, có hệ thống sẽ mang lại lợi nhuận lớn, đóng góp vào tổng lợi nhuận chung cho các NHTM. Chính vì vậy, trong xu hướng hội nhập hiện nay, việc hoàn thiện các công cụ phòng ngừa rủi ro ngoại hối trong hoạt động KDNH của các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM là rất cần thiết và nhằm giúp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý rủi KDNH tại các NHTM.

Luận án này đã giải quyết được các vấn đề trong mục tiêu nghiên cứu, bao gồm: làm rõ cơ sở lý luận về quản lý rủi ro trong KDNH tại các NHTM, thực trạng về quản lý rủi ro trong KDNH tại các NHTM cổ phần TP.HCM và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong KDNH tại các NHTM cổ phần TP.HCM. Với các giải pháp mà Luận án đưa ra để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro KDNH tại các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM; và cũng với hy vọng rằng trong những năm tới, các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM sẽ có một bước tiến mới đáng kể trong quản lý rủi ro hoạt động KDNH, góp phần đưa hoạt động này thành một trong những hoạt động quan trọng mang lại lợi ích và an toàn chung cho ngành ngân hàng, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP của Thành phố Hồ Chí TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Tuy nhiên, dù nỗ lực và cố gắng rất nhiều để hoàn thành Luận án này, nhưng Nghiên cứu sinh nghĩ rằng Luận án vẫn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Nghiên cứu sinh rất mong nhận được góp ý của Quý Thầy Cô trong Hội đồng khoa học nhà trường để giúp cho Luận án hoàn thiện hơn.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

1) Quản lý rủi ro trong kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại bằng mô hình VaR * Tạp chí ngân hàng, số 5 (tháng 3/2013)

2) Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh vàng của Ngân hàng thương mại * Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 73 (tháng 4/2012)

3) Lạm phát và tăng trường kinh tế năm 2011 tại Việt nam * Tạp chí công nghệ ngân hàng, số tháng 1+2/2011

4) Nợ công thế giới và kinh nghiệm cho Việt nam * Hội thảo khoa học “Nợ công: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt nam” tại trường Đại học ngân hàng TP.HCM, tháng 6/2012

5) Rủi ro tỷ giá: phòng ngừa và tăng sức cạnh tranh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ * Hội thảo khoa học “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giúp hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Cần Thơ vượt qua khủng hoảng” tại Sở Khoa học công nghệ Thành phố Cần Thơ, tháng 9/2012.

6) Vai trò sản phẩm tài chính phái sinh và khả năng áp dụng ở Việt nam * Hội thảo khoa học của Khoa Thị trường chứng khoán ngày 15.12.2012