Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3.3.3 Nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin tín dụng

Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) đã đạt được bước tiến dài trong việc cung cấp thông tin về tình hình tín dụng, nhưng CIC chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp một cách độc lập và hiệu quả, do đó thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật, chi tiết, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu tra cứu thông tin của các ngân hàng thương mại, đó cũng là thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc mở rộng và kiểm soát tín dụng cho nền kinh tế trong điều kiện thiếu một hệ thống thông tin tương xứng. Cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại trong điều kiện môi trường thông tin không cân xứng là nguy cơ gia tăng nợ xấu, nợ quá hạn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của đất nước. Do đó, ngân hàng thương mại cần nâng cấp khả năng cung cấp thông tin của Trung tâm thông tin tín dụng về nhiều mặt để ngân hàng thương mại có thể khai thác được nguồn thông tin chất lượng với độ tin cậy cao nhất.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương 3, luận văn đã tập trung nghiên cứu những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tác giả cũng đưa ra một vài ý kiến đến các đơn vị chức năng hy vọng sẽ đóng góp phần nào hoặc có một cái đáng quan tâm về việc ngăn ngừa và phòng chống rủi ro tín dụng từ đó nâng cao hiệu quả quản lý của hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

KẾT LUẬN CHUNG

Trong nền kinh tế thị trường, sự tồn tại hệ thống ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại đã và đang có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển. Thực tiễn ở Việt Nam đã chứng minh vấn đề này, kể từ khi chúng ta đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại lại là hoạt động luôn phải đối mặt với những rủi ro và khi những rủi ro đó xuất hiện nó sẽ gây hậu quả rất nặng nề không riêng gì hệ thống ngân hàng mà còn cho cả toàn bộ nền kinh tế. Từ đó đặt vấn đề nghiên cứu và tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung cũng như trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thậm chí trong từng ngân hàng thương mại sẽ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất cao. Trên thực tế vấn đề này đang là vấn đề có tính thời sự nóng hổi hiện nay

Với cách nhìn nhận và đánh giá đó, bản luận văn đã trình bày các vấn đề lý luận chung về tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ( Chương 1). Kế theo đó, trên cơ sở thu thập thông tin tổng hợp trong báo cáo thường kỳ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, bản luận văn đã trình bày và mô tả khái quát tình hình huy động vốn, tình hình hoạt động tín dụng và tình hình rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2007 đến cuối năm 2011, qua đó phân tích các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng làm cơ sở để đưa ra các giải pháp phù hợp ( Chương 2). Cuối cùng bản luận văn trình bày và phân tích những giải pháp và những ý kiến đề xuất nhằm thực hiện mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ( Chương 3 )

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 121 trang tài liệu này.

Với nhiều cố gắng lao động nghiên cứu, cộng với sự giúp đỡ về nguồn tư liệu thông tin của các Cô Chú trong cơ quan NHNN Đồng Nai, sự hỗ trợ của bạn bè, đã giúp tôi hoàn thành bản luận văn. Tuy vậy, bản luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong Thầy Cô thông cảm, em xin chân thành cảm ơn !

PHỤ LỤC SỐ 1

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

1. Xác định vấn đề cần khảo sát

Xác định vấn đề cần nghiên cứu là điều kiện đầu tiên để thực hiện thành công một cuộc nghiên cứu khảo sát. Việc xác định được vấn đề cần khảo sát giúp cho việc thu thập dữ liệu được tiến hành nhanh và hiệu quả. Trong phạm vi luận văn này, tác giả tập trung vào nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để tìm ra được trong số rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thì nguyên nhân nào là nguyên nhân trọng yếu để từ đó phân tích sâu các nguyên nhân trên và đưa ra các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả.

2. Xác định đối tượng khảo sát

Đối tượng được khảo sát chủ yếu là các cán bộ tín dụng, lãnh đạo cấp tín dụng như các trưởng phó phòng tín dụng, cán bộ và lãnh đạo thực hiện thẩm tái thẩm định để thấy được các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro tín dụng như nhóm nguyên nhân từ phía khác hàng vay vốn và nhóm nguyên nhân từ phía ngân hàng thương mại. Bên cạnh đối tượng khảo sát trên, bảng khảo sát cũng dùng để khảo sát các lãnh đạo cấp cao hơn như Giám đốc, Phó giám đốc của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Đối với nhóm khảo sát này, ngoài thông tin thu được là các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, thì bảng khảo sát còn thu được đánh giá của nhóm khảo sát này đối với các nguyên nhân gián tiếp như nguyên nhân từ phía chính sách của Chính phủ, nguyên nhân từ phía Ngân hàng Nhà nước.

3. Phân loại dữ liệu và xác định thanh đo

Dữ liệu nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng được lựa chọn kiểu dữ liệu định lượng do loại dữ liệu này phản ánh được mức độ, mức độ hơn kém, tính được trị trung bình, nó thể hiện con số thu thập được ngay trong quá trình điều tra khảo sát, do đó có nhiều mặt thuận tiện cho vấn đề thống kê của tác giả.

Thang đo dùng để mã hóa mức độ của các đơn vị khảo sát được sử dụng là thang đo khoảng. Do đặc tính của thang đo khoảng cung cấp nhiều thông tin về thái độ quan điểm, hay ý kiến của người được khảo sát theo thứ tự từ cao đến thấp.

4. Thiết kế bảng khảo sát

Bảng khảo sát được thiết kế gồm hai phần

Phần 1: Bao gồm các câu hỏi có tính chất phân loại đối tượng được khảo sát như đặt ra câu hỏi để người được khảo sát lựa chọn trả lời “Bạn có từng quản lý hồ sơ vay bị nợ quá hạn, nợ xấu” hoặc “thời gian công tác của bạn”. Với câu hỏi này tác giả muốn gạn lọc đối tượng khỏi nghiên cứu do đối tượng chưa từng quản lý hồ sơ nợ quá hạn, nợ xấu hoặc thời gian công tác dưới một năm thì câu trả lời của họ sẽ có mức độ ít tin cậy hơn trường hợp đã từng quản lý hồ sơ nợ quá hạn, nợ xấu hoặc thời gian công tác trên một năm. Ở phần này, người được khảo sát có thời gian công tác dưới một năm hoặc và chưa từng quản lý hồ sơ bị nợ xấu nợ quá hạn được loại bỏ khỏi nghiên cứu thống kê.

Trong phần một, tác giả cũng đề câp hai câu hỏi về trình độ chuyên môn để đánh quan điểm của những người được khảo sát. Ví dụ, người được khảo sát có thời gian làm công tác tín dụng trên năm năm, trình độ chuyên môn sau đại học sẽ câu trả lời có mức độ tin cậy cao hơn so với những nhóm đối tượng khác.

Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập đến chức danh của người được khảo sát. Theo quan niệm của tác giả thì chức danh khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau về nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.

Phần 2: Là phần câu hỏi chính. Tác giả đưa ra các nguyên nhân từ nhiều phía như nguyên nhân phát sinh từ phía khách hàng, nguyên nhân phát sinh từ phía Ngân hàng, từ phía Chính phủ, từ phía Ngân hàng Nhà nước, từ các yếu tố khác để khảo sát. Các nguyên nhân được xắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó và được đo lường bằng bảy mức độ biểu hiện từ một đến bảy được xắp xếp theo mức độ từ ít quan trọng đến rất quan trọng. Nguyên nhân được người được khảo sát lựa chọn số một cho thấy đó là nguyên nhân không ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Nguyên nhân được người được khảo sát chọn số bảy có ý nghĩa đó là nguyên nhân rất quan trọng

dẫn đến rủi ro tín dụng. Trên cơ sở lựa chọn của người được khảo sát, tác giả sẽ đánh giá được đâu là nguyên nhân trọng yếu có sự lựa chọn của số đông để từ phân tích sâu thêm và đề ra giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

5. Thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu

Tổng thể trong nghiên cứu là các cán bộ tín dụng, các lãnh đạo cấp tín dụng, các nhân viên trực tiếp quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời các bao gồm cả các nhà quản trị cấp cao hơn như giám đốc, phó giám đốc phụ trách về tín dụng.

Bởi do không có khả năng nghiên cứu trên một tổng thể, tác giả đã chọn mẫu nghiên để tiến hành nghiên cứu khảo sát trên các thông tin xuất phát từ cái riêng để thống kê và suy diễn đi đến kết luận về cái chung của tổng thể. Mẫu nghiên cứu bao gồm các cá nhân có liên quan đến công tác tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng như: Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Liên doanh Việt Thái, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội…. Trong đó số lượng quan sát được tập trung nhiều ở Ngân hàng Công Thương do hiện nay Ngân hàng Công Thương Long Thành có tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó là Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.

Dữ liệu được thu thập về sẽ được sử lý theo cách làm sạch dữ liệu bằng phần mền thống kê SPSS và phần mền Excel.

6. Kết quả khảo sát

Trong các bảng khảo sát được gửi tới các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có 35 bảng khảo sát người được khảo sát chưa từng quản lý hồ sơ nợ xấu nợ quá hạn, có 7 trường hợp có thời gian công tác tín dụng dưới 1 năm đồng thời có nợ xấu nợ quá hạn hoặc không có nợ xấu nợ quá hạn. Tuy nhiên, theo tiêu chí phân loại đã đề cập ở trên thì các bảng khảo sát trên sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách khảo sát tức là câu trả lời của các cán bộ tín dụng chưa từng quản lý hồ sơ bị nợ xấu nợ quá hạn đồng thời có thời gian công tác nhỏ hơn một năm sẽ có mức độ tin cậy không cao bằng các trường hợp có thâm niên và đã từng quản lý hồ sơ nợ xấu, nợ quá hạn.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN RRTD

1. Nguyên nhân rủi ro tín dụng xuất phát từ Ngân hàng cho vay:

+ Tổng số phiếu khảo sát : 648 phiếu

+ Số phiếu không đồng ý : 22 ( Tỷ lệ 3,47 % )

+ Số phiếu đồng ý mức đô 30 %: 140 (Tỷ lệ 21, 67 % )

+Số phiếu đồng ý mức độ 50 % : 114 ( Tỷ lệ 17,54% )

+ Số phiếu đồng ý hoàn toàn : 371 ( Tỷ lệ 57,32% )

2. Nguyên nhân rủi ro tín dụng xuất phát từ các khách hàng vay vốn:

+ Tổng số phiếu khảo sát : 648 phiếu

+ Số phiếu không đồng ý : 12 ( Tỷ lệ 1,85 % )

+ Số phiếu đồng ý mức đô 30 % : 126 (Tỷ lệ 19,44 % )

+Số phiếu đồng ý mức độ 50 % : 91 ( Tỷ lệ 14,21% )

+ Số phiếu đồng ý hoàn toàn : 500 ( Tỷ lệ 77,2% )

3. Nguyên nhân rủi ro tín dụng xuất phát từ cơ chế chính sách:

+ Tổng số phiếu khảo sát : 261 phiếu

+ Số phiếu không đồng ý : 8 ( Tỷ lệ 3,20 % )

+ Số phiếu đồng ý mức đô 30 %: 50 (Tỷ lệ 19,14 % )

+Số phiếu đồng ý mức độ 50 % : 61 ( Tỷ lệ 23,34% )

+ Số phiếu đồng ý hoàn toàn : 116 ( Tỷ lệ 44,32% )

4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng xuất phát từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Tổng số phiếu khảo sát : 261 phiếu

+ Số phiếu không đồng ý : 18 ( Tỷ lệ 6,79 % )

+ Số phiếu đồng ý mức đô 30 % : 100 (Tỷ lệ 38,27 % )

+Số phiếu đồng ý mức độ 50 % : 73 ( Tỷ lệ 27,78 % )

+ Số phiếu đồng ý hoàn toàn : 71 ( Tỷ lệ 27,17 % )

5. Nguyên nhân khác

+ Tổng số phiếu khảo sát : 261 phiếu

+ Số phiếu không đồng ý : 11 ( Tỷ lệ 4,32% )

+ Số phiếu đồng ý mức đô 30 % : 87 ( Tỷ lệ 33,95 % )

+Số phiếu đồng ý mức độ 50 % : 47 ( Tỷ lệ 17,90% )

+ Số phiếu đồng ý hoàn toàn : 114 ( Tỷ lệ 43,83 % )

7. Nhận xét, đánh giá: Từ kết quả khảo sát cho thấy trong năm nhóm nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng như nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn, nguyên nhân từ phía ngân hàng, nguyên nhân từ cơ chế chính sách, nguyên nhân từ phía Ngân hàng nhà nước và nhóm nguyên nhân khác thì nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn là nguyên nhân quan trọng nhất. Kế theo đó, nguyên nhân từ phía ngân hàng là nguyên nhân xếp thứ hai trong bảng kết quả khảo sát. Nguyên nhân từ cơ chế chính sách, từ quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước cũng có, nhưng không phải là nguyên nhân chính

Hai nhóm nguyên nhân từ cơ chế chính sách, từ phía Ngân hàng Nhà nước được phần lớn người khảo sát cho điểm ở mức độ thấp hơn so với ba nhóm nguyên nhân trên. Do đó, có thể xem hai nguyên nhân này là các nguyên nhân có tác động gián tiếp tới rủi ro tín dụng. Trong nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn thì nguyên nhân được đánh giá cao nhất là do khách hàng cố tình lừa đảo chiếm 90% số người đồng tình, tiếp theo là nguyên nhân do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích chiếm 85% số người đồng tình. Nguyên nhân do khách hàng có tâm lý ỷ lại, trây ỳ trong thanh toán nợ vay, nguyên nhân do khách hàng hạn chế về năng lực quản lý kinh doanh cũng là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến rủi ro tín dụng.

Trong nhóm nguyên nhân từ phía Ngân hàng cho vay vốn, nguyên nhân do phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nguyên nhân do quá tải về công việc của cán bộ tín dụng là nguyên nhân dẫn đến không quản lý được hồ sơ tín dụng. Do đó, hai nguyên nhân này là nguyên nhân gián tiếp gây ra rủi ro tín dụng. Nguyên nhân do tập trung cho vay một khách hàng, một nhóm khách hàng, thị trường, ngành về lý thuyết là nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân trên không phải là nguyên chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân thiếu cơ sở định giá tài sản bảo đảm hoặc không xem xét tính biến động của giá trị của tài sản bảo đảm khi cho vay nằm trong nguyên nhân về tài sản đảm bảo và định giá tài sản bảo đảm. Do thiếu cơ sở định giá, không xem xét tính biến động giá trị của tài sản bảo đảm dẫn đến định giá trị tài sản bảo đảm cao, quyết định cho vay cao so hơn mức an toàn cho phép. Do đó, khi phân tích nguyên nhân định giá tài sản bảo đảm tiền vay quá cao, tác giả sẽ lồng hai nguyên nhân trên để phân tích nhằm chỉ ra rò hơn bản chất của vấn đề và là cơ sở đưa ra giải pháp phù hợp. Trong phần phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ở dưới tác giả sẽ trình bày theo thứ tự logic từ nguyên nhân quan trọng nhất đến nguyên nhân ít quan trọng theo kết quả tác giả thu được từ cuộc khảo sát.