.751 | ||
CLNS6 | .740 | |
CLNS2 | .735 | |
CLNS7 | .718 | |
CLNS4 | .684 | |
CSTD1 | .885 | |
CSTD2 | .870 | |
CSTD5 | .854 | |
CSTD4 | .828 | |
CSTD3 | .827 | |
QTQC5 | .844 | |
QTQC1 | .832 | |
QTQC2 | .821 | |
QTQC4 | .799 | |
QTQC3 | .793 | |
NLQT5 | .857 | |
NLQT2 | .798 | |
NLQT1 | .771 | |
NLQT4 | .760 | |
NLQT3 | .737 | |
CTTC2 | .861 | |
CTTC3 | .853 | |
CTTC1 | .848 | |
CTTC4 | .832 | |
HDV5 | .743 | |
HDV4 | .737 | |
HDV1 | .734 | |
HDV2 | .733 | |
HDV3 | .710 | |
TBCN1 | .775 | |
TBCN4 | .756 | |
TBCN2 | .753 | |
TBCN3 | .669 | |
TBCN5 | .643 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Nh M Nhân Tố Thuộc Về Chính Sách Tín Dụng: Gồm -
Nh M Nhân Tố Thuộc Về Chất Lượng Nhân Sự: Gồm -
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 17 -
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 19
Xem toàn bộ 161 trang tài liệu này.
.824 | |
TTTD4 | .795 |
TTTD2 | .792 |
TTTD1 | .740 |
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.
KMO and Bartlett's Test
.768 | ||
Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi–Square | 443.735 |
df | 6 | |
Sig. | .000 |
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues | Extraction Sums of Squared Loadings | |||||
Total | % of Variance | Cumulative % | Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 2.348 | 58.710 | 58.710 | 2.348 | 58.710 | 58.710 |
2 | .667 | 16.684 | 75.393 | |||
3 | .533 | 13.321 | 88.714 | |||
4 | .451 | 11.286 | 100.000 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component | |
1 | |
CLTD1 | .811 |
CLTD4 | .798 |
CLTD3 | .745 |
CLTD2 | .706 |
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.
Phân tích tương quan
Correlations
CSTD | QTQC | CTTC | CLNS | NLQT | TBCN | TTTD | KTKS | HDV | CLTD | ||
CSTD | Pearson Correlation | 1 | .257** | .147** | .159** | .180** | .024 | .056 | .024 | .082 | .432** |
Sig. (2–tailed) | .000 | .002 | .001 | .000 | .611 | .236 | .605 | .080 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
QTQC | Pearson Correlation | .257** | 1 | .166** | .208** | .247** | .112* | .034 | .021 | .116* | .470** |
Sig. (2–tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .016 | .463 | .651 | .013 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
CTTC | Pearson Correlation | .147** | .166** | 1 | .222** | .216** | .056 | .040 | .024 | –.051 | .249** |
Sig. (2–tailed) | .002 | .000 | .000 | .000 | .228 | .391 | .615 | .277 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
CLNS | Pearson Correlation | .159** | .208** | .222** | 1 | .286** | .040 | .106* | .082 | .135** | .447** |
Sig. (2–tailed) | .001 | .000 | .000 | .000 | .398 | .023 | .079 | .004 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
NLQT | Pearson Correlation | .180** | .247** | .216** | .286** | 1 | .020 | .154** | .079 | .048 | .406** |
Sig. (2–tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .674 | .001 | .093 | .304 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
TBCN | Pearson Correlation | .024 | .112* | .056 | .040 | .020 | 1 | .084 | .042 | .187** | .224** |
Sig. (2–tailed) | .611 | .016 | .228 | .398 | .674 | .071 | .374 | .000 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
TTTD | Pearson Correlation | .056 | .034 | .040 | .106* | .154** | .084 | 1 | .058 | .099* | .358** |
Sig. (2–tailed) | .236 | .463 | .391 | .023 | .001 | .071 | .214 | .034 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
KTKS | Pearson Correlation | .024 | .021 | .024 | .082 | .079 | .042 | .058 | 1 | .079 | .208** |
Sig. (2–tailed) | .605 | .651 | .615 | .079 | .093 | .374 | .214 | .093 | .000 |
458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | ||
HDV | Pearson Correlation | .082 | .116* | –.051 | .135** | .048 | .187** | .099* | .079 | 1 | .284** |
Sig. (2–tailed) | .080 | .013 | .277 | .004 | .304 | .000 | .034 | .093 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
CLTD | Pearson Correlation | .432** | .470** | .249** | .447** | .406** | .224** | .358** | .208** | .284** | 1 |
Sig. (2–tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
N | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2– tailed).
Phân tích hồi quy
Model Summaryb
R | R Square | Adjusted R Square | Std. of the Estimate | Change Statistics | Durbin– Watson | |||||
R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | ||||||
1 | .777a | .603 | .595 | .29980 | .603 | 75.646 | 9 | 448 | .000 | 1.957 |
a. Predictors: (Constant), HDV, NLQT, KTKS, TTTD, CSTD, TBCN, CTTC, QTQC, CLNS
b. Dependent Variable: CLTD
ANOVAb
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||
1 | Regression | 61.193 | 9 | 6.799 | 75.646 | .000a |
Residual | 40.268 | 448 | .090 | |||
Total | 101.461 | 457 |
a. Predictors: (Constant), HDV, NLQT, KTKS, TTTD, CSTD, TBCN, CTTC, QTQC, CLNS
b. Dependent Variable: CLTD
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | ||||
B | Std. of the Estimate | Beta | Tolerance | VIF | ||||
1 | (Constant) | .004 | .147 | .025 | .980 | |||
CSTD | .132 | .016 | .257 | 8.225 | .000 | .904 | 1.106 | |
QTQC | .144 | .017 | .265 | 8.259 | .000 | .858 | 1.165 | |
CTTC | .039 | .018 | .069 | 2.213 | .027 | .899 | 1.112 | |
CLNS | .156 | .022 | .230 | 7.143 | .000 | .854 | 1.171 | |
NLQT | .090 | .019 | .154 | 4.755 | .000 | .840 | 1.191 | |
TBCN | .082 | .021 | .119 | 3.895 | .000 | .948 | 1.055 | |
TTTD | .146 | .018 | .253 | 8.306 | .000 | .958 | 1.043 | |
KTKS | .079 | .018 | .133 | 4.421 | .000 | .983 | 1.017 | |
HDV | .093 | .021 | .140 | 4.503 | .000 | .922 | 1.084 |
a. Dependent Variable: CLTD
Điểm đánh giá trung bình
Descriptive Statistics
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
CSTD1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.7249 | 1.08030 |
CSTD2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.6441 | 1.04073 |
CSTD3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5284 | 1.04193 |
CSTD4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4760 | 1.04414 |
CSTD5 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5480 | 1.10246 |
QTQC1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5568 | 1.07795 |
QTQC2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5022 | .98623 |
QTQC3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4913 | 1.05688 |
QTQC4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5284 | 1.06067 |
QTQC5 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.6943 | 1.00022 |
CTTC1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4978 | .97282 |
CTTC2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4803 | .93360 |
CTTC3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4651 | .97444 |
CTTC4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5459 | .97624 |
CLNS1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.8734 | .88342 |
CLNS2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.6026 | .91388 |
CLNS3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.8231 | .86845 |
CLNS4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5808 | .91846 |
CLNS5 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.7948 | .90065 |
CLNS6 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5633 | .94795 |
CLNS7 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5917 | .96848 |
NLQT1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.7948 | .93170 |
NLQT2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.6943 | .99803 |
NLQT3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.6201 | 1.03958 |
NLQT4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5873 | 1.05744 |
NLQT5 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.6812 | .99171 |
TBCN1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.6943 | .88162 |
TBCN2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.8144 | .91334 |
TBCN3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5480 | 1.02212 |
TBCN4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.7751 | .88735 |
458 | 1.00 | 5.00 | 3.5328 | 1.02273 | |
TTTD1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5175 | .99930 |
TTTD2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4258 | 1.06051 |
TTTD3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5153 | 1.02527 |
TTTD4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4541 | 1.00059 |
KTKS1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4672 | .96323 |
KTKS2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.3690 | .97298 |
KTKS3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.3974 | .99416 |
KTKS4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5109 | .95917 |
KTKS5 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4105 | .96416 |
KTKS6 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.3734 | .97805 |
KTKS7 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4258 | .97896 |
HDV1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.7293 | .98170 |
HDV2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.7489 | .90479 |
HDV3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.7074 | .95041 |
HDV4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.8079 | 1.00229 |
HDV5 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.7227 | .95613 |
CLTD1 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4148 | .61202 |
CLTD2 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4323 | .61776 |
CLTD3 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.4301 | .62105 |
CLTD4 | 458 | 1.00 | 5.00 | 3.5502 | .61232 |
Valid N (listwise) | 458 |
PHỤ LỤC 5
NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ AN TOÀN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM
Nợ xấu là các khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 theo Quyết định số 493/2005/QĐ–NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc ngân hàng nhà nước [16].
Tại quyết định này, các khoản nợ của ngân hàng được phân loại thành 5 nhóm:
-Nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn): được gọi là nợ
Trong hạn (chưa gia hạn) và các TCTD đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả lãi và gốc đúng hạn; Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và các TCTD đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại đúng hạn
-Nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý): được gọi là các khoản nợ
Đã gia hạn nợ và còn trong thời gian đã gia hạn hoặc nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày; Đã điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu và TCTD có hồ sơ đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ gốc và lãi đúng kỳ hạn đã được điều chỉnh lần đầu
-Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): được gọi là các khoản nợ
Đã quá hạn từ 91 đến 180 ngày; Đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn phân loại vào nhóm 2; Được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không có khả năng trả nợ đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.
-Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ): được gọi là các khoản nợ
Đã quá hạn từ 181 đến 360 ngày; Đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; Đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.
-Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): được gọi là các khoản nợ
Đã quá hạn trên 360 ngày; Đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu và đã quá hạn trên 90 ngày; Đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai và đã quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại lần thứ hai; Đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên (chưa quá hạn và đã quá hạn).
PHỤ LỤC 6
CÁC NGUYÊN TẮC TIÊN QUYẾT GIÁM SÁT NGÂN HÀNG CỦA ỦY BAN BALSEL
Nguyên tắc 1– Mục đích, tính độc lập, quyền hạn, tính minh bạch và sự hợp tác:
Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu quả phải phân định trách nhiệm rõ ràng và mục đích của mỗi đơn vị có thẩm quyền giám sát ngân hàng. Mỗi đơn vị phải có sự hoạt động độc lập, các quy trình minh bạch, có lực lượng nhân sự đầy đủ và được quản lý phù hợp, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước nhiệm vụ được giao. Một khuôn khổ pháp lý phù hợp đối với việc giám sát hệ thống ngân hàng cũng rất cần thiết, bao gồm cả các điều liên quan đến cấp phép thành lập mới các ngân hàng và việc giám sát liên tục hoạt động của hệ thống ngân hàng; quyền hạn kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống ngân hàng cũng như kiểm tra khi có nghi vấn về tính an toàn và bền vững của hệ thống. Các quy định về chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và quy định về bảo mật các thông tin cũng cần phải được quy định rõ ràng.
* Các nguyên tắc về cấp phép cơ cấu:
Nguyên tắc 2 – Các hoạt động được phép:
Các hoạt động được phép của các tổ chức được cấp phép và chịu sự giám sát dưới tên gọi ngân hàng phải được quy định rõ ràng và việc sử dụng cụm từ “ngân hàng” ở tên gọi của tổ chức phải được kiểm soát gắt gao.
Nguyên tắc 3 – Các tiêu chí cấp phép:
Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép phải có quyền đề ra các tiêu chí và từ chối đơn xin cấp Giấy phép thành lập nếu hồ sơ không đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra. Quá trình cấp phép tối thiểu phải có sự đánh giá về cơ cấu chủ sở hữu và quản trị ngân hàng, trong đó bao gồm sự phù hợp và khả năng của các thành viên Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành ngân hàng, chiến lược và kế hoạch hoạt động của ngân hàng, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, điều kiện tài chính dự kiến, bao gồm cả vốn gốc. Nếu chủ sở hữu là hoặc tổ chức
mẹ là một ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đó phải được cơ quan giám sát nước nguyên xứ chấp thuận trước.
Nguyên tắc 4 – Chuyển quyền sở hữu lớn:
Cơ quan quản lý nhà nước phải có quyền xem xét và từ chối bất cứ đề xuất chuyển nhượng quyền sở hữu lớn hoặc chuyển nhượng quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp tại các ngân hàng hiện hữu cho một bên khác.
Nguyên tắc 5 – Giao dịch mua lại lớn:
Cơ quan quản lý nhà nước phải có quyền chuẩn y các giao dịch mua lại lớn hoặc quyết định đầu tư lớn của ngân hàng, ngược lại các tiêu chí đã nêu, bao gồm cả việc thành lập các hoạt động xuyên quốc gia, và phải đảm bảo được rằng, các giao dịch hoặc thay đổi cơ cấu không ảnh hưởng đến an toàn của ngân hàng, không đem đến cho ngân hàng các rủi ro không đáng có hoặc gây cản trở đến việc giám sát hệ thống ngân hàng hiệu quả.
* Các nguyên tắc về quản lý RRTD và an toàn vốn:
Nguyên tắc 6 – An toàn vốn tối thiểu:
Cơ quan quản lý nhà nước phải đưa ra các quy định về an toàn vốn tối thiểu phù hợp đối với các ngân hàng để phản ánh được những rủi ro mà ngân hàng gặp phải, và phải quy định rõ ràng về thành phần của vốn, đảm bảo rằng vốn phải có khả năng chịu được lỗ. Tối thiểu là đối với các ngân hàng hoạt động quốc tế, các quy định này không được thấp hơn mức mà Uỷ ban Basel quy định.
Nguyên tắc 7 – Quy trình quản trị rủi ro:
Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng, ngân hàng và tập đoàn ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro toàn diện (bao gồm cả khả năng kiểm soát rủi ro của Hội đồng quản trị và Ban điều hành) để phát hiện, đánh giá, xử lý và kiểm soát, giảm thiểu tất cả các rủi ro để đánh giá tổng thể mức độ đủ vốn của ngân hàng trước các danh mục rủi ro. Các quy trình quản trị rủi ro này phải phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức.
Nguyên tắc 8 – Rủi ro tín dụng:
Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng các ngân hàng có một quy chế
quản lý RRTD cân nhắc tới các rủi ro của tổ chức với các chính sách an toàn, các quy trình quản lý rủi ro nhằm phát hiện, đo lường, kiểm tra và kiểm soát RRTD (bao gồm cả rủi ro tác nghiệp). Điều này cũng bao gồm việc cho vay và đầu tư, đánh giá chất lượng của các khoản nợ và đầu tư, đồng thời tạo ra một hệ thống quản trị rủi ro liên tục đối với các khoản nợ và khoản mục đầu tư đó.
Nguyên tắc 9 – Tài sản có rủi ro, dự phòng và dự trữ:
Cơ quan quản lý cần đảm bảo rằng ngân hàng phải xây dựng các chính sách đảm bảo an toàn tối thiểu cho việc quản lý các tài sản có rủi ro, xác định mức dự phòng và dự trữ đủ cho tổ chức.
Nguyên tắc 10 – Giới hạn mức cho vay:
Cơ quan quản lý rủi ro phải đảm bảo rằng ngân hàng phải có các chính sách và hệ thống quản trị rủi ro nhằm nhận dạng, quản lý các khoản cho vay lớn trong danh mục, cơ quan quan lý đồng thời cần phải xây dựng các giới hạn cho vay nhằm hạn chế các ngân hàng tập trung cho vay một khách hàng hoặc nhóm các khách hàng có liên quan.
Nguyên tắc 11 – Rủi ro đối với nhóm khách hàng có liên quan:
Nhằm hạn chế việc cho vay (bao gồm các khoản nợ nội bảng và ngoại bảng) nhóm khách hàng có liên quan và xác định sự xung đột về lợi ích, cơ quan quản lý cần có những quy định về giới hạn cho vay đối với một khách hàng và một nhóm khách hàng có liên quan, các khoản cho vay này phải được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời cần phải có các bước phù hợp nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, việc xóa các khoản nợ này được thực hiện theo các chính sách và quy trình chuẩn mẫu.
Nguyên tắc 12 – Rủi ro quốc gia và rủi ro chuyển đổi:
Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng các ngân hàng có các chính sách và quy trình xác định, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro quốc gia và rủi ro chuyển đổi trong các hoạt động cho vay và đầu tư quốc tế, và đồng thời các ngân hàng phải trích lập dự phòng cho các rủi ro này.
Nguyên tắc 13 – Rủi ro thị trường:
Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng các ngân hàng có các chính sách và quy trình xác định chính xác, đo lường, theo dõi và kiểm soát được các rủi ro thị trường; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đặt ra các định mức cụ thể và/hoặc có thể dùng một khoản vốn cụ thể để xử lý rủi ro thị trường nếu có lý do chính đáng.
Nguyên tắc 14 – Rủi ro thanh khoản:
Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng các ngân hàng có một chiến lược quản lý khả năng chi trả có thể tính toán được mọi rủi ro của tổ chức, ngân hàng phải có chính sách và quy trình để xác định, đo lường, theo dõi và kiểm soát được rủi ro thanh khoản, và quản lý được khả năng chi trả của mình hàng ngày. Cơ quan quản lý nhà nước phải yêu cầu các ngân hàng có kế hoạch sẵn sàng đối ứng với các vấn đề về thanh khoản có thể phát sinh bất ngờ.
Nguyên tắc 15: Rủi ro tác nghiệp (rủi ro hoạt động):
Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng ngân hàng phải có chính sách và quy trình quản lý rủi ro để nhận dạng, đánh giá, kiểm tra và kiểm soát/giảm thiểu rủi ro hoạt động. Các chính sách và quy trình quản lý rủi ro này phải phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức.
* Các nguyên tắc về giám sát nghiệp vụ ngân hàng:
Nguyên tắc 16: Rủi ro lãi suất trong sổ sách ngân hàng:
Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro có hiệu quả nhằm nhận dạng, đo lường và kiểm tra, kiểm soát rủi ro lãi suất trong sổ sách ngân hàng, bao gồm một chiến lược được Hội đồng quản trị phê duyệt và được thực hiện bởi ban quản lý cấp cao; chiến lược này cũng cần phải phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức của loại rủi ro.
Nguyên tắc 17: Kiểm tra và kiểm toán nội bộ:
Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng ngân hàng phải có hệ thống kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ phù hợp với quy mô và mức độ phù hợp với loại hình kinh doanh của tổ chức.
Nguyên tắc 18 – Lạm dụng các dịch vụ tài chính: