Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trước 16

Bảng 3.1: Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 29

Bảng 4.1: Số lượng và tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo trình độ đào tạo 38

Bảng 4.2: Số lượng và tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo độ tuổi 38

Bảng 4.3: Các loại hình cho vay tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 45

Bảng 4.4: Doanh số cho vay của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 46

Bảng 4.5: Doanh số thu nợ của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 47

Bảng 4.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 48

Bảng 4.7: Dư nợ cho vay (KHCN & KHDN) của Vietinbank giai đoạn 2015 – 2018

.................................................................................................................................. 49

Bảng 4.8: Tình hình nhóm nợ khách hàng cá nhân của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 50

Bảng 4.9: Tình hình nợ quá hạn của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 51

Bảng 4.10: Tình hình khách hàng có nợ quá hạn tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 51

Bảng 4.11: Kiểm đinh mô hình 60

Bảng 4.12: Bảng tóm tắt mô hình hồi quy 61

Bảng 4.13: Mức độ dự báo 62

Bảng 4.14: Kết quả mô hình hồi quy logit 63

Bảng 5.1: Tóm tắt giải pháp thẩm định cho vay khách hàng 73

Bảng 5.2: Một số hàm ý quản trị với Vietinbank hội sở 76

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 18

Hình 3.1: Tiến trình nghiên cứu 24

Hình 4.1: Hình ảnh Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 36

Hình 4.2: Sơ đồ tổ chức của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 41

Hình 4.3: Doanh số cho vay và thu nợ của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 48

Hình 4.4: Phân bổ mẫu theo giới tính 53

Hình 4.5: Phân bổ mẫu theo độ tuổi 54

Hình 4.6: Phân bổ mẫu theo tình trạng hôn nhân 54

Hình 4.7: Phân bổ mẫu theo số lượng thành viên phụ thuộc 55

Hình 4.8: Phân bổ mẫu theo nghề nghiệp 56

Hình 4.9: Phân bổ mẫu theo thời gian sống tại địa chỉ hiện tại 57

Hình 4.10: Phân bổ mẫu theo thời gian sống tại địa chỉ hiện tại 57

Hình 4.11: Phân bổ mẫu theo thu nhập 58

Hình 4.12: Phân bổ mẫu theo tình trạng nhà ở 59

Hình 4.13: Phân bổ mẫu theo chuyên môn 60

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BGĐ

:	Ban giám đốc
CBTD	:	Cán bộ tín dụng
DNNVV	:	Doanh nghiệp nhỏ và vừa
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
IPO	:	Phát hành lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering)
KHCN	:	Khách hàng cá nhân
KHDN	:	Khách hàng doanh nghiệp
KQKD	:	Kết quả kinh doanh
NHCT VN	:	Ngân hàng công thương Việt Nam
NHNN	:	Ngân hàng nhà nước
NSNN	:	Ngân sách nhà nước
PGD	:	Phòng giao dịch
RRTD	:	Rủi ro tín dụng
SPSS	:	Phần mềm thống kê phân tích dữ liệu SPSS (Statistical Product and Services Solutions)
TMCP	:	Thương mại cổ phần
Tp.HCM	:	Thành phố Hồ Chí Minh
WTO	:	Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 106 trang tài liệu này.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Hệ thống các ngân hàng trên thế giới đã hình thành và phát triển từ khá lâu thì đến những năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam mới thực sự bắt đầu được phát triển. Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organ Organization) (WTO) đánh dấu một bước ngoặt lớn đáng nhớ đối với nền kinh tế nước ta, nền kinh tế Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, mở ra nhiều cơ hội cho việc giao thương, buôn bán với các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, nước ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức trong tất cả các lĩnh vực không ngoại trừ lĩnh vực ngân hàng. Từ 2007 đến nay, số lượng các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty tài chính trong thởi gian gần đây, đã tăng lên khá nhiều, đặc biệt là sự ra đời của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài dẫn đến tính chất cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng là một xu thế tất yếu. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng được thể hiện rõ nét nhất là lĩnh vực tín dụng, lĩnh vực đem lại tỷ lệ lợi nhuận chủ yếu cho các ngân hàng nhưng tìm ẩn, chứa đựng rất nhiều rủi ro.

Trước bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngưng trệ dẫn đến sự chuyển giao vốn cho đối tượng này cũng bị hạn chế chững lại với nhiều điều kiện, yêu cầu khắc khe hơn. Điều này đã khiến cho các ngân hàng bất đầu tập trung chuyển hướng sang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phân khúc tín dụng khách hàng cá nhân để sử dụng nguồn vốn dư thừa một cách hiệu quả.

Phân khúc tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro nhất là trong thời điểm hiện tại, khi nợ xấu của các doanh nghiệp còn đang là một vấn đề nan giải và khó xử lý, thì việc tích lũy thêm nợ xấu từ lĩnh vực tín dụng cá nhân sẽ làm cho hoạt động của ngân hàng trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng đối với ngân hàng là rất cần thiết. Đó là các lý do tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Các nhân tố

ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”

Đề tài này sẽ chỉ ra các nhân tố của khách hàng cá nhân vay vốn có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra các hàm ý quản trị cho cấp quản lý ngân hàng có giải pháp giảm thiểu rủi ro, góp phần làm cho chủ trương định hướng về tín dụng chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, đi vào thực tiễn và bền vững.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu tổng quát: Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Đo lường và kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới rủi ro tín dụng các nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro trong lĩnh vực tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

1.3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Đối tượng khảo sát: Khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Về thời gian: Từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2019

1.4. Câu hỏi nghiên cứu

Những nhân tố nào ảnh hưởng đến RRTD cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu?

Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ra sao?

Những hàm ý quản trị nào có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu?

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu bao gồm định tính và định lượng.

Phương pháp nghiên cứu định tính: được thực hiện bằng việc tổng hợp các đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước để làm nền tảng đưa ra mô hình nghiên cứu chính thức và các giả thuyết nghiên cứu kèm theo.

Phương pháp nghiên cứu định lượng: được sử dụng để ước lượng các mối quan hệ giữa các biến số đến rủi ro tín dụng trong mô hình nghiên cứu, việc thu thập dữ liệu căn cứ vào mô hình đã xây dựng, phần mểm SPSS được sử dụng để phân tích dữ liệu.

1.6. Ý nghĩa của đề tài

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân thực hiện vay vốn tại ngân hàng thương mại. Từ đó, bổ sung vào nguồn dữ liệu nghiên cứu về rủi ro tín dụng của KHCN vay vốn tại các NH nói chung và tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng.

Xác định và lượng hóa được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó giúp Ban quản trị đưa ra các giải pháp và chính sách phù hợp với yêu cầu thực tế trong việc nâng cao khả năng quản lý RRTD của ngân hàng đối với KHCN vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

1.7. Bố cục bài viết

Luận văn có bố cục gồm 5 chương. Cụ thể: Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Tổng quan về tín dụng cá nhân

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân

2.1.1.1. Khái niệm

Tín dụng ngân hàng

Tín dụng xuất phát từ gốc chữ Latinh: tín tức là tin tưởng, tín nhiệm. Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam, tín dụng được hiểu là sự vay mượn. Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (tiền tệ hoặc hiện vật) từ chủ thể sở hữu sang chủ thể sử dụng trên cơ sở phải có sự hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn ban đầu. Trong thực tế họat động tín dụng rất phong phú và đa dạng, nó thỏa mãn nhu cầu chi trả của các chủ thể trong nền kinh tế khi chủ thể đó thiếu hụt nguồn tài chính tạm thời.

Theo Hồ Diệu (2001), tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi vay và người cho vay dựa trên nguyên tắc có hoàn trả.

Theo Nguyễn Thị Mùi (2008), tín dụng là một phạm trù của kinh tế hàng hóa, có quá trình ra đời tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hóa.

Như vây, tín dụng có một quá trình tồn tại và phát triển lâu dài qua nhiều hình thái kinh tế, với nhiều hình thức khác nhau, song đều có tính chất quan trọng như sau:

- Tín dụng trước hết chỉ là sự giao chuyển quyền sử dụng một số tiền (hiện kim) hoặc tài sản (hiện vật) từ chủ thể này sang chủ thể khác, không làm thay đổi quyền sở hữu chúng.

- Tín dụng có thời hạn và phải được “hoàn trả”.

- Giá trị của tín dụng được nâng cao nhờ vào lợi tức mà tín dụng mang lại.

Tín dụng cá nhân

Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu tiếp cận khái niệm tín dụng cá nhân dựa trên khái niệm về tín dụng ngân hàng. Tín dụng cá nhân được định nghĩa là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho KHCN hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất