BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam - 2 -
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tỷ Suất Sinh Lợi Của Ngân Hàng Thương Mại -
Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm Trước Đây Về Những Yếu Tố Tác Động Đến Tỷ Suất Sinh Lợi Của Các Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 123 trang tài liệu này.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS: LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO
TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Thủy, học viên lớp Cao học khóa K24, chuyên ngành Ngân Hàng, trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.Lê Phan Thị Diệu Thảo. Các nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu và nội dung sử dụng trong luận văn này được thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về luận văn nếu có bất kỳ sự gian dối nào.
Người cam đoan
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ TIẾNG NƯỚC NGOÀI DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC ĐỒ THỊ
NỘI DUNG Trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1
1.1. Lý do thực hiện đề tài 1
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 2
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.4. Phương pháp nghiên cứu 3
1.4.1. Nguồn dữ liệu 3
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu 3
1.5. Kết cấu của luận văn 3
1.6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
2.1. Tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại 5
2.2. Các chỉ tiêu đo lường tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại 5
2.2.1. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) 6
2.2.2. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) 6
2.2.3. Các chỉ tiêu đo lường khác 7
2.2.3.1. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 7
2.2.3.2. Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên (NNIM) 7
2.2.3.3. Tỷ lệ thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE) 8
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng thương mại 8
2.3.1. Các yếu tố nội tại 9
2.3.1.1. Quy mô ngân hàng 9
2.3.1.2. Quy mô vốn chủ sở hữu 9
2.3.1.3. Dư nợ cho vay 11
2.3.1.4. Rủi ro tín dụng 11
2.3.1.5. Chi phí hoạt động 12
2.3.1.6. Tính thanh khoản 13
2.3.2. Yếu tố vĩ mô 14
2.3.2.1. Lạm phát 14
2.3.2.2. Tốc độ tăng trưởng GDP 15
2.3.2.3. Sự phát triển của thị trường chứng khoán 15
2.4. Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây về những yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại 16
2.5. Đóng góp mới của đề tài 17
2.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất 18
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 19
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 20
3.1. Sơ lược về các ngân hàng TMCP trong mẫu nghiên cứu 20
3.2. Thực trạng các yếu tố nội tại tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam 21
3.2.1. Tổng tài sản và vốn chủ sỡ hữu 21
3.2.2. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng 24
3.2.3. Chi phí hoạt động của ngân hàng 30
3.2.4. Khả năng thanh khoản của ngân hàng 31
3.3. Thực trạng yếu tố vĩ mô tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam 34
3.4. Thực trạng tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam 36
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 39
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 40
4.1. Mô hình nghiên cứu 40
4.1.1. Dữ liệu nghiên cứu 40
4.1.2. Các biến trong mô hình nghiên cứu 40
4.1.2.1. Biến phụ thuộc 40
4.1.2.2. Biến độc lập 41
4.2. Phương pháp nghiên cứu 45
4.3. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu 48
4.4. Phân tích sự tương quan của các biến 50
4.5. Kết quả nghiên cứu của mô hình 01 50
4.5.1. So sánh giữa các mô hình Pooled OLS, FEM, REM của mô hình nghiên cứu
01 ................................................................................................................................... 50
4.5.2. Kiểm định các giả thiết hồi quy của mô hình nghiên cứu 01 52
4.5.2.1. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 52
4.5.2.2. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 52
4.5.2.3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan 53
4.5.3. Kết quả kiểm định bằng phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi
– FGLS trong mô hình nghiên cứu 01 54
4.6. Kết quả của mô hình nghiên cứu 02 55
4.6.1. So sánh giữa các mô hình Pooled OLS, FEM, REM của mô hình nghiên
cứu 02 55
4.6.2. Kiểm định các giả thiết hồi quy của mô hình nghiên cứu 02 56
4.6.2.1. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 56
4.6.2.2. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 56
4.6.2.3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan 57
4.6.3. Kết quả kiểm định bằng phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi
– FGLS trong mô hình nghiên cứu 02 58
4.7. Thảo luận kết quả nghiên cứu 59
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 63
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM 64
5.1. Định hướng phát triển ngành ngân hàng trong thời gian tới 64
5.2. Một số giải pháp đối với các ngân hàng TMCP tại Việt Nam 64
5.2.1. Về rủi ro tín dụng 65
5.2.2. Về khả năng thanh khoản 67
5.2.3. Về dư nợ cho vay khách hàng 69
5.2.4. Về chi phí hoạt động 71
5.2.5. Về quy mô vốn chủ sở hữu 73
5.2.6. Về quy mô của ngân hàng 74
5.3. Một số khuyến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng nhà nước 75
5.3.1. Khuyến nghị đối với Chính phủ 75
5.3.2. Khuyến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 76
5.4. Hạn chế của đề tài nghiên cứu 77
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 78
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC