Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - 15


66. Phan Đình Thế (1999), Đổi mới phương pháp quản lý tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

67. Lê Đức Thọ (2005), Hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

68. Nguyễn Hữu Thuỷ (1996), Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nước ta trong giai đoạn hiện nay, Luận án phó tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

69. Đỗ Thị Thủy (2007), Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong điều kiện mới, Công trình nghiên cứu khoa học, Học viện Tài chính, Hà Nội.

70. Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh

doanh Ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội.

71. Nguyễn Văn Tiến (2002), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội.

72. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,

Nxb Thống kê, Hà Nội.

73. Đặng Minh Trang (2005), Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp, Nxb Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.

74. Phạm Quang Trung (2000), Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

75. Đào Minh Tú (2001), Đổi mới chính sách tín dụng theo cơ chế thị trường nhằm góp phần đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

76. Lê Văn Tư, Nguyễn Quốc Khanh (1999), Một số vấn đề về chính sách tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội.


77. Lê Thị Xuân (2002), Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

78. Agu, Osmond Chigozie1 and Basil Chuka Okoli (2013), Credit Management and Bad Debt In Nigeria Commercial Banks - Implication For development, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR- JHSS), 12 (3), pp 47-56, www.Iosrjournals.Org.

79. Chimerine, L. (2008), The Economic and Financial Crisis in Asia, http://www.econstrat.org/lcifas.htm, December.

80. Davies A. Kearns M. (1992), Banking Operations: UK Lending and International Business,New York, Pitman.

81. De Juan A. (2008), Does Bank Insolvency Matter? And How to go About it, http://www.worldbank/org/finance/cd-rom/library/docs/ dejuan6/ deju600d.htm on 1, November.

82. Donald R. Chamber, Nelson J. Lacey (1999), Modern corporate Finance: Theory and practice, Addison - Wesley, New York.

83. Felicia Omwunmi Olokoyo (2011), "Determinants of Commercial Banks’Lending Behavior in Nigeria", International Jounal of Financial Research, Vol.2, No.2.

84. Gil-Diaz, F. (2008), "The Origin of Mexico’s 1994 Financial Crisis",

http://www.cato.org/pubs/journal/cj, on 28 November.

85. Goodhart, C.A.E. (1998), The Central Bank and Financial System, London, McMillan press Ltd.

86. Glen Bullivant (2010), Credit Management, Grower Publishing Ltd.

87. N. Grace (2012), The effect of credit risk management on the financial performance of commercial banks in Kenya, England.

88. Hefferman, S. (1996), Modern Banking in Theory and Practice, John Wiley and Sons Ltd, England.


89. Herrero, A.G. (2003), Determinants of the Venezuelan Banking Crisis of the Mid 1990s: An Event History Analysis, Banco de Espana.

90. Heinz Riehl, Rita M.Rodriguez (1983), Foreign Exchange anh Money Market - Managing Foreign and Domestic Currency Operations, McGraw- Hill Book Company.

91. Hooks, L.M. (1994), Bank Failures and Deregulation in the 1980s, Garland Publishing Inc, New York and London.

92. Hussey, J.; Hussey, R. - Business Research (1997), A Practical Guide for Undergraduate and Post Graduate Students, New York, McMillan Press.

93. Joseph F. Sinkey, JR (1998), Commercial bank Financial Managemant, Prentice Hall, New York.

94. Kane, E.J.; Rice, T. (1998), Bank Runs and Banking Policies: Lessons for African Policymaker, (Chưa xuất bản).

95. Kolb, R.W. (1992), The Commercial Bank Management Reader, Florida, Kolb publishing Company.

96. KPMG (2009), Never again? Risk management in banking beyond the credit crisis, New York.

97. Leonardo Gambacorta, Paolo Emilio Mistrulli (2002), Bank Capital and Lending Behavior: Emprical Evidence for Italia, IMF Working Paper.

98. Lepus, S. (2004), Bets Practices in Strategic Credit Risk Management, SAS, USA.

99. Maurice D.Levi (1996), Internation Finance - The Markets&Financial Management of Multinational Business, McGraw- Hill, Inc.

100. Marrison, C. (2002), Fundamentals of Risk Management, New York, Mcmilan Press.

101. Miller, R. (2008), "The Importance of Credit Risk Management", http://www.riskglossary.com, on 28 December.

102. M.O.Odedokun (1987), Fungibility and effectiveness of selective credit policies: evidence from nigerian data, The Developing Economies, XXV-3.

103. Pilbean, K.S. (1998), International Finance, London Macmillan Business.


104. Rivere - Batiz, F.L.and Rivera-Batiz, L. (1994), International Finance and Open Economy Macroeconomics, Maxwell MacMillan.

105. Samuel Hymore Boahene (2012), "Julius Dasah, Samuel Kwaku Agyei, Credit Risk and Profitability of Selected Banks in Ghana", Research Journal of Finance and Accounting, www.iiste.org, 3 (7).

106. Stephan Cowan, Glen Bullivant, Robert addlestone, Effective credit control & debt recovery handbook, Tottel Publisher.

107. Sam N. Basu, Harold L. Rolfes Jr (1995), Strategic credit management,

Wiley Publishing, Guernsey, GY, United Kingdom.

108. Tay, L.T. (1991), Methods of Optimal Risk Management, New York, Pitman.

109. The Word Bank (2001), Vietnam economic monitor, Viet Nam.

110. The World Bank (2003), Global Development Finance 2003, Striving for Stability in Development Finance.

111. The World Bank and Korea (2003), Partners In Economic Recovery, East Asia and Pacific Region.


PHỤ LỤC



Phụ lục 1

ĐỒ THỊ THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC NHÂN TỐ

( Trích từ kết quả chạy Eviews 6.0)


- Nhân tố Hệ số rủi ro tín dụng(CRF)


Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 2020 1

- Nhân tố Hiệu quả sử dụng vốn ( EUC )


Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 2020 2


- Nhân tố Vòng quay vốn tín dụng (TOC)


Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 2020 3

- Nhân tố Hệ số thu nợ (ROD)


Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 2020 4


- Nhân tố Tỷ lệ nợ xấu (NPL)


Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 2020 5


Phụ lục 2

THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN ( Trích từ Eviews 6.0)



CRF

EUC

TOC

ROD

NPL

PGCS

Mean

0.675422

0.648234

0.414026

1.218573

0.025637

0.292913

Median

0.835600

0.786475

0.182290

0.868925

0.018985

0.258950

Maximum

1.078020

0.989080

0.994723

4.805670

0.069800

1.254080

Minimum

0.013940

0.038260

0.014671

0.112520

0.009504

-0.918440

Std. Dev.

0.352379

0.335233

0.400658

0.933134

0.015915

0.467545

Skewness

-0.995581

-1.014751

0.569023

2.119932

1.188648

-0.461190

Kurtosis

2.231147

2.237578

1.408601

6.906556

3.582759

4.326460

Jarque-Bera

11.38966

11.75041

9.569248

83.09406

14.97786

6.525700

Probability

0.003363

0.002808

0.008357

0.000000

0.000559

0.038279

Sum

40.52530

38.89402

24.84155

73.11440

1.538190

17.57478

Sum Sq.

Dev.


7.326096


6.630494


9.471071


51.37363


0.014944


12.89730

Observations

60

60

60

60

60

60

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 142 trang: Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam


Phụ lục 3

KẾT QUẢ HỒI QUI

( Trích từ kết quả chạy Eviews 6.0)


Dependent Variable: PGCS Method: Least Squares Date: 08/21/14 Time: 07:16 Sample: 2001 2060

Included observations: 60


Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

C

0.338502

0.167854 2.016644

0.0487

CRF

-0.482811

0.133456 -3.617744

0.0007

EUC

0.363856

0.136988 2.656109

0.0104

ROD

0.180434

0.053201 3.391526

0.0013

TOC

0.501275

0.113931 4.399819

0.0001

NPL

-14.93047

3.141292 -4.752970

0.0000

R-squared

0.500493

Mean dependent var

0.292913

Adjusted R-squared

0.454242

S.D. dependent var

0.467545

S.E. of regression

0.345401

Akaike info criterion

0.806417

Sum squared resid

6.442296

Schwarz criterion

1.015852

Log likelihood

-18.19252

Hannan-Quinn criter.

0.888339

F-statistic

10.82131

Durbin-Watson stat

2.292866

Prob(F-statistic)

0.000000





Phụ lục 4

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SỐ THAY ĐỔI

(Trích từ kết quả chạy Eviews)


Heteroskedasticity Test: White


F-statistic

0.514660

Prob. F(20,39)

0.9430

Obs*R-squared

12.52894

Prob. Chi-Square(20)

0.8967

Scaled explained SS

29.11790

Prob. Chi-Square(20)

0.0855



Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares

Date: 08/21/14 Time: 07:17 Sample: 2001 2060

Included observations: 60


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-0.212441

0.498600

-0.426074

0.6724

CRF

-0.655100

0.746334

-0.877757

0.3855

CRF^2

1.215003

0.649336

1.871146

0.0688

CRF*EUC

-0.319421

0.337530

-0.946347

0.3498

CRF*ROD

-0.076965

0.174710

-0.440531

0.6620

CRF*TOC

-0.009787

0.305307

-0.032057

0.9746

CRF*NPL

-4.565515

10.42422

-0.437972

0.6638

EUC

0.271190

0.932810

0.290723

0.7728

EUC^2

-0.203740

0.893668

-0.227982

0.8209



EUC*ROD

-0.087101

0.226565

-0.384443

0.7027

EUC*TOC

-0.120491

0.298671

-0.403423

0.6888

EUC*NPL

7.140250

11.75946

0.607192

0.5472

ROD

0.006091

0.239884

0.025392

0.9799

ROD^2

0.014852

0.051581

0.287941

0.7749

ROD*TOC

0.072965

0.154739

0.471533

0.6399

ROD*NPL

-1.678345

3.701267

-0.453451

0.6527

TOC

0.546490

1.328957

0.411217

0.6832

TOC^2

-0.324765

1.176607

-0.276018

0.7840

TOC*NPL

-10.48710

11.02915

-0.950853

0.3475

NPL

12.17164

18.24107

0.667266

0.5085

NPL^2

-84.58643

216.5281

-0.390649

0.6982

R-squared

0.208816

Mean dependent var

0.107372

Adjusted R-squared

-0.196920

S.D. dependent var

0.259379

S.E. of regression

0.283770

Akaike info criterion

0.587913

Sum squared resid

3.140495

Schwarz criterion

1.320934

Log likelihood

3.362610

Hannan-Quinn criter.

0.874638

F-statistic

0.514660

Durbin-Watson stat

1.808258

Prob(F-statistic)

0.943042





Phụ lục 5

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN

( Trích từ kết quả chạy Eviews 6.0)


Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:


F-statistic

1.222482

Prob. F(1,53)

0.2739

Obs*R-squared

1.352741

Prob. Chi-Square(1)

0.2448



Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 08/21/14 Time: 07:18 Sample: 2001 2060

Included observations: 60

Presample missing value lagged residuals set to zero.


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-0.003892

0.167547

-0.023230

0.9816

CRF

0.002428

0.133200

0.018231

0.9855

EUC

-0.008289

0.136912

-0.060541

0.9520

ROD

-0.003442

0.053183

-0.064723

0.9486

TOC

-0.006831

0.113865

-0.059993

0.9524

NPL

0.579652

3.178376

0.182374

0.8560

RESID(-1)

-0.152610

0.138026

-1.105659

0.2739


R-squared 0.022546 Mean dependent var 3.08E-17



Adjusted R-squared

-0.088110

S.D. dependent var

0.330441

S.E. of regression

0.344692

Akaike info criterion

0.816947

Sum squared resid

6.297050

Schwarz criterion

1.061287

Log likelihood

-17.50841

Hannan-Quinn criter.

0.912522

F-statistic

0.203747

Durbin-Watson stat

1.985947

Prob(F-statistic)

0.974156




Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số