Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 14


Phụ lục 5: Kết quả kiểm tra tự tương quan, phương sai sai số thay đổi và đa cộng tuyến mô hình 5.

Kiểm định tự tương quan

Wooldridge test for autocorrelation in panel data


T=1

T=2

F(

1, 309) =

44.350

F(

1, 289) =

25.817


Prob > F =

0.0000


Prob > F =

0.0000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 114 trang tài liệu này.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 14


Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model


T=1

T=2

chi2 (487) = 7.0e+35

Prob>chi2 = 0.0000

chi2 (458) = 1.8e+36

Prob>chi2 = 0.0000


Kiểm định đa cộng tuyến


T=1

T=2

Variable |

VIF

1/VIF

Variable |

VIF

1/VIF

ROEt-1 |

5.10

0.196261

ROEt-1 |

2.72

0.367332

(E0 – E-1)/B-1 |

1.85

0.541387

(E0 – E-1)/B-1 |

1.37

0.728261

DNCx∆DIV |

1.74

0.574323

DPCx∆DIV |

1.24

0.804290

DPCx∆DIV |

1.24

0.804127

DNCx∆DIV |

1.77

0.564979

SIZE |

5.78

0.173001

SIZE |

4.83

0.206830

MTB |

2.48

0.403085

MTB |

2.72

0.367667

GROW |

1.40

0.712930

GROW |

1.43

0.697913

Mean VIF |

2.80


Mean VIF |

2.30


Xem toàn bộ nội dung bài viết ᛨ

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 21/04/2022