Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM KIM NGÂN

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2017

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng:

Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn “Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.

Tác giả luận văn

Phạm Kim Ngân

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TĂT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 7

1.1. Lý do lựa chọn đề tài 7

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 8

1.3. Đối tượng và phạm vi thu thập dữ liệu 9

1.4. Phương pháp nghiên cứu 9

1.5. Kết cấu bài nghiên cứu 9

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 10

2.1. Khái niệm 10

2.1.1. Ngân hàng thương mại nhà nước 10

2.1.1.1 . Ngân hàng thương mại 10

2.1.1.2 . Ngân hàng thương mại nhà nước 12

2.1.2. Khái niệm rủi ro thanh khoản 13

2.1.2.1 . Khái niệm thanh khoản 13

2.1.2.2 . Khái niệm rủi ro 16

2.1.2.3 . Rủi ro thanh khoản 18

2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản 19

2.2.1. Nguyên nhân chủ quan 20

2.2.2. Nguyên nhân khách quan 21

2.3. Các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản 23

2.3.1. Các hệ số thanh khoản 23

2.3.2. Khe hở tài trợ (Khe hở thanh khoản) 24

2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản 24

2.4.1. Các yếu tố các thuộc ngân hàng 24

2.4.2. Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô 25

2.5. Những nguyên tắc của Basel trong quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng 25

2.5.1. Các yêu cầu về tỷ lệ vốn an toàn theo Basel I (1988) 25

2.5.2. Các yêu cầu của Basel II (2007) 26

2.5.3. Các yêu cầu của Basel III 28

2.6. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm 29

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 39

3.1. Thanh khoản và rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 39

3.1.1. Chạy đua lãi suất huy động 39

3.1.2. Thanh khoản của các loại ngoại tệ 41

3.1.3. Tạo thanh khoản bằng biện pháp bán tài sản 44

3.2. Thanh khoản và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam 44

CHƯƠNG 4 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56

4.1. Phương pháp và phạm vi thu thập mẫu 56

4.2. Mô hình hồi quy 57

4.3. Thống kê mô tả các biến 60

4.4. Kết quả nghiên cứu 62

4.4.1. Ước lượng phương trình hồi qui với Pooled OLS 62

4.4.2. Ước lượng phương trình hồi qui với Fixed Effects Model 63

4.4.3. Ước lượng phương trình hồi qui với Random Effects Model 64

4.4.4. Lựa chọn mô hình ước lượng phù hợp 65

4.4.4.1 . Kiểm định Breusch – Pagan Lagrange Multiplier 65

4.4.4.2 . So sánh 3 mô hình ước lượng 66

4.4.4.3 . Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 67

4.4.4.4 . Kiểm định phương sai thay đổi 67

CHƯƠNG 5 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ ĐỀ XUẤT 69

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
BIDV	Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
MHB	Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long
Vietcombank	Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Vietinbank	Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam