66. Phan Đình Thế (1999), Đổi mới phương pháp quản lý tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
67. Lê Đức Thọ (2005), Hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
68. Nguyễn Hữu Thuỷ (1996), Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nước ta trong giai đoạn hiện nay, Luận án phó tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
69. Đỗ Thị Thủy (2007), Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong điều kiện mới, Công trình nghiên cứu khoa học, Học viện Tài chính, Hà Nội.
70. Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh
doanh Ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội.
71. Nguyễn Văn Tiến (2002), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội.
72. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,
Nxb Thống kê, Hà Nội.
73. Đặng Minh Trang (2005), Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp, Nxb Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.
74. Phạm Quang Trung (2000), Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
75. Đào Minh Tú (2001), Đổi mới chính sách tín dụng theo cơ chế thị trường nhằm góp phần đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
76. Lê Văn Tư, Nguyễn Quốc Khanh (1999), Một số vấn đề về chính sách tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội.
77. Lê Thị Xuân (2002), Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội.
Tài liệu tiếng Anh
78. Agu, Osmond Chigozie1 and Basil Chuka Okoli (2013), Credit Management and Bad Debt In Nigeria Commercial Banks - Implication For development, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR- JHSS), 12 (3), pp 47-56, www.Iosrjournals.Org.
79. Chimerine, L. (2008), The Economic and Financial Crisis in Asia, http://www.econstrat.org/lcifas.htm, December.
80. Davies A. Kearns M. (1992), Banking Operations: UK Lending and International Business,New York, Pitman.
81. De Juan A. (2008), Does Bank Insolvency Matter? And How to go About it, http://www.worldbank/org/finance/cd-rom/library/docs/ dejuan6/deju600d.htm on 1, November.
82. Donald R. Chamber, Nelson J. Lacey (1999), Modern corporate Finance: Theory and practice, Addison - Wesley, New York.
83. Felicia Omwunmi Olokoyo (2011), "Determinants of Commercial Banks’Lending Behavior in Nigeria", International Jounal of Financial Research, Vol.2, No.2.
84. Gil-Diaz, F. (2008), "The Origin of Mexico’s 1994 Financial Crisis",
http://www.cato.org/pubs/journal/cj, on 28 November.
85. Goodhart, C.A.E. (1998), The Central Bank and Financial System, London, McMillan press Ltd.
86. Glen Bullivant (2010), Credit Management, Grower Publishing Ltd.
87. N. Grace (2012), The effect of credit risk management on the financial performance of commercial banks in Kenya, England.
88. Hefferman, S. (1996), Modern Banking in Theory and Practice, John Wiley and Sons Ltd, England.
89. Herrero, A.G. (2003), Determinants of the Venezuelan Banking Crisis of the Mid 1990s: An Event History Analysis, Banco de Espana.
90. Heinz Riehl, Rita M.Rodriguez (1983), Foreign Exchange anh Money Market - Managing Foreign and Domestic Currency Operations, McGraw- Hill Book Company.
91. Hooks, L.M. (1994), Bank Failures and Deregulation in the 1980s, Garland Publishing Inc, New York and London.
92. Hussey, J.; Hussey, R. - Business Research (1997), A Practical Guide for Undergraduate and Post Graduate Students, New York, McMillan Press.
93. Joseph F. Sinkey, JR (1998), Commercial bank Financial Managemant, Prentice Hall, New York.
94. Kane, E.J.; Rice, T. (1998), Bank Runs and Banking Policies: Lessons for African Policymaker, (Chưa xuất bản).
95. Kolb, R.W. (1992), The Commercial Bank Management Reader, Florida, Kolb publishing Company.
96. KPMG (2009), Never again? Risk management in banking beyond the credit crisis, New York.
97. Leonardo Gambacorta, Paolo Emilio Mistrulli (2002), Bank Capital and Lending Behavior: Emprical Evidence for Italia, IMF Working Paper.
98. Lepus, S. (2004), Bets Practices in Strategic Credit Risk Management, SAS, USA.
99. Maurice D.Levi (1996), Internation Finance - The Markets&Financial Management of Multinational Business, McGraw- Hill, Inc.
100. Marrison, C. (2002), Fundamentals of Risk Management, New York, Mcmilan Press.
101. Miller, R. (2008), "The Importance of Credit Risk Management", http://www.riskglossary.com, on 28 December.
102. M.O.Odedokun (1987), Fungibility and effectiveness of selective credit policies: evidence from nigerian data, The Developing Economies, XXV-3.
103. Pilbean, K.S. (1998), International Finance, London Macmillan Business.
104. Rivere - Batiz, F.L.and Rivera-Batiz, L. (1994), International Finance and Open Economy Macroeconomics, Maxwell MacMillan.
105. Samuel Hymore Boahene (2012), "Julius Dasah, Samuel Kwaku Agyei, Credit Risk and Profitability of Selected Banks in Ghana", Research Journal of Finance and Accounting, www.iiste.org, 3 (7).
106. Stephan Cowan, Glen Bullivant, Robert addlestone, Effective credit control & debt recovery handbook, Tottel Publisher.
107. Sam N. Basu, Harold L. Rolfes Jr (1995), Strategic credit management,
Wiley Publishing, Guernsey, GY, United Kingdom.
108. Tay, L.T. (1991), Methods of Optimal Risk Management, New York, Pitman.
109. The Word Bank (2001), Vietnam economic monitor, Viet Nam.
110. The World Bank (2003), Global Development Finance 2003, Striving for Stability in Development Finance.
111. The World Bank and Korea (2003), Partners In Economic Recovery, East Asia and Pacific Region.
PHỤ LỤC
Phụ lục 1
ĐỒ THỊ THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC NHÂN TỐ
( Trích từ kết quả chạy Eviews 6.0)
-Nhân tố Hệ số rủi ro tín dụng(CRF)
-Nhân tố Hiệu quả sử dụng vốn ( EUC )
-Nhân tố Vòng quay vốn tín dụng (TOC)
-Nhân tố Hệ số thu nợ (ROD)
-Nhân tố Tỷ lệ nợ xấu (NPL)
Phụ lục 2
THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN ( Trích từ Eviews 6.0)
CRF | EUC | TOC | ROD | NPL | PGCS | |
Mean | 0.675422 | 0.648234 | 0.414026 | 1.218573 | 0.025637 | 0.292913 |
Median | 0.835600 | 0.786475 | 0.182290 | 0.868925 | 0.018985 | 0.258950 |
Maximum | 1.078020 | 0.989080 | 0.994723 | 4.805670 | 0.069800 | 1.254080 |
Minimum | 0.013940 | 0.038260 | 0.014671 | 0.112520 | 0.009504 | -0.918440 |
Std. Dev. | 0.352379 | 0.335233 | 0.400658 | 0.933134 | 0.015915 | 0.467545 |
Skewness | -0.995581 | -1.014751 | 0.569023 | 2.119932 | 1.188648 | -0.461190 |
Kurtosis | 2.231147 | 2.237578 | 1.408601 | 6.906556 | 3.582759 | 4.326460 |
Jarque-Bera | 11.38966 | 11.75041 | 9.569248 | 83.09406 | 14.97786 | 6.525700 |
Probability | 0.003363 | 0.002808 | 0.008357 | 0.000000 | 0.000559 | 0.038279 |
Sum | 40.52530 | 38.89402 | 24.84155 | 73.11440 | 1.538190 | 17.57478 |
Sum Sq. Dev. | 7.326096 | 6.630494 | 9.471071 | 51.37363 | 0.014944 | 12.89730 |
Observations | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Giải Pháp Hoàn Thiện Quy Chế, Thủ Tục Cho Vay, Các Khâu Trong Quy Trình Cho Vay -
Nhóm Các Giải Pháp Hỗ Trợ Để Tăng Hiệu Quả Tín Dụng Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Quảng Nam -
Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - 14 -
Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - 16 -
Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - 17
Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.
Phụ lục 3
KẾT QUẢ HỒI QUI
( Trích từ kết quả chạy Eviews 6.0)
Dependent Variable: PGCS Method: Least Squares Date: 08/21/14 Time: 07:16 Sample: 2001 2060
Included observations: 60
Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob. | |
C | 0.338502 | 0.167854 2.016644 | 0.0487 |
CRF | -0.482811 | 0.133456 -3.617744 | 0.0007 |
EUC | 0.363856 | 0.136988 2.656109 | 0.0104 |
ROD | 0.180434 | 0.053201 3.391526 | 0.0013 |
TOC | 0.501275 | 0.113931 4.399819 | 0.0001 |
NPL | -14.93047 | 3.141292 -4.752970 | 0.0000 |
R-squared | 0.500493 | Mean dependent var | 0.292913 |
Adjusted R-squared | 0.454242 | S.D. dependent var | 0.467545 |
S.E. of regression | 0.345401 | Akaike info criterion | 0.806417 |
Sum squared resid | 6.442296 | Schwarz criterion | 1.015852 |
Log likelihood | -18.19252 | Hannan-Quinn criter. | 0.888339 |
F-statistic | 10.82131 | Durbin-Watson stat | 2.292866 |
Prob(F-statistic) | 0.000000 |
Phụ lục 4
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SỐ THAY ĐỔI
(Trích từ kết quả chạy Eviews)
Heteroskedasticity Test: White
0.514660 | Prob. F(20,39) | 0.9430 | |
Obs*R-squared | 12.52894 | Prob. Chi-Square(20) | 0.8967 |
Scaled explained SS | 29.11790 | Prob. Chi-Square(20) | 0.0855 |
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 08/21/14 Time: 07:17 Sample: 2001 2060
Included observations: 60
Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |
C | -0.212441 | 0.498600 | -0.426074 | 0.6724 |
CRF | -0.655100 | 0.746334 | -0.877757 | 0.3855 |
CRF^2 | 1.215003 | 0.649336 | 1.871146 | 0.0688 |
CRF*EUC | -0.319421 | 0.337530 | -0.946347 | 0.3498 |
CRF*ROD | -0.076965 | 0.174710 | -0.440531 | 0.6620 |
CRF*TOC | -0.009787 | 0.305307 | -0.032057 | 0.9746 |
CRF*NPL | -4.565515 | 10.42422 | -0.437972 | 0.6638 |
EUC | 0.271190 | 0.932810 | 0.290723 | 0.7728 |
EUC^2 | -0.203740 | 0.893668 | -0.227982 | 0.8209 |
-0.087101 | 0.226565 | -0.384443 | 0.7027 | |
EUC*TOC | -0.120491 | 0.298671 | -0.403423 | 0.6888 |
EUC*NPL | 7.140250 | 11.75946 | 0.607192 | 0.5472 |
ROD | 0.006091 | 0.239884 | 0.025392 | 0.9799 |
ROD^2 | 0.014852 | 0.051581 | 0.287941 | 0.7749 |
ROD*TOC | 0.072965 | 0.154739 | 0.471533 | 0.6399 |
ROD*NPL | -1.678345 | 3.701267 | -0.453451 | 0.6527 |
TOC | 0.546490 | 1.328957 | 0.411217 | 0.6832 |
TOC^2 | -0.324765 | 1.176607 | -0.276018 | 0.7840 |
TOC*NPL | -10.48710 | 11.02915 | -0.950853 | 0.3475 |
NPL | 12.17164 | 18.24107 | 0.667266 | 0.5085 |
NPL^2 | -84.58643 | 216.5281 | -0.390649 | 0.6982 |
R-squared | 0.208816 | Mean dependent var | 0.107372 | |
Adjusted R-squared | -0.196920 | S.D. dependent var | 0.259379 | |
S.E. of regression | 0.283770 | Akaike info criterion | 0.587913 | |
Sum squared resid | 3.140495 | Schwarz criterion | 1.320934 | |
Log likelihood | 3.362610 | Hannan-Quinn criter. | 0.874638 | |
F-statistic | 0.514660 | Durbin-Watson stat | 1.808258 | |
Prob(F-statistic) | 0.943042 | |||
Phụ lục 5
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN
( Trích từ kết quả chạy Eviews 6.0)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
1.222482 | Prob. F(1,53) | 0.2739 | |
Obs*R-squared | 1.352741 | Prob. Chi-Square(1) | 0.2448 |
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 08/21/14 Time: 07:18 Sample: 2001 2060
Included observations: 60
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |
C | -0.003892 | 0.167547 | -0.023230 | 0.9816 |
CRF | 0.002428 | 0.133200 | 0.018231 | 0.9855 |
EUC | -0.008289 | 0.136912 | -0.060541 | 0.9520 |
ROD | -0.003442 | 0.053183 | -0.064723 | 0.9486 |
TOC | -0.006831 | 0.113865 | -0.059993 | 0.9524 |
NPL | 0.579652 | 3.178376 | 0.182374 | 0.8560 |
RESID(-1) | -0.152610 | 0.138026 | -1.105659 | 0.2739 |
R-squared 0.022546 Mean dependent var 3.08E-17
-0.088110 | S.D. dependent var | 0.330441 | |
S.E. of regression | 0.344692 | Akaike info criterion | 0.816947 |
Sum squared resid | 6.297050 | Schwarz criterion | 1.061287 |
Log likelihood | -17.50841 | Hannan-Quinn criter. | 0.912522 |
F-statistic | 0.203747 | Durbin-Watson stat | 1.985947 |
Prob(F-statistic) | 0.974156 |