Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của PGS TS. Trần Hoàng Ngân. Các số liệu được lấy dựa trên báo cáo tài chính công bố của các ngân hàng, các trích dẫn đều được ghi chú nguồn gốc cẩn thận.
Nếu có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2014
Trang
Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
Danh mục bảng biểu Danh mục các biểu đồ Danh mục từ viết tắt
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam - 2 -
Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Các Nhân Tố Tác Động Đến Lợi Nhuận Ngân Hàng Trên Phạm Vi Từng Quốc Gia -
Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Các Nhân Tố Tác Động Đến Lợi Nhuận Ngân Hàng Trên Phạm Vi Đa Quốc Gia
Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Lý do chọn đề tài 1
Mục tiêu đề tài, câu hỏi nghiên cứu 1
Phạm vi nghiên cứu 2
Phương pháp nghiên cứu 2
Đóng góp của đề tài 3
Kết cấu đề tài 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN, KHẢ NĂNG SINH LỢI, CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 4
1.1 Lợi nhuận, khả năng sinh lợi là gì, các biến phụ thuộc đại diện cho lợi nhuận 4
1.1.1 Định nghĩa lợi nhuận 3
1.1.2 Khả năng sinh lợi 3
1.1.3 Các biến phụ thuộc đại diện cho khả năng sinh lợi 5
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các Ngân hàng TMCP Việt Nam 6
1.2.1 Các nhân tố bên trong 6
1.2.2 Các nhân tố bên ngoài 11
1.3 Tổng quan về các nghiên cứu trước đây 12
1.3.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng trên phạm vi từng quốc gia 13
1.3.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng trên phạm vi đa quốc gia 18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN QUA 24
2.1 Tổng quan về hoạt động của ngành ngân hàng 24
1.2.1 Số lượng các ngân hàng tại Việt Nam 24
1.2.2 Sự tăng trưởng về tài sản 25
1.2.3 Sự tăng trưởng về vốn điều lệ 26
1.2.4 Tăng trưởng huy động và tín dụng 27
1.2.5 Nợ xấu tăng cao 29
2.2 Tỷ suất lợi nhuận các ngân hàng 30
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM 34
3.1 Mô hình tổng thể 34
3.2 Phương pháp nghiên cứu 34
3.3 Phân tích thống kê mô tả các biến 36
3.4 Phân tích tương quan giữa các biến 42
3.5 Kết quả hồi quy mô hình 45
3.5.1 Hồi quy mô hình với biến phụ thuộc ROA 45
3.5.2 Hồi quy mô hình với biến phụ thuộc ROE 53
3.5.3 Hồi quy mô hình với biến phụ thuộc NIM 59
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐƯA RA DỰA TRÊN MÔ HÌNH NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM 66
4.1 Giải pháp đối với ngân hàng 69
4.1.1 Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu 69
4.1.2 Tăng tỷ lệ cho khách hàng vay (tăng trưởng tín dụng) 69
4.1.3 Quản lý rủi ro tín dụng 70
4.1.4 Quản lý chi phí ngoài lãi 71
4.1.5 Cân bằng giữa huy động và cho vay 72
4.1.6 Hạn chế mở rộng quy mô một cách ồ ạt 72
4.1.7 Đa dạng hóa hoạt động ngân hàng 73
4.2 Kiến nghị đối với chính phủ 73
4.2.1 Nâng cao chất lượng thông tin CIC 73
4.2.2 Thực hiện kích cầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 74
4.2.3 Thực hiện kiểm soát tốt lạm phát 74
KẾT LUẬN 77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC LỤC
Phụ lục 1: Các mẫu quan sát trong nghiên cứu
Phụ lục 2: Kết quả hồi quy Pool mô hình ROA, ROE, NIM khi bỏ biến INDE và NIM
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 : Tóm tắt các nghiên cứu trước đây
Bảng 3.1 : Thống kê mô tả các biến
Bảng 3.2 : Chỉ số lợi nhuận trung bình các ngân hàng nghiên cứu Bảng 3.3 : Tỷ lệ LOTA của các ngân hàng nghiên cứu 2007-2013 Bảng 3.4 : Tỷ lệ DETA của các ngân hàng nghiên cứu 2007-2013
Bảng 3.5 : GDP, lạm phát và RGDP của Việt Nam giai đoạn 2007-2013 Bảng 3.6 : Ma trận tương quan
Bảng 3.7 : Kết quả hồi quy biến SIZE theo các biến độc lập còn lại Bảng 3.8 : Kết quả hồi quy biến INDE theo các biến độc lập còn lại Bảng 3.9 : Kết quả hồi quy Pool của mô hình ROA
Bảng 3.10 : Kết quả hồi quy FEM của mô hình ROA Bảng 3.11 : Kết quả hồi quy REM của mô hình ROA Bảng 3.12 : Kết quả Hausman test của mô hình ROA Bảng 3.13 : Kết quả kiểm định Xttest0 mô hình ROA Bảng 3.14 : Kết quả kiểm định Xtserial của mô hình ROA Bảng 3.15 : Kết quả kiểm định GLS của mô hình ROA Bảng 3.16 : Kết quả hồi quy Pool của mô hình ROE
Bảng 3.17 : Kết quả hồi quy FEM của mô hình ROE Bảng 3.18 : Kết quả hồi quy REM của mô hình ROE Bảng 3.19 : Kết quả Hausman test của mô hình ROE Bảng 3.20 : Kết quả kiểm định Xttest0 mô hình ROE Bảng 3.21 : Kết quả kiểm định Xtserial của mô hình ROE Bảng 3.22 : Kết quả kiểm định GLS của mô hình ROE
Bảng 3.23 : Kết quả hồi quy Pool của mô hình NIM Bảng 3.24 : Kết quả hồi quy FEM của mô hình NIM Bảng 3.25 : Kết quả hồi quy REM của mô hình NIM Bảng 3.26 : Kết quả Hausman test của mô hình NIM Bảng 3.27 : Kết quả kiểm định Xttest0 mô hình NIM Bảng 3.28 : Kết quả kiểm định Xtserial của mô hình NIM Bảng 3.29 : Kết quả kiểm định GLS của mô hình ROE Bảng 3.30 : Tổng hợp kết quả nghiên cứu
Biểu đồ 2.1 : Số lượng ngân hàng tại Việt Nam đến thời diễm 30/06/2013 Biểu đồ 2.2 : Tăng trưởng huy động và tín dụng Viêt Nam 2001-2013 Biểu đồ 2.3 : Thị phần cho vay của các ngân hàng năm 2013
Biểu đồ 2.4 : Thị phần tiền gửi của các ngân hàng năm 2013
Biểu đồ 2.5 : Tỷ lệ nợ xấu và tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 2004 – 6/2014 Biểu đồ 2.6 : Tỷ lệ ROA và ROE trung bình ngành năm 2012 và 2013
Biểu đồ 2.7 : Tỷ lệ ROA năm 2012 và 2013 phân theo loại hình ngân hàng Biểu đồ 2.8 : Tỷ lệ ROE năm 2012 và 2013 phân theo loại hình ngân hàng
ROA : tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROE : tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu NIM : tỷ lệ thu nhập lãi thuần
EQTA : tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản LOTA : tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản
DETA : tỷ lệ huy động vốn trên tổng tài sản
PRTO : tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ
NETA : tỷ lệ chi phí ngoài lãi NIGI : tỷ lệ thu nhập ngoài lãi
INDE : quy mô tiền gửi (thị phần tiền gửi) SIZE : quy mô ngân hàng
FIXED : tỷ trọng tài sản cố định trên tổng tài sản RGDP : tốc độ tăng trưởng kinh tế thực
GDP : tổng sản phẩm quốc nội
INFL : lạm phát
NHTMCP : ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : ngân hàng thương mại nhà nước NHLD : ngân hàng liên doanh
NHNNg : ngân hàng nước ngoài TMCP : thương mại cổ phần