BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------oOo------
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI CÁC NHTM CỔ PHẦN VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TPHCM, Năm 2015
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2 -
Tỷ Lệ Lợi Nhuận Trên Tổng Tài Sản (Return On Asset - Roa) -
Tốc Độ Tăng Trưởng Tổng Sản Phẩm Quốc Nội Thực Tế Hàng Năm (Real Gross Domestic Product - Rgdp)
Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------oOo------
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI CÁC NHTM CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số ngành : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG
TPHCM, Năm 2015
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, tác giả của luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”.
Tôi xin cam đoan nội dung của luận văn là kết quả nghiên cứu của cá nhân dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương. Những số liệu sử dụng cho việc chạy mô hình là trung thực được chính tác giả thu thập và có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch; các số liệu khác phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá được thu thập từ các nguồn trích dẫn khác nhau và đã ghi trong phần tài liệu tham khảo.
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Người cam đoan
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
MỤC LỤC
Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
Danh mục từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các đồ thị LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Ý nghĩa của đề tài 3
6. Cấu trúc của luận văn 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về khả năng sinh lợi tại các NHTM 5
1.1.1 Khái niệm 5
1.1.2 Ý nghĩa 6
1.1.3 Xác định khả năng sinh lợi 7
1.1.3.1 Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 7
1.1.3.2 Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 8
1.1.3.3 Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) 8
1.1.3.4 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 8
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại NHTM 9
1.2.1 Các nhân tố bên trong ngân hàng 9
1.2.1.1 Quy mô ngân hàng (Bank size - SIZE) 9
1.2.1.2 Vốn chủ sở hữu (Capital - CA) 10
1.2.1.3 Tiền gửi của khách hàng (Deposits - DP) 10
1.2.1.4 Cho vay khách hàng (Loans - LOAN) 11
1.2.1.5 Tính thanh khoản (Liquidity - LQD) 11
1.2.1.6 Nợ xấu (Nonperforming loan - NPL) 12
1.2.1.7 Rủi ro tín dụng 12
1.2.2 Các nhân tố bên ngoài ngân hàng 13
1.2.2.1 Lạm phát (Inflation - INF) 13
1.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm (Real Gross domestic product - RGDP) 14
1.2.2.3 Giá trị vốn hóa thị trường (Market Capitalization of listed companies - MC) 14
1.2.2.4 Lãi suất thực (Real interest - RI) 15
1.3 Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước đây 15
1.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới 15
1.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam 20
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh tại các NHTMCP Việt Nam 25
2.2 Thực trạng khả năng sinh lợi tại các NHTMCP Việt Nam 30
2.3 Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các NHTMCP Việt Nam 32
2.4 Đánh giá chung về khả năng sinh lợi tại các NHTMCP Việt Nam 37
2.4.1 Xu hướng khả năng sinh lợi 37
2.4.2 Những thành tích đạt được 41
2.4.3 Những hạn chế của khả năng sinh lợi tại các NHTMCP Việt Nam 42
2.4.4 Nguyên nhân của hạn chế 44
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 44
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
3.1 Giới thiệu mô hình nghiên cứu 46
3.1.1 Mẫu nghiên cứu 46
3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 46
3.1.3 Các biến trong mô hình hồi quy 46
3.1.3.1 Biến phụ thuộc 46
3.1.3.2 Các biến độc lập 47
a. Nhóm biến độc lập bên trong ngân hàng 47
b. Nhóm biến độc lập bên ngoài ngân hàng 50
3.1.4 Mô hình nghiên cứu 52
3.1.5 Phương pháp nghiên cứu 53
3.1.5.1 Phân tích thống kê mô tả 53
3.1.5.2 Phân tích tương quan 54
3.1.5.3 Phân tích hồi quy 54
3.1.5.4 Kiểm định ANOVA về tính thích hợp của mô hình 55
3.1.5.5 Kiểm định Durbin-Watson về tự tương quan 55
3.1.5.6 Kiểm định đa cộng tuyến 55
3.2 Kết quả của mô hình và thảo luận kết quả 56
3.2.1 Phân tích thống kê mô tả các biến và ma trận hệ số tương quan 56
3.2.2 Kết quả phân tích hồi quy 56
3.2.2.1 Kết quả phân tích hồi quy của Mô hình 1 – ROA và các yếu
tố ảnh hưởng 56
3.2.2.2 Kết quả phân tích hồi quy của Mô hình 2 – ROE và các yếu
tố ảnh hưởng 58
3.2.2.3 Kết quả phân tích hồi quy của Mô hình 3 – ROCE và các yếu tố ảnh hưởng 59
3.2.2.4 Kết quả phân tích hồi quy của Mô hình 4 – NIM và các yếu
tố ảnh hưởng 60
3.2.3 Kiểm định ANOVA về tính thích hợp của mô hình 61
3.2.4 Kiểm định Durbin-Watson về tự tương quan 61
3.2.5 Kiểm định đa cộng tuyến 62
3.3 Kết quả nghiên cứu 63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 65
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỢI TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM
4.1 Định hướng hoạt động của NHTMCP Việt Nam đến năm 2020 66
4.2 Giải pháp 67
4.2.1 Nhóm giải pháp gia tăng ảnh hưởng tích cực của các nhân tố bên ngoài ngân hàng 67
4.2.1.1 Đối với Chính phủ 67
4.2.1.2 Đối với NHNN 69
4.2.2 Nhóm giải pháp gia tăng ảnh hưởng tích cực của các nhân tố nội tại của ngân hàng 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 72
KẾT LUẬN 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC