triệu, nợ xấu của KH có số trên 500 triệu đến 1 tỷ và nợ xấu của KH có số dư dưới 1 tỷ. Trong đó, tỷ trọng nợ xấu của KH có số dư dưới 500 triệu, nợ xấu của KH có số trên 500 triệu đến 1 tỷ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đều xấp xỉ 45%- 50% trên tổng giá trị nợ xấu của Khách hàng cá nhân. Về mặt giá trị, năm 2017, nợ xấu của KH có số dư dưới 500 triệu giảm 269 triệu đồng, nợ xấu của KH có số trên 500 triệu đến 1 tỷ giảm 420 triệu đồng và nợ xấu của KH có số dư dưới 1 tỷ giảm 38 triệu đồng so với năm 2016. Năm 2018, nợ xấu của KH có số dư dưới 500 triệu tăng 1.531 triệu đồng, nợ xấu của KH có số trên 500 triệu đến 1 tỷ tăng 1.701 triệu đồng và nợ xấu của KH có số dư dưới 1 tỷ tăng 172 triệu đồng so với năm 2017.
Tỉ lệ Nợ xấu KHCN
Bảng 3.14: Tỉ lệ nợ xấu tín dụng đối với Khách hàng cá nhân
ĐVT | 2016 | 2017 | 2018 | 2017/2016 | 2018/2017 | |||
Sô tiền (Tr.đ) | Tỷ trọng (%) | Sô tiền (Tr.đ) | Tỷ trọng (%) | |||||
1.Tông dư nợ tín dụng của Ngân hàng | Tr.đ | 167.063 | 296.976 | 284.491 | 129.913 | 77,8 | -12.485 | - |
2.Tổng dư nợ của KHCN | Tr.đ | 103.562 | 210.926 | 202.479 | 107.364 | 103,7 | -8,447 | - |
3.Dư nợ xấu KHCN (Nợ nhóm 3+4+5) | Tr.đ | 1.148 | 420 | 3.825 | -728 | - | 3.405 | 810,7 |
4.Dư nợ mất vốn KHCN (Nợ nhóm 5) | Tr.đ | 176 | 209 | 1.012 | 33 | 19,1 | 803 | 384,2 |
5.Tỷ lệ nợ xấu KHCN/Tổng dư nợ KHCN | % | 1,1 | 0,2 | 1,9 | -0,9 | - | 1,7 | - |
6.Tỷ lệ nợ xấu KHCN/Tổng dư nợ tín dụng của NH | % | 0,7 | 0,1 | 1,3 | -0,6% | - | 1,2 | - |
7.Tỷ lệ nợ mất vốn KHCN/Tổng dư nợ KHCN | % | 0,2 | 0,1 | 0,5 | -0,1 | - | 0,4 | - |
8.Tỷ lệ nợ mất vốn KHCN/ Tổng dư nợ tín dụng của NH | % | 0,1 | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,3 | - |
Có thể bạn quan tâm!
-
Dư Nợ Tín Dụng Của Ngân Hàng Tmcp Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên -
Thực Trạng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên -
Tỉ Lệ Nợ Quá Hạn Tín Dụng Đối Với Khách Hàng Cá Nhân -
Trích Lập Dự Phòng Rrtd Đối Với Khách Hàng Cá Nhân -
Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Tmcp Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Thái Nguyên -
Đánh Giá Chung Về Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thái Nguyên
Xem toàn bộ 157 trang tài liệu này.
(Nguồn: Báo cáo tổng kết thường niên của Khối QTRR 2016, 2017, 2018 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
- Chi nhánh Thái Nguyên)
Qua bảng trên ta thấy:
Tổng dư nợ của khách hàng cá nhân biến động theo Tổng dư nợ của toàn chi nhánh, tổng dư nợ của khách hàng cá nhân năm 2017 tăng 107.364 triệu đồng trong khi tổng dư nợ toàn chi nhánh tăng 129.913 triệu đồng so với năm 2016; năm 2018 tổng dư nợ khách hàng cá nhân giảm 8.447 triệu đồng trong khi tổng dư nợ toàn chi nhánh giảm 12.485 triệu đồng so với năm 2017.
Nợ xấu khách hàng cá nhân lại biến động theo chiều ngược lại, trong khi dư nợ năm 2017 tăng thì nợ xấu khách hàng cá nhân lại giảm 728 triệu đồng so với năm 2016. Ngược lại, năm 2018 khi dư nợ giảm thì nợ xấu khách hàng cá nhân lại tăng 3.405 triệu đồng so năm 2017. Đây cũng chính là biểu hiện rõ nét của việc chủ quan trong công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh
Điều này ảnh hưởng lớn đến chỉ số Tỷ lệ nợ xấu KHCN/Tổng dư nợ KHCN, Tỉ lệ nợ xấu KHCN/ tổng dư nợ, Tỷ lệ nợ mất vốn KHCN/ Tổng dư nợ KHCN và Tỷ lệ nợ mất vốn KHCN/ Tổng dư nợ tín dụng, các chỉ tiêu số này tỉ lệ thuận với chỉ số Nợ xấu đối với khách hàng cá nhân, nghĩa là cũng giảm trong năm 2017 và tăng trở lại trong năm 2018. Cụ thể, năm 2017 Tỉ lệ nợ xấu cho vay KHCN/ Dư nợ KHCN giảm 0,9% so với năm 2016, năm 2018 tăng 1,7% so với năm 2017. Tỉ lệ nợ xấu cho vay KHCN/ tổng dư nợ năm 2017 giảm 0,6% so với năm 2016 và tăng 1,2% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ mất vốn KHCN/ Tổng dư nợ KHCN năm 2017 giảm 0,1% so với năm 2016, năm 2018 tăng 0,4% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ mất vốn KHCN/ Tổng dư nợ tín dụng năm 2017 không biến động so với năm 2016, năm 2018 tăng 0,3% so với năm 2017
Theo nghị quyết 42/2017/QH14 (Nghị quyết số 42) của Ngân hàng nhà nước, định hướng đưa tỷ lệ nợ xấu và nợ mất vốn xuống dưới 2%. Tham chiếu theo chỉ số này thì hiện tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam -
Chi nhánh Thái Nguyên chưa vượt ngưỡng kỳ vọng của Ngân hàng nhà nước đưa ra. Nhưng tỷ lệ này lại tăng mạnh trong năm 2018 và khoảng cách tới ngưỡng 2% không chênh lệch quá nhiều. Đây cũng là dấu hiệu báo động, yêu cầu cấp thiết đặt ra cần quan tâm sát sao đến công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khác h hàng cá nhân, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho ngân hàng.
3.3.2.4. Đánh giá hệ số rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân
Bảng 3.15: Đánh giá hệ số rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân
ĐVT | 2016 | 2017 | 2018 | 2017/2016 | 2018/2017 | |||
Sô tiền (Tr.đ) | Tỷ trọng (%) | Sô tiền (Tr.đ) | Tỷ trọng (%) | |||||
1.Tông dư nợ tín dụng của Ngân hàng | Tr.đ | 167.063 | 296.976 | 284.491 | 129.913 | 77,8 | -12.485 | - |
2.Tổng dư nợ của KHCN | Tr.đ | 103.562 | 210.926 | 202.479 | 107.364 | 103,7 | -8,447 | - |
3.Tổng tài sản có của Ngân hàng | Tr.đ | 201.281 | 494.960 | 355.614 | 293.679 | 145,9 | 139.346 | - |
4.Hệ số rủi ro tín dụng của Ngân hàng | % | 83 | 60 | 80 | -23 | - | 20 | - |
5.Hệ số rủi ro tín dụng của KHCN | % | 51% | 43% | 57% | -8 | - | 14 | - |
(Nguồn: Báo cáo tổng kết thường niên của Khối QTRR 2016, 2017, 2018 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên)
Qua bảng trên ta thấy, hệ số rủi ro tín dụng có sự biến động qua các năm. Cụ thể:
Hệ số rủi ro tín dụng của Ngân hàng năm 2017 giảm 23% so với năm 2016, nguyên nhân do Tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng tăng ( tăng 129.913 triệu đồng ) và Tổng tài sản có của Ngân hàng cũng tăng ( tăng
293.679 triệu đồng) vào năm 2017 so với năm 2016, cho thấy rủi ro tín dụng có dấu hiệu được cải thiện tích cực trong năm 2017. Đến năm 2018, hệ số rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng trở lại so với năm 2017, cụ thể tăng 20%, nguyên nhân là do Tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng giảm ( giảm 12.485 triệu đồng) và Tổng tài sản có của Ngân hàng giảm ( giảm 139.346 triệu đồng) vào năm 2018 so với năm 2017
Mặt khác Hệ số rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân cũng giảm vào năm 2017 so với năm 2016, nhưng ở mức giảm nhẹ ( giảm 8%), nguyên nhân do Tổng dư nợ tín dụng của Khác h hàng cá nhân tăng ( tăng 107.364 triệu đồng) và Tổng tài sản có của Ngân hàng cũng tăng ( tăng 293.679 triệu đồng) vào năm 2017 so với năm 2016. Năm 2018, hệ số rủi ro tín dụng của Khách hàng cá nhân tăng 14% so với năm 2017, nguyên nhân là do Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng cá nhân giảm ( giảm 8.447 triệu đồng) và Tổng tài sản có của Ngân hàng giảm ( giảm 139.346 triệu đồng) vào năm 2018 so với năm 2017.
Về mặt tích cực, hệ số rủi ro tín dụng của Ngân hàng đang nằm ở ngưỡng cho phép theo quy định của Ngân hàng nhà nước ( thông tư 36). Tuy nhiên, cả hệ số về rủi ro tín dụng của Ngân hàng và hệ số rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân đều tăng vào năm 2018. Yêu cầu cấp thiết đặt ra, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên cần chú trọng hơn nữa trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng để các hệ số này được cải thiện dần qua các năm,
3.3.3. Xử lý rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên
Khi Rủi ro tín dụng đã xảy ra, Techcombank Thái Nguyên thực hiện các biện pháp xử lý như sau:
3.3.3.1. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
Sau khi thực hiện nhận diện, đo lường được rủi ro tín dụng của Khách hàng, căn cứ vào thực trạng mỗi Khách hàng khác nhau, Techcombank sẽ có các biện pháp xử lý rủi ro khác nhau. Đối với những Khách hàng ở Nợ nhóm 2, xảy ra quá hạn do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bị chậm, tình hình hoạt động kinh doanh của Khách hàng vẫn diễn ra ổn định nhưng vì tính chất thời vụ hoặc một số yếu tố ngoại cảnh tác động do thị trưởng đem lại, dẫn đến việc thực hiện nghĩa vụ tín dụng với Ngân hàng bị chậm trễ, Techcombank có thể thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của Khách hàng cho phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế hiện tại.
Tuy nhiên Tỷ lệ dư nợ được cơ cấu lại thể hiện mức độ nghiêm trọng của chất lượng tín dụng. Khi Tỷ lệ dư nợ được cơ cấu lại càng cao, chi phí hoạt động của ngân hàng càng tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Điều này cho thấy hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng không hiệu quả.
Bảng 3.16. Dư nợ được Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
ĐVT | 2016 | 2017 | 2018 | 2017/2016 | 2018/2017 | |||
Sô tiền (Tr.đ) | Tỷ trọng (%) | Sô tiền (Tr.đ) | Tỷ trọng (%) | |||||
Tổng dư nợ KHCN | Tr.đ | 103.562 | 210.926 | 202.749 | 107.364 | 103,7 | -8.177 | - |
Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ | Tr.đ | 652,44 | 1.328,83 | 1.236,77 | 676 | 103,6 | -92 | - |
Tỷ lệ dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ/ Tổng dư nợ KHCN | % | 0,63 | 0,63 | 0,61 | - | - | -0,02 | - |
(Nguồn: Báo cáo tổng kết thường niên của Khối QTRR 2016, 2017, 2018 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên)
Theo thống kê, tỷ lệ các khoản dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ những năm gần đây của Techcombank chi nhánh Thái Nguyên mặc dù có giảm nhưng
vẫn ở mức khá cao, nguyên nhân giảm chủ yếu là do dư nợ tín dụng giảm, tỷ lệ dư nợ tín dụng được cơ cấu lại trên tổng dư nợ KHCN có sự không đáng kể, vẫn dao động ở ngưỡng 0,61% - 0,63%. cho thấy chi nhánh vẫn chưa tìm ra được biện pháp xử lý rủi ro tốt hơn.
3.3.3.2. Xử lý tài sản đảm bảo
Với những Khách hàng thuộc nhóm Nợ xấu, không có khả năng cơ cấu lại khoản nợ, Ngân hàng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo thông qua việc phát mãi tài sản, căn cứ theo Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 (Bộ luật dân sự 2015) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Bảng 3.17. Dư nợ được xử lý bằng TSĐB
ĐVT | 2016 | 2017 | 2018 | 2017/2016 | 2018/2017 | |||
Sô tiền (Tr.đ) | Tỷ trọng (%) | Sô tiền (Tr.đ) | Tỷ trọng (%) | |||||
Tổng dư nợ KHCN | Tr.đ | 103.562 | 210.926 | 202.749 | 107.364 | 103,7 | -8.177 | - |
Dư nợ xấu được xử lý bằng TSĐB | Tr.đ | 176 | 209 | 1.012 | 33 | 18,75 | 803 | 384,2 |
Tỷ lệ dư nợ xấu được xử lý bằng TSĐB/ Tổng dư nợ KHCN | % | 0,17 | 0,1 | 0,5 | -0,07 | - | 0,4 | - |
(Nguồn: Báo cáo tổng kết thường niên của Khối QTRR 2016, 2017, 2018 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên)
Hiện tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên thực hiện xử lý tài sản đảm bảo với tất cả KH thuộc nhóm dư nợ mất vốn (Nhóm 5) và dư nợ thuộc nhóm này liên tục tăng qua các năm gần đây, việc xử lý bằng tài sản đảm bảo sẽ giúp ngân hàng thu lại được phần nào tổn thất nhưng tốn thời gian trong việc xử lý tại tòa án, phát mại tài sản, gây thiệt hại về chi phí và nguồn lực cho Ngân hàng.
3.3.3.3. Trích lập các khoản dự phòng rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân