Điểm Hiệu Quả Ngân Hàng Của Tpb Khi Có Sự Ảnh Hưởng Của Đầu Ra Không Mong Muốn Là Nợ Xấu


Bảng 4.13: Điểm hiệu quả ngân hàng của TPB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Điểm hiệu quả

-

1

1

1

1

1

1

1

Tỷ lệ nợ xấu

-

0%

0%

0.0183%

2.6677%

3.6625%

2.32520%

1.2169%

Dư nợ

-

275,340

3,192,581

5,224,778

4493978

6,083,030

11,925,991

19,838,991

Dư nợ để đạt biên hiệu quả


-


275,340


3,192,581


5,224,778


4493978


6,083,030


11,925,991


19,838,991

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên

hiệu quả


-


-


-


-


-


-


-


-

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối

ưu


-


-


-


-


-


-


-


-

Chi phí nhân viên thừa (slack)


-


0


0


0


0


0


0


0

Chi phí lãi thừa (slack)

-

0

0

0

0

0

0

0

Tài sản cố định thừa (slack)


-


0


0


0


0


0


0


0

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


-


0


0


0


0


0


0


0

Đầu tư thiếu (slack)

-

0

0

0

0

0

0

0

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


-


0


0


0


0


0


0


0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 200 trang tài liệu này.

Mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương – TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (TCB) đạt hiệu quả liên tục từ 2008 đến 2014.

Riêng 2007, TCB chỉ có tỷ lệ nợ xấu 1.4% nhưng không hiệu quả ngân hàng, vì:

- Cần gia tăng dư nợ. Dư nợ để đạt biên hiệu quả phải là 21,519,047 triệu

đồng.

- Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu từ 0.6719% - 0.7287%.

- Tiền gởi khách hàng cần gia tăng thêm 754 tỷ đồng.

- Tài sản cố định giảm bớt quy mô là 140 tỷ đồng.

- Đầu tư của TCB cần gia tăng thêm 287 tỷ đồng.

Ngân hàng TCB cũng là một trong những ngân hàng có bước tiến về quy mô theo từng năm và kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu, cũng như mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng là không đáng kể.


Bảng 4.14: Điểm hiệu quả ngân hàng của TCB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Điểm hiệu quả

1.0221443

1

1

1

1

1

1

1

Tỷ lệ nợ xấu

1.40%

2.5200%

2.49%

2.290%

2.820%

2.690%

3.650%

2.380%


Dư nợ


19,841,131


26,343,017


42,092,767


52,927,857


63,451,465


68,261,442


70,274,919


80,307,567

Dư nợ để đạt biên hiệu quả


21,519,047


26,343,017


42,092,767


52,927,857


63,451,465


68,261,442


70,274,919


80,307,567

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả


0.6719%


-


-


-


-


-


-


-


Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu

0.6719%

- 0.7287%


-


-


-


-


-


-


-

Chi phí nhân viên

thừa (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Chi phí lãi thừa (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Tài sản cố định thừa

(slack)


140,144


0


0


0


0


0


0


0

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


753,992


0


0


0


0


0


0


0

Đầu tư thiếu (slack)

287,705

0

0

0

0

0

0

0

Thu ngoài lãi thiếu

(slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Đvt: triệu đồng


Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Ngân hàng SCB đạt biên hiệu quả liên tục từ năm 2007 đến 2014, đặc biệt sau năm 2011, tổng tài sản của SCB gia tăng nhanh chóng. Sự gia tăng nhanh chóng của tổng tài sản và đạt biên hiệu quả cũng đến từ kết quả sáp nhập với 2 ngân hàng nhỏ gồm Ficombank, TinnghiaBank.

Bảng 4.15: Điểm hiệu quả ngân hàng của SCB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng



Tiêu chí


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


Điểm hiệu quả


1


1


1


1


1


1


1


1


Tỷ lệ nợ xấu


0.34%


0.575%


1.28%


11.40%


7.25%


7.22%


1.61%


0.49%


Dư nợ


19,477,603


23,278,256


31,310,489


33,177,653


66,070,088


88,154,900


89,003,699


134,005,441

Dư nợ để đạt biên hiệu quả


19,477,603


23,278,256


31,310,489


33,177,653


66,070,088


88,154,900


89,003,699


134,005,441

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả


-


-


-


-


-


-


-


-



Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu


-


-


-


-


-


-


-


-

Chi phí nhân viên

thừa (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Chi phí lãi thừa (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Tài sản cố định thừa (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0


Đầu tư thiếu (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14

Tất cả các ngân hàng trong nhóm này đều có điểm hiệu quả ngân hàng tương đối liên tục. Tuy nhiên, để so sánh được sự hiệu quả giữa các ngân hàng đạt biên hiệu quả thì mô hình siêu hiệu quả ngân hàng (super – efficiency models) lại phát huy được hiệu quả. Bảng 4.16 mô tả điểm siêu hiệu quả của các ngân hàng ở nhóm trên, điểm siêu hiệu quả cao hơn thể hiện mức hiệu quả tốt hơn. Theo đó, MBB, LVP, TCB là các ngân hàng đạt biên hiệu quả với điểm siêu hiệu quả rất cao qua các năm.

Bảng 4.16: Điểm siêu hiệu quả của các ngân hàng MBB, MDB, LVP, TPB, TCB, NSB, SCB


Ngân hàng

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ngân hàng TMCP

Quân Đội (MBB)


0.9843


0.967184


0.810832


0.882214


0.849535


0.65899


0.829756


0.804467

Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông

(MDB)


0


0


0


0


0


0


0


0

Ngân hàng TMCP Bưu

Điện Liên Việt (LVP)


-


0.258288


0.64702


0.542904


0.930974


-


0.99966


0.97558

Ngân hàng TMCP

Tiên Phong (TPB)


-


0


0.47899


0.911473


0


0.324949


0.472047


0

Ngân hàng TMCP Kỹ

Thương (TCB)


-


0.701727


0.799791


0.794164


0.743374


0.955904


0.807691


0.98676

Ngân hàng TMCP Bắc

Á (NSB)


-


-


-


-


0.691129


0.696685


0.743328


0.190931

Ngân hàng TMCP Sài

Gòn (SCB)


0.9844


0.957851


0.767289


0.933484


0


0.74542


0.643311


0.543175

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14

b. Nhóm các ngân hàng trong diện tái cơ cấu, mua bán – sáp nhập, và giám sát

đặc biệt


Năm 2011, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã chứng kiến những sự hợp nhất đầu tiên giữa các ngân hàng, và cho đến 2013, mệnh lệnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam được triển khai quyết liệt. Kết quả, sau năm 2013, số lượng ngân hàng thương mại giảm đáng kể và có xu hướng trở nên hiệu quả ngân hàng hơn trong hoạt động kinh doanh.

Nhóm các ngân hàng này bao gồm những ngân hàng đã thực hiện tái cơ cấu, mua bán và sáp nhập để hướng đến hiệu quả ngân hàng tốt hơn. Đồng thời, số liệu điểm hiệu quả, mức ảnh hưởng của nợ xấu từ 2007 – 2014 của các ngân hàng này trong nghiên cứu cũng phác thảo được phần nào kết quả trên. Cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Đại Á (DAI)

Bảng 4.17: Điểm hiệu quả ngân hàng của DAI khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Điểm hiệu quả

-

1.000263267

1

1.001640399

1

1.005684179

Tỷ lệ nợ xấu

-

0.580%

0.45%

1.0%

1%

4.40%

Dư nợ

-

1,834,526

4,240,939

5,786,471

6,996,246

9,158,872

Dư nợ để đạt biên hiệu quả

-

1,835,009

4,240,939

5,786,471

6,996,246

9,210,933

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả

-

0.4659%

-

0.5615%

-

2.1740%

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu

-

0.4659%-0.466%

-

0.5615%-0.5624%

-

2.174%-2.1864%

Chi phí nhân viên thừa (slack)

-

18,523

0

15,254

0

15,000

Chi phí lãi thừa (slack)

-

39,501

0

0

0

0

Tài sản cố định thừa (slack)

-

0

0

3,444

0

0

Tiền gởi khách hàng thiếu (slack)

-

149,257

0

2,825,814

0

2,272,330

Đầu tư thiếu (slack)

-

0

0

868,706

0

1,772,047

Thu ngoài lãi thiếu (slack)

-

6,057

0

0

0

141,565

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Đại Á (DAI) được sáp nhập vào ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDB) vào năm 2013 sau một chuỗi thời gian không đạt hiệu quả


ngân hàng. Nợ xấu có tác động tiêu cực đến điểm hiệu quả ngân hàng của DAI những năm 2008, 2010, 2012. Cụ thể, năm 2012, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng DAI 4.4% cao gần gấp đôi so với “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 2.174% - 2.1864%. Đồng thời, những năm 2008, 2010 nợ xấu dưới 1% nhưng vẫn tác động tiêu cực đến điểm hiệu quả ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB)

Sau năm 2010, ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) hoạt động kém hiệu quả và nợ xấu là nguyên nhân chính tác động tiêu cực đến điểm biên hiệu quả. Bên cạnh đó, nhân tố tiền gởi khách hàng, tài sản cố định, và thu ngoài lãi có có tác động ít nhiều.

Đối với nợ xấu, “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 1.751% - 1.8212% năm 2014, nhưng tỷ lệ nợ xấu thực tế là 3.76%. Tương tự, “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” năm 2013 là 1.8677% - 1.937%, còn tỷ lệ nợ xấu thực tế khá cao 3.999%. Điều này có nghĩa, nợ xấu tác động tiêu cực và lớn đến với điểm hiệu quả ngân hàng của EAB. Kết quả, năm 2015, ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Bảng 4.18: Điểm hiệu quả ngân hàng của EAB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Điểm hiệu quả

1

1

1

1.0039508

1

1.0076856

1.037032

1.033524784

Tỷ lệ nợ xấu

0.50%

2.55%

1.33%

1.5990%

1.686%

3.955%

3.999%

3.760%

Dư nợ

17,808,599

25,570,810

34,355,544

38,320,847

44,003,078

50,650,056

53,048,986

51,849,576

Dư nợ để đạt biên hiệu quả


17,808,599


25,570,810


34,355,544


38,472,246


44,003,078


51,039,334


55,013,542


53,923,506

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả


-


-


-


1.4326%


-


3.4118%


1.8677%


1.751%

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu


-


-


-

1.4326% -

1.4383%


-

3.4118% -

3.4381%

1.8677% -

1.937%

1.751% -

1.8212%

Chi phí nhân viên

thừa (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Chi phí lãi thừa (slack)


0


0


0


0


0


307,259


0


0

Tài sản cố định thừa (slack)


0


0


0


118,627


0


569,962


495,096


238,894

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


0


0


0


1,025,741


0


0


0


0

Đầu tư thiếu (slack)

0

0

0

8,325,627

0

4,462,066

14,888,478

9,439,861

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


0


0


0


0


0


285,830


174,394


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14


Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)

Vì dữ liệu tài chính thông qua báo cáo tài chính của ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu không được công bố sau năm 2010 nên điểm hiệu quả của ngân hàng được được trọn ven. Từ năm 2008 đến 2010, GPBank liên tục đạt biên hiệu quả và là một trong những ngân hàng quy mô khá nhỏ. Tuy nhiên, sau năm 2012, hoạt động kinh doanh của ngân hàng bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn rủi ro, kết quả kinh doanh thua lỗ, nợ xấu tăng cao, âm vốn chủ sỡ hữu…, và đến 2015, GPBank được sáp nhập vào ngân hàng Vietinbank dưới sự can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước.

Bảng 4.19: Điểm hiệu quả ngân hàng của GPBank khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng

Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

Điểm hiệu quả

-

1

1

1

Tỷ lệ nợ xấu

-

9.790%

2.34%

1.8300%

Dư nợ

-

3,110,431

5,962,886

8,843,885

Dư nợ để đạt biên hiệu quả

-

3,110,431

5,962,886

8,843,885

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả

-

-

-

-

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu

-

-

-

-

Chi phí nhân viên thừa (slack)

-

0

0

0

Chi phí lãi thừa (slack)

-

0

0

0

Tài sản cố định thừa (slack)

-

0

0

0

Tiền gởi khách hàng thiếu (slack)

-

0

0

0

Đầu tư thiếu (slack)

-

0

0

0

Thu ngoài lãi thiếu (slack)

-

0

0

0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Hà Nội (HAB)

Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Hà Nội (HAB) hoạt động không hiệu quả

liên tục từ năm 2007 đến 2011. Đến 2012, HAB được sáp nhập vào ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Nhìn vào bảng 4.20, hoạt động kém hiệu quả của HAB đến từ nợ xấu, tiền gởi khách hàng thiếu, đầu tư thiếu. Trong đó, ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng của HAB là tiêu cực và tác động lớn. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu năm 2011 lên tới


16.7%, nhưng “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” chỉ khoảng 3.2448% - 3.3642%. Hay tỷ lệ nợ xấu 2010 là 15.2%, nhưng” khoảng tỷ lệ nợ xấu” là 1.9284% – 2.1121%.

Vì vậy, nợ xấu là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ, và sáp nhập vào ngân hàng SHB của HAB.

Bảng 4.20: Điểm hiệu quả ngân hàng của HAB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng



Tiêu chí


2007


2008


2009


2010


2011


Điểm hiệu quả


1.03514031


1.026617619


1.026066342


1.09528529


1.036815726


Tỷ lệ nợ xấu


2.49%


2.84%


3.749%


15.200%


16.700%


Dư nợ


9,285,862


10,275,166


13,138,567


18,300,130


21,761,358

Dư nợ để đạt biên hiệu quả


9,612,170


10,548,666


13,481,041


20,043,863


22,562,518

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên

hiệu quả


0.18949%


0.8330%


0.9234%


1.9284%


3.2448%

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối

ưu


0.18949%-0.1961%


0.833%-0.856%


0.9234%-0.9475%


1.9284%-2.1121%


3.2448%-3.3642%

Chi phí nhân viên thừa (slack)


25,589


0


0


0


0


Chi phí lãi thừa (slack)


840,859


17,579


525,605


0


0

Tài sản cố định thừa (slack)


0


11,965


0


0


0

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


295,801


0


2,694,451


6,908,062


9,775,041


Đầu tư thiếu (slack)


1,306,010


8,857


478,315


1,929,608


0

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


89,318


61,434


0


0


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu (PGBank)

Ngân hàng TMCP Xăng Dầu (PGBank) là ngân hàng có quy mô nhỏ trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, nhất là các năm 2011 đến 2013, đã dẫn đến kết quả sáp nhập vào ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Bảng 4.21 cho thấy, nhân tố tác động chính đến điểm biên hiệu quả đến từ nợ xấu và đầu tư thiếu. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu năm 2012 là 8.437%, nhưng “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 3.011% - 3.753%. Hay năm 2013, mặc dù tỷ lệ nợ xấu được đưa


xuống mức dưới 3%, nhưng nợ xấu vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả ngân hàng PGBank, “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 1.958% - 1.966%.

Bảng 4.21: Điểm hiệu quả ngân hàng của PGBank khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Điểm hiệu quả

1

1.001977

1

1

1.003693

1.021178

1.004498

1

Tỷ lệ nợ xấu

1.39%

1.42%

1.2250%

1.4180%

2.0557%

8.437%

2.9803%

2.485%


Dư nợ


1,917,569


2,365,281


6,267,026


10,886,497


12,112,037


13,787,372


13,866,695

14,507,18

1

Dư nợ để đạt biên hiệu quả


1,917,569


2,369,959


6,267,026


10,886,497


12,156,776


14,079,363


13,929,080

14,507,18

1

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả


-


0.7563%


-


-


1.2328%


3.011%


1.958%


-

Khoảng tỷ lệ nợ xấu

tối ưu


-

0.7563%-

0.7578%


-


-

1.2328%-

1.2374%

3.011%-

3.753%

1.958%-

1.966%


-

Chi phí nhân viên thừa (slack)


0


243


0


0


0


72,048


0


0

Chi phí lãi thừa (slack)


0


101,757


0


0


0


0


83,233


0

Tài sản cố định thừa

(slack)


0


0


0


0


52,265


47,228


0


0

Tiền gởi khách hàng thiếu (slack)


0


493,249


0


0


544,217


0


757,582


0

Đầu tư thiếu (slack)

0

0

0

0

4,998,638

2,972,700

2,635,925

0

Thu ngoài lãi thiếu

(slack)


0


6,426


0


0


85,306


0


0


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB)

Ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) được sáp nhập vào ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín vào năm 2015, sau chuỗi năm từ 2012 đến 2014 hoạt động kém hiệu quả liên tục (mặc dù số liệu năm 2014 của ngân hàng Phương Nam không được công bố, nhưng có thể dự đoán được tình trạng kém hiệu quả ngân hàng).

Nợ xấu, đầu tư thiếu, và tài sản cố định thừa là những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến điểm hiệu quả ngân hàng. Trong đó, nợ xấu là nhân tố ảnh hưởng rất lớn và tiêu cực đến điểm hiệu quả ngân hàng của PNB. Cụ thể, năm 2013, PNB cần cải thiện hơn 35.71% kết quả đầu ra để đạt điểm biên hiệu quả (điểm hiệu quả là 1.35719). Tỷ lệ nợ xấu lên tới 55.31%, trong khi “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 3.026% - 4.937%.

Xem toàn bộ nội dung bài viết ᛨ

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 14/05/2023