Điểm Hiệu Quả Ngân Hàng Của Hdb Khi Có Sự Ảnh Hưởng Của Đầu Ra Không Mong Muốn Là Nợ Xấu



Chi phí nhân viên thừa (slack)


0


296


0


0


0


0


0


185,069

Chi phí lãi thừa (slack)

0

7,154

0

0

0

0

245,143

9,655

Tài sản cố định thừa (slack)


0


2,711


0


0


0


0


0


0

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


0


1,349,731


0


0


0


0


0


195,779

Đầu tư thiếu (slack)

0

826,976

0

0

0

0

1,459,397

1,199,114

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


0


114,928


0


0


0


0


0


-

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 200 trang tài liệu này.

Mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDB) có mức tăng trưởng về dư nợ và đạt biên hiệu quả liên tục từ năm 2012 đến 2014, trong khi nhiều ngân hàng thương mại khác lại khá chật vật trong khoảng thời gian này.

Tuy vậy, những năm trước 2012, HDB lại là ngân hàng có quy mô tài sản nhỏ và không đạt biên hiệu quả. Trong đó, nợ xấu có mức độ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả ngân hàng HDB.

Bảng 4.31: Điểm hiệu quả ngân hàng của HDB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Điểm hiệu quả

1

1.0091588

1

1.0046215

1.0035801

1

1

1

Tỷ lệ nợ xấu

0.313%

1.9260%

0.92%

0.8310%

2.107%

2.40%

3.6720%

2.2710%

Dư nợ

8,912,366

6,175,404

8,230,884

11,728,192

13,847,786

21,147,824

44,030,492

41,992,591

Dư nợ để đạt biên hiệu

quả


8,912,366


6,231,963


8,230,884


11,728,192


13,897,363


21,147,824


44,030,492


41,992,591

Tỷ lệ nợ xấu để đạt

biên hiệu quả


-


0.757%


-


0.19558%


1.4093%


-


-


-

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối

ưu


-

0.757%-

0.764%


-

0.19558%-

0.1965%

1.4093%-

1.4144%


-


-


-

Chi phí nhân viên thừa

(slack)


0


0


0


28,783


60,136


0


0


0

Chi phí lãi thừa (slack)

0

31,700

0

325,794

1,748,555

0

0

0

Tài sản cố định thừa

(slack)


0


62,521


0


128,743


0


0


0


0

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


0


1,996,390


0


956,225


0


0


0


0

Đầu tư thiếu (slack)

0

1,647,039

0

0

0

0

0

0

Thu ngoài lãi thiếu

(slack)


0


0


0


42,769


334,616


0


0


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14


Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB)

Những năm ngân hàng Kiên Long không hiệu quả ngân hàng đều có sự ảnh hưởng tiêu cực bởi nợ xấu. Nhưng sự ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng KLB còn đến từ các đầu vào thừa, đầu ra thiếu khác.Cụ thể:

- Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 là 2.47%, và “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” phải từ 1.9172% - 1.9212%. Năm 2012, “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” 2.368% - 2.3716%, còn tỷ lệ nợ xấu thực tế 2.9257%. Mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả KLB là tiêu cực nhưng khoảng cách giữa các tỷ lệ vẫn minh chứng khả năng tự xử lý tốt từ ngân hàng KLB.

- Chi phí nhân viên, chi phí lãi thừa; đầu tư, thu ngoài lãi thiếu là những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả KLB.

Kết quả sau năm 2014, KLB đạt được biên hiệu quả bằng 1 và tối ưu hóa các

đầu vào thừa/đầu ra thiếu.

Bảng 4.32: Điểm hiệu quả ngân hàng của KLB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Điểm hiệu quả

1.003292

1.0001992

1

1.0040372

1

1.001499

1.002126

1

Tỷ lệ nợ xấu

1.660%

1.660%

1.166%

1.1088%

2.7732%

2.9257%

2.4711%

1.953%

Dư nợ

1,351,742

2,195,377

4,874,377

7,008,435

8,403,856

9,683,477

12,128,627

13,389,966

Dư nợ để đạt biên hiệu

quả


1,351,742


2,199,751


4,874,377


7,036,729


8,403,856


9,683,477


12,154,415


13,389,966

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả


0.10561%


0.94%


-


0.1794%


-


2.3680%


1.9172%


-

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối

ưu

0.10561%-

0.13268%

0.94%-

0.9416%


-

0.1794%-

0.1801%


-

2.368%-

2.3716%

1.9172%-

1.9212%


-

Chi phí nhân viên thừa (slack)


3,744


26,284


0


24,163


0


165,492


141,648


0

Chi phí lãi thừa (slack)

0

0

0

43,304

0

0

143,156

0

Tài sản cố định thừa

(slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Tiền gởi khách hàng thiếu (slack)


0


703,297


0


2,112,920


0


1,362,422


0


0

Đầu tư thiếu (slack)

116,267

266,546

0

1,328,648

0

1,078,300

3,777,168

0

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


17,418


5,224


0


93,634


0

227137.45

19


115,070


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14


Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) có điểm hiệu quả đạt biên hiệu quả liên tục từ sau năm 2010. Đến năm 2014, mặc dù tỷ lệ nợ xấu khá cao 5.16%, nhưng MSB vẫn đạt biên hiệu quả. Tuy nhiên, điểm siêu hiệu quả năm 2014 thì chỉ còn

0.59 (theo bảng 4.44), và sự ảnh hưởng lớn đến từ nhân tố nợ xấu, đã tác động tiêu cực đến điểm siêu hiệu quả.

Bảng 4.33: Điểm hiệu quả ngân hàng của MSB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Điểm hiệu quả

1.0190743

1

1.0183179

1

1

1

1

1

Tỷ lệ nợ xấu

2.0840%

1.49%

2.10%

0.99%

2.270%

2.65%

2.7100%

5.16%


Dư nợ


6,527,868.00


11,209,764


23,871,616


31,829,535


37,388,434


28,943,630


26,676,110


23,509,425

Dư nợ để đạt biên hiệu

quả


8,501,632.54


11,209,764


24,308,895


31,829,535


37,388,434


28,943,630


26,676,110


23,509,425

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên

hiệu quả


0.21885%


-


0.9425%


-


-


-


-


-

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối

ưu

0.21885%-

0.28502%


-

0.9425%-

0.9598%


-


-


-


-


-

Chi phí nhân viên thừa

(slack)


17,966


0


0


0


0


0


0


0

Chi phí lãi thừa (slack)

0

0

0

0

0

0

0

0

Tài sản cố định thừa

(slack)


0


0


5,919


0


0


0


0


0

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Đầu tư thiếu (slack)

1,459,856

0

4,015,423

0

0

0

0

0

Thu ngoài lãi thiếu

(slack)


24,137


0


84,016


0


0


0


0


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB)

Sau năm 2012, ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) đạt biên hiệu quả liên tục. Mặc dù trước đó, từ 2007 – 2011, NAB kém hiệu quả ngân hàng, các yếu tố đầu vào thừa và yếu tố đầu ra thiếu đều là nhân tố góp phần không hiệu quả ngân hàng.


So sánh hiệu quả ngân hàng của NAB với các ngân hàng cùng đạt biên hiệu quả bằng mô hình siêu hiệu quả (super – efficiency), thì cũng rất thuyết phục với điểm siêu hiệu quả rất cao 0.999 (2012), 0.71 (2013), 0.996 (2014)3.


3 Kết quả tại Bảng 4.44


Bảng 4.34: Điểm hiệu quả ngân hàng của NAB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng



Tiêu chí


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


Điểm hiệu quả


1.00672556


1.0068756


1.00334512


1.0071483


1.0019881


1


1


1


Tỷ lệ nợ xấu


1.6400%


2.560%


1.71%


2.181%


2.8370%


2.476%


1.477%


1.4677%


Dư nợ


2,698,695


3,749,652


5,012,921


5,302,111


6,245,178


6,848,139


11,570,027


15,861,592

Dư nợ để đạt biên hiệu quả


2,716,845


3,775,433


5,029,690


5,457,457


6,257,594


6,848,139


11,570,027


15,861,592

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả


0.0822%


1.1118%


0.7381%


0.0122%


1.9766%


-


-


-

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu

0.0822%-

0.0828%

1.1118%-

1.11194%

0.7381%-

0.7405%

0.0122%-

0.01255

1.9766% -

1.9805%


-


-


-

Chi phí nhân viên thừa (slack)


10,168


28,104


2,164


26,754


52,136


0


0


0

Chi phí lãi thừa (slack)


147,879


3,350


50,481


26,190


520,648


0


0


0

Tài sản cố định thừa

(slack)


15,248


0


0


27,863


213,572


0


0


0

Tiền gởi khách hàng thiếu (slack)


120,778


910,971


2,146,066


1,575,616


2,303,211


0


0


0


Đầu tư thiếu (slack)


168,966


1,320,358


737,305


1,602,205


4,573,311


0


0


0

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


38,030


0


41,253


0


0


0


0


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) không đạt hiệu quả liên tục từ năm 2007 đến 2014. Trong đó, nợ xấu là nhân tố chính ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả ngân hàng của OCB (như tỷ lệ nợ xấu 2013 là 4%, nhưng “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 1.41% - 1.44%). Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu của OCB có xu hướng tăng lên từng năm từ 2007 đến 2014. Các nguyên nhân chính dẫn đến không hiệu quả ngân hàng của OCB bao gồm: nợ xấu, tài sản cố định thừa, đầu tư thiếu và thu ngoài lãi thiếu.


Bảng 4.35: Điểm hiệu quả ngân hàng của OCB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng



Tiêu chí


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


Điểm hiệu quả


1.0168844


1.0113942


1.0131543


1.0086024


1.0110564


1.002634


1.0167519


1.0179410


Tỷ lệ nợ xấu


1.50%


2.870%


2.60%


2.05%


2.996%


2.45900%


4.0020%


3.932%


Dư nợ


7,557,438.00


8,597,448


10,216,975


11,584,528


13845763


17,238,801


20,178,954


21,463,871

Dư nợ để đạt biên hiệu quả


7,685,041.47


8,695,409


10,351,373


11,684,183


13998847


17,284,225


20516990


21,848,956

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả


0.11745%


1.828%


0.7429%


0.85730%


0.8573%


1.90911%


1.4165%


1.310%

Khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu

0.11745%-

0.11943%

1.828%-

1.8488%

0.7429%-

0.753%

0.8573%-

0.86468%

0.8573%-

0.8668%

1.90911%-

1.914%

1.4165%-

1.44028%

1.31%-

1.331%

Chi phí nhân viên thừa (slack)


30,253


0


0


34,608


40,623


44,049


143,257


31,997

Chi phí lãi thừa (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Tài sản cố định thừa (slack)


95,708


0


0


156,503


0


4,986


1,693


158,601

Tiền gởi khách hàng thiếu (slack)


1,540,080


1,578,811


2,519,667


3,244,026


1,480,652


0


0


0


Đầu tư thiếu (slack)


2,792,080


407,096


1,276,074


3,736,631


139,765


1,771,154


0


4,363,276

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


147,468


91,370


78,515


32,457


74,889


0


244,813


39,076

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB)

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB) trở nên kém hiệu quả ngân hàng sau năm 2013. Cũng sau thời gian này, EIB được Ngân hàng Nhà nước thanh tra toàn diện để xem xét các yếu kém trong hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu…

EIB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản khá lớn trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Do đó, sự không hiệu quả ngân hàng của EIB có tầm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của cả hệ thống ngân hàng. Năm 2013, 2014 là hai năm đầu cho chuỗi không hiệu quả ngân hàng. Cụ thể:

- Sự ảnh hưởng của nợ xấu là tiêu cực đến hiệu quả ngân hàng EIB bởi “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” khá thấp so với tỷ lệ nợ xấu thực tế. Chẳng hạn, tỷ lệ nợ xấu năm 2013 là 1.98%, còn “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 1.41% - 1.44%; hay năm 2014, tỷ lệ nợ xấu là 2.46%, và “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 1.41% - 1.45%.


- EIB đầu tư khá nhiều vào tài sản cố định, nên tài sản cố định thừa lớn trong năm 2013 và 2014, năm 2014 lên tới 251 tỷ đồng.

- Đầu tư thiếu và thu ngoài lãi thiếu cũng là nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng của EIB. Vì vậy, EIB cần gia tăng nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại để tối ưu hóa hiệu quả ngân hàng. Ngoài ra, EIB cũng dần tránh sự lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng, và đầu tư thêm vào trái phiếu – đặc biệt là trái phiếu chính phủ.

Bảng 4.36: Điểm hiệu quả ngân hàng của EIB khi có sự ảnh hưởng của đầu ra không mong muốn là nợ xấu

Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Điểm hiệu quả

1

1.0390284

1

1

1

1

1.0150284

1.029067

Tỷ lệ nợ xấu

0.875%

4.713%

1.8340%

1.4203%

1.6110%

1.3180%

1.9820%

2.4600%

Dư nợ

18,452,000

21,232,198

38,381,855

62,717,617

74,663,330

74,922,289

83,354,232

86,123,843

Dư nợ để đạt biên

hiệu quả


18,452,000


22,604,817


38,381,855


62,717,617


74,663,330


74,922,289


84,606,918


88,627,245

Tỷ lệ nợ xấu để đạt

biên hiệu quả


-


3.2266%


-


-


-


-


1.4195%


1.4126%

Khoảng tỷ lệ nợ xấu

tối ưu


-

3.2266% -

3.4352%


-


-


-


-

1.4195%-

1.4409%

1.4126%-

1.4537%

Chi phí nhân viên

thừa (slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Chi phí lãi thừa

(slack)


0


0


0


0


0


0


0


0

Tài sản cố định thừa

(slack)


0


0


0


0


0


0


128,323


251,968

Tiền gởi khách hàng

thiếu (slack)


0


0


0


0


0


0


18,908,407


0

Đầu tư thiếu (slack)

0

2,424,556

0

0

0

0

9,616,294

8,372,947

Thu ngoài lãi thiếu

(slack)


0


0


0


0


0


0


51,228


729,630

Đvt: triệu đồng


Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14 Bảng 4.37: Điểm hiệu quả ngân hàng của SEA khi có sự ảnh hưởng của đầu ra

không mong muốn là nợ xấu

Đvt: triệu đồng


Tiêu chí

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Điểm hiệu quả


1


1


1


1


1.0007757


1.0027047


1.028054


1.0390413


Tỷ lệ nợ xấu


0.30%


2.14%


1.88%


2.14%


2.75%


2.969%


6.29640%


5.1187%


Dư nợ


11,041,087


7,585,851


9,625,900


20,512,173


19,641,058


16,694,44

7


20,928,780


32,066,117




Dư nợ để đạt biên hiệu quả


11,041,087


7,585,851


9,625,900


20,512,173


19,656,294


19,285,09

2


21,515,927


35,945,425

Tỷ lệ nợ xấu để đạt biên hiệu quả


-


-


-


-


2.6431%


2.0712%


2.1676%


1.2760%

Khoảng tỷ lệ nợ xấu

tối ưu


-


-


-


-

2.6431%-

2.6452%

2.0712%-

2.392%

2.1676%-

2.2283%

1.276%-

1.4303%

Chi phí nhân viên thừa (slack)


0


0


0


0


0


184,024


0


0

Chi phí lãi thừa

(slack)


0


0


0


0


1,748,468


3,287,389


219,149


0

Tài sản cố định thừa (slack)


0


0


0


0


92,302


44,642


0


0

Tiền gởi khách hàng thiếu (slack)


0


0


0


0


0


0


0


Đầu tư thiếu (slack)

0

0

0

0

0

0

105,565

6,333,469

Thu ngoài lãi thiếu (slack)


0


0


0


0


277,432


378,985


253,804


0

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm DEA.Res 14

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEA) sau năm 2011 hoạt động kinh doanh không hiệu quả ngân hàng bởi các nguyên nhân:

- Tỷ lệ nợ xấu tăng từng năm, cao nhất vào năm 2013 và 2014. Đồng thời, nợ xấu là nhân tố tác động tiêu cực lớn đến hiệu quả ngân hàng của SEA. Cụ thể: tỷ lệ nợ xấu năm 2014 là 5.1187%, trong khi “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” chỉ 1.276% - 1.4303%; hay “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” là 2.1676% - 2.2283% năm 2013, còn tỷ lệ nợ xấu thực tế là 6.2964%. Giữa “khoảng tỷ lệ nợ xấu tối ưu” với tỷ lệ nợ xấu thực là khá xa, nên minh chứng cho tác động tiêu cực đến hiệu quả ngân hàng SEA.

- Các yếu tố đầu vào và đầu ra khác được SEA kiểm soát khá tốt qua từng năm. Do đó, sự tác động là không đáng kể đến hiệu quả ngân hàng của SEA.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Ngân hàng SHB sau năm 2011 có biên hiệu quả liên tục và kiểm soát được sự ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả ngân hàng. Biên hiệu quả đạt được nhờ sự tập trung quy mô sau khi được HAB sáp nhập vào. Tuy nhiên, năm 2009, 2010 SHB thiếu hiệu quả vì sự ảnh hưởng của nợ xấu, đầu tư thiếu và thu ngoài lãi thiếu.

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 14/05/2023