VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
ĐẶNG QUANG TUYẾN
KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ƯỚC BASEL II
LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
ĐẶNG QUANG TUYẾN
KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ƯỚC BASEL II
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 9 34 04 10
LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Tô Kim Ngọc
2. TS. Tô Thị Ánh Dương
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các tài liệu được trích dẫn trong luận án là trung thực, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu của luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.
Nghiên cứu sinh
Đặng Quang Tuyến
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10
1.1. Tình hình nghiên cứu về kiếm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại 10
1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu 18
1.3. Những vấn đề đặt ra được tiếp tục nghiên cứu 19
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22
2.1. Ngân hàng thương mại và rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại ..22
2.2. Kiểm soát rủi ro của Ngân hàng Trung ương đối với ngân hàng thương mại theo Basel II 29
2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng Trung ương đối với ngân hàng thương mại 52
2.4. Kinh nghiệm KSRR theo Basel II tại một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam 56
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 76
3.1. Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 ... 76
3.2. Thực trạng rủi ro và kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hệ thống ngân hàng thương mại 79
3.3. Những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn 2010 - 2017 94
3.4. Phân tích mô phỏng kết quả Stress Test và một số hàm ý chính sách cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với kiểm soát rủi ro các ngân hàng thương mại 111
CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 127
4.1. Lộ trình áp dụng kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II 127
4.2. Giải pháp áp dụng và hoàn thiện KSRR theo Basel II của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống NHTM Việt Nam 131
4.3. Kiến nghị áp dụng kiểm soát rủi ro theo Basel II của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với hệ thống NHTM 150
KẾT LUẬN 163
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt | |
AEC | Cộng đồng Asean |
BCBS | Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng |
BHTG | Bảo hiểm tiền gửi |
CAR | Tỷ lệ vốn chủ sở hữu cần thiết trên tài sản (Capital Assets Ratio) |
CBRC | Ủy ban quản lý ngân hàng Trung Quốc |
CIRC | Ủy ban quản lý bảo hiểm Trung Quốc |
CQGS | Cơ quan giám sát |
CQTTGSNH | Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng |
CSRC | Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc |
DPRR | Dự phòng rủi ro |
DPRRTD | Dự phòng rủi ro tín dụng |
DPRRTD | Dự phòng rủi ro tín dụng |
EAD | Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (Exposure at Defaut) |
HĐQT | Hội đồng quản trị |
IMF | Quỹ tiền tệ quốc tế |
IRB | Phương pháp xếp hạng nội bộ |
IT | Công nghệ thông tin |
KSNB | Kiểm soát nội bộ |
KSRR | Kiểm soát rủi ro |
LGD | Tổn thất tại thời điểm vỡ nợ (Loss at Given Defaut) |
NH | Ngân hàng |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
NHTƯ/NHTW | Ngân hàng trung ương |
PD | Xác suất vỡ nợ (Probability of Defaut) |
QLRRLS | Quản lý rủi ro lãi suất |
QTRR | Quản trị rủi ro |
ROA | Khả năng sinh lời |
RRHĐ | Rủi ro hoạt động |
RRTD | Rủi ro tín dụng |
Có thể bạn quan tâm!
-
Kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II - 2 -
Cơ Sở Lý Luận Về Kiểm Soát Rủi Ro Theo Basel Ii Của Ngân Hàng Trung Ương Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại. -
Những Vấn Đề Đặt Ra Được Tiếp Tục Nghiên Cứu
Xem toàn bộ 202 trang tài liệu này.
Rủi ro tác nghiệp | |
RRTT | Rủi ro thị trường |
RWA | Tài sản có rủi ro |
ST | Strest Test (Mô hình kiểm tra khả năng chịu đựng tổn thất của NHTM) |
TCTD | Tổ chức tín dụng |
TPP | Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương |
TSĐB | Tài sản đảm bảo |
TTTD | Thị trường tín dụng |
VaR | Giá trị có thể tổn thất |
WTO | Tổ chức Thương mại Thế giới |
XHTD | Xếp hạng tín dụng |
XHTDNB | Xếp hạng tín dụng nội bộ |
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Lịch sử phát triển của Basel 36
Bảng 2.2. Hệ số β trong phương pháp chuẩn đối với rủi ro hoạt động 43
Bảng 2.3. Quy trình ST đối với từng loại rủi ro 48
Bảng 2.4. Thách thức ngân hàng Trung Quốc đối mặt khi thực hiện Basel II 64
Bảng 3.1. Quy mô của hệ thống NHTM Việt Nam 2010 - 2017 76
Bảng 3.2. Khả năng sinh lời của hệ thống NHTM Việt Nam, 2010-2017 77
Bảng 3.3. Hệ số CAR của hệ thống NHTM Việt Nam, 2010 - 2017 78
Bảng 3.4. Danh sách các NHTM sử dụng trong mô hình Stress Test 112
Bảng 3.5. Giả định trong cú sốc 1 113
Bảng 3.6. Kết quả sau cú sốc 1 114
Bảng 3.7. Giả định trong cú sốc 2 114
Bảng 3.8 Kết quả sau cú sốc 2 115
Bảng 3.9. Giả định trong cú sốc 3 116
Bảng 3.10. Kết quả sau cú sốc 3 116
Bảng 3.11. Giả định trong cú sốc 4 117
Bảng 3.12. Kết quả sau cú sốc 4 118
Bảng 3.13. Giả định trong cú sốc 5 118
Bảng 3.14. Kết quả sau cú sốc 5 119
Bảng 3.15. Giả định trong cú sốc 6 119
Bảng 3.16. Kết quả sau cú sốc 6 120
Bảng 3.17. Giả định trong cú sốc tỷ giá 121
Bảng 3.18. Kết quả sau cú sốc tỷ giá 121
Bảng 3.19. Giả định trong cú sốc lãi suất 122
Bảng 3.20. Kết quả sau cú sốc lãi suất 122
Bảng 3.21. Giả định trong cú sốc thanh khoản 123
Bảng 3.22. Kết quả sau cú sốc thanh khoản 124
Bảng 3.23. Giả định kết hợp các cú sốc tín dụng, lãi suất, tỷ giá 125
Bảng 3.24. Kết quả sau các cú sốc kết hợp 125