hàng tốt, do đó, khó khăn trong thu hút đối tượng khách hàng này và không khuyến khích được các khách hàng nâng cao uy tín trong quan hệ tín dụng tại ngân hàng.
2.3.5. Công cụ kiểm tra giám sát
Hiện nay, theo tư vấn của Ngân hàng thế giới (thuộc dự án TA2 - Technical Assistant 2) BIDV đã thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức của toàn bộ hệ thống, trong đó đã tách bạch hoạt động tín dụng với hoạt động phi tín dụng; phân định rò ràng trách nhiệm giữa 3 bộ phận Quan hệ khách hàng, Quản lý RRTD và Quản trị tín dụng.
Kiểm soát trước khi cho vay:
Kiểm soát trước khi cho vay là bước đầu tiên nhưng là bước rất quan trọng trong hoạt động kiểm soát tín dụng. BIDV coi kiểm soát trước khi cho vay là khâu quyết định đến 70% độ an toàn và hiệu quả của công tác tín dụng. Trong hoạt động kiểm soát trước khi cho vay, bộ phận quan hệ khách hàng và bộ phận quản lý RRTD đóng vai trò rất quan trọng, quyết định toàn bộ chất lượng của việc kiểm soát trước khi cho vay.
Kiểm soát trong khi cho vay:
- Bộ phận quan hệ khách hàng thực kiểm soát quá trình lập hợp đồng tín dụng và thực hiện giám sát tín dụng thông qua kiểm tra mục đích vay vốn, điều kiện giải ngân, mục đích sử dụng vốn vay, tình hình thực hiện các cam kết, thực trạng tài sản bảo đảm theo quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay của BIDV, giám sát từng khoản vay, từng tài khoản, kiểm tra hạn mức tín dụng,...
- Bộ phận quản trị tín dụng thực hiện giám sát giải ngân.
Kiểm soát sau khi cho vay:
- Giám sát thu nợ và xử lý phát sinh:
Sau khi giải ngân, bộ phận quan hệ khách hàng sẽ trực tiếp đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi (kể cả các khoản nợ đã chuyển ngoại bảng). Nếu khách hàng chưa có khả năng trả nợ, bộ phận này sẽ đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng, theo dòi thu đủ nợ gốc, lãi và phí (nếu có) cho đến khi tất toán hợp đồng tín dụng. Xử lý khi khách hàng không đáp ứng được các điều kiện tín dụng. Phát hiện kịp thời các khoản vay có dấu hiệu rủi ro và đề xuất xử lý.
Bộ phận quản trị tín dụng theo dòi việc thu nợ theo từng hợp đồng tín dụng đã ký cho từng dự án, khoản vay của khách hàng qua mạng điện toán. Định kỳ bộ phận này sẽ thống kê các khoản vay đến hạn trả: theo dòi trả nợ gốc, nợ lãi, phí đối với khoản vay có phí. Bộ phận quản trị tín dụng chịu trách nhiệm theo dòi diễn biến trạng thái các khoản nợ vay/Bảo lãnh của các khách hàng, qua đó cảnh báo các dấu hiệu rủi ro đến các đơn vị liên quan.
Bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dòi khoản vay để phát hiện các dấu hiệu rủi ro, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm xử lý trong trường hợp khoản tín dụng của khách hàng có dấu hiệu bất thường hoặc khoản vay của khách hàng chuyển sang trạng thái nợ xấu, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, giám sát thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý danh mục các khoản nợ xấu, nợ chuyển ngoại bảng, các khoản đã được bán nợ, khoanh nợ,...
Kiểm soát tín dụng độc lập nội bộ:
Hiện nay bộ phận kiểm soát tín dụng độc lập của hệ thống BIDV được thành lập tập trung, trực thuộc sự điều hành của Ban Tổng giám đốc, được phân tách thành 3 khu vực tại miền Bắc, Trung và Nam. Bộ phận kiểm tra nội bộ độc lập thực hiện công tác giám sát, kiểm tra tình hình tín dụng của các Chi nhánh theo định kỳ, hoặc theo đề nghị của Ban Tổng giám đốc.
Việc kiểm tra, giám sát tín dụng nội bộ của BIDV được kiểm tra độc lập, được đánh giá một cách khách quan theo phương pháp chọn mẫu, với trách nhiệm cao.
2.4 Phân tích quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Quảng Bình thông qua số liệu khảo sát từ phía khách hàng cá nhân
2.4.1 Thông tin chung về đối tượng khảo sát
Đặc điểm đối tượng khảo sát
(người) | ||
Nam | 51 | 41,5 |
Giới tính Nữ | 72 | 58,5 |
Tổng | 123 | 100,0 |
Dưới 25 tuổi | 18 | 14,6 |
Từ 25 đến 40 tuổi | 75 | 61,0 |
Trên 40 tuổi | 30 | 24,4 |
Tổng | 123 | 100,0 |
Cán bộ công chức | 63 | 51,2 |
Lao động phổ thông | 33 | 26,8 |
Công việc hiện tại Nội trợ, hưu trí | 12 | 9,8 |
Kinh doanh | 15 | 12,2 |
Tổng | 150 | 100,0 |
Dưới 5 triệu | 45 | 36,6 |
Thu nhập/tháng Từ 5 đến dưới 10 triệu | 57 | 46,3 |
Trên 10 triệu | 21 | 17,1 |
Tổng | 150 | 100,0 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Kết Quả Kinh Doanh Của Chi Nhánh Quảng Bình Từ Năm 2014 - 2016 Bảng 2.1: Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Bidv Quảng Bình -
Dư Nợ Cho Vay Khcn Theo Ngành Nghề Kinh Doanh (Năm 2014 - 2016) -
Bảng Xếp Hạng Khách Hàng Cá Nhân Tại Bidv Quảng Bình -
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình - 10 -
Kết Quả Và Hạn Chế Trong Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng -
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình - 12
Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.
Tiêu chí Phân loại Số lượng
Tỷ trọng (%)
Độ tuổi
Mục đích vay vốn
Vay tiêu dùng sinh hoạt
Vay hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổng
75 61,0
48 39,0
(Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu điều tra với SPSS)
2.4.2. Phân tích Cronbach’s Alpha
Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại qua hệ số Cronbach’s Alpha. Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha trước khi phân tích nhân tố EFA để loại các biến không phù hợp vì các biến rác này có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha chỉ cho biết các đo lường có liên kết với nhau hay không; nhưng không cho biết biến quan sát nào cần bỏ đi và biến quan sát nào cần giữ lại. Khi đó, việc tính toán hệ số tương quan giữa biến-tổng sẽ giúp loại ra những biến quan sát nào không đóng góp nhiều cho sự mô tả của khái niệm cần đo (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005).
Các tiêu chí được sử dụng khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo: Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ (nhỏ hơn 0,3); tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha lớn hơn 0,6 (Alpha càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao) (Nunally & Burnstein 1994; dẫn theo Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009).
Tổng hợp dữ liệu từ các câu trả lời trong 123 bộ câu hỏi thu về, kết quả thu thập được như sau:
- Hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố công tác quản trị rủi ro tín dụng
Trung bình thang đo nếu loại biến | Phương sai thang đó nếu loại biến | Tương quan biến – tổng | Cronba ch's Alpha nếu loại biến | |
I. Thu nhập (Cronbach’s Alpha =0,944) | ||||
TN1: Thu nhập của ông/bà luôn ổn định | 14,34 | 7,997 | 0,871 | 0,927 |
TN2: Ông/bà có công việc cố định, khả năng thuyên chuyển thấp | 14,41 | 8,507 | 0,828 | 0,934 |
TN3: Người thân trong gia đình ít phụ thuộc vào thu nhâp của ông/bà | 14,44 | 7,822 | 0,839 | 0,935 |
14,32 | 8,727 | 0,821 | 0,936 | |
TN5: Tiền phụ cấp, tiền thưởng của ông/bà hợp lý | 15,07 | 8,527 | 0,904 | 0,923 |
II. Năng lực trả nợ (Cronbach’s Alpha =0,833) | ||||
NLTN1: Ông/bà luôn theo dòi tình hình thanh toán nợ | 11,63 | 2,201 | 0,740 | 0,754 |
NLTN2: Ông/bà trả lãi vay luôn đúng hạn | 11,66 | 2,292 | 0,583 | 0,829 |
NLTN3: Ông/bà trả nợ gốc luôn đúng hạn | 11,61 | 2,404 | 0,630 | 0,803 |
NLTN4: Nguồn thu nhập gặp khó khăn, ông/bà vẫn thanh toán đúng hạn | 11,78 | 2,337 | 0,711 | 0,769 |
III. Tài sản đảm bảo (Cronbach’s Alpha =0,941) | ||||
TSĐB1: Tài sản đảm bảo có khả năng tăng giá | 10,61 | 4,027 | 0,917 | 0,904 |
TSĐB2: Tài sản đảm bảo ít chịu tác động của thiên nhiên | 10,83 | 4,421 | 0,801 | 0,940 |
TSĐB3: Tài sản đảm bảo của ông/bà được thế chấp tại một tổ chức tín dụng | 10,66 | 4,112 | 0,869 | 0,919 |
TSĐB4: Tài sản đảm bảo của Ông/bà dễ chuyển nhượng | 10,56 | 4,084 | 0,851 | 0,926 |
IV. Thái độ - Tư cách khách hàng (Cronbach’s Alpha =0,925) | ||||
TĐTC1: Ông/bà luôn có tin thần hợp tác với ngân hàng khi giải quyết các vấn đề | 12,17 | 2,405 | 0,860 | 0,904 |
12,24 | 2,251 | 0,894 | 0,888 | |
TĐTC3: Ông/bà có uy tín trong xã hội, do đó việc chậm thanh toán khoản vay sẽ là một vấn đề ảnh hưởng đến uy tín cá nhân | 13,07 | 1,986 | 0,803 | 0,916 |
TĐTC4: Ông/bà có người bảo lãnh | 13,37 | 1,857 | 0,842 | 0,906 |
V. Khả năng hoàn trả vốn vay (Cronbach’s Alpha =0,869) | ||||
KNHT1: Ông/bà nhận thấy khả năng hoàn trả vốn vay của bản thân rất cao | 3,76 | 0,481 | 0,769 | 0,467 |
KNHT2: Trong tương lai, khi đến thời hạn hoàn trả vốn vay, Ông/bà tin chắc rằng mình sẽ hoàn trả đúng theo quy định của ngân hàng | 4,07 | 0,462 | 0,769 | 0,467 |
(Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu điều tra với SPSS)
+Thu nhập: Hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm biến là 0,944 > 0,6 hệ số này có ý nghĩa. Hệ số tương quan qua biến tổng (Corrected item – Total Correlation) của biến TN1, TN2, TN3, TN4 và TN5 đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép) nên thang đo đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng tốt. Như vậy, khi thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo đánh giá về thu nhập của khách hàng cá nhân có 05 biến thỏa mãn yêu cầu. Do đó, các biến phù hợp để đưa vào các phân tích tiếp theo.
+Năng lực trả nợ: Hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm biến là 0,833 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng (Corrected item – Total Correlation) của tất cả các biến đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép) nên thang đo đạt tiêu chuẩn, đảm bảm chất lượng tốt. Như vậy, khi thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo đánh giá năng lực trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình có 04
biến thỏa mãn yêu cầu khi thực hiện kiểm định này. Do đó, luận văn tiếp đưa các
biến này vào phân tích.
+Tài sản đảm bảo: Hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm biến là 0,941 > 0,6 hệ số này có ý nghĩa. Bên cạnh đó, Hệ số tương quan qua biến tổng (Corrected item
– Total Correlation) của các biến TSĐB1, TSĐB2, TSĐB3 và TSĐB4 cũng đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép) nên thang đo đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng tốt. Như vậy, có 04 biến thỏa mãn yêu cầu khi thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo đánh giá về tài sản đảm bảo của khách hàng cá nhân khi tiến hành vay vốn tín dụng tại ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình. Do đó, các biến phù hợp để đưa vào các phân tích các bước sau.
+Thái độ - Tư cách khách hàng: Hệ số Cronbach’s Alpha của nhóm biến TSĐB đạt 0,925> 0,6 và hệ số tương quan qua biến tổng (Corrected item – Total Correlation) của biến TĐTC1, TĐTC2, TĐTC3 và TĐTC4 đều > 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép) nên thang đo đạt tiêu chuẩn. Do đó, khi thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo đánh giá thái độ - tư cách của khách hàng cá nhân có vay vốn tín dụng tại ngân hàng có 04 biến thỏa mãn để đưa vào phân tích các bước tiếp theo.
Khả năng hoàn trả vốn vay: Sau khi chạy kiểm định cho nhóm biến này, luận văn thu được hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0,869 > 0,6 và hệ số tương quan qua biến tổng (Corrected item – Total Correlation) của các biến KNHT1 và KNHT2 đều
> 0,3 (lớn hơn tiêu chuẩn cho phép). Do đó, hai biến liên quan đến khả năng hoàn trả vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình được đưa sử dụng cho những đánh giá sâu hơn
2.4.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA
Kỹ thuật phân tích nhân tố (factor analysis) đã được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm rút gọn các nhân tố không có ý nghĩa và gom lại thành một nhóm nhân tố có ý nghĩa hơn, ít hơn về số lượng để sử dụng trong phân tích hồi quy tiếp theo. Phân tích nhân tố chỉ được sử dụng khi hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) có giá trị từ 0,5 trở lên (Othman & Owen, 2000), kiểm định Bartlett’s có giá trị sig nhỏ hơn 0,05, các biến có hệ số tải (factor loading) nhỏ hơn 0,5 sẽ bị loại. Điểm dừng
Eigenvalue (đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố) phải đảm bảo lớn hơn 1 và tổng phương sai trích (Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings) lớn hơn 50% (Gerbing & Anderson, 1988)
- Kiểm định KMO và Bartlett’s
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-
0,809
1986,960
Sphericity
Square
Df 136
Sig. 0,000
(Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu điều tra với SPSS)
Nhằm kiểm tra xem mẫu điều tra nghiên cứu có đủ lớn và đủ điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố hay không, luận văn tiến hành kiểm định Kaiser – Meyer – Olkin và kiểm định Barlett. Với kết quả kiềm định KMO là 0,809 lớn hơn 0,5 và Sig của kiểm định Barlett bé hơn 0,05 (các biến quan sát tương quan với nhau trong tổng thể) ta có thể kết luận được rằng dữ liệu khảo sát được đảm bảo các điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA và có thể sử dụng các kết quả đó.
Kết quả phân tích nhân tố khám phá các nhân tố liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV – CN Quảng Bình
Nhân tố | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
TN1: Thu nhập của ông/bà luôn ổn định | 0,893 | |||
TN2: Ông/bà có công việc cố định, khả năng thuyên chuyển thấp | 0,869 |