Biểu đồ 3.1 Quy mô của các ngân hàng thương mại Việt Nam tại thời điểm 31/12/2014
Đơn vị: tỷ đồng | |||
Agribank | 695708.7 | ||
Vietinbank | 576368.4 | ||
BIDV | 542061.1 | ||
Vietcombank | 468994.00 | ||
Saigonbank | 181018.6 | ||
MB | 180381.1 | ||
Eximbank | 169835.5 | ||
ACB | 166599 | ||
Sacombank | 161377.6 | ||
Techcombank | 158780.8 | ||
SHB | 143625.8 | ||
VP Bank | 121264.4 | ||
Maritime Bank | 107114.8 | ||
PVCombank | 101124.3 | ||
HDBank | 86226.6 | ||
SEA Bank | 79864.4 | ||
Lien Viet Post Bank | 79594.2 | ||
Southern Bank | 77557.7 | ||
VIB | 76874.7 | ||
Dong A Bank | 74919.7 | ||
Ocean Bank | 67075.4 | ||
HSBC | 66660.8 | ||
ABBank | 57627.7 | ||
MHB | 38410.2 | ||
ANZ | 37192.7 | ||
OCB | 32795.2 | ||
TP Bank | 32088.00 | ||
Shinhan Bank | 29677.3 | ||
NCB | 29074.4 | ||
Nam A Bank | 28781.7 | ||
PG Bank | 24875.7 | ||
Standard Chartered | 23872.7 | ||
Viet Capital Bank | 23058.6 | ||
Indovina Bank | 1078.6 | ||
Có thể bạn quan tâm!
-
Các Phương Pháp Đo Lường Rủi Ro Thanh Khoản -
Các Công Trình Nghiên Cứu Tại Việt Nam -
Thực Trạng Rủi Ro Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Thống Kê Mô Tả Các Biến Bảng 4.2. Thống Kê Mô Tả Các Biến -
Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 9 -
Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 10
Xem toàn bộ 80 trang tài liệu này.
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam)
Hệ thống các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2003 đến nay luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ với nhau trên tất cả các mặt hoạt động, từ huy động vốn, đầu tư, cấp tín dụng, các dịch vụ thanh toán và tài chính. Từ 2003 đến 2007, các ngân hàng thương mại nhà nước chiến ưu thế trên thị trường với tỷ lệ huy động và cấp tín dụng vượt trội hơn so với nhóm ngân hàng cổ phần. Tuy nhiên, thị phần trên thị trường có sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và cơ cấu đã dần chuyển dịch từ nhóm ngân hàng thương mại nhà nước sang nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Trong khi hoạt động của nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng nước ngoài tiếp tục hoạt động ổn định.
Bảng 3.1: Thị phần huy động vốn của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần
2007 | 2009 | 2011 | … | 2015 | |
NHTM nhà nước | 59,5% | 49,7% | 43,6% | … | 53,2% |
NHTM cổ phần | 30,4% | 40,8% | 51-52% | … | 39,7% |
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên của Ngân hàng nhà nước Việt Nam)
Bảng 3.2: Thị phần cấp tín dụng của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần
2007 | 2009 | 2011 | … | 2015 | |
NHTM nhà nước | 59,3% | 54,1% | 47,1% | … | 52,9% |
NHTM cổ phần | 27,7% | 32% | … | 40,1% |
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên của Ngân hàng nhà nước Việt Nam)
Có thể thấy,sự chuyển dịch của lượng huy động vốn đã chuyển từ ngân hàng thương mại nhà nước sang ngân hàng thương mại cổ phần. Trong khi đó, thị phần cấp tín dụng mặc dù có sự suy giảm trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, nhưng nhóm này vẫn duy trì vị thế của mình khi chiếm đa số thị phần trong nước.
Tuy vậy, đến 2015 và cuối 2016, khối ngân hàng thương mại nhà nước vẫn giữ chắc thị phần của mình, thậm chí gia tăng trở lại ở mảng huy động. Ước tính thị phần huy động của khối ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng từ 39,7% cuối 2015 lên 42,9% vào năm 2016, khối ngân hàng thương mại nhà nước giảm từ 53,2% xuống 49,1% và vẫn áp đảo. Ở thị phần cho vay, khối ngân hàng thương mại nhà nước vẫn đang giữ tới khoảng 52,9%, còn khối ngân hàng thương mại cổ phần chỉ còn mức khoảng 40,1%.
Riêng nhóm ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh, mặc dù lần lượt được thành lập các ngân hàng con 100% vốn trực thuộc, được hoạt động đầy đủ hơn với mạng lưới mở rộng hơn, nhưng thị phần của khối này không nhiều thay đổi, chỉ chiếm khoảng 7,7% thị phần huy động và khoảng 4,9% thị phần cho vay tại thời điểm cuối năm 2016.
Xét trên mặt tổng huy động, các khoản ký thác của các ngân hàng thương mại nhà nước đa phần là ngắn hạn.
Bảng 3.3: Tỷ lệ huy động ngắn hạn trên tổng huy động của 4 ngân hàng thuơng mại nhà nước Việt Nam giai đoạn 2005 - 2013
Tỷ lệ huy động ngắn hạn | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Agribank | 91.8% | 86.3% | 95.9% | 95.8% | 94.7% | 97.0% | 96.2% | 97.1% | 97.4% |
BIDV | 92.7% | 84.4% | 90.3% | 93.2% | 89.5% | 89.1% | 82.7% | 82.2% | 83.6% |
Vietcombank | 97.0% | 96.5% | 98.1% | 97.8% | 97.6% | 97.5% | 95.9% | 96.3% | 98.2% |
Vietinbank | 82.3% | 76.5% | 80.6% | 92.0% | 95.3% | 94.9% | 88.2% | 96.4% | 97.6% |
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo tài chính của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam)
Huy động của Agribank hầu như là ngắn hạn và có xu hướng tăng dần.
Về nguồn cung thanh khoản của BIDV, huy động ngắn hạn mặc dù có tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng huy động nhưng lại đang có xu hưởng giảm dần.
Hầu hết nguồn vốn huy động được của Vietcombank là nguồn vốn ngắn hạn. Cơ cấu huy động vốn cuả Vietcombank dịch chuyển theo hướng bền vững hơn, khi tiền gửi của khách hàng là nguồn huy động vốn lớn nhất, chiếm khoảng gần 90%. Tiền gửi có kỳ hạn ngắn, dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng đang có xu hướng giảm dần, tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng tăng dần, giúp cơ cấu kỳ hạn an toàn và bền vững hơn. Huy động của Vietcombank luôn tăng trưởng bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo an toàn thanh khoản của hệ thống.
Vietinbank là ngân hàng có nguồn vốn huy động khá ổn định, và lượng huy động ngắn hạn cũng duy trì tỷ lệ cao và ít thay đổi. Khác với Vietcombank có lợi thế lớn về ngoại hối, Vietinbank là ngân hàng chuyên doanh thứ hai của Việt Nam, có thế mạnh trong các hoạt động cho vay trên sản xuất và thương mại. Trong đó, các tổ chức sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư lớn đã có mối quan hệ vốn với Vietinbank từ những ngày đầu thành lập.
Riêng về vấn đề nợ xấu của các nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, các khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là một yếu tố quan trọng tác động đến thanh khoản của riêng nhóm ngân hàng này.Hiện nay, do có nguồn gốc từ nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước có một tỷ lệ lớn các khoản tín dụng cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thì dư nợ của các doanh nghiệp nhà nước chiếm từ 30% đến 40% tổng dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. Trong khi đó các khoản cấp tín dụng giữa đôi bên tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, việc trích lập dự phòng sẽ cao hơn. Việc các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả gây ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của nhóm các ngân hàng này. Theo World Bank, tại thời điểm 2015, nợ xấu từ các doanh nghiệp nhà nước chiếm 60% số nợ xấu của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
Bảng 3.4: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nguồn vốn cấp tín dụng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nguồn vốn cấp tín dụng | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Agribank | -/- | 16.3% | 14.5% | 8.3% | 5.9% | 4.5% | 7.4% | 7.2% | -/- |
BIDV | 10.9% | 27.9% | 8.8% | 3.6% | 2.6% | 2.7% | 2.5% | 2.9% | 2.4% |
Vietcombank | 3.4% | 2.8% | 3.3% | 4.6% | 2.5% | 2.8% | 2.0% | 2.4% | 2.7% |
Vietinbank | 1.8% | 1.4% | 2.5% | 1.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 1.0% |
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo tài chính của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam)
Tỷ lệ nợ xấu của Agribank chiếm tỷ lệ không nhỏ, có thể đánh giá là rất cao trong nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước, tuy trong giai đoạn 2009 – 2010 có giảm đáng kể, tuy vậy lại tăng lên và giữ tại mức 7.2% - 7.4% các năm sau đó. Agribank hiện là ngân hàng 100% trực thuộc nhà nước, hoạt động trên lãnh vực cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn và cho vay theo chỉ đạo từ nhà nước trên các dự án phát triển nông nghiệp, kể cả các đơn vị kinh tế trực thuộc nhà nước. Các đơn vị này hoạt động kém hiệu quả cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng này.
Sau giai đoạn tăng trưởng tín dụng nóng những năm 2002-2007, khi tỷ lệ nợ xấu trên tổng cấp tín dụng lên cao nhất là 27, 91% thì nợ xấu của BIDV luôn được kiểm soát tốt trong giới hạn cho phép.
Vietcombank cũng kiểm soát được nợ xấu trong các khoản cấp tín dụng và duy trì ổn định tỷ lệ này. Cơ cấu tín dụng qua các năm của Vietcombank có những chuyển biến tích cực: cơ cấu cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn giảm nhẹ. Trong khi tỷ trọng cho vay khách hàng SME và khách hàng cá nhân tăng lên.
Về việc sử dụng vốn, Vietinbank là ngân hàng giữ tỷ lệ nợ xấu thấp và ổn định hơn các ngân hàng thương mại nhà nước khác.
Vietinbank là ngân hàng có khầu vị rủi ro cao, các khoản tín dụng có quy trình xét cấp chặt chẽ, điều này làm duy trì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức thấp ổn định. Điều này làm giảm căng thẳng cho thanh khoản bởi khả năng thu hồi nợ cao, nếu không xét đến việc xử lý bằng dự phòng rủi ro.
Tuy là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, Agribank gặp rất nhiều vấn đề về quản lý, điều gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính và uy tín thương hiệu của Agribank.
Trong các năm 2013, 2014 lần lượt nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Tổng giám đốc và nguyên Chủ tịch và nguyên thành viên Hội đồng thành viên Agribank bị khởi tố về các tội danh thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế và cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Agribank cũng liên tục xảy ra các thất thoát do làm trái quy định, quy trình quản lý của nhà nước và của ngân hàng: sự việc 450 tỷ đồng tại Công ty cho thuê tài chính ALC II thuộc Agribank, 600 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh 7, 966 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh 6, 2.755 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.
Việc các lãnh đạo ngân hàng gây ra sai phạm và bị truy tố không những gây ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng trong thời điểm đó, như vụ việc của ACB những năm 2003 và 2008, mà còn gây ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của ngân hàng, mức rủi ro thanh khoản của ngân hàng tăng lên.
BIDV trong quá trình hoạt động của mình gần như chưa từng đối mặt với nguy cơ nào từ rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, với khối lượng huy động và cho vay chiếm khối lượng lớn trong hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam, công chúng cũng như cơ quan quản lý đòi hỏi ở BIDV một cơ chế quản lý rủi ro thanh khoản tốt và bản thân BIDV cũng phải luôn luôn chuẩn bị để đối mặt với rủi ro thanh khoản bất cứ lúc nào.
Xét theo lịch sử hình thành và hoạt động, Vietcombank có những lợi thế trong vấn đề thanh khoản về nội tệ và ngoại tệ hơn tất cả các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Vietcombank tiền thân là Sở Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam – đơn vị sau được đổi tên thành Cục ngoại hối. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động ngày 01/04/1963 với vai trò là ngân hàng chuyên doanh đầu tiên và duy nhất, đồng thời cũng là ngân hàng độc quyền về đối ngoại của Việt Nam tại thời điểm đó. Do đó, tiềm lực về ngoại tệ của Vietcombank là tiềm lực không thể thay thế tại Việt Nam, ít nhất là cho đến khi các ngân hàng thương mại khác cũng có thể thực hiện giao dịch ngoại tệ trực tiếp ra nước ngoài.
Vietcombank đã triển khai thực hiện Hiệp ước vốn Basel II ngày 15/07/2015. Việc này có thể ảnh hưởng đến việc tăng chi phí hoạt động và cắt bớt các khoản vay. Tuy nhiên lại đem lại cho Vietcombank cơ chế quản lý rủi ro được tiêu chuẩn hóa theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời mang đến niềm tin của công chúng trong nước và các tổ chức đánh giá, xếp hạng quốc tế đối với hoạt động của Vietcombank.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Nhìn chung, các ngân hàng thương mại nhà nước có lợi thế lớn về tổng tài sản và nguồn vốn hiện hữu. Họ có nguồn huy động vốn dồi dào từ các đơn vị kinh tế nhà nước cũng như các đơn vị kinh doanh (các tập đoàn, công ty) có nguồn gốc từ nhà nước. Cũng như với uy thế thương hiệu, mạng lưới mối quan hệ đại lý rộng lớn với nhiều ngân hàng trên thế giới, nền tảng công nghệ được chú trọng đầu tư; các ngân hàng thương mại nhà nước có nhiều lợi điểm trong thu hút tiền gửi thanh toán của các tổ chức trong và ngoài nước. Thêm vào đó, cung ứng dịch vụ cho các tổ chức kinh tế mang lại khối lượng khách hàng cá nhân tương đối lớn cho nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. Tuy vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ nhóm ngân hàng cổ phần, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước vẫn có vị thế bền vững trong việc huy động vốn từ dân chúng, mặc dù lãi suất và các dịch vụ không có tính cạnh tranh cao.
Doanh số phát hành thẻ và sử dụng dịch vụ thanh toán kênh truyền thống và kênh điện tử của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước vẫn duy trì ưu thế và ổn định.
Nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước luôn giữ lượng huy động ngắn hạn cao. Các ngân hàng này ít quan tâm đến các trường hợp rút vốn lớn và trước hạn, bởi khả năng dễ dàng huy động vốn bù đắp từ thị trường liên ngân hàng hoặc từ ngân hàng nhà nước, cùng nguồn tài sản dễ dàng hóa lỏng. Các ngân hàng này quan tâm nhiều hơn đến các khoản huy động không kỳ hạn hoặc kỳ hạn rất ngắn nhằm tối thiểu hóa chi phí lãi. Bởi ngân hàng thương mại nhà nước là rường cột của hệ thống kinh tế tài chính trong nước khả năng tiếp cận vốn Ngân hàng nhà nước dễ dàng hơn nhờ các lợi điểm về nguồn vốn, tỷ lệ an toàn, uy tín cùng với việc nắm giữ khối lượng lớn các giấy tờ có giá do Chính phủ và Ngân hàng nhà nước phát hành.
Trong khi đó, bên phía tài sản của bảng cân đối kế toán, nguồn vốn được các ngân hàng sử dụng vào các khoản đầu tư và cấp tín dụng trung và dài hạn.
Đáng lưu tâm là các khoản cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhà nước và cho vay theo chỉ định của nhà nước lại chiếm tỷ trọng đáng kể trong danh mục cấp tín dụng của nhóm ngân hàng này trong khi quá trình thẩm định và kiểm soát việc sử dụng vốn dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.