Định Hướng Và Mục Tiêu Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Agribank- Chi Nhánh Tỉnh

Thông tin phục vụ quản lý trên hệ thống IPCAS thiết kế tương đối đầy đủ, nhưng hiện tại trên hệ thống IPCAS lượng thông tin khách hàng cần có để quản lý còn thiếu và không cập nhật. Các thông tin được các chi nhánh nhập vào hệ thống hầu hết là những thông tin cơ bản; còn những thông tin khác như thông tin về tài chính, thông tin tín dụng thì hầu như bị bỏ qua. Trang thiết bị tin học tuy liên tục được đầu tư, trang bị trong các năm qua nhưng vẫn còn thiếu thốn.

3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

3.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan

Một là: Chế độ chính sách, quy trình, quy mô tín dụng

Chế độ chính sách về tín dụng thay đổi không kịp theo những biến đổi thị trường tài chính và bộc lộ nhiều điểm không phù hợp thực tế làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và quản lý rủi ro. Cụ thể, trong thời gian qua việc kiểm tra, giám sát tín dụng chủ yếu là sau khi cho vay và được thực hiện bởi cán bộ tín dụng, nên công việc trở nên quá tải và việc kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay còn nhiều hạn chế, không được khách quan, triệt để mà chỉ làm đối phó với lãnh đạo cấp trên dễ dẫn đến nguy cơ rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Ngoài ra, các quy định về đối tượng cho vay, không được cho vay chưa linh hoạt, thủ tục rườm rà, quyết định cho vay phải thông qua nhiều cấp, hạn mức cho vay thấp không phù hợp với các khu vực kinh tế khó khăn làm hạn chế khả năng tiếp nhận vốn tín dụng người dân dẫn đến khó khăn trong việc mở rộng tín dụng và không thực hiện được chính sách khách hàng.

Hai là: Mức độ kiểm tra, giám sát thực hiện các mục tiêu, nội dung quản lý rủi ro tín dụng còn nhiều hạn chế. Tình trạng nói trên do hai nguyên nhân chủ yếu:

+ Thứ nhất, hệ thống công nghệ quản trị tín dụng lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu quản trị tín dụng tập trung. Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện đề án hiện đại hóa công nghệ ngân hàng IPCAS (IntraBanking payment customer accounting system - hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng) do Agribank triển khai để khắc phục tồn tại này nhưng triển khai chậm, còn nhiều lỗi phát sinh và một số bất cập khác về tính ổn định của hệ thống cũng như trình độ của người sử dụng.

+ Thứ hai, bộ máy kiểm tra kiểm soát hoạt động tín dụng đang trực thuộc sự điều hành và quản lý của Giám đốc các chi nhánh, do đó, hiệu lực kiểm tra giám sát

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 152 trang tài liệu này.

độc lập không cao. Cán bộ kiểm tra và kiểm soát vẫn có những mối quan hệ về gia đình, tình cảm và nể nang nên chất lượng kiểm tra, kiểm soát chưa cao.

+ Chất lượng thẩm định hồ sơ xin cấp tín dụng của chi nhánh còn thấp. Nguyên nhân chính là do hệ thống tiêu chí thẩm định hồ sơ còn mang nặng tính định tính, chưa quan tâm đến độ tin cậy của thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính do khách hàng cung cấp (ví dụ như không yêu cầu Báo cáo tài chính đã kiểm toán). Thêm vào đó, thái độ làm việc chủ quan, thiếu tính thận trọng thích đáng của cán bộ tín dụng đã làm gia tăng rủi ro tín dụng với các khoản cho vay. Cán bộ tín dụng tại chi nhánh thường có xu hướng chủ đạo là làm việc dựa trên thông lệ, tin tưởng vào những khách hàng truyền thống mà bỏ qua các bước đánh giá những sự thay đổi liên quan đến khách hàng.

Hai là: Định hướng, chiến lược cụ thể cho công tác quản lý rủi ro tín dụng chưa được quan tâm đúng mức

Hiện nay, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên chưa có bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro tín dụng, mà chỉ là những chỉ đạo kinh doanh mang tính tổng quát như: cảnh báo hoặc hạn chế tín dụng ở một số lĩnh vực, ngành nghề. Nói cách khác, quản lý rủi ro chưa được ưu tiên hàng đầu trong công tác hoạch định chiến lược của chi nhánh. Do vậy, thiếu một thông điệp mạnh mẽ cho trong toàn chi nhánh về quản trị rủi ro. Bên cạnh đấy, việc chuyển hướng trong chiến lược cho vay nhưng chưa được tổ chức nghiên cứu kỹ, chủ yếu tuân thủ chỉ đạo điều hành của Agribankk, chưa tính đến chu kỳ của nền kinh tế, điều kiện thực tế của khách hàng tại địa phương.

Ba là: Cơ sở dữ liệu, thông tin tín dụng không đầy đủ

Việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin mới được chi nhánh quan tâm từ khi hệ thống ngân hàng lõi mới được triển khai (khoảng năm năm gần đây). Trước đó, mặc dù đã phát triển những phần mềm xử lý giao dịch cho vay, hệ thống báo cáo. Do đó, thông tin khai thác ở cấp toàn hàng phục vụ cho quản lý, điều hành, kiểm soát rủi ro chủ yếu được tổng hợp thủ công, dẫn đến hạn chế lớn về khối lượng và chất lượng xử lý. Bên cạnh đó, những bất cập về dữ liệu lịch sử thì không thể khắc phục, cộng với những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro của chi nhánh chỉ chú trọng phục vụ giao dịch mà chưa chú trọng phục vụ công tác báo cáo, quản trị rủi ro, làm cho hệ thống thông tin tín dụng của chi nhánh vẫn thể hiện những yếu kém sau:

Về thời gian: Những thông tin phục vụ quản lý rủi ro trước hết được xây dựng trên từng khách hàng, từng khoản vay. Song, việc nhập thông tin của khách hàng, khoản vay vẫn phải thực hiện thủ công, và do đó dẫn đến chậm trễ trong phân tích thông tin.

Về tính chính xác: Cơ sở dữ liệu, thông tin tín dụng thu thập được thiết kế trên nền tảng các chính sách tín dụng chung, song vẫn chịu sự chi phối của con người. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát, đối chiếu hồ sơ giấy và hồ sơ máy chưa được chú trọng. Do thông tin khách hàng vẫn được nhập thủ công nên độ tin cậy chưa đạt đến yêu cầu cần thiết.

Về tính đầy đủ: Cơ sở dữ liệu, thông tin tín dụng thu thập chỉ phục vụ xử lý giao dịch của khách hàng, nên những thông tin về hợp đồng tín dụng, giấy tờ liên quan đến khoản vay chưa được lưu trữ tự động. Bên cạnh đó, các thông tin về khoản vay bị từ chối không được lưu trữ khiến cho mục tiêu lượng hóa rủi ro dựa trên mô hình thông kê chưa thể thực hiện được.

Bốn là: Chất lượng nguồn nhân lực không cao, sử dụng chưa thật sự hợp lý, đội ngũ nhân viên đông, tuổi đời cao.

Điều này nói lên rằng có kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng, nhưng khả năng nắm bắt nghiệp vụ mới, ứng dụng công nghệ tin học để quản lý tín dụng sẽ có thể bị hạn chế. Chất lượng nhân viên tuyển mới đôi khi không cao bằng các ngân hàng thương mại khác nhưng họ có sự năng động, nắm bắt nhanh trong sự thay đổi của công nghệ thông tin và vận dụng vào công việc. Ngoài ra, trong những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thái nguyên tạo ra sức ép cạnh tranh và thu hút nhân sự kinh nghiệm rất cao, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cũng phải đối diện với bài toán “chảy máu chất xám” do những nhân viên có năng lực, kinh nghiệm thường bị lôi cuốn bởi chế độ tiền lương, thưởng và dẫn tới xu hướng rời bỏ ngân hàng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh và công tác quản lý rủi ro tín dụng nói riêng.

3.4.3.2. Nguyên nhân khách quan

Một là: Môi trường kinh doanh chưa ổn định

Nguyên nhân từ phía môi trường, chính sách kinh tế và công tác giám sát từ xa của NHNN: các định hướng phát triển của Nhà nước thường xuyên thay đổi,

điều chỉnh cơ chế chính sách làm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHNN về cho vay, bảo đảm tiền vay, xử lý nợ xấu ... còn nhiều vấn đề chưa phù hợp với thực tế, đổi mới và chỉnh sửa bổ sung còn chậm. Quy chế cho vay của NHNN và hướng dẫn của Ngân hàng có điểm quy định thiếu cụ thể, nên khi triển khai thực hiện còn vướng mắc, còn nhiều cách hiểu khác nhau dễ dẫn đến rủi ro. Các văn bản pháp luật về tài sản thế chấp còn nhiều bất cập, nhất là trong việc xác định quyền sở hữu các tài sản dùng làm thế chấp.

Quy trình phát mại tài sản là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất còn phức tạp, đất thế chấp nhưng ngân hàng không tự định đoạt được mà phải xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn hoặc phải khởi kiện ra tòa. Pháp luật chưa ban hành đầy đủ các văn bản pháp lý về thẩm quyền của người cho vay hoặc cơ quan chức năng trong việc phát mại tài sản thế chấp, cầm cố... chưa có cơ chế cưỡng bắt buộc người vay vốn có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm cho ngân hàng xử lý, khi không có khả năng trả nợ. Điều này dẫn đến tình trạng khách hàng trây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà ngân hàng chưa thu hồi được.

Pháp lệnh thống kê đến nay đã bộc lộ nhiều thiếu sót, do chưa thực sự xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm pháp lệnh. Thủ tục khởi kiện của ngân hàng còn rườm rà. NHNN chưa khắc phục được công tác giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ (tức là duy trì hoạt động phân tích và giám sát liên tục qua mạng máy tính đối với tất cả các TCTD trong hệ thống ngân hàng). Mặt khác, cũng giống các NHTM khác ngân hàng chưa quen trao đổi thông tin về tình hình khách hàng cho các ngân hàng bạn bởi lý do cạnh tranh nên đến nay hệ thống thông tin tại trung tâm tín dụng NHNN (CIC) chưa đáp ứng được nhu cầu của ngân hàng.

Hai là: Thiên tai, bão lụt, dịch bệnh thường xuyên xẩy ra trên diện rộng trên địa bàn địa phương gây thiệt hại lớn về hoa mầu, tài sản và tính mạng con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của người nông dân, hộ kinh doanh cá thể, qua đó tác động rất lớn đến hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Bên cạnh đó, hoạt động bảo hiểm nông nghiệp chưa phát triển, việc triển khai còn nhiều khó khăn và nhỏ lẻ.

Ba là: Nguyên nhân từ phía khách hàng

Đối với khách hàng là doanh nghiệp trên địa bàn, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một thực trạng chung hiện nay là các doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm ngặt chế độ báo cáo tài chính, bản thân họ không thấy tầm quan trọng của báo cáo tài chính nên việc lập ra các báo cáo tài chính gửi ngân hàng không đầy đủ, đúng quy định. Các báo cáo tài chính gửi ngân hàng có chất lượng kém: thể hiện ở hai mặt thiếu thông tin và sai lệch thông tin. Thông tin thiếu sẽ gây khó khăn cho ngân hàng trong việc phân tích, đánh giá thực trạng của khác hàng, cán bộ ngân hàng phải đến tận doanh nghiệp để xác minh lại thông tin, gây phiền toái mất thời gian. Ngoài ra, rất ít các doanh nghiệp hiện nay thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Do vậy, chi nhánh khó có thể phát hiện ra sai sót trong việc chấp hành chế độ kế toán của những doanh nghiệp này. Hệ quả là việc đưa ra phán quyết tín dụng đôi khi không chuẩn xác.

Nguyên nhân từ phía tài sản đảm bảo: Tài sản đảm bảo từ các khoản vay của chi nhánh thường là bất động sản hay là các phương tiện vận tải. Nguy cơ về biến động giá cả trên thị trường, khó phát mại tài sản, tài sản giảm giá trị hay thay đổi hiện trạng. cũng gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng.

Chương 4

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN‌

4.1. Định hướng và mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank- Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

4.1.1. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank- Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của Agribank Chi nhánh Thái Nguyên trước hết là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ cao, có tác phong làm việc khoa học, làm chủ công nghệ để xây dựng Agribank Chi nhánh Thái Nguyên thành một Ngân hàng hiện đại, phát triển an toàn, bền vững có khả năng cạnh tranh cao, giữ vững và từng bước mở rộng thị phần, chủ động cân đối nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng tại chỗ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương, tạo ra một nền tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đảm bảo việc làm, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập cho công nhân viên chức - lao động. Làm tốt công tác từ thiện, xã hội và nhân đạo.

- Nguồn vốn tăng tối thiểu 18%/năm, trong đó nguồn vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng 20% trở lên

- Dư nợ tín dụng tăng 15%/năm trở lên, trong đó dư nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng 47%/tổng dư nợ

- Nợ xấu < 1%

Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược trên, Agribank Chi nhánh Thái Nguyên đã xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự thành công, đó là:

- Quy mô trên thị trường

- Cơ sở máy móc, trang thiết bị, hiện đại hóa công nghệ thông tin

- Trình độ của cán bộ, công nhân viên trong Ngân hàng

- Khách hàng mục tiêu

Việc xác định các yếu tố trên sẽ giúp Agribank Chi nhánh Thái Nguyên mở rộng hoạt động của mình, nâng cao chất lượng tín dụng trong Ngân hàng, như vậy sẽ đáp ứng được một cách tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

4.1.2. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

Xuất phát từ điều kiện kinh tế xã hội trên địa bàn, từ xu hướng phát triển của ngân hàng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Ngân nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, trong giai đoạn tới, Agribank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có sự phát triển toàn diện trên các mảng hoạt động, hướng tới mục tiêu hoạt động “an toàn và hiệu quả”. Trong thời gian tới chiến lược của Agribank giai đoạn (2017-2020) và tầm nhìn đến năm 2025, phấn đấu trở thành một trong 20 Ngân hàng hiện đại, có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó Agribank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng chiến lược là:

- Coi trọng chất lượng tín dụng hơn là mở rộng tín dụng: Agribank Chi nhánh Thái Nguyên cần tiếp tục chuyển hướng đầu tư, ưu tiên cung cấp tín dụng cho các khách hàng có uy tín đối với Ngân hàng, tập trung vào các đối tượng là hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng bước chiếm lĩnh thị trường ở các khu đông dân cư...

- Hoàn thiện cơ sở và điều kiện đảm bảo cho công tác quản lý RRTD có hiệu quả. Trước hết cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa bộ phận thông tin phòng ngừa rủi ro và bộ phận tín dụng. Hệ thống thông tin phải được đầu tư, hiện đại hóa tương xứng với yêu cầu của quản lý RRTD.

- Hoàn thiện quy trình giám sát và đo lường rủi ro tín dụng chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro của hoạt động tín dụng. Ngân hàng cần xây dựng quy chế rà soát, phân tích, đánh giá từng khoản vay, từng nhóm khách hàng và xây dựng các khung chính sách để cán bộ tín dụng có thể xử lý linh hoạt trong công việc. Nguyên tắc hoàn thiện quy trình giám sát và đo lường RRTD là tăng cường phòng ngừa bằng thông tin, kiểm soát chặt chẽ, giao quyền xử lý linh hoạt.

- Nâng cao hiệu quả công tác xử lý RRTD, trong đó chú trọng xử lý các khoản nợ tồn đọng, nợ khó đòi. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành phân loại nợ ở các đơn vị trực thuộc theo chế độ qụy định chung của Agribank và phản ánh đúng thực trạng, thực hiện đầy đủ chế độ trích lập dự phòng rủi ro. Có cơ chế thưởng phạt

rõ ràng, kịp thời để động viên, khuyến khích cán bộ đồng thời cũng hạn chế sớm những rủi ro có thể xảy ra.

- Tiếp tục thực hiện đề tài cơ cấu lại theo phương án tổng thể của Agribank, trong đó chú trọng công tác kiểm soát nội bộ, đảm bảo độ an toàn phù hợp trong hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng.

Ngoài ra, trong hoạt động Ngân hàng có các loại rủi ro: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Để đạt được kết quả kinh doanh tốt, Ngân hàng cần định hướng để có thể kiểm soát được các loại rủi ro trong đó có rủi ro tín dụng. Trong thời gian tới, Agribank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên xây dựng mô hình quản lý rủi ro nội bộ theo chuẩn mực quốc tế Basell 2 từ cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, các chính sách, quy định, quy trình cấp tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng để xây dựng một hệ thống đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp tiếp cận nội bộ.

4.2. Những giải pháp hoàn thiện hoạt động rủi ro tín dụng tại Agribank- Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

4.2.1. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác nhận diện và phân tích rủi ro tín dụng

Đảm bảo sự trung thực, tin cậy và chính xác của thông tin

Hoàn thiện công tác nhận diện và phân tích rủi ro tín dụng có thể coi là nhóm giải pháp mang tính chất tạo nền tảng, tiền đề để có thể phát triển hoạt động tín dụng minh bạch và bền vững. Trước hết cần nhận thức sâu sắc yếu tố đóng vai trò quyết định trong việc cảnh báo và hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng chính là công tác thẩm định và phân tích tín dụng. Rủi ro tín dụng bắt đầu từ những phân tích và thẩm định tín dụng không cẩn trọng và thiếu chính xác dẫn đến những quyết định cho vay sai lầm. Đây là bước then chốt để đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng với hiệu quả cao nhất, ít tổn thất nhất. Quá trình thẩm định cần đáp ứng được yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian ra các quyết định, đảm bảo sự cẩn trọng hợp lý trên cơ sở phân tích lợi nhuận và rủi ro cũng như đáp ứng được yêu cầu về chất lượng phục vụ khách hàng. Giải quyết các đòi hỏi này, nội dung thẩm định và phân tích tín dụng cần phải đảm bảo sự trung thực, chính xác của thông tin, nhất là các thông tin liên quan đến quyết định cho vay.