BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THÚY DUY
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh – năm 2017
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Tổng Quan Nghiên Cứu Về Các Yếu Tố Tác Động Đến Nợ Xấu Tại Các Ngân Hàng Thương Mại -
Lược Khảo Một Số Nghiên Cứu Trước Và Đề Xuất Nghiên Cứu Của Luận Văn
Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THÚY DUY
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng luận văn này: “Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” là bài nghiên cứu của chính tôi.
Ngoài trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố hoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.
Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.
Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các trường đại học hoặc cơ sở đào tạo khác.
Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
NGUYỄN THÚY DUY
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 3
MỤC LỤC 4
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 10
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ 11
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.5 Phương pháp nghiên cứu 4
1.6 Kết cấu luận văn 4
1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
2.1 Tổng quan về nợ xấu của hệ thống NHTM 6
2.1.1 Rủi ro tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 6
2.1.1.1 Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng 6
2.1.1.2 Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 7
2.1.2 Nợ xấu của các NHTM 7
2.1.2.1 Các quan điểm về nợ xấu của NHTM và phân loại nợ 7
2.1.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu 9
2.1.2.3. Các tác động của nợ xấu 9
2.2 Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại 10
2.2.1 Các yếu tố vĩ mô 10
2.2.2 Các yếu tố nội tại của ngân hàng 11
2.2.3 Mối quan hệ giữa các yếu tố tác động tới tỷ lệ nợ xấu 12
2.2.3.1 Các biến vĩ mô 12
2.2.3.2 Các biến nội tại 13
Tóm tắt chương 2 21
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 22
3.1 Tổng quan các NHTM tại Việt Nam 22
3.2 Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 22
3.2.1 Thực trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2016 22
3.2.2 Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 25
3.2.2.1 Tổng sản phẩm quốc nội 25
3.2.2.2 Lạm phát 25
3.2.2.3 Tỷ lệ thất nghiệp 26
3.2.2.4 Lãi suất cho vay trung bình 28
3.2.2.5 Gía dầu (Oil Price) 28
3.3 Thực trạng các yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu tại các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2016 29
3.3.1 Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (Operating expense to Income – OPE) 29
3.3.2 Tỷ suất sinh lời tài sản (Return on Assets – ROA) 31
3.3.3 Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản (Loan to Assets – LA) 32
3.3.4 Tăng trưởng tín dụng (Loan growth – GRL) 33
3.3.5 Quy mô ngân hàng (Bank – SIZE) 35
Tóm tắt chương 3 36
CHƯƠNG 4 DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 37
4.1 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 37
4.1.1 Mô hình nghiên cứu 37
4.1.2 Biến đo lường 37
4.1.2.1 Biến phụ thuộc 38
4.2 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 40
4.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 40
4.2.2 Phương pháp kiểm định 40
4.3 Kết quả nghiên cứu 41
4.3.1 Phân tích thống kê mô tả 41
4.3.2 Ma trận tương quan đơn tuyến tính giữa các cặp biến Pearson 42
4.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến 45
4.4 Kiểm định lựa chọn mô hình 46
4.4.1 Kiểm định lựa chọn Pooled và FEM 46
4.4.2 Kiểm định lựa chọn mô hình Pooled và mô hình dữ liệu bảng REM 46
4.4.3 Kiểm định lựa chọn mô hình FEM và mô hình dữ liệu bảng REM 47
4.5 Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi phần dư trên dữ liệu bảng - Greene (2000) 48
4.6 Kiểm định hiện tượng tự tương quan phần dư trên dữ liệu bảng– Wooldridge (2002) và Drukker (2003) 48
4.7 Phân tích kết quả hồi quy 49
4.8 Phân tích kết quả nghiên cứu 51
4.8.1 Các biến có ý nghĩa thống kê 51
4.8.2 Các biến không có ý nghĩa thống kê 54
Tóm tắt chương 4 56
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57
5.1 Kết luận 57
5.2 Kiến nghị 57
5.2.1 Kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại 57
5.2.2 Kiến nghị đối với nhà nước 59
5.3 Hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 60
5.3.1 Hạn chế của đề tài 60
5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 60
Tóm tắt chương 5 61
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
PHỤ LỤC: NỢ XẤU CỦA 24 NHTM CP VIỆT NAM TỪ 2006 ĐẾN 2016 70
PHỤ LỤC BỘ DỮ LIỆU 72
PHỤ LỤC ĐỊNH LƯỢNG 82