Kiến Nghị Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Quản Trị Rrtd Và Áp Dụng

 Hệ thống thông tin tín dụng hỗ trợ cho việc quản trị RRTD: nhận diện, đo lường, kiểm soát, giám sát RRTD tại Sacombank vẫn còn yếu về chất và lượng. Thông tin chưa được quản lý tập trung trên một hệ thống mà chủ yếu được quản lý tại chi nhánh bởi chuyên viên khách hàng phụ trách khoản tín dụng và thiếu sự đồng bộ, thống nhất gây khó khăn cho việc tra cứu khác chi nhánh và hoạt động quản trị rủi ro trên toàn hệ thống. Thông tin được quản lý theo từng chi nhánh nên phụ thuộc vào khả năng quản lý của chi nhánh dẫn đến trung tâm tín dụng khó kiểm soát được chất lượng thông tin.

 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ còn chưa đáp ứng những yêu cầu của phương pháp tiếp cận nâng cao mà Basel II khuyến khích các ngân hàng đáp ứng. Theo thông lệ, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được sử dụng xuyên suốt trong quy trình quản lý RRTD gồm: Ban hành chính sách, quy trình tín dụng, Giám sát và Lập báo cáo quản trị rủi ro. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ còn làm cơ sở để ngân hàng trích lập DPRR tín dụng, xác định mức vốn an toàn tối thiểu, phân tích hiệu quả sinh lời và giám sát rủi ro danh mục tín dụng và tính toán khung lãi suất tiêu chuẩn. Tóm lại, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ có vai trò quan trọng và là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong QTRR tại ngân hàng. Bên cạnh đó, thông tin đặc biệt là thông tin định tính nhập liệu trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được thực hiện trực tiếp tại chi nhánh nên việc kiểm soát kết quả xếp hạng còn thiếu chặt chẽ dẫn đến việc đo lường, đánh giá RRTD còn nhiều bất cập.

 Công nghệ hỗ trợ quản trị rủi ro tại Sacombank còn hạn chế dù trong thời gian từ sau triển khai Basel II, Sacombank có chú trọng đầu tư mạnh cho yếu tố công nghệ nhưng hầu hết những dự án vẫn chưa đi vào hoạt động. Đặc biệt là công nghệ hỗ trợ phân tích, lượng hóa RRTD và đo lường vốn.

 Trình độ và ý thức về quản trị RRTD của cán bộ nhân viên còn nhiều bất cập. Lượng nhân sự tuyển mới khá nhiều đặc biệt là bộ phận kinh doanh tín dụng

(chuyên viên khách hàng). Nguồn nhân sự chất lượng cao đáp ứng trình độ chuyên môn và khả năng sử dụng công nghệ cao vẫn còn hạn chế.

 Còn tồn đọng những hệ lụy từ thương vụ sáp nhập với ngân hàng Phương Nam làm Sacombank tốn nhiều công sức cho việc xử lý mà chủ yếu là nợ xấu. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những đơn vị, điểm giao dịch chồng chéo về khu vực hoạt động dẫn đến cạnh tranh nội bộ làm giảm hiệu quả kinh doanh. Trong đó, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cho vay có thể làm tăng nguy cơ xảy ra RRTD.

 Những dự án đã hoàn thành vẫn chưa đưa vào hoạt động hoặc chưa khai thác hết chức năng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Basel II có tác động tích cực tới hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank. Từ sau khi triển khai Basel II, tỷ lệ nợ xấu tại Sacombank giảm mạnh, dự phòng RRTD tăng về cả lượng và tỷ lệ so với dư nợ xấu, dư nợ xấu ở tất cả nhóm nợ giảm cho thấy Sacombank đã tích cực xử lý nợ xấu tồn đọng và kiểm soát được phần nào chất lượng những khoản tín dụng mới bên cạnh đó, việc tăng vốn cũng được Sacombank chú trọng. Về hệ thống quản lý rủi ro, cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản lý rủi ro trên cơ sở mô hình “3 tầng bảo vệ”, triển khai hàng loạt dự án rút ngắn khoảng cách giữa Sacombank với những tiêu chuẩn của Basel II. Sacombank đã đáp ứng phần nào cả 3 trụ cột của Basel II nhưng vẫn còn những mặt chưa đạt như cách tính toán vốn chưa tính đến rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường, chưa thực hiện công bố thông tin đầy đủ như yêu cầu của Thông tư 41 hay Basel II. Bên cạnh những mặt đạt được, còn những hạn chế về công nghệ, nhân sự, thiếu công cụ hỗ trợ lượng hóa RRTD,… xuất phát từ những nguyên nhân như hạn chế về cơ sở dữ liệu, trình độ nhân viên, hệ thống thông tin còn thiếu về chất, lượng và chưa được quản lý thống nhất,…

CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RRTD VÀ ÁP DỤNG BASEL II VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN‌

5.1 Định hướng quản trị RRTD tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín:

Mục tiêu: Dự kiến đến Quý 2/2019, Sacombank sẽ hoàn thành mục tiêu triển khai toàn bộ 35 dự án thành phần để bắt đầu quá trình chinh phục điểm đến cao nhất theo tiêu chuẩn Basel II. Trong lộ trình thực hiện mục tiêu đó, Sacombank không quên tuân thủ yêu cầu tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước là đến 01/01/2020 thực hiện tính vốn yêu cầu theo Thông tư 41 hoặc tương đương phương pháp tiêu chuẩn của Basel II.

Lộ trình: Dựa vào kết quả phân tích chênh lệch (GAP) giữa tình hình thực tế của Ngân hàng và các yêu cầu của “Ba trụ cột” của Basel II, Sacombank xây dựng lộ trình để thực hiện triển khai 35 dự án thành phần với thời gian bắt đầu triển khai các dự án lần lượt diễn ra từ Quý 4/2017 đến Quý 4/2019, gồm:

 Có 03 Dự án sẽ được thực hiện và cải tiến xuyên suốt quá trình hoạt động: Các dự án hoàn thiện quy trình, khung quản lý rủi ro cho ba cấu phần rủi ro chính là RRTD, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động;

 Ngoài 19 dự án đã triển khai từ quý 4/ 2017 đến hết quý 4/2018 thì Quý 1 và 2/2019, tiếp tục triển khai 13 Dự án còn lại, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2019.

5.2 Kiến nghị:

Giải pháp 1: Sắp xếp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với bộ máy quản trị RRTD của ngân hàng:

Sắp xếp lại đội ngũ nhân sự phù hợp với từng bộ phận cả về mặt chất và mặt lượng:

 Xây dựng bộ tiêu chuẩn nhân sự cho từng bộ phận trong bộ máy quản trị RRTD. Trong đó nêu rò yêu cầu về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cụ thể theo từng vị trí công việc.

 Rà soát lại năng lực và trình độ của đội ngũ nhân sự hiện hữu từ đó sàng lọc, phân loại, đào tạo và bố trí công việc phù hợp với thế mạnh của từng cán bộ nhân viên. Việc sắp xếp nhân sự phải dựa trên cơ sở đánh giá khối lượng công việc và yêu cầu năng suất lao động đối với từng vị trí. Cần mạnh dạn chuyển cán bộ nhân viên có năng suất lao động không đảm bảo yêu cầu vào các vị trí lao động đơn giản hơn, phù hợp với năng lực.

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng Basel II:

Hiện tại Sacombank đã và đang có một bộ phận chuyên trách triển khai Basel II trực thuộc khối quản lý rủi ro gồm 9 nhân sự làm đầu mối giao dịch với bên ngoài và các hoạt động nội bộ Sacombank trong quá trình triển khai Basel II. Tuy nhiên, việc bổ sung nhân sự để bắt kịp lộ trình ngân hàng nhà nước đề ra vẫn còn khó khăn do yêu cầu công việc khá cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có trình độ có chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, khả năng sử dụng công nghệ tốt và đồng thời am hiểu về Basel II. Để bổ sung nhân sự vào đội ngũ nhóm chuyên trách triển khai Basel II Sacombank cần phối hợp các biện pháp:

 Tuyển dụng nội bộ kết hợp đào tạo chuyên sâu: Trực tiếp lựa chọn trong đội ngũ nhân sự hiện tại những người có khả năng và trình độ, am hiểu về quản trị rủi ro để tham gia các lớp đào tạo do các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện. Nguồn nhân sự nội bộ là nguồn tiềm năng, ngoài những khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao còn am hiểu thực trạng hoạt động và văn hóa quản trị rủi ro tại Sacombank nên kiến thức tiếp thu được sẽ được vận dụng hiệu quả hơn.

 Tuyển dụng nhân sự mới: để tuyển chọn được nhân sự có kinh nghiệm trình độ chuyên môn đặc biệt, hiểu biết sâu sắc về Basel II, ngân hàng có thể tổ chức tuyển

dụng từ bên ngoài như là một nguồn để lựa chọn nhân sự thích hợp một cách nhanh chóng hơn.

Bên cạnh tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự cần có chính sách “Dùng người, giữ người” thích hợp, khuyến khích nhân sự gắn bó lâu dài với ngân hàng, Sacombank cần xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, lương thưởng phù hợp với năng suất và tích chất công việc, tăng cường kỷ luật lao động, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với ngân hàng.

Giải pháp 2: Nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu

 Minh bạch các khoản nợ xấu: tránh che giấu, mạnh dạn chuyển nhóm nợ phản ảnh đầy đủ rủi ro để dễ quản lý và có phương án xử lý hiệu quả.

 Áp dụng triệt để các biện pháp xử lý nợ xấu phù hợp với từng khoản nợ: gia hạn, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, cho vay thêm duy trì sản xuất kinh doanh; xử lý tài sản đảm bảo, bán nợ, sử dụng dự phòng rủi ro, khởi kiện. Tùy thuộc vào thực trạng từng khoản vay mà xử lý theo phương pháp thích hợp: nếu khách hàng khó khăn tạm thời và phương án kinh doanh khả quan thì áp dụng các phương pháp hỗ trợ như miễn giảm lãi, cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay thêm; trường hợp bên vay mất tích/ tử vong thì xử lý bằng dự phỏng rủi ro, đối với những khoản vay có tài sản đảm bảo nhưng khách hàng không có khả năng chi trả có thể áp dụng xử lý tài sản đảm bảo, đối với phương pháp này cần phối hợp với khách hàng để lựa chọn hình thức xử lý phù hợp, đảm bảo lợi ích cho cả khách hàng và ngân hàng.

Giải pháp 3: Sắp xếp lại mạng lưới, tiết giảm chi phí hoạt động trong toàn hệ thống

Hiện tại Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới hoạt động dày đặc đứng thứ 5 trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam chỉ sau 4 ngân hàng quốc doanh, sau thương vụ sáp nhập với ngân hàng Phương Nam, số điểm giao dịch của Sacombank từ hơn 430 điểm giao dịch lên đến 563 điểm giao dịch. Mạng lưới rộng khắp là lợi thế tuy nhiên vẫn tồn tại những đơn vị chồng chéo về khu vực hoạt động, các chi nhánh/ phòng giao dịch hoạt động kém hiệu quả. Theo đó, cần thiết phải rà

soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của từng đơn vị làm cơ sở để cơ cấu lại mạng lưới hoạt động theo hướng phù hợp với nhu cầu thị trường:

 Nâng cấp phòng giao dịch có tiềm năng, khối lượng khách hàng lớn, vị trí địa lý phù hợp thành chi nhánh.

 Sáp nhập hoặc ngừng hoạt động những đơn vị có hoạt động yếu kém vào những đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.

 Chuyển những phòng giao dịch gần nhau về cùng một chi nhánh quản lý để giảm khoản cách, chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian trình ký. Do hiện tại Sacombank vẫn còn tồn tại trường hợp một chi nhánh quản lý quá nhiều phòng giao dịch trong đó có những phòng giao dịch ở khá xa nhưng lại gần với một chi nhánh khác.

 Mở rộng mạng lưới ở những điểm giao dịch tiềm năng trên cơ sở vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Tiết giảm chi phí thông qua thoái vốn ở những công ty con hoặc tổ chức hoạt động kém hiệu quả; tuyên truyền, nâng cao ý thức tiết kiệm trong cán bộ nhân viên; khuyến khích nhân viên tăng năng suất lao động; tiết giảm nhân sự các bộ phận hoạt động kém hiệu quả; giảm chi phí các hoạt động không cần thiết; xây dựng chiến lược lãi suất phù hợp tránh chạy đua cạnh tranh lãi suất.

Giải pháp 4: Duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý, kiểm soát chất lượng các khoản vay mới nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát RRTD.

Tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh và khẩu vị rủi ro của ngân hàng. Nâng cao chất lượng những khoản vay mới thông qua các biện pháp:

 Hoàn thiện chính sách tín dụng

 Nâng cao ý thức về quản trị RRTD của bộ phận kinh doanh tín dụng: chuyên viên khách hàng. Thông qua cấp quản lý trực tiếp truyền đạt hoặc thông qua các khóa đào tạo trực tiếp/ trực tuyến.

 Nâng cao vai trò của bộ phận quản lý rủi ro tại chi nhánh như vai trò tái thẩm định trước khi phê duyệt; đánh giá lại và xử lý nợ có vấn đề; vai trò quản lý điều hành công tác xếp hạng tín dụng nội bộ tại chi nhánh.

Giải pháp 5: Hoàn thiện hạ tầng quản trị RRTD theo Basel II:

a) Tiếp tục hoàn thiện quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng:

Theo Basel II, để ngân hàng có thể đo lường RRTD theo phương pháp IRB cần phải có cơ sở dữ liệu đầy đủ cả về quy mô lẫn thời gian. Việc hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro sẽ tạo cho Sacombank một nền tảng vững chắc tăng tính hiệu quả các dự án, đồng thời hỗ trợ hoạt động quản trị rủi ro và áp dụng chuẩn mực Basel II. Để có được hệ thống thông tin khách hàng hoàn chỉnh và thống nhất, Sacombank cần thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu tập trung. Hiện tại, Sacombank cũng đang triển khai dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” (DG). Việc hoàn thành sớm dự án và xây dựng được khung quản trị dữ liệu đúng chuẩn là cơ sở để Sacombank đáp ứng tiêu chuẩn Basel II trong thời gian tới. Dự án DG giúp Sacombank đánh giá hiện trạng hệ thống dữ liệu của Sacombank một cách toàn diện, từ chính sách điều hành, giám sát, quản trị, đến hệ thống dữ liệu, công nghệ thông tin… nhằm đo lường mức độ đáp ứng hiện tại của Sacombank so với các tiêu chuẩn của NHNN, Basel II và các thông lệ quản trị tiên tiến khác.

 Xây dựng danh mục thông tin tín dụng thống nhất toàn hệ thống. Hiện nay cơ sở dữ liệu của Sacombank chủ yếu các chi nhánh tự thu thập và quản lý tập trung chủ yếu vào nhân sự quản lý khoản vay. Do đó, hệ thống dữ liệu thiếu tính thống nhất trên toàn hệ thống gây khó tra cứu và hạn chế trong việc đánh giá khách hàng. Vì vậy, cần thiết phải rà soát lại, xây dựng hệ thống danh mục thông tin tín dụng thống nhất trên toàn hệ thống gồm thông tin trọng yếu của khách hàng và cả những thay đổi cơ chế, chính sách, điều kiện kinh doanh có liên quan đến năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.

 Xây dựng các quy định, hướng dẫn nội bộ về cách thức thu thập, khai thác, kiểm duyệt, quản lý và báo cáo thông tin khách hàng. Trong đó, thông tin cần phải được quản lý tập trung và thông qua sự kiểm duyệt định kỳ của bộ phận quản lý rủi ro nhằm phục vụ đắc lực cho việc nhận diện, đánh giá rủi ro, đồng thời đảm bảo tính bảo mật đối với thông tin khách hàng. Phân định rò chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trực tiếp thu thập thông tin khách hàng: chuyên viên khách hàng, chuyên viên tư vấn, giao dịch viên,… Thông tin quan hệ của khách hàng với Sacombank gồm thông tin pháp lý, quan hệ tín dụng, quan hệ tiền gửi,… được thu thập bởi những bộ phận có liên quan được nhập liệu, quản lý tập trung trên cùng một giao diện và được cập nhật thường xuyên, hệ thống đảm bảo chế độ mở cho phép từng đơn vị truy cập, khai thác thông tin cần thiết phục vụ cho việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro tại các đơn vị.

 Thường xuyên thu thập thông tin từ những nguồn bên ngoài có độ tin cậy cao như Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), các cơ quan quản lý, thống kê, giám sát của ngân hàng nhà nước.

b) Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ:

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ có vai trò quan trọng đối với hiệu quả quản lý RRTD. Theo Basel II, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là cơ sở để đo lường vốn theo cách tiếp cận IRB.

c) Xây dựng lộ trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu để đo lường RRTD theo cách tiếp cận IRB

Việc hoàn thiện dữ liệu phải dựa trên nguyên tắc tận dụng triệt để nguồn dữ liệu và cơ sở hạ tầng sẵn có và ưu tiên áp dụng IRB vào phân đoạn khách hàng mà ngân hàng có thế mạnh, các phân đoạn còn lại có thể tạm thời sử dụng hệ thống xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập bên ngoài.

d) Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro: