Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

66. Livingstone, S. M., & Lunt, P. K. (1992),"Predicting personal debt and debt repayment: Psychological, social and economic determinants",Journal of Economic Psychology, 13(1), 111–134, https://doi.org/10.1016/0167- 4870(92)90055-C

67. Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012),"Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios",Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012–1027. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.012

68. Mathews, H. L., & Slocum, J. W. (1969),"Social Class and Commercial Bank Credit Card Usage",Journal of Marketing, 33(1), 71–78. https://doi.org/10.1177/002224296903300112

69. McKinney, G. J. (1984),"Commercial bank financial management: Macmillan, New York, and Collier Macmillan, London, 1983",Journal of Banking & Finance, 8(2), 376–379.

70. Mensah, C. (2013),"The Relationship between Loan Default and Repayment Schedule in Microfinance Institutions in Ghana: A Case Study of Sinapi Aba Trust",Research Journal of Finance and Accounting, 4(19), 165–175.

71. Moffatt, P. G. (2005),"Hurdle models of loan default",Journal of the Operational Research Society, 56(9), 1063–1071.

https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601922

72. Mokhtar, S. H., Nartea, G., & Gan, C. (2012),"Determinants of microcredit loans repayment problem among microfinance borrowers in Malaysia",International Journal of Business and Social Research, 2(7), 33–45.

https://doi.org/10.18533/ijbsr.v2i7.118

73. Nguyễn Quốc Nghi (2013),"Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang",Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 4(9), 85–91.

74. Nguyễn Văn Tề. (2013), Tín Dụng Ngân hàng, NXB Giao thông vận tải

75. Nguyễn Văn Tiến (2013), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản thống kê.

76. Nguyễn Đăng Đờn (2013),Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại,NXB Lao động

77. Nawai, N., & Shariff, M. N. M. (2012), "Factors Affecting Repayment Performance in Microfinance Programs in Malaysia",Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 806–811. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.136

78. Nawaz, K., Bock, J., & Jacobi, A. (2012),Thermal-Hydraulic Performance of Metal Foam Heat Exchangers, International Refrigeration and Air Conditioning Conference. https://docs.lib.purdue.edu/iracc/1283

79. Nijskens, R., & Wagner, W. (2011),"Credit risk transfer activities and systemic risk: How banks became less risky individually but posed greater risks to the financial system at the same time",Journal of Banking & Finance, 35(6), 1391– 1398. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.001

80. Ohlson, J. A. (1980),"Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy",Journal of Accounting Research, 18(1), 109–131. JSTOR. https://doi.org/10.2307/2490395

81. Ojiako, I. A., & Ogbukwa, B. C. (2012),Economic analysis of loan repayment capacity of small- holder cooperative farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria. https://doi.org/10.5897/AJAR11.1302

82. Oni, O. A., Oladele, O. I., & Oyewole, I. K. (2005),"Analysis of factors influencing loan default among poultry farmers in ogun state nigeria",Journal of Central European Agriculture, 6(4), 619–624.

83. Phan Thị Thu Hà. (2013), Giáo trình Ngân hàng Thương Mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân

84. Pacelli, V., & Azzollini, M. (2011),"An Artificial Neural Network Approach for Credit Risk Management",Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, 3(2), 720–726. https://doi.org/10.4236/jilsa.2011.32012

85. Pennington-Cross, A. (2000),Credit Risk and Mortgage Lending: Who Uses Subprime and Why? Research Institute for Housing America.

86. Peter, V. M., & Kerr, I. (2001),The influence of tax mix and tax policy on savings and capital formation in developing economies: a survey.

87. Peter, V., & Peter, R. (2011),Risk Management Model: An Empirical Assessment of the Risk of Default. 1, 14.

88. PhD, J. T. O. O., PhD, R. A., & PhD, M. U. A. (2007),"An Empirical Analysis of Microcredit Repayment in Southwestern Nigeria",Journal of Human Behavior in the Social Environment, 16(4), 37–55.

https://doi.org/10.1300/10911350802081592

89. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981),"Credit Rationing in Markets with Imperfect Information",The American Economic Review, 71(3), 393–410.

90. Tokunaga, H. (1993),"The use and abuse of consumer credit: Application of psychological theory and research",Journal of Economic Psychology, 14(2), 285– 316. https://doi.org/10.1016/0167-4870(93)90004-5

91. Tra Pham, T. T., & Lensink, R. (2008),"Household Borrowing in Vietnam: A Comparative Study of Default Risks of Formal, Informal and Semi–formal Credit",Journal of Emerging Market Finance, 7(3), 237–261. https://doi.org/10.1177/097265270800700302

92. Trevino, L., & Thomas, S. (2000),The Statistical Determinants of Local Currency Sovereign Ratings (No. 00–158; Papers), University of Southampton - Department of Accounting and Management Science, https://ideas.repec.org/p/fth/sotoam/00-158.html

93. Trevino, Lourdes, & Thomas, S. (2000),Systematic Differences in the Determinants of Foreign Currency Sovereign Ratings by Rating Agency (SSRN Scholarly Paper ID 275345), Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=275345

94. Von Pischke, J. D., & Adams, D. W. (1980),"Fungibility and the Design and Evaluation of Agricultural Credit Projects",American Journal of Agricultural Economics, 62(4), 719–726. JSTOR. https://doi.org/10.2307/1239770

95. Wagner, W., & Marsh, I. W. (2006),"Credit risk transfer and financial sector stability". Journal of Financial Stability, 2(2), 173–193. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2005.11.001

96. Westley, G. D. (2005),Microfinance in the Caribbean: How to Go Further.

97. Xiao, J. J., Noring, F. E., & Anderson, J. G. (1995),"College students’ attitudes towards credit cards",Journal of Consumer Studies & Home Economics, 19(2), 155–174. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.1995.tb00540.x

98. Zelizer, V. A. (1994),"The Creation of Domestic Currencies",The American Economic Review, 84(2), 138–142.

99. Zhang, Z. (2011), Research of Default Risk of Commercial Bank’s Personal Loan Based on Rough Sets and Neural Network, 2011 3rd International Workshop on Intelligent Systems and Applications, 1–4. https://doi.org/10.1109/ISA.2011.5873366

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ NGUYÊN NHÂN GÂY RỦI RO VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1. Giới thiệu

Xin chào anh/chị

Tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng ý cũng như hợp tác của anh/chị đã nhận lời trả lời phỏng vấn của tôi. Các thông tin của quý anh/chị đều được giữ bí mật, nội dung chỉ tập trung vào quan điểm của anh chị trong lĩnh vực tín dụng KHCN.

2. Nội dung dự kiến

(1) Anh/chị có thể cho biết những rủi ro về vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng anh chị do những nguyên nhân chính nào?

(2) Từ những nguyên nhân trên, anh/chị có đưa những giải pháp nào giúp hạn chế các rủi ro trên?

Thời gian dự kiến:10-20 phút.

Cảm ơn và kết thúc phỏng vấn

PHỤ LỤC 02

PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA ĐỂ ĐƯA RA MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA TỪNG YẾU TỐ RỦI RO VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Xin chào anh/chị

Với những khía cạnh của nguyên nhân rủi ro vỡ nợ tín dụng khách hàng cá nhân và các giải pháp được gợi ý. Anh/chị có thể đánh giá mức độ quan trọng của từng khía cạnh.

Thời gian dự kiến:10-20 phút.

Cảm ơn và kết thúc phỏng vấn

PHỤ LỤC 02A

NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI RỦI RO TÍN DỤNG KHCN VỀ PHÍA KHÁCH HÀNG

Phiếu khảo sát được tiến hành phát cho các cán bộ ngân hàng

Mức độ quan trọng

Sử dụng vốn không đúng mục đích

1	2	3	4	5
Hoạt động đầu tư có hiệu quả thấp	1	2	3	4	5
Do khách hàng gian lận trong quá trình nộp hồ
sơ vay vốn	1	2	3	4	5
Tương tác với phía ngân hàng hạn chế	1	2	3	4	5
Đa dạng hóa danh mục đầu tư từ khoản vay không hiệu quả.	1	2	3	4	5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.

1- Rất không quan trọng; 2- Không quan trọng; 3- Bình thường; 4- Quan trọng; 5- Rất quan trọng

PHỤ LỤC 02B

NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI RỦI RO TÍN DỤNG KHCN VỀ PHÍA NGÂN HÀNG

Phiếu khảo sát được tiến hành phát cho các cán bộ ngân hàng

Mức độ quan trọng

Rủi ro tín dụng do thiếu thông tin của

khách hàng 1

2	3	4	5
Do ý muốn chủ quan của của người xét duyệt/người cấp tín dụng 1	2	3	4	5
Do áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao 1	2	3	4	5
Thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay1	2	3	4	5
Hệ thống chấm điểm tín dụng chưa
phù hợp 1	2	3	4	5
Hệ thống kiểm soát rủi ro khi cho vay không chặt chẽ. 1	2	3	4	5

1- Rất không quan trọng; 2- Không quan trọng; 3- Bình thường; 4- Quan trọng; 5- Rất quan trọng

118

PHỤ LỤC 02C

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN

Mức độ quan trọng

Ngân hàng phải có các phương pháp cho phép định lượng các rủi ro liên quan đến

khách hàng vay vốn 1 2 3 4 5

Việc phân tích các rủi ro tín dụng nên được thực hiện ở tần suất

thích hợp với kết quả kiểm tra các hạn mức liên quan. 1 2 3 4 5

Định kỳ đánh giá tính hiệu quả của chính sách rủi ro tín dụng và đánh giá thực tế chất

lượng khoản cho vay 1 2 3 4 5

Cho phép sớm thực hiện các biện pháp xử lý như tài sản đảm bảo 1 2 3 4 5

Giảm khả năng khách hàng không trả được nợ vay thông qua các biện pháp xử lý như đàm phán sửa đổi lịch trả nợ và các điều khoản khác, hoặc

tăng tài sản đảm bảo 1 2 3 4 5

Ngân hàng phải thiết lập một quy trình rõ ràng về việc cấp một

khoản tín dụng mới cũng như mở rộng các tín dụng hiện tại 1 2 3 4 5

Để đảm bảo có danh mục tín dụng đúng đắn, ngân hàng phải thiết lập quy trình chính thức cho việc đánh giá và phê duyệt cấp tín dụng. Việc phê duyệt phải làm đúng theo

quy định đã được văn bản hóa và được cấp quản lý theo quy định phê duyệt. 1 2 3 4 5

Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm của các bộ phận chức năng quản trị tín dụng phụ

thuộc vào qui mô và độ phức tạp của từng ngân hàng. 1 2 3 4 5

Các nhân viên chức năng có trách nhiệm giám sát chất lượng tín dụng, bao gồm việc đảm bảo rằng các thông tin liên quan đã được chuyển đến những

người có trách nhiệm đánh giá rủi ro tín dụng bên trong 1 2 3 4 5

1- Rất không quan trọng; 2- Không quan trọng; 3- Bình thường; 4- Quan trọng; 5- Rất quan trọng