- Giá trị đảm bảo tiền vay: tỷ lệ nghịch với nợ xấu. Điều này có ngh a nếu khách hàng có giá trị tài sản thế chấp lớn, khả năng trả nợ ngân hàng tốt hơn.
- Kinh nghiệm kinh doanh của người quản lý doanh nghiệp: có mối tương quan nghịch với nợ xấu, đúng như kỳ vọng của tác giả. Kết quả phân tích hồi qui cho thấy, kinh nghiệm kinh doanh của người quản lý doanh nghiệp càng nhiều, khả năng xảy ra nợ xấu càng thấp.
- Khả năng vốn tự có của khách hàng: nghiên cứu cho thấy nếu các yếu tố khác không thay đổi, khách hàng có vốn tự có lớn, khả năng xảy ra nợ xấu càng thấp. Đó là vì các khách hàng có vốn tự có cao thường có xu hướng ít vay ngân hàng và chủ động hơn về mặt tài chính trong hoạt động kinh doanh nên khả năng trả nợ vay tốt hơn.
- Lợi nhuận của khách hàng đi vay: có quan hệ tỷ lệ nghịch với nợ xấu. Kết quả phản ánh đúng như kỳ vọng của tác giả là nếu khách hàng vay vốn có lợi nhuận cao, họ tự chủ hơn về mặt tài chính nên khả năng trả nợ tốt hơn. Vì vậy, khi ngân hàng cho vay các đối tượng này ngân hàng cũng ít xảy ra nợ xấu.
- Mức độ ổn định thị trường: có tương quan nghịch với nợ xấu. Điều này có ngh a là nếu thị trường càng ổn định, khả năng xảy ra nợ xấu càng thấp và ngược lại.
- Trình độ học vấn của khách hàng: có tương quan nghịch với nợ xấu. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ có ý ngh a về mặt kinh tế chứ không có ý ngh a về mặt thống kê.
- Trong 8 yếu tố trên, có 4 yếu tố là giá trị tài sản đảm bảo, kinh nghiệm kinh doanh của người quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận của khách hàng và mức độ ổn định của thị trường làm giảm khả năng xảy ra nợ xấu. Trong khi đó, yếu tố lãi suất cho vay làm tăng khả năng xảy ra nợ xấu đối với phương án vay vốn. Và yếu tố giá trị tài sản đảm bảo có tác động mạnh nhất đến nợ xấu.
1.2.2.2 Nghiên cứu của Lý Thị Ngọc Quyên
“Phân tích những nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP HCM”
Nghiên cứu được thực hiện năm 2013 tại Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM.
Phương pháp nghiên cứu: phân tích sơ bộ thông quan phương pháp định tính và phân tích chính thức bằng phương pháp định lượng, tác giả sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả và phần mềm P để phân tích kết quả khảo sát, sử dụng phương pháp Cronbach’s Anpha để đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA để đánh giá giá trị của thang đo, và xây dựng phương trình hồi qui tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến nợ xấu.
Số lượng mẫu: 180
Kết quả nghiên cứu: Với phân tích nhân tố khám phá EFA và sự hỗ trợ của phần mềm SPSS, nghiên có một số kết luận như sau:
- Có 5 nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, đó là nhân tố tự bản thân ngân hàng (F1), nhân tố từ phía khách hàng đi vay F2 , nhân tố môi trường kinh doanh và chính sách nhà nước (F3), nhân tố ngân hàng hậu tăng trưởng nóng (F4), và quan hệ hợp tác giữa các ngân hàng (F5).
- Trong 5 nhân tố rút ra từ EFA, nhân tố quan hệ hợp tác giữa các ngân hàng không có tác động một cách có ý ngh a đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP HCM.
- Nhân tố tự bản thân ngân hàng cho vay (F1) có ảnh hưởng cùng chiều với mức độ lớn nhất đến nợ xấu. Trong đó, ngân hàng cho vay chủ yếu là: thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay; chính sách tín dụng của ngân hàng không phù hợp hoặc không được chấp hành nghiêm túc; đạo đức nghề nghiệp kém; chất lượng thẩm định thấp; cán bộ tín dụng làm việc thiếu trách nhiệm; thiếu thông tin thị trường; hệ thống tín dụng xếp hạng nội bộ khách quan mang tính chủ quan; công tác phòng ngừa và quản trị rủi ro chưa được chú trọng; năng lực điều hành của ban lãnh đạo trình độ yếu kém, thiếu ý thức… trong việc xây dựng và thực thi chiến lược quản lý nợ xấu.
- Ba nhóm nhân tố còn lại cũng có tương quan c ng chiều với mức độ thấp
hơn.
Dựa trên những nghiên cứu trước đây nghiên cứu về các nhân tố tác động đến nợ xấu, luận văn tổng kết lại có những nhân tố tác động đến nợ xấu được thể hiện trong bảng 1 như sau:
Bảng 1: Tổng kết các nhân tố tác động đến nợ xấu trên thế giới và tại Việt Nam
Nhân tố tác động đến nợ xấu | |
1. Trên thế giới | |
Mabvure Tendai Joseph, Gwangwava Edson, Faitira Manuere, Mutibvu Clifford, Kamoyo Michael (2012), | Chính sách tín dụng, khả năng phân tích, quản lý tín dụng, QTRR, thảm họa tự nhiên, chính sách của chính phủ, tính trung thực của người đi vay |
Beatrice Njeru Warue (2012) | GDP thực, lãi suất cho vay, lạm phát PP quản lý rủi ro tín dụng, cấu trúc ngân hàng, quản lý chất lượng |
Sofoklis D. Vogiazas and Eftychia Nikolaidou (2011) | Khủng hoảng tài chính |
Wondimagegnehu Negera (2012) | Năng lực của NV thẩm định tín dụng, nguồn lực của tổ chức, nguồn dữ liệu quốc gia |
2. Tại Việt Nam | |
Huỳnh Thị Thu Hiền 2012 | Ls tiền vay, số tiền vay, giá trị T Đ , kinh nghiệm của người quản lý DN, VTC, lợi nhuận, trình độ học vấn người đi vay, mức độ ổn định thị trường. |
Lý Thị Ngọc Quyên (2013) | Nhân tố người đi vay |
Nhân tố tự bản thân ngân hàng | |
Nhân tố MTKD và C NN | |
Nhân tố ngân hàng hậu tăng trưởng nóng | |
Có thể bạn quan tâm!
-
Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - 1 -
Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - 2 -
Tổng Quan Về Những Nhân Tố Tác Động Đến Nợ Xấu Tại Các Nhtm -
Tổng Hợp Tình Hình Dư Nợ Theo Thời Hạn Khoản Vay Tại Shb Giai Đoạn 2009-2013 -
Nguyên Nhân Gây Ra Nợ Xấu Tại Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn Hà Nội -
Nhân Tố Khách Quan Do Môi Trường Kinh Doanh Và Chính Sách Của Nhà Nước
Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.
Các quan điểm trên đây có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên cũng có một số khác biệt do tính đặc trưng riêng của từng v ng, miền, quốc gia cũng như sự khác biệt trong tập quán kinh doanh. Nhìn chung, các nghiên cứu đều có chung những nhóm nhân tố tác động đến nợ xấu như sau: nhóm nhân tố bên trong ngân hàng bao gồm chính sách
tín dụng, khả năng phân tích, quản lý tín dụng, quản trị rủi ro, lãi suất cho vay, quản lý chất lượng, cấu trúc ngân hàng, năng lực của nhân viên thẩm định tín dụng; nhóm nhân tố từ phía người đi vay bao gồm kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp, trình độ của người đi vay; và nhóm các nhân tố khách quan bao gồm thảm họa tự nhiên, chính sách của nhà nước, mức độ ổn định thị trường….
Nghiên cứu của Lý Thị Ngọc Quyên hội đủ những nhóm nhân tố chung tác động đến nợ xấu lại phù hợp với các điều kiện kinh doanh của ngân hàng thương mại tại Việt Nam, với tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong năm 2012 trong số các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam, luận văn xin được sử dụng các thang đo trong mô hình của nghiên cứu Lý Thị Ngọc Quyên để phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội giai đoạn 2009 – 2013.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Bằng cách tìm hiểu, tổng hợp những tài liệu đã học và những nghiên cứu trước đây, trong chương 1, luận văn giải quyết những vấn đề trọng tâm sau đây:
- Điểm lại lý luận chung về nợ xấu, các hình thức của nợ xấu, cách thức phân loại nợ xấu
- Xác định những nhân tố tác động đến nợ xấu từ các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam.
- Xác định các biến quan sát dựa trên mô hình đã nghiên cứu của Lý Thị Ngọc Quyên.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI
2.1 Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
2.1.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
- Quá trình hình thành và phát triển của SHB
Ngân hàng TMCP ài G n – Hà Nội H , tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái, được thành lập ngày 13 tháng 11 năm 1 3 với vốn điều lệ 400 triệu đồng. Năm 2006, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái được chuyển đổi mô hình hoạt động lên Ngân hàng TMCP Đô Thị và đổi tên thành Ngân hàng TMCP ài G n – Hà Nội viết tắt là H .
Năm 2012, H đã thực hiện đề án sáp nhập với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội
Habubank đưa H vươn lên trở thành một trong các Ngân hàng TMCP lớn của Việt Nam với quy mô vốn điều lệ trên 8,800 tỷ đồng, tổng tài sản trên 116 nghìn tỷ đồng.
Với mục tiêu đưa H trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng vào năm 2015, SHB luôn xây dựng chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn, luôn tạo ra sự khác biệt làm nền tảng cho SHB phát triển ổn định và an toàn.
- Cơ cấu tổ chức của SHB
Cơ cấu tổ chức của SHB gồm 10 Khối chức năng, cụ thể: Khối Khách hàng Doanh nghiệp; Khối Khách hàng Cá nhân; Khối Nguồn vốn; Khối Phát triển kinh doanh; Trung tâm kinh doanh; Khối Quản trị nguồn nhân lực; Khối Hành chính quản trị; Khối Vận hành; Khối Công nghệ thông tin và Khối Đầu tư. Các Khối thuộc sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Mỗi khối chức năng được chia thành nhiều phòng, thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn riêng; giữa các Khối có sự trao đổi thông tin thường xuyên thông qua các cuộc họp an Điều hành giữa các khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.
2.1.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Tuy vậy, giai đoạn 2009-2013 là một giai đoạn khá thành công với ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Kết quả huy động vốn năm sau luôn tăng đáng kể so với năm trước.
- Tổng vốn huy động
Bảng 2.1: Tổng kết huy động vốn của ngân hàng SHB
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu | Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | |
1 | Tiền gửi của các TCTD | 9.943.404 | 13.271.539 | 15.909.083 | 21.777.251 | 20.685.381 |
2 | Tiền gửi của khách hàng | 14.672.147 | 25.633.644 | 34.785.614 | 77.598.520 | 90.761.017 |
3 | Phát hành giấy tờ có giá | - | 5.745.356 | 11.205.240 | 4.370.389 | 16.909.575 |
Tổng cộng | 24.615.551 | 44.650.539 | 61.899.937 | 103,746,160 | 128.355.973 | |
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán của SHB năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và tính toán của tác giả
Qua bảng 2.1 và bảng 2.2 ta thấy nguồn vốn huy động của SHB biến động rất mạnh giữa các năm. Trong đó năm 2010 có sự biến động mạnh nhất, tổng nguồn vốn huy động tăng 20.034.988 triệu đồng, tương ứng tăng 1,3 %. ở d năm 2010 nguồn vốn huy động tăng là do năm 2010 kinh tế Việt Nam có sự phục hồi nhanh chóng sau tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu, GDP năm 2010 đạt 6, %. Năm 2010 là một năm khởi sắc của SHB khi các kế hoạch của ngân hàng đều đạt và vượt chỉ tiêu như tổng tài sản đạt 51.032 tỷ đồng, đạt 113,4% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 656 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Cũng trong năm 2010, H đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 3.500 tỷ đồng và phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi trị giá
1.500 tỷ đồng.
Bảng 2.2: Biến động tăng trưởng huy động hàng năm
Đvt: triệu đồng
Tổng vốn huy động | Mức tăng | Tốc độ tăng/giảm | |
2009 | 24.615.551 | ||
2010 | 44.650.539 | 20.034.988 | 81.39% |
2011 | 61.899.937 | 17.249.398 | 38.63% |
2012 | 103.746.160 | 41.846.223 | 67.60% |
2013 | 128.355.973 | 24.609.813 | 23.72% |
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán của SHB năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 và tính toán của tác giả
Năm 2011 nguồn vốn huy động đã chậm lại với mức tăng là 17.249.398 triệu đồng, tương ứng tăng 3 ,63% so với năm 2010 (bảng 2.2) do ngân hàng nhà nước ban hành chính sách trần lãi suất huy động tiền gửi từ dân cư, đồng thời khuyến khích sự tích lũy dưới các dạng tài sản khác (chủ yếu là vàng, bất động sản..).
Năm 2012, tổng nguồn vốn huy động tăng 41.846.223 triệu đồng, tương ứng tăng 6 ,6% so với năm 2011 (bảng 2.2). Nguyên nhân là trong năm 2012 H đã tiến hành sáp nhập với ngân hàng Habubank nên nguồn vốn huy động của Habubank trước đây được chuyển sang cho H . Trong năm 2012 chứng kiến sự sụt giảm rất lớn từ lãi suất huy động, lãi suất huy động giảm liên tiếp 6% nên phần nào cũng ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của SHB.
Năm 2013, tổng nguồn vốn huy động của H tăng nhẹ 24.60 . 13 triệu đồng. Trong đó, phát hành giấy tờ có giá tăng 12.539.186 triệu đồng, chiếm khoảng 50% tổng vốn huy động tăng (bảng 2.1). Trong năm này ngân hàng không có biến động đột biến nào.
Tiền gửi huy động từ thị trường 1 dân cư và các tổ chức kinh tế đóng vai tr rất quan trọng đối với nguồn vốn của một ngân hàng. Đây là nguồn huy động chiểm tỷ trọng cao nhất đối với ngân hàng (khoảng 60% - 70% tổng nguồn vốn huy động). Vì vậy, ta sẽ xem xét biến động của loại tiền gửi này qua bảng 2.3 và 2.4.