BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ TUYẾT NGA
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2018
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Tổng Quan Về Rủi Ro Tín Dụng Và Các Yếu Tố Tác Động Đến Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại -
Hậu Quả Của Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Khách Hàng
Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ TUYẾT NGA
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THANH PHONG
Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng luận văn: “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là bài nghiên cứu của chính tôi.
Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam đoan kết quả nghiên cứu trong luận văn này chưa từng được công bố hoặc sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm….
Người viết cam đoan
LÊ THỊ TUYẾT NGA
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.5. Phương pháp nghiên cứu 4
1.5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 4
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 4
1.6. Kết cấu luận văn 5
1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu 5
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
2.1. Tổng quan về rủi ro tín dụng của NHTM 6
2.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 6
2.1.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 7
2.1.2.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 7
2.1.2.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 9
2.1.2.3. Nhóm các nguyên nhân khách quan 10
2.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng 11
2.1.3.1. Hậu quả của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 11
2.1.3.2. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với khách hàng 13
2.1.3.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng đến nền kinh tế 13
2.1.4. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 14
2.1.4.1. Tỷ lệ nợ quá hạn 14
2.1.4.2. Tỷ lệ nợ xấu 15
2.1.4.3. Hệ số rủi ro tín dụng 15
2.1.4.4. Tỷ lệ xoá nợ 15
2.1.4.5. Dự phòng rủi ro tín dụng 15
2.1.4.6. Thu nhập lãi cận biên 16
2.2. Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng 16
2.2.1. Các yếu tố vi mô (thuộc về ngân hàng) 16
2.2.1.1. Rủi ro tín dụng ngân hàng trong quá khứ 16
2.2.1.2. Các khoản dự phòng rủi ro 17
2.2.1.3. Đòn bẩy tài chính 17
2.2.1.4. Quy mô ngân hàng 17
2.2.1.5. Khả năng sinh lời 18
2.2.1.6. Tốc độ tăng trưởng tín dụng 18
2.2.2. Các yếu tố vĩ mô (bên ngoài ngân hàng) 18
2.2.2.1. Tỷ lệ lạm phát 18
2.2.2.2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 19
2.2.2.3. Tỷ lệ thất nghiệp 19
2.3. Lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm về rủi ro tín dụng của NHTM 19
2.3.1. Các nghiên cứu nước ngoài 19
2.3.2. Các nghiên cứu trong nước 22
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 27
3.1. Giới thiệu khái quát về NHTM Việt Nam 27
3.2. Thực trạng về rủi ro tín dụng và các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam 28
3.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng 28
3.2.1.1. Thực trạng về nợ xấu 28
3.2.1.2. Dự phòng rủi ro tín dụng 31
3.2.2. Thực trạng các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng 32
3.2.2.1. Quy mô ngân hàng 32
3.2.2.2. Khả năng sinh lời 34
3.2.2.3. Tốc độ tăng trưởng tín dụng 35
3.2.2.4. Tốc độ tăng trưởng GDP 36
3.2.2.5. Tỷ lệ lạm phát 38
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 40
4.1. Phương pháp nghiên cứu 40
4.1.1. Mô hình nghiên cứu 40
4.1.2. Quy trình thực hiện 42
4.1.2.1. Thu thập dữ liệu 42
4.1.2.2. Thống kê mô tả 42
4.1.2.3. Phân tích hệ số tương quan 42
4.1.2.4. Kiểm tra đa cộng tuyến 43
4.1.2.5. Phân tích hồi quy và lựa chọn mô hình phù hợp 43
4.1.2.6. Kiểm tra và xử lý khiếm khuyết của mô hình 43
4.2. Kết quả nghiên cứu 44
4.2.1. Kết quả phân tích thống kê mô tả dữ liệu 44
4.2.2. Kết quả phân tích hệ số tương quan 45
4.2.3. Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 46
4.2.4. Kết quả hồi quy mô hình Pooled OLS – FEM – REM 47
4.2.5. Kết quả kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi 50
4.2.6. Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan 51
4.2.7. Kết quả phân tích hồi quy 51
4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu 54
4.3.1. Các yếu tố bên trong ngân hàng 55