Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ ICAAP của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Anh

[1] Asian Markets (2004), Basel II: The Taiwanese Effect, Global Association Of Risk Professionals

[2] Amanda Driscoll, Jonathan Morris (2001), Stepping Out: Rhetorical Devices and Culture Change Management in the UK Civil Service, Public administration, Volume79, Issue4, Pages 803-824.

[3] BIDV (2017), Chương trình đào tạo chuyên sâu về Quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ

[4] Bafin (2012) Mindestanforderungen an das Risikomanagement MaRisk

[5] Banks of the Republic of Kosovo (2016), ICAAP – Internal capital adequacy assessment process

[6] Blaha và cộng sự (2008), ICAAP - a Central Pillar of Basel II

[7] Basel Committee on Banking Supervision (2009), Range of practices and issues in economic capital frameworks, Bank for International Settlement

[8] Basel Committee on Banking Supervision (Nov, 2008), Range of practices andissues in economic capital modelling, Bank for International Settlement

[9] Basel Committee on Banking Supervision (May, 2009), Principles for sound stress testing practices and supervision – final paper, Bank for International Settlement

[10] Basel Committee on Banking Supervision (May, 2006), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlement

[11] Basel Committee on Banking Supervision (January, 2013), Principles for effective risk data aggregation and risk reporting, Bank for International Settlement

[12] Basel Committee on Banking Supervision (August, 2008), Range of practices and issues in economic capital modelling, Bank for International Settlement

[13] Basel Committee on Banking Supervision (August, 2008), Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Bank for International Settlement

[14] Basel Committee on Banking Supervision (2015), Corporate governance principles for banks, Bank for International Settlement

[15] Bromiley, P., McShane, M., Nair, A., & Rustambekov, E. (2015). Enterprise Risk Management: Review, Critique, and Research Directions. Long Range Planning, 48(6), 265-276. doi:10.1016/j.lrp.2014.07.005

[16] Blaschke W., M. Jones, G. Majinoni and S. Peria (2001), “Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences”. IMF Working Papers, 01/88

[17] Central Bank of Nigeria (2013), Guidance Notes on Supervisory Review Process

[18] Central Bank of Trinidad and Tobago (2020), ICAAP Guideline

[19] Chapelle và các cộng sự (2005), Measuring and managing operational risk in the financial sector: An integrated framework

[20] Central bank of Cryprus (2008), Guidelines to credit institutions on the internal capital adequacy assessment process – ICAPP

[21] Danske Bank Group (2014), Risk management

[22] David Begg, Standley Fischer, Rudige Darnbusch (2005), Economics, 8th Edition, McGraw Hill Education, UK

[23] Džodžo Miodrag (2016), Stress Testing Tool in Banking Risk Management

– an Evidence from Serbia, EA, Vol. 49, No. 3-4, 20-24

[24] De Koker (2006), “Money laundering control and suppression of financing of terrorism: Some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion”, Journal of Financial Crime, vol. 13, no. 1.

[25] Deloitte Malta (2016), ICAAP and ILAAP in the SREP framework

[26] Edgar Meister: Pillar 2 in Basel II - supervisory implications and implementation in Germany Presentation by Mr Edgar Meister, Member of the Executive Board of the Deutsche Bundesbank, at a seminar at the Bank of Russia “The supervisory implications of Basel II”, Moscow, 20 April 2005

[27] European central bank (2020), ECB report on banks’

ICAAP practices

[28] European Cantral Bank (2018), ECB Guide to the internal capital adequacy assessment process (ICAAP)

[29] FSB. (2013). Principles for An Effective Risk Appetite Framework. Financial Stability Board, http://www.fsb.org/ wp-content/uploads /r_1311 18 .pdf

[30] Financial Services Commission (2009) Basel II: Pillar 2 - The ICAAP & The SREP, Guidance Note

[31] Joël Bessis (2015), Risk Management in Banking, 4th Edition

[32] Gazprombank, 2015, ICAAP Repor

[33] Gray, S., Mirkovic, A. and Ragunathan, V. (2006). The Determinants of Credit Ratings: Australian Evidence. Australian Journal of Management Vol 31, Issue 2, 2006;

[34] Hungarian Financial Supervisory Authority (2007) Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) - Guidelines for Supervised Institutions

[35] Hennie Van Greuning và Sonja Brajovic Bratanovic (2003), Analyzing and managing banking risk

[36] Kjersti Aas và Giovanni Puccetti (2014), Bounds on total economic capital: the DNB case study

[37] KPMG (2011), ICAAP in Europe, KPMG

[38] Kristian K. (2010), “The role of Capital in Banks” Journal of Banking and finance

[39] Kevin Taylor-Sakyi (2016), Big Data: Understanding Big Data

[40] International Monetary Fund, 2012, Macrofinancial Stress Testing - Principles and Practices, https://www.elibrary.imf.org/view/journals

/007/2012/068/article-A001-en.xml

[41] Nadler (1970), How is your organizational health?

[42] Nedbank Group (2020), Pillar 3 risk and capital management report

[43] Nijathaworn, B., 2009, “Risk Management and Pillar II Implementation”,

BIS Review, 56

[44] Maybank (2012), BASEL II Pillar 3 Disclosure, annual report

[45] Michael D. Jennings (2000), Gap analysis: concepts, methods, and recent results, Landscape Ecology 15: 5–20

[46] McLagan, P. A. & Suhadolnik, D. (1989). Models for HRD practice. Alexandria, VA: American Society for Training and Development.

[47] McKay, J. and Marshall, P. (2001), "The dual imperatives of action research", Information Technology & People, Vol. 14 No. 1, pp. 46-59

.https://doi.org/10.1108/09593840110384771.

[48] Monetary Authority of Singapore (2017), annual report

[49] Mashooque A. Memon và cộng sự (2017), Big Data Analytics and Its Applications, Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC), Print ISSN: 2516-0281, Online ISSN: 2516-029X, pp. 45-54, 1(1), DOI: 10.33166/AETiC.2017.01.003, October 1, 2017

[50] Moix, Pierre Yves (2001), The Measurement of Market Risk

[51] OFSI (2010), Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for Deposit-Taking Institutions

[52] Oesterreichische Nationalbank và Austrian Financial Market Authority (2006) Guidelines on Bank-Wide Risk Management Internal Capital Adequacy Assessment Process

[53] Slovenia bank (2010), ICAAP Slovenia Guideline

[54] Shane Green, 2017, Culture Hacker.

[55] Sonja Pfetsch, Thomas Poppensieker, Sebastian Schneider, Diana Serova (2011), Mastering ICAAP - Achieving excellence in the new world of scarce capital, McKinsey & Company

[56] Thomas P. Fitch (2006), Dictionary of Banking Terms

[57] R.S Raghavan (2006), Integrated Enterprise Risk Management: From Process to Best Practice, Modern Economy, Vol.5 No.4, April 18, 2014

[58] Rosaria Cerrone (2015), Does Regulatory Pressure Affect ICAAP and Banks’ Risk Management? The European Experience, The Capco Institute Journal of Financial Transformation

[59] Rosaria Cerrone và Michele Maria Madonna (2012), Risk management and Pillar II: implementing ICAAP in Italian Credit Cooperative Banks, journal if finance transformation, vol.35, pp.71-79. ISSN: 1755-361

[60] Reserve bank of Zimbabwe (2011), Technical Guidance on the Implementation of the Revised Capital Adequacy Framework in Zimbabwe

[61] Resti, A 2008, Pillar II in the New Basel Accord, The Challenge of Economic Capital, Incisive Media 2008.

[62] Pilková, A and s, P (2011), ICAAP - challenges and opportunities for Slovak commercial banks. In Balancing Corporate Success and Social Good: Building Capabilities for Sustainable Global Business, 12th intern. Conference (pp. 1304-1313)

[63] Victoria STANCIU, Eden ALI (2010), designing and implamenting ICAAP process, Ştiinţe Economice

[64] Oralce (2009), PeopleSoft Enterprise Risk Management 9.1 PeopleBook

[65] Resti, A (2008), Pillar 2 in the New Basel Accord, The Challenge of Economic Capital, Incisive Media 2008

[66] The World Bank Group (2018), BASEL II Pillar II Practice Study

[67] Woschnagg, E. (2008), ICAAP Implementation in Austria’s Major Banks, Financial Stability Report, Vol 16, pp. 96-107

Tài liệu Tiếng Việt

[68] Lê Công (2017), Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Áp dụng basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam: Cơ hội - thách thức và lộ trình thực hiện, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, trang 59

[69] Lê Thị Lợi, (2016), Quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) và những áp dụng trong ngành Ngân hàng Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, số 1/2016

[70] Nguyễn Thùy Dương và cộng sự (2019), Ứng dụng quy trình đánh giá mức độ đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP) tại các ngân hàng thương mại theo Basel II, Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, mã số ĐTNH019/17, NHNN.

[71] Nguyễn Thùy Dương và Đỗ Thu Hằng (2017), Thực trạng triển khai quy trình đánh giá đầy đủ vốn nội bộ của ngân hàng thương mại Việt Nam theo Basel 2 và những gợi ý chính sách trong thời gian tới, https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh

[72] Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Bích Ngân (2018), Quy trình đánh giá đầy đủ vốn nội bộ theo Basel của ngân hàng thương mại, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 198 – tháng 11/2018

[73] Nguyễn Đức Trung (2011) Đề tài Đảm bảo an toàn hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở áp dụng hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel

[74] Phan Hữu Việt (2017), Tình hình triển khai Basel II tại Việt Nam từ giữa năm 2014 đến nay: khó khăn, thách thức và giải pháp trong thời gian tới, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Áp dụng basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam: Cơ hội - thách thức và lộ trình thực hiện, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, trang 51.

[75] Phùng Đức Quyền (2013), Kiểm tra độ ổn định của các NHTM lớn tại Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học.

[76] Toronto Crentre (2017), Basel II, ICAAP và SREP, Dự án Tăng cường năng lực Thanh tra, giám sát ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam.

[77] https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-thong-qua-dinh-huong- Chien-luoc-phat-trien-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045-va- Ke-hoach-Kinh-doanh-Trung-han-2021-2023-20201223185636.html

Phụ lục 1:

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ

TẠI VIETINBANK

1. Thông tin về Phiếu khảo sát

Tôi tên là Lê Thanh Tùng, hiện là nghiên cứu sinh của Học viện Ngân hàng. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu của mình, kính mong các anh (chị) dành chút thời gian quý báu trả lời các câu hỏi dưới đây. Mục đích của khảo sát này nhằm đánh giá Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Câu trả lời của anh/chị sẽ được bảo mật, không chia sẻ với bên thứ ba. Rất mong sự hợp tác của Quý anh/chị.

Bảng hỏi được chia thành 2 phần, cụ thể như sau: Phần 1(Thông tin cá nhân);Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Khung ICAAP tại VietinBank.

2. Phần 1 - Thông tin cá nhân

(Chỉ phục vụ cho mục đích phân loại đối tượng khảo sát và được bảo mật) Câu hỏi 1: Anh/Chị vui lòng cho biết các thông tin cá nhân dưới đây

- Họ và tên của anh/chị:


- Độ tuổi	 22 - 30	 31-40
- Độ tuổi	 41-50	 51-60
- Trình độ học vấn	 Đại học	 Sau đại học
- Nghiệp vụ chính mà anh/chị từng công tác tại ngân hàng	 Tín dụng	 Tài trợ thương mại
	 Kinh doanh vốn	 Quản lý rủi ro
	 Kế toán	 Kiểm tra kiểm soát
	 Nhân sự	 Nhân sự
- Vị trí công việc của Anh/Chị	 Lãnh đạo cấp cao (Giám đốc/Phó Giám đốc Khối trở lên)	 Lãnh đạo cấp trung (Trưởng/phó Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC)
- Vị trí công việc của Anh/Chị	 Quản lý (Tổ trưởng, trưởng nhóm nghiệp vụ tại TSC)	 Chuyên viên