- Các hệ thống cần có công cụ dự báo tình hình kinh tế vĩ mô hiệu quả để chuẩn bị cho những biến động bất thường trên thị trường tài chính tiền tệ, các thay đổi về chính sách nhà nước và thông lệ giao dịch quốc tế.
- Ngân hàng cần có đội ngũ quản lý việc đưa thông tin ra thị trường, kiểm soát được những thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng và giảm thiểu những hậu quả khi có biến động bất ngờ gây ra hiện tượng rút tiền hàng loạt.
- Các ngân hàng cần thực hiện công tác quản trị rủi ro theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các ngân hàng cần xây dựng lộ trình vận hành cơ chế quản lý rủi ro theo Thỏa ước Basel III, từng bước tuân thủ đầy đủ và hoàn thiện các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Thỏa ước này.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
Nhóm các ngân hàng thương mại Việt Nam cần lưu tâm trong chính sách quản lý rủi ro thanh khoản của mình:
- Thứ nhất, các ngân hàng cần xây dựng chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản phù hợp. Nghiên cứu đã chỉ ra rủi ro thanh khoản có mối quan hệ cùng chiều với tỷ lệ cấp tín dụng trên huy động ngắn hạn, do đó ngân hàng cần cơ cấu hợp lý nguồn vốn huy động và cấp tín dụng trên thị trường, cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ, xác định mức dự trữ thanh khoản phù hợp tối ưu nhất, đảm bảo thanh khoản cho ngân hàngvà đồng thời đạt được mục tiêu lợi nhuận.
- Thứ hai, ngoài việc thẩm định khả năng hoạt động, tình hình tài chính, nguồn trả nợ và việc sử dụng vốn của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp quốc doanh – nhóm khách hàng trọng yếu của ngân hàng thương mại nhà nước; ngân hàng cần có những biện pháp thẩm định, theo dõi và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của khách hàng về nhiều mặt giúp nhóm doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả, gia tăng khả năng trả nợ.
Có thể bạn quan tâm!
-
Quy Mô Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Tại Thời Điểm 31/12/2014 -
Thống Kê Mô Tả Các Biến Bảng 4.2. Thống Kê Mô Tả Các Biến -
Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 9
Xem toàn bộ 80 trang tài liệu này.
KẾT LUẬN
Tại Việt Nam, các sự kiện đe dọa đến thanh khoản của thị truờng đã từng xảy ra và đã gây tổn thất cho một số ngân hàng thương mại trong nước. Tuy đã được can thiệp bởi Ngân hàng nhà nước, đồng thời chính các ngân hàng cũng xử lý nhanh chóng và tránh được tổn thất, hiện tượng làn sóng rút tiền ồ ạt cũng không xảy ra; thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề từ các loại tiền tệ đang hoạt động và tính thanh khoản của thị trường khi các ngân hàng có nhu cầu bán tài sản cũng như việc chạy đua lãi suất giữa các nhóm ngân hàng thương mại.
Tuy nhiên, với các ngân hàng thương mại nhà nước, họ chưa phải đối mặt với một tình huống thật sự nghiêm trọng. Thứ nhất, với nguồn vốn lớn và mạng lưới hoạt động rộng và dày, các ngân hàng thương mại nhà nước dễ dàng tìm nguồn vốn tức thời bằng cách sử dụng nguồn vốn đệm thanh khoản, bán tài sản có tính thanh khoản hiện có và tiếp vốn trong nội bộ hệ thống. Một lợi thế khác khi các ngân hàng thương mại là rường cột của hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam, vì vậy họ có sự hậu thuẫn về nguồn vốn rất lớn từ phía Ngân hàng nhà nước và các tổ chức kinh tế có vốn nhà nước và các đơn vị nhà nước nói chung. Như vậy, với những yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, nhóm này cần quan tâm đến việc làm lành mạnh và bền vững các khoản cấp tín dụng để không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thanh khoản.
- Thứ nhất, các ngân hàng cần xây dựng chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản phù hợp. Nghiên cứu đã chỉ ra rủi ro thanh khoản có mối quan hệ cùng chiều với tỷ lệ cấp tín dụng trên huy động ngắn hạn, do đó ngân hàng cần cơ cấu hợp lý nguồn vốn huy động và cấp tín dụng trên thị trường, cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ, xác định mức dự trữ thanh khoản phù hợp tối ưu nhất, đảm bảo thanh khoản cho ngân hàngvà đồng thời đạt được mục tiêu lợi nhuận.
- Thứ hai, ngoài việc thẩm định khả năng hoạt động, tình hình tài chính, nguồn trả nợ và việc sử dụng vốn của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp quốc doanh – nhóm khách hàng trọng yếu của ngân hàng thương mại nhà nước; ngân hàng cần có những biện pháp thẩm định, theo dõi và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của khách hàng về nhiều mặt giúp nhóm doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả, gia tăng khả năng trả nợ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục tài liệu tiếng Việt
1. Đặng Văn Dân, 2015. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tạp chí Tài chính kỳ 1 số tháng 11-2015, 60-64.
2. Nguyễn Văn Tiến, 2010. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Nhà xuất bản Thống kê.
Nguyễn Bảo Huyền, 2016. Rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Học Viện Ngân Hàng, Luận án Tiến sĩ Kinh tế.
4. Trương Quang Thông, 2012. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Trương Quang Thông, 2013. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Hồ Chí Minh: Tạp chí Phát triển kinh tế 276, 50-62.
Danh mục tài liệu tiếng Anh
1. Arif, A. & Anees, A. N., 2012. Liquidity Risks and Performancein the Banking System. Journal of Financial Regulation and Compliance, 20(2), 182-195.
2. Aspachs, O. et al, 2005. Liquidity,Banking Regulation and Macroeconomics. Bank of England working paper.
3. Bunda, I. & Desquilbet, J.B., 2008. The Bank Liquidity Smile Across Exchange Rate Regimes. International Economic Journal 22, 361-386.
4. Decker, P. A., 2000. The Changing Character of Liquidity Risk Management: A Regulator’s Perspective. Federal Reserve Bank of Chicago Banking Supervisionand Regulation Research.
5. Deléchat, C. et al 2012. The Determinants of Banks’ Liquidity Buffers in Central America. IMF Working Paper.
6. Iqbal, A. 2012. Liquidity Risk Management: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan. Global Journal of Managementand Business Research, Vol 12, Issue 5, Version 1.0.
7. Jasiene, M. et al, 2012. Bank Liquidity Risk: Analysis and Estimates. Business, Managementand Education 10, 186-204.
8. Konishi, M. & Yasuda, Y., 2004. Factors effecting bank risk: Evidence from Japan. Journal of Banking and Finance 28, 215-232.
9. Luchetta, M, 2007. What do data say about Monetary Policy, Bank Liquidity and Bank Risk Taking? Economic Notes by Banca Monte Dei Paschi Di Siena Vol.36, 189-203.
10. Malik, M. F. & Rafique, A., 2013. Commercial Banks Liquidity in Pakistan: Firm Specific and Macroeconomic Factors. The Romanian Economic Journal, 16(48), 139-154.
11. Nikolaou, K & Drehmann, M., 2009. Funding Liquidity Risk and: Definition and Measurement. European Central Bank, Working Paper, 1024.
12. Poorman Jr., F. & Blake, J., 2005. Measuring and Modeling Liquidity Risk: New Ideas and Metrics, Financial Managers Society Inc.: White paper.
13. Saunders, A. & Cornett, M. M., 2006. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. Boston: Mc Graw-Hill.
14. Shen, C.H. et al, 2009. Bank Liquidity Risk and Performance. Taiwan: Department of Financial, National Taiwan University.
15. Valla, N. & Saes-Escorbiac, B., 2006. Bank Liquidity and Financial Stability. Banque de France: Financial Stability Review, 89-104
16. Vento, G. A. & Ganga, P. L., 2009. Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which lessons from Recent Market Turmoil? Euro Journals Publishing, Inc.: Journal of Money, Investment and Banking, 78-125.
17. Vodova, P., 2013. Determinants of Commercial Banks’ Liquidity in the Czech Republic. Czech: Department of Finance Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná Univerzitní nám.
18. Wójcik-Mazur, A. & Szajt, M., 2015. Determinants of Liquidity Risk in Commercial Banks in the European Union. Wroclaw University of Economics, Argumenta Oeconomica, 2(35).