Năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT LUẬN ÁN iii

SUMMARY OF THESIS v

MỤC LỤC vii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi

DANH MỤC BẢNG xii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ xiii

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1

1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 1

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu 1

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu 5

1.1.3. Khe hở nghiên cứu 6

1.1.4. Sự cần thiết nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và ổn định ngân hàng trong bối cảnh hội nhập CPTPP 8

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 10

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 10

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu 10

1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 11

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 11

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 11

1.4. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu 12

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu 12

1.4.2. Dữ liệu nghiên cứu 15

1.5. Đóng góp của luận án 15

1.6. Kết cấu của luận án 16

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 18

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 19

2.1. Một số khái niệm liên quan đến nghiên cứu 19

2.1.1. Khái niệm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 19

2.1.2. Khái niệm tự do hóa tài chính 20

2.1.3. Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 21

2.1.4. Khái niệm ổn định ngân hàng 23

2.2. Cơ sở lý thuyết 24

2.2.1. Lý thuyết tự do hóa tài chính trong hội nhập quốc tế về ngân hàng 25

2.2.2. Lý thuyết liên quan đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập 34

2.2.3. Lý thuyết về mức độ ổn định ngân hàng thương mại 40

2.2.4. Cơ sở lý thuyết về tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng 46

2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và ổn định ngân hàng 49

2.2.6. Phương pháp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP. 56

2.3. Các bằng chứng thực nghiệm có liên quan đến nghiên cứu 61

2.3.1. Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 61

2.3.2. Các nghiên cứu về mức độ ổn định của ngân hàng thương mại 62

2.3.3. Các nghiên cứu về tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng thương mại . 63

2.3.4. Các nghiên cứu về hiệu ứng từ sự hiện diện của ngân hàng nước ngoài đến các ngân hàng thương mại nội địa. 67

2.3.5. Các nghiên cứu về tác động của CPTPP đến ngành ngân hàng 69

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 71

CHƯƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 72

3.1. Dữ liệu nghiên cứu 72

3.2. Phương pháp nghiên cứu 73

3.2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính 73

3.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 74

3.3. Giả thuyết nghiên cứu 87

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 91

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 92

4.1. Thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 .. 92 4.1.1. Vốn và tài sản 92

4.1.2. Hệ số an toàn vốn (CAR) 93

4.1.3. Huy động vốn và cho vay 94

4.1.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh 97

4.1.5. Vấn đề an toàn thanh khoản 99

4.1.6. Vấn đề nợ xấu 100

4.1.7. Một số yếu tố khác 102

4.2. Một số kết quả hoạt động ngân hàng trong khối CPTPP giai đoạn 2010 - 2018 107

4.2.1. Năng lực tài chính 108

4.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời 114

4.2.3. Mức độ phát triển và đóng góp của ngành ngân hàng đối với nền kinh tế 115

4.2.4. Mạng lưới hoạt động 121

4.3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 124

4.3.1. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 124

4.3.2. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy mức độ ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam 134

4.3.3. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam 143

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu 146

4.4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu tổng quan 147

4.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu thực nghiệm 148

4.5. Điểm mạnh, điểm yếu, triển vọng và thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam khi hội nhập CPTPP 153

4.5.1. Những điểm mạnh các ngân hàng thương mại Việt Nam trong khối CPTPP 155

4.5.2. Những yếu điểm của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong khối CPTPP . 165

4.5.3. Cơ hội gia tăng năng lực cạnh tranh và tăng cường ổn định cho các ngân hàng thương mại Việt Nam khi gia nhập CPTPP 170

4.5.4. Những thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc gia tăng vị thế cạnh tranh và ổn định ngân hàng khi gia nhập CPTPP 178

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 184

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 185

5.1. Kết quả nghiên cứu chính của luận án 185

5.2. Hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP 187

5.2.1. Nâng cao năng lực tài chính 188

5.2.2. Có chiến lược cạnh tranh hiệu quả tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 192

5.2.3. Mở rộng đầu tư, phát triển dịch vụ ngân hàng đến khách hàng 193

5.2.4. Mở rộng thị trường ra ngoài nước 195

5.2.5. Kịp thời ứng phó với những biến động từ nền kinh tế vĩ mô trong khối CPTPP.

....................................................................................................................................... 196

5.2.6. Nâng cao năng lực quản lý điều hành và phát triển nguồn nhân lực 197

5.2.7. Xây dựng hành lang pháp lý theo chuẩn mực quốc tế 198

5.3. Những hạn chế và hướng phát triển 200

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 202

TÀI LIỆU THAM KHẢO i

PHỤ LỤC NGHIÊN CỨU x

PHỤ LỤC 1 x

PHỤ LỤC 2 xv

PHỤ LỤC 3 xviii

PHỤ LỤC 4 xix

PHỤ LỤC 5 xx

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ............................................. xl

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Tiếng Anh	Tiếng Việt
CNTT		Công nghệ thông tin
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership	Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
DN		Doanh nghiệp
GDP	Gross Domestic Product	Tổng thu nhập quốc nội
FTA	Free Trade Agreement	Hiệp định thương mại tự do
HQHĐKD		Hiệu quả hoạt động kinh doanh
IMF	International Monetary Fund	Quỹ tiền tệ quốc tế
LDR	Loan to Deposit ratio	Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động
NIM	Net Interest Margin	Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên
NHNN		Ngân hàng Nhà nước
NHNNg		Ngân hàng nước ngoài
NHTM		Ngân hàng thương mại
NHTM CP		Ngân hàng thương mại cổ phần
NHTM NN		Ngân hàng thương mại Nhà nước
NHTM VN		Ngân hàng thương mại Việt Nam
NLCT		Năng lực cạnh tranh
ROA	Return On Assets	Lợi nhuận trên tổng tài sản
ROE	Return On Equity	Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
TCNH		Tài chính ngân hàng
TCTC		Tổ chức tài chính
TCTD		Tổ chức tín dụng
TTTC		Thị trường tài chính
WB	WorldBank	Ngân hàng thế giới
WEF	World Economic Forum	Diễn đàn kinh tế thế giới
WTO	World Trade Organization	Tổ chức thương mại thế giới

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 267 trang tài liệu này.

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tóm tắt các nghiên cứu trước về ổn định ngân hàng 45

Bảng 2.2: Tóm tắt các nghiên cứu về tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng 64

Bảng 3.1: Tóm tắt các biến trong mô hình hồi quy và tương quan kỳ vọng 80

Bảng 4.1: Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản 92

Bảng 4.2: Xếp hạng cạnh tranh năng lực toàn cầu của các quốc gia CPTPP 108

Bảng 4.3: Xếp hạng chỉ tiêu phát triển hệ thống tài chính của các nước CPTPP 109

Bảng 4.4: Tỷ lệ tín dụng tiêu dùng so với GDP giữa các quốc gia CPTPP 110

Bảng 4.5: Tỷ lệ vốn trên tài sản của hệ thống ngân hàng trong nhóm CPTPP 112

Bảng 4.6: Quy mô hệ thống ngân hàng và tỷ lệ CAR của nhóm CPTPP năm 2018 113

Bảng 4.7: Tỷ lệ tiền rộng so với GDP giữa các quốc gia trong CPTPP 116

Bảng 4.8: Tỷ lệ tín dụng tiêu dùng so với GDP giữa các quốc gia CPTPP 117

Bảng 4.9: Mật độ chi nhánh ngân hàng thương mại phân bố trong CPTPP 119

Bảng 4.10: Mật độ máy ATM phân bố trong các nước CPTPP 119

Bảng 4.11: Chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng của các quốc gia trong CPTPP 120

Bảng 4.12: Bảng thống kê mô tả các biến trong mô hình Lerner 124

Bảng 4.13: Tương quan giữa các biến trong mô hình ước lượng cạnh tranh 125

Bảng 4.14: Tóm tắt kết quả hồi quy cho mô hình đo lường năng lực cạnh tranh 127

Bảng 4.15: Bảng thống kê mô tả các biến trong mô hình đo lường mức độ ổn định 134

Bảng 4.16: Tương quan giữa các biến trong mô hình ước lượng Zscore 135

Bảng 4.17: Kết quả hồi quy mô hình ước lượng mức độ ổn định của 31 NHTM VN 138

Bảng 4.18: Bảng thống kê mô tả các biến trong mô hình đo lường mức độ ổn định 143

Bảng 4.19: Tương quan giữa các biến trong mô hình ước lượng Zscore 144

Bảng 4.20. Tóm tắt kết quả hồi quy tác động của cạnh tranh lên ổn định ngân hàng 144

Bảng 4.21: Kết quả hồi quy mô hình Lerner và kỳ vọng ban đầu 148

Bảng 4.22: Tóm tắt kết quả hồi quy mô hình ZscoreMH2 150

Bảng 4.23: Mô phỏng mô hình SWOT cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 153

Bảng 4.24: Giao dịch ATM, POS/EFTPOS/EDC (Quý II/2019) 158

Bảng 4.25: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khối CPTPP giai đoạn 2010 - 2018 165

Bảng 4.26: Số lượng lao động ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 168

Bảng 4.27: So sánh tác động của CPTPP đến nền kinh tế VN đến năm 2030 171

Bảng 4.28: Năm đối tác đầu tư thương mại lớn nhất của Việt Nam trong CPTPP 171

Bảng 4.29: Kim ngạch xuất/nhập khẩu của Việt Nam với các thành viên CPTPP 2018 175

Bảng 4.30: Tỷ lệ cấp tín dụng hệ thống ngân hàng khối CPTPP giai đoạn 2017 – 2018 178

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 4.1: Hệ số an toàn vốn (CAR) của các TCTD 2017 – 2018 93

Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động của NHTM 96

Biểu đồ 4.3: Hiệu quả sinh lời của hệ thống tín dụng Việt Nam 2010 – 2018 97

Biểu đồ 4.4: Tỷ lệ NIM bình quân của 31 NHTM VN giai đoạn 2010 - 2018 99

Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ cấp tín dụng trên nguồn vốn huy động (LDR) năm 2018 100

Biểu đồ 4.6: Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống tín dụng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 101

Biểu đồ 4.7: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ qua các năm của khối CPTPP 111

Biểu đồ 4.8: Tỷ lệ ROA của các nước CPTPP giai đoạn 2010 – 2018 114

Biểu đồ 4.9: Tỷ lệ ROE của các nước CPTPP giai đoạn 2010 – 2018 115

Biểu đồ 4.10: Tốc độ tăng trưởng tiền rộng của khối CPTPP 117

Biểu đồ 4.11: Số lượng chi nhánh NHTM bình quân trong khối CPTPP 122

Biểu đồ 4.12: Số lượng máy ATM bình quân trong khối CPTPP 123

Biểu đồ 4.13: Chỉ số Lerner bình quân của các NHTM VN giai đoạn 2010 - 2018 126

Biểu đồ 4.14: Chỉ số Lerner bình quân của các NHTM VN theo hình thức sở hữu 127

Biểu đồ 4.15: Chỉ số ZscoreMH2 bình quân của 31 NHTM VN giai đoạn 2010 - 2018 136

Biểu đồ 4.16: Chỉ số ZscoreMH2 theo hình thức sở hữu giai đoạn 2010 - 2018 137

Biểu đồ 4.17: Số lượng chi nhánh ngân hàng thương mại Việt Nam 157

Biểu đồ 4.18: Số lượng máy ATM tại Việt Nam… 157

Biểu đồ 4.19: Chỉ số chiều sâu tín dụng của Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018… 158

Biểu đồ 4.20: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 159

Biểu đồ 4.21: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống giai đoạn 2013 - 2018 162

Biểu đồ 4.22: Thống kê đầu tư FDI sau khi kết thúc đàm phám CPTPP 172

Biểu đồ 4.23: Kim ngạch xuất/nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 174

Biểu đồ 4.24: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản các ngân hàng Việt Nam năm 2018 180

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU

Trong chương 1, nhằm cung cấp thông tin khái quát về vấn đề nghiên cứu của luận án, tác giả trình bày những vấn đề cơ bản và tổng quan nhất của nghiên cứu bao gồm: sự cần thiết của nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp và dữ liệu nghiên cứu, đóng góp mới và kết cấu của luận án.

1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Hội nhập kinh tế thế giới theo xu thế tự do hóa tài chính được coi là hướng đi thích hợp trong bối cảnh hiện nay và được nhiều quốc gia thực hiện, trong đó có Việt Nam. Để mở rộng quy mô và thị trường hợp tác thương mại quốc tế, các quốc gia tiến hành tự do hóa tài chính từng bước thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác trong khu vực tham gia. Hiện nay, theo tổng hợp từ (Trung tâm WTO và Hội nhập, 2020), Việt Nam có thể được xem là một trong những nước có số lượng FTA được ký kết nhiều nhất thế giới, với 16 FTA. Việc ký kết các hiệp định thương mại được kỳ vọng giúp Việt Nam tăng khả năng khai thác nguồn lực và cơ hội toàn cầu để đẩy nhanh công cuộc phát triển, đồng thời gia cường năng lực thích ứng của quốc gia với sự đổi thay và biến động trong thị trường quốc tế.

Trong các FTA đã được kí kết, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – sau đây gọi là Hiệp định CPTPP) được xem là hiệp định thương mại tự do có quy mô và tầm cỡ lớn, có tác động sâu và rộng trên nhiều quan hệ thương mại giữa các quốc gia trong khối thành viên. Trải qua nhiều cuộc đàm phán, Hiệp định CPTPP được chính thức kí kết tại Chile vào tháng 3 năm 2018. Khối CPTPP có 11 thành viên với tổng dân số 500 triệu người, tổng GDP vượt hơn 10 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và khoảng 14% tổng thương mại thế giới. CPTPP là hiệp định thương mại có quy mô rộng và được đánh giá là chứa nhiều “tham vọng”. Quan chức cấp cao của các nước tham gia đàm phán đều tin tưởng rằng việc xây dựng thành công Bản mô tả các lĩnh vực đàm phán chính của hiệp định sẽ tạo cơ sở và động