Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 4.4. Kết quả kiểm định mức độ giải thích của mô hình

Bảng 4.5. Kiểm định Omnibus (Omnibus Tests of Model

Coefficients)

Bảng 4.6: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Có thể bạn quan tâm!

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An - 1
Tổng Quan Lý Thuyết Và Các Giả Thuyết Nghiên Cứu
Mối Quan Hệ Giữa Khả Năng Trả Nợ Vay Và Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Doanh Nghiệp
Sơ Đồ Tổ Chức Của Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Long An (Đến 15/03/2019)

Xem toàn bộ 110 trang tài liệu này.

DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

STT

TÊN HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

TRANG

Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam – Chi nhánh Long An (Đến 15/03/2019)

Hình 3.2. Sơ đồ nợ xấu của BIDV Long An từ năm 2016-2018

theo kết quả phân loại nợ

Hình 3.3. Biểu đồ nợ xấu giữa KHDN và khách hàng cá nhân

tại BIDV Long An năm 2016 -2018 theo kết quả phân loại nợ

Hình 3.4. Sơ đồ cơ chế xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Để đánh giá đúng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng, có thể giúp ngân hàng hạn chế được các rủi ro trong hoạt động cho vay, đứng trên góc độ là nhân viên tín dụng ngân hàng, tác giả đã lựa chọn đề tài: các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp. Nghiên cứu này đã tìm ra và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An. Để thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng mô hình phân tích hồi quy Binary Logistic với sự hỗ trợ từ phần mềm thống kê IBM SPSS Statistics, thu thập dữ liệu của các doanh nghiệp vay vốn đủ điều kiện xếp hạng tín dụng tại BIDV Long An trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Kết quả cho thấy, có ba nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh. Đó là hiệu quả kinh doanh, số năm hoạt động của doanh nghiệp và thời gian vay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Long An.

Từ khóa: Khả năng trả nợ, binary logistic, ngân hàng thương mại.

ABSTRACT

In order to evaluate ability to pay debt of business customer at the bank, which can help the bank to limit risks in loan activities, under the view of bank credit officer, the author chose the topic: factors affect ability to pay debt of business customers. This research found out and analyzed factors affect ability to pay debt of business customer at The Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Long An branch. In order to execute the research, the author used Binary Logistic regression analysis model with supporting from IBM SPSS Statistics statistical software, collecting data of enterprise who loaned from bank that are enough conditions to rank credit at Long An branch during 2016s to 2018s. The results showed that there were 3 factors affect to ability to pay debt of business customer at the branch. These were business efficiency, operating years of enterprise and loaning time. On that basis, research and propose solutions in order to enhance ability to pay debt of business customer at The Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Long An branch.

Keywords: Debt repayment capability, binary logistic, Joint Stock Commercial Bank.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Sự phát triển của hệ thống NHTM thường gắn liền với sự hình thành và phát triển nền kinh tế của các quốc gia. Với chức năng là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, và tạo ra dòng tiền để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng tạo ra nhiều lợi nhuận, đồng thời cũng mang đến nhiều rủi ro, trong đó tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra luôn lớn hơn so với các rủi ro khác. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguồn gốc chính là khả năng trả nợ vay của khách hàng.

Trong nền kinh tế hội nhập, cạnh tranh, thị trường biến động, các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân trong hoạt động kinh doanh đều phải đối mặt với nhiều rủi ro. Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính cung cấp vốn lưu động, tài trợ các dự án trung dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp. Lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng, Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam cũng không ngoại lệ, theo báo cáo tài chính năm 2018 của ngân hàng tỷ lệ thu nhập từ lãi vay của khách hàng và các hoạt động bảo lãnh tín dụng khác chiếm tỷ lệ 84% so với tổng thu nhập của ngân hàng.. Những năm gần đây cùng với tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Long An, là tỷ lệ nợ xấu gia tăng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các ngân hàng ngoài nói chung và BIDV nói riêng là mục tiêu tăng trưởng tín dụng phải đặt trọng tâm kiểm soát rủi ro tín dụng, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu mới phát sinh. Khi phát sinh nợ xấu thì việc xử lý tài sản bảo đảm rất mất thời gian, chi phí, và còn phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản bảo đảm, có khả năng ngân hàng không thu được đầy đủ các khoản nợ gốc và lãi vay. Vì vậy, việc nhận diện và đo lường rủi ro tín dụng trở thành một việc cấp bách giúp ngân hàng có từng ứng xử phù hợp với từng khách hàng cụ thể giảm tổn thất hạn chế rủi ro xảy ra. Đánh giá đúng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp giúp ngân hàng sẽ có cơ hội sàn lọc, tái thẩm định nền khách hàng của mình, từ đó có những chính sách tín dụng phù hợp với

từng khách hàng. Các ngân hàng thường đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng dựa trên tính chủ quan của nhân viên tín dụng, chưa chú trọng chuẩn hóa phương pháp ước lượng khả năng trả nợ của khách hàng từ lúc giải ngân đến khi thu nợ. Vì vậy, đứng trên góc độ vị trí chuyên viên quản lý khách hàng doanh nghiệp, tác giả lựa chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Long An”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Trên cơ sở nền tảng các lý thuyết về đánh giá KNTN vay của KHDN, tác giả phân tích thực trạng và kiểm chứng các nhân tố có ảnh hưởng đến KNTN vay của KHDN tại BIDV Long An. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao khả năng trả nợ của KHDN tại BIDV Long An.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHDN tại NHTM.

- Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic để thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHDN tại BIDV Long An. Từ đó, tiến hành xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố.

- Đề ra các giải pháp nâng cao khả năng trả nợ của KHDN tại BIDV Long An.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Long An?

Mức độ tác động, ảnh hưởng của từng nhân tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Long An như thế nào?

Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Long An?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại BIDV Long An

Về không gian: tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An.

Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn từ năm 2016 đến 2018.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, tổng hợp phân tích trên cơ sở dữ liệu, thông tin thu thập được. Cỡ mẫu: gồm 106 khách hàng, số quan sát là 318, đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội bộ tại BIDV Long An từ năm 2016-2018.

Số liệu được thu thập từ các báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng qua các năm của BIDV Long An, dữ liệu từ chương trình SIBS của BIDV, chương trình xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV, ….

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình binary logistic để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Long An. Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để xác định các yếu tố liên quan đến KNTN vay của KHDN tại BIDV Long An.

1.6. Kết cấu của luận văn

Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu.

Chương 2: Tổng quan lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Long An.

Chương 4: Mô hình và kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và giải pháp nâng cao khả năng trả nợ đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Long An.

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Kết quả nghiên cứu sẽ đúc kết lại các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN của khách hàng doanh nghiệp BIDV Long An và cho thấy thực trạng KNTN của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Long An tạo tiền đề để xây dựng giải pháp nâng cao phương pháp đánh giá khả năng trả nợ đối với KHDN tại BIDV Long An.

Tóm tắt chương 1

Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã giới thiệu các nội dung cơ bản của đề tài nghiên cứu bao gồm: lý do nghiên cứu; các mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của tác giả. Chương 1 tạo khung nền cho tác giả thực hiện các chương tiếp theo.