.615 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Thực Trạng Chất Lượng Tín Dụng Đối Với Ngành Công Nghiệp Hỗ Trợ Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Điểm Trung Bình Các Thang Đo Đánh Giá Về Quy Trình Tín Dụng Của Ngân Hàng -
Điểm Trung Bình Các Thang Đo Đánh Giá Về Dn Tham Gia Cụm Liên Kết Ngành -
Nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15 -
Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Đối Với Ngành Công Nghiệp Hỗ Trợ Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Cơ Sở Lý Thuyết Và Tổng Quan Nghiên Cứu
Xem toàn bộ 208 trang tài liệu này.
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu
Tất cả các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5. Hệ số KMO là 0,871 thoả mãn điều kiện 0,5 < KMO < 1. Kiểm định Barlett có sig = 0,000 < 0,5 chứng tỏ các biến quan sát trong từng nhân tố có quan hệ chặt chẽ với nhau. Eigenvalue là 58,674% và phương sai trích là 1,032 > 1. Hệ số Cronbach’s alpha của các biến quan sát trong từng nhân tố đều lớn hơn 0,6 và hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3 cũng cho thấy thang đo là đáng tin cậy. Tất cả đều cho thấy việc sử dụng phương pháp EFA là phù hợp. (Phụ lục 06)
Bảng 4.18: Các nhân tố được rút ra từ phương pháp phân tích nhân tố
Biến quan sát | Hệ số tương quan biến tổng | Cronbach’s alpha | |
CLKN &TĐQG (F1) | CLKN1: DN CNHT tạo nên chuỗi giá trị từ khâu cung cấp nguyên vật liệu sản xuất. | 0,456 | 0,855 |
CLKN2: DN CNHT tạo nên chuỗi giá trị sản phẩm tiêu dùng | 0,561 | ||
CLKN3: DN CNHT tham gia các Hiệp hội của ngành CNHT | 0,578 | ||
CLKN5: DN CNHT có thể là nhà cung cấp vật liệu thô, nhà sản xuất, nhà phân phối khi tham gia CLKN | 0,364 | ||
TĐQG1: DN CNHT có tham gia vào chi nhánh của mạng lưới TĐ ĐQG | 0,438 | ||
TĐQG4: DN CNHT tạo nên uy tín và thương hiệu khi tham gia vào TĐ ĐQG | 0,400 | ||
TĐQG5: DN CNHT hiểu rõ và nắm bắt kịp thời các hiệp định về kỹ thuật, các thoả thuận về marketing, việc hợp tác nghiên cứu, các chương trình phát triển hợp tác quản lý | 0,353 | ||
QLRR1: Có khả năng phát hiện sớm các RRTD | 0,585 | ||
QLRR2: Nắm bắt kịp thời và hiểu rõ các cơ chế, chính sách, các qui trình thực hiện các nghiệp vụ. | 0,712 | ||
QLRR3: Có năng lực phân tích và đo lường RRTD | 0,671 |
Biến quan sát | Hệ số tương quan biến tổng | Cronbach’s alpha | |
QLRR (F2) | QLRR4: Có kinh nghiệm và đạo đức trong nghiệp vụ quản lý RRTD | 0,597 | 0,823 |
QLRR5: Khả năng kiểm soát và phòng ngừa rủi ro của ngân hàng là tốt | 0,528 | ||
NLTC (F3) | NLTC1: Vốn tự có của DN CNHT | 0,341 | 0,717 |
NLTC2: Vốn điều lệ của DN CNHT | 0,619 | ||
NLTC3: Vốn vay ngân hàng của DN CNHT | 0,568 | ||
NLTC4: Khả năng trả nợ vốn vay ngân hàng của DN CNHT | 0,522 | ||
NLTC5: Lợi nhuận của hàng năm DN CNHT | 0,543 | ||
CSTD (F4) | CSTD1: Khi xây dựng CSTD đối với ngành CNHT luôn đáp ứng được tính thực tiễn | 0,584 | 0,697 |
CSTD2: CSTD rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của ngân hàng | 0,584 | ||
CSTD3: CSTD được quy định rất rõ ràng, cụ thể | 0,385 | ||
CSTD4: CSTD được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời khi có sự thay đổi về chính sách hỗ trợ nguồn vốn cho ngành CNHT | 0,436 | ||
KHCN (F5) | KHCN1: Chi phí đầu tư cho đổi mới và ứng dụng KHCN của DN CNHT phù hợp | 0,397 | 0,618 |
KHCN3: DN CNHT ứng dụng công nghệ một cách linh hoạt | 0,360 | ||
KHCN4: DN CNHT có sản phẩm ứng dụng KHCN đáp ứng với xu hương nội địa hóa và quốc tế hóa | 0,536 | ||
KHCN5: DN CNHT có sự liên kết với nước ngoài về đổi mới và ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh | 0,472 | ||
CSPT2: Có nhiều chính sách ưu đãi về nguồn vốn cho phát triển CNHT | 0,367 | 0,657 | |
CSPT3: Các chính sách ưu đãi về thuế cho DN CNHT | 0,528 |
Biến quan sát | Hệ số tương quan biến tổng | Cronbach’s alpha | |
CSPT (F6) | CSPT4: Có chính sách hỗ trợ cho các ngân hàng khi tham gia cung ứng vốn cho DN CNHT | 0,423 | |
CSPT5: Có cơ chế về hỗ trợ ngân hàng khi ngân hàng không thu hồi được nợ khi cho vay DN CNHT | 0,446 | ||
QTTD (F7) | QTTD1: QTTD được quy định một cách rõ ràng, chi tiết dễ hiểu, dễ thực hiện | 0,396 | 0,721 |
QTTD3: QTTD thể hiện sự logic, phù hợp với thực tiễn | 0,651 | ||
QTTD4: QTTD của NHTM đảm bảo an toàn theo quy định của NHNN | 0,567 | ||
KNQL (F8) | KNQL1: Nhà quản lý DN CNHT có trình độ chuyên môn về ngành sản xuất kinh doanh | 0,312 | 0,655 |
KNQL2: Nhà quản lý DN có đã từng làm vị trí quản lý điều hành DN CNHT | 0,549 | ||
KNQL3: Nhà quản lý DN có khả năng dự đoán xu thế phát triển ngành công nghiệp trong tương lai | 0,368 | ||
TTKH (F9) | TTKH1: Có nguồn thông tin đa dạng, đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng | 0,442 | 0,721 |
TTKH2: Nguồn thông tin để xử lý tín dụng là chính xác, đảm bảo độ tin cậy | 0,521 | ||
TTKH3: Bộ phận thu thập và xử lý thông tin làm việc hiệu quả | 0,673 | ||
PAKD (F10) | PAKD1: DN CNHT luôn có phương án kinh doanh hiệu quả | 0,312 | 0,647 |
PAKD3: Phương án kinh doanh của DN CNHT phù hợp với thực tiễn | 0,435 | ||
PAKD5: Phương án kinh doanh của DN CNHT đáp ứng với các mục tiêu, chiến lược phát triển CNHT của Chính phủ | 0,564 |
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu
Như vậy, kết hợp tất cả các thông tin liên quan đến hệ số Cronbach’s Alpha, hệ số KMO, kiểm định Barlett, Eigenvalue, tổng phương sai trích và hệ số tải nhân tố, ta thấy có 10 nhân tố được rút ra từ phương pháp phân tích nhân tố khám phá và được kí hiệu là F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 đủ điều kiện để được sử dụng trong các phân tích kế tiếp Các ký hiệu Fj này được diễn giải ý nghĩa như trong bảng 4.18.
Dựa vào bảng hệ số ma trận thành tố tại Phụ lục 6: kết quả nghiên cứu, ta có thể xây dựng được các phương trình hồi quy cho từng nhân tố từ F1 đến F10 như sau:
F5 0, 427KHCN1 0, 534KHCN 3 0, 401KHCN 4 0, 389KHCN 5
F6 0, 466CSPT 2 0, 471CSPT 3 0, 45CSPT 4 0, 512CSPT 5
F7 0, 582QTTD1 0, 578QTTD3 0, 457QTTD4
F8 0, 575KNQL1 0, 565KNQL2 0, 523KNQL3
F9 0, 468TTKH1 0, 525TTKH 2 0, 497TTKH 3
F10 0, 312PAKD1 0, 425PAKD2 0, 327PAKD3
Tất cả các hệ số đều lớn hơn 0 cho thấy các nhân tố biến động cùng chiều đối với nhau. Một sự tác động tích cực làm tăng một biến quan sát trong từng nhân tố đều làm tăng giá trị của từng nhân tố. (Phụ lục 06)
4.2.5. Kết quả hồi qui tuyến tính
Ma trận tương quan giữa các biến F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 được thể hiện ở bảng 4.19.
Bảng 4.19: Ma trận tương quan giữa các biến độc lập
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | |
F1 | 1 | 0,288 | 0,237 | 0,244 | 0,198 | 0,225 | 0,341 | 0,227 | 0,412 | 0,389 |
F2 | 0,288 | 1 | 0,457 | 0,498 | 0,237 | 0,324 | 0,115 | 0,418 | 0,294 | 0,305 |
F3 | 0,237 | 0,457 | 1 | 0,368 | 0,31 | 0,312 | 0,293 | 0,103 | 0,237 | 0,224 |
F4 | 0,244 | 0,498 | 0,368 | 1 | 0,31 | 0,411 | 0,257 | 0,346 | 0,275 | 0,123 |
F5 | 0,198 | 0,237 | 0,31 | 0,31 | 1 | 0,116 | 0,245 | 0,372 | 0,104 | 0,163 |
F6 | 0,225 | 0,324 | 0,312 | 0,411 | 0,116 | 1 | 0,471 | 0,222 | 0,179 | 0,452 |
F7 | 0,341 | 0,115 | 0,293 | 0,257 | 0,245 | 0,471 | 1 | 0,213 | 0,453 | 0,183 |
F8 | 0,227 | 0,418 | 0,103 | 0,346 | 0,372 | 0,222 | 0,213 | 1 | 0,226 | 0,342 |
F9 | 0,412 | 0,294 | 0,237 | 0,275 | 0,104 | 0,179 | 0,453 | 0,226 | 1 | 0,109 |
F10 | 0,389 | 0,305 | 0,224 | 0,123 | 0,163 | 0,452 | 0,183 | 0,342 | 0,109 | 1 |
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu
Hệ số tương quan giữa các biến F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 đều dương và nhìn chung không cao, biến động trong khoảng 0,1 đến 0,5 cho thấy mối tương quan khá thấp giữa các biến độc lập trong mô hình hồi qui tuyến tính do đó có dấu hiệu chứng tỏ không tìm thấy hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi qui sẽ được phân tích. Khi hồi qui mô hình tuyến tính, kết quả được tổng hợp trong bảng 4.20.
Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến F2, F3, F4, F6, F7, F10 có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Các hệ số hồi qui đều dương phản ánh rằng các biến F2, F3, F4, F6, F7, F10 có tác động cùng chiều đến biến phụ thuộc Y. Điều đó suy ra rằng nếu các biến độc lập này tăng lên thì biến phụ thuộc Y sẽ tăng, nghĩa là giả thuyết về việc các nhân tố này có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng tín dụng.
Các hệ số VIF ứng với các biến độc lập đều nhỏ hơn 10 cho thấy chưa tìm thấy hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình. Mức ý nghĩa của thống kê F nhỏ hơn 1% suy ra rằng mô hình nghiên cứu là phù hợp. Tất cả những điều này làm tăng tính tin cậy của kết quả nghiên cứu. (Phụ lục 06)
Bảng 4.20: Bảng thống kê kết quả hồi qui
Hệ số Beta | Hệ số Sig | VIF | |
Hằng số | -0,043 | 0,854 | |
F1 | 0,657 | 0,152 | 5,123 |
F2 | 0,026 | 0,000 | 3,124 |
Hệ số Beta | Hệ số Sig | VIF | |
F3 | 0,143 | 0,003 | 2,785 |
F4 | 0,136 | 0,035 | 6,867 |
F5 | 0,011 | 0,610 | 4,368 |
F6 | 0,116 | 0,021 | 2,135 |
F7 | 0,223 | 0,013 | 5,157 |
F8 | 0,356 | 0,451 | 4,123 |
F9 | 0,327 | 0,214 | 3,289 |
F10 | 0,189 | 0,000 | 4,372 |
Hệ số R2 hiệu chỉnh | 0,554 | ||
Mức ý nghĩa (Sig. F) | 0,000 |
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu
Như vậy các kết quả kiểm định đối với mô hình hồi quy đều đạt kết quả tốt, điều này cho thấy, việc xây dựng hàm hồi quy biểu diễn sự ảnh hưởng của các biến độc lập với biến phụ thuộc trong mô hình có độ tin cậy cao. Phương trình hồi quy được xây dựng dựa trên hệ số hồi quy đã hiệu chỉnh như sau:
CLTD = 0,026 *F2 + 0,116 *F6 + 0,136 *F4 + 0,143 *F3 + 0,189 *F10 + 0,223*F7
Chất lượng tín dụng = 0,026 *Quản lý rủi ro +0,116 *Chính sách phát triển +0,136 *Chính sách tín dụng +0,143 *Năng lực tài chính + 0,189 *Phương án kinh doanh +0,223 *Qui trình tín dụng.
Theo hàm hồi quy trên, nhân tố Năng lực Quản lý rủi ro tín dụng (F2) có ảnh hưởng cùng chiều đến chất lượng tín dụng và mức độ tác động là 0,026. Đây là mức độ tác động thấp nhất so với các nhân tố khác, cùng với kết quả nghiên cứu của Thomson và Strichkland (1990).
Nhân tố Chính sách phát triển CNHT (F6) có ảnh hưởng cùng chiều với chất lượng tín dụng và mức độ tác động là 0,116, kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Fali và Cộng sự (2018).
Nhân tố Chính sách tín dụng (F4) có mức độ ảnh hưởng dương và mức độ ảnh hưởng là 0,136, kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Văn Tuấn (2015).
Nhân tố Năng lực tài chính (F3) có mức độ ảnh hưởng là 0,143, kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Puga (2010), Liu và Cộng sự (1991); Guiliano và Cộng sự (1991), Combes và Cộng sự (2008).
Nhân tố Phương án kinh doanh của doanh nghiệp CNHT (F10) có mức độ tác động là 0,189, phù hợp với kết quả nghiên cứu của Luengo và Cộng sự (2012).
Nhân tố Quy trình tín dụng (F7) có mức độ ảnh hưởng cao nhất là 0,223, phù hợp với kết quả nghiên cứu của Natali Ikawidjaja và Cộng sự (2016), Nguyễn Văn Tuấn (2015).
4.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
4.3.1. Những kết quả đạt được
Qua quá trình thu thập dữ liệu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, tác giả nhận thấy hoạt động tín dụng đối với ngành CNHT trong thời gian qua đã đạt được những kết quả như sau:
Thứ nhất: Tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với ngành CNHT tăng lên: Giai đoạn 2011- 2020, tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với ngành CNHT của các NHTM Việt Nam có xu hướng tăng lên, năm 2011 là 8%, năm 2019 là 24%, sang năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 đã làm cho tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm xuống. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với ngành CNHT phù hợp với xu hướng phát triển chung của toàn ngành ngân hàng và đúng với chủ trương chính sách Nhà nước và của NHNN trong việc cung ứng nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho phát triển ngành CNHT. (Ngân hàng nhà nước 2011-2020), [45]
Thứ hai: Mức trích lập dự phòng RRTD đối với các khoản vay đối với doanh nghiệp CNHT được trích lập đầy đủ và kịp thời, xử lý rủi ro được đảm bảo: Giai đoạn 2011 – 2020, việc quản lý RRTD đối với các khoản vay đối với các doanh nghiệp CNHT đã được các NHTM Việt Nam rất chú ý, việc trích lập dự phòng RRTD đã tuân thủ theo đúng quy định của NHNN. (Ngân hàng nhà nước 2011-2020), [45]
Thứ ba: Tỷ lệ thu nhập từ lãi vay đối với các doanh nghiệp CNHT tăng lên trong giai đoạn 2011-2020. Để đạt được kết quả này, các NHTM Việt Nam đã có các chính sách tín dụng hợp lý, đảm bảo về quy trình cho vay, cũng như quản lý RRTD đối với các doanh nghiệp CNHT. (Ngân hàng nhà nước 2011-2020), [45]
100
Thứ tư: Hệ thống thông tin khách hàng đối với khách hàng vay vốn là doanh nghiệp CNHT tại các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 luôn được cập nhật và có thông tin chính xác. Để thực hiện tốt quy trình tín dụng thì không thể thiếu thông tin khách hàng. Thông tin khách hàng có thể thu được từ những hồ sơ lưu trong ngân hàng, từ phía những cán bộ tín dụng, từ phía khách hàng, từ các tổ chức tín dụng khác, từ trung tâm thông tin tín dụng CIC (Credit information center – CIC). Số lượng, chất lượng của thông tin khách hàng liên quan đến độ chính xác trong phân tích, nhận định thị trường và khách hàng để đưa ra những quyết định phù hợp. Theo xu hướng hiện nay các ngân hàng đều muốn xây dựng cho mình một ngân hàng điện tử để có thể đáp ứng nhanh, kịp thời mọi nhu cầu của khách hàng. Vì vậy khi thông tin càng đầy đủ, chính xác và toàn diện sẽ giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng giúp nâng cao chất lượng tín dụng. (Ngân hàng nhà nước 2011-2020), [45]
Thứ năm: Ngân hàng nhà nước và các NHTM đã có những chính sách tín dụng liên quan đến cơ cấu lại các khoản nợ; miễn, giảm và hạ lãi suất cho vay... để hỗ trợ cho các doanh nghiệp CNHT chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, để tạo nguồn cung vốn cho các NHTM, Ngân hàng nhà nước thực hiện giảm lãi suất tái cấp vốn xuống còn 4,0%/năm; điều chỉnh lãi suất tái chiết khấu xuống còn 2,5%/năm và điều chỉnh lãi suất cho vay qua đêm, cho vay bù đắp thiếu hụt vốn cho trong thanh toán bù trừ xuống 5%/năm. Ngân hàng nhà nước cũng đã điều chỉnh lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ OMO xuống 2,5%/năm. Về cho vay đối với các doanh nghiệp, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của ngân hàng đối với khách hàng vay, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh xuống 4,5%/năm.
Thứ sáu: Các quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp CNHT tại các NHTM Việt Nam trong thời gian qua được thực hiện rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp và đảm bảo yêu cầu. Việc thực hiện quy trình tín dụng chặt chẽ thể hiện ở các khâu trước, trong và sau khi thực hiện hồ sơ tín dụng. Khi quy trình tín dụng chặt chẽ sẽ hạn chế được các rủi ro có thể xảy ra đối với các NHTM khi thực hiện cho vay đối với các doanh nghiệp CNHT.
Thứ bảy: Năng lực quản lý RRTD của các NHTM trong thời gian qua không ngừng tăng lên. Ngành CNHT là ngành đặc trưng của ngành Công nghiệp, do đó đối với các nhà quản lý RRTD của các NHTM khi quản lý các khoản cho vay đối với doanh nghiệp CNHT đòi hỏi năng lực quản lý cao, sự am hiểu sâu sắc về mặt kỹ thuật và chuyên môn có liên quan đến ngành CNHT nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn trong quản lý RRTD.