BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM THỊ NGỌC TRINH
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2 -
Các Yếu Tố Tác Động Đến Thanh Khoản Ngân Hàng -
Tổng Hợp Kết Quả Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm Liên Quan
Xem toàn bộ 86 trang tài liệu này.
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh, 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM THỊ NGỌC TRINH
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ ANH THƯ
TP. Hồ Chí Minh, 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu đều do chính tôi thu thập và xử lý từ các nguồn có uy tín và được sử dụng hoàn toàn trung thực. Kết quả nghiên cứu cũng chưa từng công bố tại bất cứ công trình nào khác từ trước đến nay. Mọi thông tin được tham khảo và sử dụng trong nghiên cứu đều có trích dẫn nguồn và liệt kê đầy đủ tại phần tài liệu tham khảo.
Tác giả luận văn
Phạm Thị Ngọc Trinh
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
TÓM TẮT 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2
1.1. Lý do lựa chọn đề tài 2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 4
1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 4
1.5. Phương pháp nghiên cứu 4
1.6. Kết cấu của luận án 5
1.7. Ý nghĩa khoa học 5
1.8. Đóng góp của nghiên cứu 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1. Các khái niệm 7
2.1.1. Tính thanh khoản 7
2.1.2. Thanh khoản ngân hàng 8
2.1.3. Rủi ro thanh khoản ngân hàng 9
2.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản ngân hàng 11
2.3. Các yếu tố tác động đến thanh khoản ngân hàng 12
2.3.1. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) 13
2.3.2. Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 13
2.3.3. Quy mô ngân hàng (SIZE) 15
2.3.4. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) 15
2.3.5. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) 16
2.3.6. Tăng trưởng kinh tế (GDP) 17
2.3.7. Lạm phát (INF) 17
2.4. Các chỉ số đo lường thanh khoản của ngân hàng 18
2.5. Lược khảo các nghiên cứu liên quan 19
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24
3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 24
3.2 Phương pháp nghiên cứu 25
3.3 Mô hình nghiên cứu 25
3.3.1. Mô hình nghiên cứu 25
3.3.2. Nhận định các biến trong mô hình 27
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31
4.1 Phân tích thống kê mô tả giữa các biến trong mô hình 31
4.2. Tương quan các biến trong mô hình và đa cộng tuyến 37
4.2.1. Ma trận tương quan đơn tuyến tính giữa các cặp biến 37
4.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến trong mô hình 38
4.3. Kiểm định lựa chọn mô hình 39
4.3.1. Kiểm định lựa chọn mô hình Pooled OLS và mô hình FEM 39
4.3.2. Kiểm định lựa chọn mô hình Pooled OLS và mô hình REM 40
4.3.3. Kiểm định lựa chọn mô hình FEM và mô hình REM 40
4.4. Kiểm định các khiếm khuyết định lượng 40
4.4.1. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi phần dư trên dữ liệu bảng.
...........................................................................................................41
4.4.2. Kiểm định hiện tượng tự tương quan phần dư trên dữ liệu bảng 41
4.5. Kết quả hồi quy 42
4.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu 44
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50
5.1. Kết luận 50
5.2. Kiến nghị 51
5.3. Hạn chế của đề tài 56
5.4. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Từ viết tắt Nội dung viết tắt
BCTC Báo cáo tài chính
EU Liên minh Châu Âu
FEM Fixed Effects Model
Mô hình tác động cố định
GDP Gross Domestic Products
GMM Generalized Method of Moments
INF Inflation
Lạm phát
KBNN Kho bạc Nhà nước
NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần OLS Ordinary Least Square
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
REM Random Effects Model
Mô hình tác động ngẫu nhiên
TCTD Tổ chức tín dụng
Tổng sản phẩm quốc nội
VCSH Vốn chủ sở hữu
BẢNG
Bảng 2.1: Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled OLS và FEM 21
Bảng 3.1: Mô tả biến trong mô hình nghiên cứu 26
Bảng 4.1: Thống kê mô tả giữa các biến trong mô hình 31
Bảng 4.2: Ma trận tương quan tuyến tính đơn giữa các cặp biến 36
Bảng 4.3: Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phương sai 37
Bảng 4.4: Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled OLS và FEM 38
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled OLS và REM 39
Bảng 4.6: Kết quả kiểm định lựa chọn FEM và REM 39
Bảng 4.7: Kết quả kiểm tra phương sai thay đổi của 2 mô hình 40
Bảng 4.8: Kết quả kiểm tra tự tương quan 2 mô hình 41
Bảng 4.9: Kết quả hồi quy mô hình 41
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 4.1: Quy mô của NHTMCP trong 2010 - 2017 33
Biểu đồ 4.2: Biến động ROA của NHTMCP trong 2010 - 2017 34
Biểu đồ 4.3: Biến động GDP và INF của NHTMCP trong 2010 - 2017 35
Biểu đồ 4.4: Biến động của CAP và LIQ của NHTMCP trong 2010 - 2017 36