Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ QUỐC CƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2019.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ QUỐC CƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THANH PHONG

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ “Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập và nghiêm túc do tôi thực hiện. Các số liệu trong luận văn được thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, được xử lý trung thực khách quan và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 03/2019 Tác giả

Lê Quốc Cương

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TÓM TẮT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHI N CỨU 1

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 2

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 2

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu 3

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 3

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3

1.4. Phương pháp nghiên cứu 4

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 4

1.6. Kết cấu luận văn 5

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

2.1. Thanh khoản của NHTM 6

2.1.1. Khái niệm thanh khoản 6

2.1.2. Trạng thái thanh khoản 7

2.1.2.1. Cung thanh khoản 7

2.1.2.2. Cầu thanh khoản 8

2.1.2.3. Trạng thái thanh khoản 8

2.1.3. Rủi ro thanh khoản 9

2.1.3.1. Khái niệm rủi ro thanh khoản 9

2.1.3.2. Nguyên nhân gây rủi ro thanh khoản 9

2.1.3.3. Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản 11

2.1.4. Đo lường thanh khoản 12

2.1.4.1. Phương pháp đo lường bằng khe hở thanh khoản 12

2.1.4.2. Phương pháp đo lường bằng các tỷ lệ thanh khoản 13

2.1.5. Quy định về quản lý thanh khoản 14

2.1.5.1. Quy định của Basel 14

2.1.5.2. Quy định của Việt Nam 15

2.2. Các yếu tố tác động đến thanh khoản của NHTM 16

2.2.1. Quy mô ngân hàng 16

2.2.2. Vốn chủ sở hữu 17

2.2.3. Tăng trưởng cho vay 18

2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu 19

2.2.5. Tỷ lệ cho vay trung dài hạn trên tổng cho vay 20

2.2.6. Tăng trưởng kinh tế 21

2.3. Lược khảo kết quả các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến các yếu tố tác động đến thanh khoản của NHTM 21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC Y U TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 26

3.1. Thực trạng thanh khoản và các yếu tố tác động đến thanh khoản của các NHTM Việt Nam 26

3.1.1. Thanh khoản của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 26

3.1.2. Các yếu tố tác động và thanh khoản 27

3.2. Mô hình nghiên cứu 36

3.2.1. Đề xuất mô hình nghiên cứu 36

3.2.2. Quy trình thực hiện 38

CHƯƠNG 4: DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41

4.1. Dữ liệu nghiên cứu 41

4.2. Kết quả nghiên cứu 41

4.2.1. Phân tích thống kê mô tả 41

4.2.2. Kiểm định sự tương quan và đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình 42

4.2.3. Kết quả hồi quy các mô hình và lựa chọn mô hình phù hợp 44

4.2.4. Kiểm tra, kiểm định các khiếm khuyết của mô hình 45

4.3. Thảo luận kết quả 47

4.3.1. Tác động của Tăng trưởng cho vay đến thanh khoản 47

4.3.2. Tác động của tỷ lệ cho vay trung dài hạn đến thanh khoản 48

4.3.3. Tác động của quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ xấu và tăng trưởng kinh tế đến thanh khoản 48

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 53

5.1. Kết luận 53

5.2. Khuyến nghị chính sách 53

5.2.1. Đối với các Ngân hàng thương mại 53

5.2.2. Đối với Ngân hàng nhà nước. 58

5.3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu trong tương lai 59

TÀI LIẸ U THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Tên Tiếng Anh	Tên Tiếng Việt
Agribank		Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Basel	Basel Committee on Banking Supervision	Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng
BCTC		Báo cáo tài chính
BCTN		Báo cáo thường niên
BIDV		Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
CSTT		Chính sách tiền tệ
Eximbank		Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
LCR	Liquidity Coverage Ratio	Tỉ lệ đảm bảo thanh khoản
Maritime bank		Ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
NFSR	Net Stable Funding Ratio	Tỷ lệ quỹ ổn định ròng
NHNN		Ngân hàng Nhà nước
NHTM		Ngân hàng thương mại
NHTW		Ngân hàng trung ương
TSLĐ		Tài sản lưu động
Thông tư 36		Thông tư 36/2014/TT-NHNN
Tỷ lệ KNCT		Tỷ lệ khả năng chi trả
Vietcombank		Ngân hàng Cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam
Vietinbank		Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam