Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Thái Nguyên

thời hạn kiểm tra sử dụng dài hơn, các khách hàng xếp hạng tín dụng càng thấp thì mật độ kiểm tra nhiều hơn. Đối với những khách hàng có nợ xấu, cần kiểm tra và phân loại nợ 1 lần/tháng để theo sát tình hình của khách hàng, có nhận định, phân tích và giải pháp đúng đắn nhằm hạn chế rủi ro.

+ Cần phân tích, đánh giá kịp thời những dấu hiệu của rủi ro như khách hàng có khó khăn trong việc trả nợ, sự thay đổi của môi trường kinh doanh, tình hình thị trường ảnh hưởng xấu đến phương án kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật…, dựa trên hệ thống các tín hiệu cảnh báo sớm về rủi ro tín để nắm bắt khả năng xử lý chủ động, kịp thời các rủi ro có nguy cơ xảy ra.

- Tiếp tục duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả của công tác tự kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh. Việc duy trì công tác tự kiểm tra hoạt động tín dụng định kỳ tại BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên theo quy chế kiểm tra của BIDV Việt Nam cần được nhận thức đây là hoạt động cần thiết hữu ích cho lãnh đạo chi nhánh và cả chi nhánh chứ không phải làm một cách hình thức đối phó với cấp trên. Bằng những hành động khắc phục và xử lý sau tự kiểm tra sẽ làm lành mạnh hóa công tác cấp tín dụng tại chi nhánh, đồng thời ngăn chặn những sai sót lớn, những tổn thất lớn về tiền bạc, danh tiếng, kể cả con người khi rủi ro tín dụng xảy ra hoặc khi các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện ra.

4.2.1.6. Về tăng cường xử lý nợ quá hạn, nợ xấu

- Phòng khách hàng cần kết hợp với phòng Quản lý rủi ro đưa ra các giải pháp thích hợp, tham mưu kịp thời cho giám đốc chi nhánh cách thức xử lý nợ đúng đắn, phù hợp với những khách hàng khác nhau. Trong xử lý nợ có vấn đề, cần thực hiện các bước tuần tự và thận trọng cần thiết, không nóng vội mà phá vỡ những mối quan hệ đã được thiết lập với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng truyền thống, cụ thể:

+ Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro trong toàn chi nhánh theo năm, chia ra các quý, giao chỉ tiêu thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro cho phòng khách hàng. Đây là chỉ tiêu bắt buộc thực hiện và là cơ sở quyết định việc chi lương kinh doanh đối với cán bộ. Sau khi các CBQLKH thực hiện về phải có phân tích đánh giá cụ thể, trên cơ sở đó hoàn thiện các giải pháp, kỹ năng, kinh nghiệm xử lý nợ xấu.

+ Đề nghị với các cơ quan bảo vệ pháp luật chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp thu hồi các khoản nợ tồn đọng, nợ khó đòi do nguyên nhân khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, chây ì (kể cả việc khởi kiện).

+ Sử dụng các biện pháp động viên, phối hợp, tiếp tục hỗ trợ để khôi phục năng lực sản xuất của người vay, để họ có thể trả nợ cho ngân hàng. Sau khi phân tích, đánh giá những khoản nợ xấu và làm việc trực tiếp với khách hàng, rất nhiều khách hàng trả nợ ngay được một phần và xây dựng kế hoạch trả nợ dần trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

+ Việc phân loại nợ cần thực hiện theo phương pháp định lượng để giảm bớt công việc phát sinh cho các cán bộ phòng khách hàng và cán bộ các phòng liên quan, đồng thời đảm bảo ngay việc tuân thủ quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc này làm minh bạch việc phân loại nợ, khắc phục hiện tượng cả khách hàng và ngân hàng cùng bắt tay để che dấu nhóm nợ thực sự của các khoản vay vì những mục đích riêng khác nhau. Từ đó, tránh được rủi ro cho ngân hàng khi cấp tín dụng trên cơ sở tham khảo thông tin không chính xác từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC.

+ CBQLKH của BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên phải thường xuyên bám sát khách hàng, yêu cầu khách hàng trả nợ và giám sát việc thực hiện kế hoạch trả nợ của khách hàng, khi khách hàng xuất hiện các nguồn thu, CBQLKH phải yêu cầu khách hàng trả nợ ngân hàng

- Đối với các khoản cho vay có tài sản thế chấp

Ngân hàng kết hợp với cơ quan pháp luật tiến hành kê biên tài sản thế chấp để phát mại hoặc cho thuê, tự khai thác để thu hồi nợ. Đối với những dây chuyền, dự án bị phá sản tích cực tìm khách hàng mua lại dưới nhiều hình thức có thể chuyển giao nợ, mua đứt, mua từng phần… Nếu trường hợp giá trị tài sản thế chấp đem thanh lý không đủ để thu hồi nợ và lãi thì buộc khách hàng phải trả tiếp phần còn lại, cần mạnh dạn xiết nợ các tài sản thế chấp là nhà và quyền sử dụng đất

- Đối với cho vay không có tài sản bảo đảm:

BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên cần đề nghị khách hàng thắt chặt ngân quỹ, khuyên bán bớt các tài sản có giá trị, thanh lý các tài sản không sử dụng…để có thể trả nợ ngân hàng. Ngoài ra, có thể kết hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật để thu hồi nợ.

4.2.2. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực

Như đã phân tích ở chương 3, chất lượng nguồn nhân lực được BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên đánh giá là yếu tố tác động lớn nhất tới hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng. Do đó, các giải pháp về nguồn nhân lực đóng vai trò cốt yếu trong việc nâng cao hiệu quả QTRRTDBL tại BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên.

- Với đội ngũ lãnh đạo: lãnh đạo ngân hàng cần nhận thức đúng đắn về RRTDBL, các khả năng có thể dẫn tới RRTDBL, các nhân tố ảnh hưởng, dấu hiệu nhận biết cũng như các chỉ tiêu đo lường thì mới có thể đưa ra chiến lược quản trị hợp lý. Do đó, ban lãnh đạo phải thường xuyên được tham gia các đợt tập huấn về QTRR và QTRRTDBL. Cần bố trí đủ và phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng quá tải cho cán bộ để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán bộ có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định và kiểm tra giám sát các khoản vay một cách có hiệu quả.

- Với CBQLKH: cần phải tăng cường công tác đào tạo, đào đạo lại, thực hiện đào tạo định kỳ và thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức cũng như khả năng vận dụng những kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng. Đào tạo phải theo đúng định hướng, chú trọng đào tạo ngắn hạn theo các chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày.

- Thực hiện luân chuyển cán bộ trong quản lý khách hàng từ phòng này sang phòng khác để giảm trừ những tiêu cực do những mối quan hệ được tạo lập quá dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho các cán bộ tiếp cận những khách hàng khác nhau sẽ có khả năng xử lý công việc được nhanh chóng. Chi nhánh cần gắn kết giữa kế hoạch luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và việc xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ. Lãnh đạo chi nhánh cần gắn kết giữa kế hoạch của cán bộ đi đào tạo hàng năm với vị trí công tác mà cán bộ đó đang hoặc sẽ đảm trách. Ngoài việc cử cán bộ tham dự các lớp cập nhật nghiệp vụ mới theo chương trình do Trung tâm đào tạo của BIDV thông báo, Chi nhánh nên chủ động đề xuất với Trung tâm đào tạo những nhu cầu đào tạo xuất phát từ yêu cầu hiện tại và định hướng hoạt động tại chi nhánh. Như vậy, hiệu quả của công tác đào tạo sẽ cao hơn và là một biện pháp tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận.

- Có kế hoạch trung dài hạn về đào tạo nghiệp vụ bổ sung cho cán bộ gắn với tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm đảm bảo sự đáp ứng ngay yêu cầu công việc khi cán bộ luân chuyển nhận công tác mới, bổ nhiệm vị trí công tác mới nói chung và riêng đối với cán bộ tại phòng khách hàng

- Lựa chọn những cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn và đạo đức tốt để bố trí vào bộ phận tín dụng. Cần tiêu chuẩn hóa CBQLKH theo các tiêu chí chuyên môn, đạo đức rõ ràng, làm cơ sở để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm việc trong một môi trường đầy rủi ro. Đồng thời cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về mở rộng mạng lưới, quy mô kinh doanh của BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên trong tương lai.

- Bố trí đủ và phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng quá tải cho cán bộ để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán bộ có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định và kiểm tra giám sát các khoản vay một cách có hiệu quả.

- Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng và kỷ luật dựa trên chất lượng tín dụng và hiệu quả công việc mà cán bộ đó thực hiện. Các quy định này phải được sự thống nhất trong toàn hệ thống và phải được thực hiện nghiêm túc triệt để. Nhờ vậy mới nâng cao tính chịu trách nhiệm trong các quyết định tín dụng của các cán bộ.

4.2.3. Nhóm các giải pháp kỹ thuật

4.2.3.1. Xây dựng và áp dụng các công cụ cảnh báo, đo lường rủi ro tín dụng bán lẻ theo thông lệ quốc tế và BIDV Việt Nam

- Xây dựng thông tin trong hoạt động QTRRTDBL:

Giải pháp này đòi hỏi BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên cần áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng thông tin sử dụng trong hoạt động tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung. Theo đó chi nhánh cần hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống xếp hạng tín dụng: đánh giá dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau và cần bảo đảm sự chính xác của thông tin khi đánh giá, một số biện pháp nâng cao chất lượng thông tin. Đặc biệt cần chú ý:

+ Đảm bảo sự trung thực, chính xác của thông tin thu thập được: Hiện nay, do sự thiếu đồng bộ và tín hiệu lực của các văn bản pháp lý nên hầu hết các thông tin

mà khách hàng và các cơ quan chức năng cung cấp hầu hết thiếu chính xác. Do vậy, cần thu thập chính xác các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng, bảo đảm sự trung thực, chính xác của thông tin để giúp nâng cao hiệu quả công tác tín dụng và hạn chế rủi ro.

+ Xử lý thông tin khoa học, kịp thời, phù hợp với nhu cầu cho vay: thẩm định dự án là giai đoạn quyết định sự an toàn của khoản tín dụng, vì vậy CBQLKH phải nắm bắt được những thông tin tài chính cũng như các thông tin phi tài chính của khách hàng để ra quyết định cho vay bảo đảm có hiệu quả. Để đạt được điều đó, CBQLKH cần thu thập từ nhiều kênh khác nhau. Hiện nay, các CBQLKH có thể lấy thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của NHNN. Những thông tin này tuy còn ít và chưa kịp thời nhưng cũng rất quan trọng và cần thiết. Đồng thời các CBQLKH cần phải tự mình thu thập thông tin ngay từ chính khách hàng, các bạn hàng, các đối tác của khách hàng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như cơ quan thuế, công an, sở Kế hoạch đầu tư, sở Công thương...

- Xây dựng và áp dụng các công cụ cảnh báo RRTDBL

Việc xây dựng và áp dụng một hệ thống cảnh báo sớm RRTDBL cần được đặc biệt quan tâm. Hệ thống này phải bao gồm các thủ tục và quy trình thích hợp để xây dựng một hệ thống cảnh báo toàn diện. Một quy trình cảnh báo sớm điển hình bao gồm rất nhiều các yếu tố cơ bản, trong đó tính đầy đủ, cập nhật và chính xác của thông tin là yếu tố then chốt.

Khi xây dựng hệ thống cảnh báo sớm RRTDBL cần chú ý những nội dung cơ bản là: xây dựng hệ thống kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm của từng khoản nợ có vấn đề; xác định nhiệm vụ của bộ máy từ CBQLKH đến lãnh đạo BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên, thực hiện kế hoạch hành động đối với khoản nợ có vấn đề…

- Xây dựng và áp dụng các công cụ đo lường RRTDBL

BIDV- chi nhánh Nam Thái Nguyên phải xây dựng phương pháp QTRRTDBL tính toán đưa ra thông số (lượng hóa) một cách chính xác, phù hợp và thay thế cho phương pháp cảm tính như hiện nay. Phương pháp ở đây bao gồm các kỹ năng định giá, đánh giá, đo lường trong điều kiện môi trường có sự biến động liên tục của công

nghệ, pháp luật và các yếu tố vĩ mô. Phương pháp QTRR phải đáp ứng được những yêu cầu sau: đa dạng và thích hợp (do tính đa dạng của rủi ro, đòi hỏi cách thức quản trị rủi ro phải thay đổi thích ứng với từng loại rủi ro khác nhau); khả thi (có khả năng áp dụng vào thực tế); đem lại hiệu quả cao (có tính đến yếu tố phát triển, đảm bảo hiệu quả cao với chi phí thấp nhất), mền dẻo, linh hoạt (phù hợp với những thời điểm hoàn cảnh khác nhau).

Tích cực hoàn thiện các công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc đo lường và đánh giá rủi ro một cách đầy đủ và đáp ứng kịp thời nhu cầu QTRRTDBL theo thông lệ quốc tế như: Mô hình phân tích định tính chất lượng 6C, phương pháp đo lường rủi ro RAROC, mô hình điểm số Z.

Hiện nay theo chỉ đạo của BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên đang triển khai hệ thống QTRRTD cơ bản (FIRB) theo chuẩn mực Basel II, sẽ giúp BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên từng bước kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng từ mô hình tổ chức, quy trình cấp và quản trị tín dụng, công cụ đo lường rủi ro dựa trên các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất với nền tảng công nghệ hiện đại.

4.2.3.2 Đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm

Việc đa dạng hóa danh mục cho vay cũng chính là một biện pháp nhằm phòng ngừa, phân tán RRTDBL. Trong hoạt động tín dụng cần chú ý đa dạng hóa danh mục cho vay được thể hiện dưới hình thức: cho vay đối với khách hàng, cho vay nhiều ngành nghề kinh tế, cho vay nhiều khu vực kinh tế, phối hợp với nhiều ngân hàng để cùng cho vay một đối tượng (cho vay đồng tài trợ), cho vay hợp vốn…Đa dạng danh mục cho vay sẽ góp phần giảm thiểu RRTDBL. Ngân hàng có thể thực hiện đa dạng danh mục cho vay theo các hướng như: đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hình thức bảo đảm.

Căn cứ vào quá trình phân tích và các nguồn lực sẵn có mà ngân hàng xem xét, quyết định lựa chọn các đối tượng tín dụng trong từng giai đoạn để tập trung mở rộng tín dụng theo các tiêu chí sau: (i) Theo ngành, chuyên ngành hoặc sản phẩm mũi nhọn; (ii) Theo đối tượng khách hàng: KH cá nhân, hộ gia đình, nhóm khách hàng... Theo loại tín dụng, sản phẩm tín dụng: lựa chọn các loại hình tín dụng và các sản phẩm tín dụng phù hợp trong từng thời kỳ như: Cho vay ngắn hạn, trung

và dài hạn; Tín dụng tiêu dùng; Các sản phẩm tín dụng của ngân hàng hiện đại: thấu chi tài khoản, bảo lãnh…

4.2.3.3 Mua bảo hiểm cho khoản vay có mức độ rủi ro cao

Trên nguyên tắc chấp nhận rủi ro ở mức cho phép để mong muốn có thu nhập tối ưu trong hoạt động nghiệp vụ tín dụng, xuất phát từ quan điểm: RRTDBL là hiện hữu khách quan vốn có, không thể loại bỏ hoàn toàn. Đối với những loại rủi ro không có khả năng điều tiết cần phải được san sẻ RRTDBL một cách hợp lý sang công ty bảo hiểm.

Để thực hiện biện pháp này, BIDV Nam Thái Nguyên cần chủ động mua bảo hiểm để phòng ngừa, hạn chế những RRTDBL không có khả năng điều tiết như: (i) đối với cho vay những phương án, dự án có tỷ suất lợi nhuận cao đồng thời mức độ mạo hiểm rủi ro cao hoặc có thời gian thu hồi vốn dài; (ii) đối với các loại TSBĐ tiền vay pháp luật không quy định bắt buộc đăng ký quyền sở hữu; (iii) đối với các loại TSBĐ tiền vay dễ bị tác động của môi trường.

4.2.3.4 Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh tín dụng để phòng ngừa rủi ro tín dụng

Phái sinh tín dụng cho phép các ngân hàng và các tổ chức tín dụng chuyển rủi ro tín dụng sang những tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro khác.

a) Hợp đồng quyền chọn tín dụng (Credit Options)

Hợp đồng quyền chọn tín dụng là một công cụ bảo vệ ngân hàng trước những tổn thất trong giá trị tài sản tín dụng, giúp bù đắp mức chi phí vay vốn cao hơn khi chất lượng tín dụng của ngân hàng giảm sút.

Khi ngân hàng lo lắng về chất lượng một khoản cho vay, ngân hàng có thể ký hợp đồng quyền chọn tín dụng với một tổ chức kinh doanh quyền chọn tín dụng. Hợp đồng này sẽ đảm bảo thanh toán toàn bộ khoản cho vay nếu như khoản cho vay này giảm giá đáng kể hoặc không thể được thanh toán. Nếu như khách hàng vay vốn trả nợ như kế hoạch ngân hàng sẽ thu được những khoản thanh toán như dự tính và hợp đồng quyền chọn tín dụng sẽ không được sử dụng. Như vậy, ngân hàng sẽ mất toàn bộ phí trả trên hợp đồng quyền.

Phí trả cho hợp đồng quyền chọn

Tổ chức kinh doanh hợp đồng tín dụng

Ngân hàng

Thực hiện thanh toán nếu chi phí tín dụng tăng quá mức thỏa thuận hay chất lượng tín dụng giảm dưới mức thỏa thuận

Hình 4.1. Sơ đồ hợp đồng quyền chọn tín dụng

b) Hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro

Một loại công cụ tín dụng phái sinh thông dụng khác là hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro. Những NH muốn ngăn chặn tổn thất do giá trị tài sản giảm thường sử dụng hợp đồng này. Thông qua những người môi giới, NH sẽ mua một hợp đồng quyền bán đối với một bộ phận của danh mục cho vay hay danh mục đầu tư. NH cũng có thể tìm một số tổ chức đảm bảo thực hiện cho các khoản cho vay trong trường hợp không thể thu hồi vốn. Tổ chức đảm bảo (có thể là một ngân hàng khác) sẽ cam kết thanh toán cho BIDV - chi nhánh Nam Thái Nguyên một số tiền nhất định hay một tỷ lệ nhất định của khoản vay nếu như BIDV Nam Thái Nguyên không thể thu hồi được nợ.

Ngân hàng A

(Bên thụ hưởng)

Khách hàng vay vốn

Vay vốn

Trả gốc và lãi

Các khoản phí phải trả

Ngân hàng B (Ngân hàng đảm bảo)

Thanh toán nếu khoản cho vay không thể thu hồi

Hình 4.2: Sơ đồ hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro

c) Hoán đổi tín dụng (Credit swaps)

Công cụ hoán đổi tín dụng có đặc điểm thanh toán bất ngờ gần giống với những đặc điểm của các hợp đồng bảo hiểm.

Trong quan hệ này, người phải trả cố định bảo hiểm đối với RRTD bằng cách chi trả các khoản thanh toán định kỳ theo một tỷ lệ % cố định của mệnh giá khoản