Dưới 1 năm | Từ 1 năm đến dưới 5 năm |
Từ 5 năm trở lên |
Có thể bạn quan tâm!
-
Giải Pháp Về Chế Độ Giám Sát Và Báo Cáo Về Rủi Ro Và Vốn -
Nghiên Cứu Tiếp Tục Hoàn Thiện Hệ Thống Văn Bản Chính Sách Hướng Dẫn Triển Khai Basel Ii -
Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ ICAAP của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - 24 -
Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ ICAAP của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - 26
Xem toàn bộ 212 trang tài liệu này.
3. Phần 2 - Câu hỏi trắc nghiệm về Khung ICAAP tại VietinBank
3.1. Điều kiện triển khai ICAAP
Câu hỏi 1: Đề nghị Ông/Bà cho biết mức độ quan tâm của quản lý cấp cao, các Hội đồng, Ủy ban và bộ phận có liên quan trong việc triển khai ICAAP trong VietinBank?
Mức độ quan tâm | |||||
Rất không quan tâm | Không quan tâm | Bình thường | Quan tâm | Rất quan tâm | |
Hội đồng quản trị | |||||
Ban kiểm soát | |||||
Ban điều hành | |||||
Bộ phận kinh doanh | |||||
Bộ phận tuân thủ, pháp chế | |||||
Bộ phận quản lý rủi ro | |||||
Bộ phận tài chính kế toán | |||||
Bộ phận chuyên trách về ICAAP | |||||
Bộ phận công nghệ thông tin | |||||
Bộ phận kiểm toán nội bộ |
Câu hỏi 2: Nếu đã triển khai hoặc đang nghiên cứu triển trai, đề nghị Ông/Bà cho biết một số nội dung sau
- Về mặt chiến lược: …………………………………………………………..
- Về mặt cơ cấu tổ chức:………………………………………………………
- Về mặt văn hóa doanh nghiệp :…….………………………………………..
- Về mặt hạ tầng CNTT:………………………………………………………
- Về mặt con người:…………………………………………………………...
- Về mặt truyền thông, đào tạo:………………………………………………. Câu hỏi 3: Đề nghị Ông/Bà cho biết vai trò của quản lý cấp cao, các Hội đồng,
Ủy ban và bộ phận có liên quan trong việc triển khai ICAAP trong VietinBank?
Vai trò | |
Hội đồng quản trị | |
Ban kiểm soát | |
Ban điều hành | |
Bộ phận kinh doanh | |
Bộ phận tuân thủ, pháp chế | |
Bộ phận quản lý rủi ro | |
Bộ phận tài chính kế toán | |
Bộ phận chuyên trách về ICAAP (nếu có) | |
Bộ phận công nghệ thông tin | |
Bộ phận kiểm toán nội bộ |
Ghi chú: Vai trò cụ thể có thể không giới hạn ở các vai trò sau đây: (i) chỉ đạo, định hướng, giám sát; (ii) phê duyệt, ban hành quy định nội bộ; (iii) tổ chức triển khai thực hiện trực tiếp;
(iv) cung cấp thông tin, dữ liệu đầu vào; (v) xây dựng mô hình, công cụ tính vốn…; (vi) kiểm tra tuân thủ quy định pháp luật; (vii) phản biện, rà soát, kiểm nghiệm kết quả; (viii) kiểm soát, đánh giá độc lập; (ix) kiểm toán độc lập, (x) lập và gửi báo cáo ICAAP…
3.2. Nội dung triển khai ICAAP
Câu hỏi 1: VietinBank đã triển khai quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) chưa?
Chưa thực hiện
Đang nghiên cứu triển khai
Đã triển khai
Câu hỏi 2: Đề nghị Ông/Bà cho biết ý kiến của mình về triển khai ICAAP tại VietinBank
Triển khai ICAAP | |||||
Rất không đồng ý | Không đồng ý | Bình thường | Đồng ý | Rất đồng ý | |
VietinBank đã ban hành đầy đủ quy định, quy trình nội bộ về ICAAP | |||||
VietinBank đã ban hành đầy đủ quy trình/hướng dẫn cụ thể để đo lường rủi ro trọng yếu | |||||
VietinBank đã tích hợp, quản lý toàn diện các loại hình rủi ro | |||||
VietinBank đã ứng dụng hiệu quả kết quả đánh giá mức độ đầy đủ vốn vào công tác quản trị, điều hành, xây dựng kế hoạch kinh doanh. | |||||
VietinBank thường xuyên thực hiện rà soát, tự đánh giá quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn. | |||||
VietinBank đã thực hiện đầy đủ việc kiểm toán nội bộ đối với đánh giá nội bộ về mức đủ vốn. | |||||
Chiến lược kinh doanh hàng năm và trung hạn được xây dựng đã tính đến các mục tiêu rủi ro |
Câu hỏi 3: Đề nghị anh/chị cho biết các văn bản chính sách về Khung quản trị rủi ro tổng thể tại VietinBank
Có | Không | Tóm lược nội dung văn bản | |
Khung quản lý rủi ro hoạt động | |||
Khung quản lý rủi ro tín dụng |
Khung quản lý rủi ro thị trường | |||
Khung quản lý rủi ro thanh khoản | |||
Khung quản lý rủi ro tập trung | |||
Khung quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng | |||
Khung quản lý rủi ro danh tiếng | |||
Khung quản lý rủi ro chiến lược |
Câu hỏi 4: Đề nghị anh/chị cho biết VietinBank có tính toán vốn yêu cầu cho các loại hỉnh rủi ro sau không?
Có | Không | Phương pháp đo lường | |
Rủi ro hoạt động | |||
Rủi ro tín dụng | |||
Rủi ro tích hợp | |||
Rủi ro thị trường | |||
Rủi ro thanh khoản | |||
Rủi ro tập trung | |||
Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng | |||
Rủi ro danh tiếng | |||
Rủi ro chiến lược |
Câu hỏi 5: Đề nghị anh/chị cho ý kiến của mình về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lượng hóa rủi ro tại VietinBank
Rất không đồng ý | Không đồng ý | Bình thường | Đồng ý | Rất đồng ý | |
VietinBank đã ban hành đầy đủ các quy trình tổng hợp rủi ro |
Quy trình tổng hợp rủi ro có quy định về lượng hóa rủi ro | |||||
Quy trình tổng hợp rủi ro có quy định lượng hóa dữ liệu | |||||
VietinBank đã có phân công trách nhiệm trong tổng hợp rủi ro | |||||
VietinBank đã ban hành quy định về chất lượng dữ liệu trong quá trình tổng hợp rủi ro |
Câu hỏi 6: VietinBank có thực hiện giao chỉ tiêu/phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh không?
Có thực hiện
Không thực hiện
Không có kế hoạch triển khai
Nếu có thực hiện phân bổ vốn hoặc có kế hoạch triển khai, đề nghị Ông/Bà cho biết phương pháp phân bổ vốn tại VietinBank như thế nào?
……………………………………………………………………………………
Câu hỏi 7: VietinBank đang thực hiện đo lường hiệu quả sử dụng vốn theo tiêu chuẩn nào?
……………………………………………………………………………………
Câu hỏi 8: VietinBank có hệ thống/công cụ hỗ trợ tính tài sản có rủi ro không?
Không. Hiện tại sử dụng excel.
Có hệ thống riêng để tính tài sản có rủi ro.
Đang/Có kế hoạch xây dựng hệ thống tính tài sản có rủi ro. Hiện vẫn sử dụng excel.
Câu hỏi 9: Việc đánh giá mức độ đầy đủ vốn được VietinBank sử dụng trong công tác nào?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 10: VietinBank đã thực hiện kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) trong
đo lường các loại rủi ro chưa?
Chưa thực hiện
Đang nghiên cứu triển khai (đang xây dựng mô hình, thu thập dữ liệu …)
Đã triển khai. Ghi rõ phương pháp sử dụng
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu hỏi 11: VietinBank xây dựng kịch bản khi thực hiện kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) tương ứng với từng loại rủi ro như thế nào?
Có thực hiện | Không thực hiện | Bộ phận thực hiện stress test | Cách xây dựng kịch bản | Mô tả ngắn gọn kịch bản | |
Rủi ro tín dụng | |||||
Rủi ro thị trường | |||||
Rủi ro hoạt động | |||||
Rủi ro thanh khoản | |||||
Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng | |||||
Rủi ro tập trung | |||||
Rủi ro chiến lược | |||||
Rủi ro danh tiếng | |||||
Rủi ro khác |
Câu hỏi 12: VietinBank có thực hiện báo cáo đánh giá mức độ đầy đủ vốn không?
Có Không
Nếu có, báo cáo này được gửi những bộ phận nào? Hội đồng quản trị
Ban điều hành
Bộ phận kinh doanh Bộ phận tuân thủ
Bộ phận quản lý rủi ro
Câu hỏi 13: Kết cấu hồ sơ ICAAP của VietinBank bao gồm những nội dung nào sau đây?
Rủi ro trọng yếu
Lượng vốn nắm giữ cho các rủi ro
Mức độ đầy đủ vốn hiện tại để hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng Tóm tắt về quy trình quản trị ICAAP
Nội dung khác. Ghi rõ: ………………………………………………….
Câu hỏi 14: Những khó khăn VietinBank gặp phải trong việc triển khai ICAAP?
Tình trạng khó khăn | |||||
Rất khó khăn | Khó khăn | Bình thường | Ít khó khăn | Không có khó khăn | |
Quan điểm triển khai và sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao | |||||
Hệ thống dữ liệu, hạ tầng công nghệ | |||||
Mô hình, công cụ đo lường rủi ro, tính toán vốn | |||||
Chi phí triển khai, ứng dụng | |||||
Nhân sự | |||||
Hướng dẫn của NHNN |
Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Anh/chị./.
Phụ lục 2:
PHIẾU PHỎNG VẤN VỀ KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN (ICAAP) TẠI VIETINBANK
1. Thông tin về Phiếu phỏng vấn
Tôi tên là Lê Thanh Tùng, hiện là nghiên cứu sinh của Học viện Ngân hàng. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu của mình, kính mong các anh (chị) dành chút thời gian quý báu trả lời các câu hỏi dưới đây. Mục đích của khảo sát này nhằm đánh giá về Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Câu trả lời của anh/chị sẽ được bảo mật, không chia sẻ với bên thứ ba. Rất mong sự hợp tác của Quý anh/chị.
Bảng hỏi được chia thành 2 phần, cụ thể như sau: Phần 1: Thông tin cá nhân; Phần 2: Câu hỏi phỏng vấn về Khung ICAAP tại VietinBank
2. Thông tin cá nhân
(Chỉ phục vụ cho mục đích phân loại đối tượng khảo sát và được bảo mật) Câu hỏi 1: Anh/Chị vui lòng cho biết các thông tin cá nhân dưới đây
- Độ tuổi | 22 - 30 | 31-40 |
41-50 | 51-60 | |
- Trình độ học vấn | Đại học | Sau đại học |
- Nghiệp vụ chính mà anh/chị từng công tác tại ngân hàng | Tín dụng | Tài trợ thương mại |
Kinh doanh vốn | Quản lý rủi ro | |
Kế toán | Kiểm tra kiểm soát | |
Nhân sự | Nhân sự | |
- Vị trí công việc của Anh/Chị | Lãnh đạo cấp cao (Giám đốc/Phó Giám đốc Khối trở lên) | Lãnh đạo cấp trung (Trưởng/phó Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC) |
Quản lý (Tổ trưởng, trưởng nhóm nghiệp vụ tại TSC) | Chuyên viên |