Cơ Sở Lý Luận Và Bằng Chứng Thực Nghiệm Liên Quan

ảnh hưởng từ sự gia nhập của ngân hàng ngoại, tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng trong bối cảnh hội nhập nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu của các NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP làm cơ sở hoạch định chiến lược tận dụng tối đa cơ hội, chuẩn bị chủ động kiểm soát thách thức góp phần giúp ngân hàng Việt Nam hoạt động an toàn, hiệu quả, vững mạnh và nâng dần vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả nghiên cứu được dùng làm sơ sở khoa học để giúp các nhà quản trị ngân hàng một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng khả năng cạnh tranh, tăng cường ổn định cho các NHTM VN trước bối cảnh thực thi các nội dung cam kết trong hiệp định CPTPP.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận án: đo lường năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tham gia CPTPP, từ đó đưa ra các gợi ý chính sách từ các kết quả nghiên cứu của luận án.

Mục tiêu cụ thể: Để thực hiện mục tiêu tổng quát nêu trên, luận án sẽ tiến hành nghiên cứu các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xác định thực trạng hoạt động của các NHTM VN và so sánh với các nước thành viên còn lại trong CPTPP giai đoạn 2010 - 2018.

- Đo lường năng lực cạnh tranh và chiều hướng tác động của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của các NHTM VN trong bối cảnh tham gia CPTPP.

- Đo lường mức độ ổn định và chiều hướng tác động của các yếu tố đến mức độ ổn định của các NHTM VN trong bối cảnh tham gia CPTPP.

- Đo lường chiều hướng tác động của năng lực cạnh tranh đến ổn định ngân hàng trong bối cảnh tham gia CPTPP.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 267 trang tài liệu này.

- Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho các NHTM VN trong bối cảnh tham gia CPTPP.

- Hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định ngân hàng trong bối cảnh tham gia CPTPP.

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu được xây dựng dựa trên các mục tiêu nghiên cứu cụ thể trên như sau:

Câu hỏi 1: Thực trạng kết quả hoạt động của các NHTM VN so với các nước thành viên trong CPTPP?

Câu hỏi 2: Đo lường năng lực cạnh tranh và chiều hướng tác động của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của các NHTM VN trong bối cảnh tham gia CPTPP?

Câu số 3: Đo lường mức độ ổn định và chiều hướng tác động của các yếu tố đến mức độ ổn định của các NHTM VN trong bối cảnh tham gia CPTPP?

Câu số 4: Chiều hướng tác động của năng lực cạnh tranh đến mức độ ổn định của các NHTM VN trong bối cảnh tham gia CPTPP?

Câu số 5: Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho các NHTM VN trong bối cảnh tham gia CPTPP?

Câu hỏi 6: Hàm ý chính sách nào giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định cho các NHTM VN trong bối cảnh tham gia CPTPP?

1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tham gia CPTPP.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về mặt không gian: nghiên cứu thực hiện trên 31 ngân hàng thương mại Việt Nam. Tính đến thời điểm 31/12/2018 theo thống kê của NHNN, tổng số NHTM 100% vốn của Việt Nam là 35 ngân hàng (gồm 4 NHTM Nhà nước và 31 NHTM Cổ phần). Tổng tài sản của 35 NHTM VN tại thời điểm 31/08/2018 là 9.418.330 tỷ đồng. Tổng tài sản của 31 NHTM VN được tác giả sử dụng tại thời điểm 31/12/2018 là 9.398.556,489 tỷ đồng, chiếm 99,78% tổng tài sản của các NHTM VN. Như vậy, 31 NHTM được tác giả lựa chọn đảm bảo đại diện cho các NHTM tại Việt Nam.

- Về mặt thời gian: nghiên cứu xác định trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018. Do trong giai đoạn này các NHTM VN bắt đầu áp dụng Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, trong đó có nhiều quy định mới về tổ chức, quản trị, điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế, thực hiện việc tái cấu trúc toàn diện hoạt động, trong đó có tái cấu trúc hệ thống quản trị ngân hàng. Đặc biệt là Hiệp định CPTPP được ký kết vào tháng 3/2018 và chính thức có hiệu lực

tại Việt Nam vào 14/01/2019 nên một số chỉ tiêu nghiên cứu theo dữ liệu cập nhật đến hết quý 3/2019.

- Về mặt nội dung: để thực hiện các mục tiêu được đặt ra, phạm vi nội dung luận án tiến hành xác định thực trạng kết quả hoạt động của các NHTM VN và so sánh với hệ thống tài chính các nước thành viên còn lại trong CPTPP; đo lường năng lực cạnh tranh, mức độ định ổn định và chiều hướng tác động của các yếu tố nghiên cứu đến năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của các NHTM VN trong bối cảnh tham gia hiệp định CPTPP; Từ đó, xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với các NHTM VN trong bối cảnh tham gia hiệp định CPTPP; làm cơ sở lập luận đưa ra các hàm ý chính sách cho nhà quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định cho các NHTM VN, đồng thời có chiến lược phù hợp nắm bắt các cơ hội và kịp thời ứng phó thách thức trong tình hình mới.

1.4. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng kết hợp 2 phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.

1.4.1.1. Phương pháp định tính

Luận án sử dụng các phương pháp liệt kê, phân tích, so sánh, tổng hợp các lý thuyết và nghiên cứu trước đây nhằm thực hiện mục tiêu cụ thể bao gồm hình thành cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh, ổn định tài chính và dựa theo các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, mức độ ổn định ngân hàng để xây dựng mô hình thực nghiệm phù hợp cho Việt Nam.

Luận án cũng sử dụng phương pháp thống kê, mô tả và phân tích kết quả nghiên cứu, so sánh kết quả tình hình hoạt động của các nước trong CPTPP. Dựa vào kết quả lược khảo từ các nghiên cứu trước, từ cơ sở lý thuyết liên quan và kết quả đo lường thực nghiệm, luận án vận dụng mô hình SWOT để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với các NHTM VN khi tham gia hiệp định CPTPP mục đích tăng tính vững cho lập luận đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định ngân hàng trong bối cảnh gia nhập CPTPP.

1.4.1.2. Phương pháp định lượng

Để thực hiện mục tiêu ước lượng năng lực cạnh tranh, mức độ ổn định của các NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP, luận án sử dụng:

 Phương pháp đo lường bằng chỉ số Lerner với các chỉ số được hình thành từ các tiêu chuẩn sẵn có nhằm thực hiện ước lượng năng lực cạnh tranh và mức độ tác động của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh, thảo luận từ kết quả đo lường.

- Phương pháp đo lường bằng chỉ số Zscore với các chỉ số được hình thành từ các tiêu chuẩn sẵn có nhằm thực hiện ước lượng mức độ ổn định và mức độ tác động của các yếu tố đến mức độ ổn định, thảo luận từ kết quả đo lường.

- Các phương pháp kinh tế lượng được thực hiện bằng phần mềm Stata 14.0, cụ thể như sau: Phương pháp nghiên cứu định lượng xây dựng mô hình hồi quy, thông qua các kiểm định phù hợp để đo lường mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh, mức độ ổn định của các NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP.

1.4.1.3. Thiết kế khung nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu xác định năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của các NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP, tác giả tiến hành lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan đến đề tài. Từ kết quả tổng quan nghiên cứu, tác giả đề xuất khung quy trình nghiên cứu được tóm tắt như sau:

NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Các nghiên cứu trước và cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh, mức độ ổn định, các nội dung trong Hiệp định CPTPP về ngân hàng

Bối cảnh thực tiễn và dữ liệu 31 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2018

Phương pháp định tính

Thống kê, phân tích, tổng hợp trên bộ dữ liệu 11 nước CPTPP giai đoạn 2010 -

Phương pháp định lượng

Chỉ số Lerner Chỉ số Zscore

Thực trạng tại VN và so sánh với 10 nước CPTPP giai đoạn 2010 - 2018

Đề xuất mô hình đo lường năng lực cạnh tranh

Đề xuất mô hình đo lường mức độ ổn định

Xác định năng lực cạnh tranh, mức độ ổn định và chiều hướng tác động của các yếu tố đến NLCT, ổn định ngân hàng VN khi tham gia CPTPP

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho các NHTM VN khi tham gia CPTPP

Đề xuất hàm ý chính sách cho các NHTM Việt Nam

Nguồn: Đề xuất của tác giả

1.4.2. Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam và 10 nước thành viên trong CPTPP sử dụng dữ liệu thứ cấp trong khoảng thời gian từ 2010 – 2018, được thu thập từ báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam, báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước, dữ liệu công bố tại World Economic Outlook (WEO) của Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund – IMF), Tổng cục thống kê Việt Nam, Ngân hàng thế giới (Worldbank - WB).

Dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm mô hình đo lường năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định được thu thập từ nguồn dữ liệu thứ cấp của 31 ngân hàng thương mại Việt Nam tại cơ sở dữ liệu Bankscope, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên theo năm của các NHTM chính thức công bố, báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

Dữ liệu các yếu tố bên ngoài thuộc môi trường vĩ mô được thu thập từ bộ dữ liệu WEO của IMF, Tổng cục thống kê Việt Nam, WB.

Dữ liệu có cấu trúc dạng bảng và không cân bằng.

1.5. Đóng góp của luận án

Về mặt khoa học: Mô hình luận án được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết về các học thuyết kinh tế nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của ngân hàng; các yếu tố đặc trưng cho ngân hàng được sử dụng trong mô hình dựa trên khung phân tích CAMELS và bộ chỉ tiêu đo lường năng lực hoạt động của IMF, kế thừa từ các nghiên cứu trước luận án chọn lọc các nhân tố phù hợp với NHTM VN trong bối cảnh hội nhập. Từ đó, dựa trên lược khảo từ các nghiên cứu trước và tình hình thực tế của các NHTM VN, nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình hồi quy đo lường thực nghiệm thông qua chỉ số Lerner và Zscore xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến NLCT và ổn định của NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP. Dựa trên cơ sở lý thuyết về cạnh tranh, ổn định ngân hàng và kết quả ước lượng hồi quy làm cơ sở để đưa ra các kết luận. Kết quả này bổ sung tính vững cho các lập luận, nhận định và bằng chứng thực nghiệm về đo lường NLCT và mức độ ổn định NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP.

Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu xác định thực trạng kết quả hoạt động của các NHTM VN, có so sánh với hệ thống tài chính các nước thành viên trong CPTPP qua một số yếu tố vĩ mô, kết hợp với kết quả đo lường thực nghiệm NLCT và mức độ ổn định, từ đó xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho các NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP. Bên cạnh đó, luận án được thực hiện trên bộ dữ liệu thu thập trong giai đoạn 2010 – 2018, tiệm cận nhất với thời điểm CPTPP được kí kết ở Việt Nam. Luận án đưa ra các hàm ý chính sách được gợi ý trên cơ sở kết quả nghiên cứu cụ thể. Đây có thể là nguồn tham khảo hữu ích để các nhà hoạch định chiến lược xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao NLCT và có chiến lược ổn định NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra được mức độ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cũng như mức độ ổn định tài chính từ sự hiện diện của các NHNNg đối với với các ngân hàng nội địa. Từ đó, giúp các nhà quản trị ngân hàng có thể sử dụng kết quả nghiên cứu làm cơ sở tham khảo để xây dựng chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường mức độ ổn định ngân hàng, đồng thời dự đoán được các tình huống để có chiến lược ứng phó với thử thách và nắm bắt cơ hội mà các cam kết chung trong hiệp định CPTPP mang lại.

1.6. Kết cấu của luận án

Gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu

Chương 1 trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu chính của luận án, bao gồm: tính cần thiết của vấn đề nghiên cứu, tổng quan các nghiên cứu trước, khe hở nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đóng góp của của luận án, kết cấu của luận án.

Chương 2: Cơ sở lý luận và bằng chứng thực nghiệm liên quan

Chương 2 trình bày toàn bộ cơ sở lý thuyết về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu: tự do hóa tài chính, năng lực cạnh tranh và ổn định ngân hàng. Luận án cũng lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh, mức độ ổn định ngân hàng, tác động của cạnh tranh đến ổn định ngân hàng.

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Dựa trên mục tiêu nghiên cứu ở chương 1 và cơ sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu được trình bày ở chương 2, nội dung chương 3 trình bày dữ liệu và phương pháp nghiên cứu phù hợp để đo lường tác động của các yếu tố đến NLCT và mức độ ổn định của các NHTM VN. Cụ thể các bước đi từ việc xây dựng mô hình nghiên cứu, mô tả các biến độc lập và biến phụ thuộc đến thu thập và xử lý cơ sở dữ liệu thứ cấp của các NHTM VN. Cuối cùng luận án thực hiện các ước lượng và kiểm định cần thiết cho các hệ số hồi quy trong các mô hình đó.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Căn cứ vào các thao tác thực hiện hồi quy và kiểm định hệ số hồi quy của biến độc lập ở chương 3, chương 4 tiến hành trình bày kết quả hồi quy và các kiểm định chi tiết của các mô hình sử dụng để đo lường tác động của các yếu tố đến NLCT, mức độ ổn định của các NHTM VN. Bên cạnh đó, nghiên cứu tập trung thảo luận về dấu các hệ số hồi quy và biện giải kết quả trả lời các câu hỏi nghiên cứu được xác định từ mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Từ đó xác định những cơ hội và thách thức đối với các NHTM VN trong bối cảnh gia nhập CPTPP.

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách

Với kết quả nghiên cứu được thực hiện ở chương 3 và chương 4, nội dung chương 5 là toàn bộ các gợi ý về mặt chính sách của luận án liên quan năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của các NHTM VN trong bối cảnh hội nhập CPTPP nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách và quản trị ngân hàng xây dựng những chiến lược trong tương lai góp phần thúc đẩy hệ thống NHTM Việt Nam phát triển bền vững và ổn định hơn.