Boujelbene(2011) lại chỉ ra mối tương quan âm . Trong đề tài này, kỳ vọng GR có thể tương quan dương hoặc âm với ROA
X8: Tỷ lệ Lạm phát (INF)
Lạm phát là một chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng để đo lường rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ lạm phát cao cho thấy rủi ro kinh doanh cao. Khi lạm phát cao , ngân hàng có xu hướng tăng lãi suất cấp tín dụng cao hơn lãi suất tiền gửi điều này làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, khi tỷ lệ lạm phát quá cao, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay đều ở mức cao, khách hàng có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn vay ngân hàng. Kết quả là chi phí huy động vốn tăng trong khi thu nhập lãi giảm xuống, điều này sẽ dẫn đến một sự sụt giảm trong lợi nhuận ngân hàng. Sufian (2011), Gull, Irshad và Zaman (2011), Trujilo-Ponce (2012) đã tìm ra mối tương quan dương giữa lạm phát và lợi nhuận. Trong khi đó Zeitun (2012) đã cho kết quả về mối tương quan nghịch giữa hai biến này.Vì vậy, tác giả kỳ vọng biên INF có thể tác động dương hoặc âm đến ROA.
Mô hình nghiên cứu:
Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản
Quy mô tài sản ngân hàng
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản
Tỷ lệ Chi Phí DPRR tín dụng trên tổng dư nợ
ROA
Hình 1: Mô hình nghiên cứu:
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản
Tỷ lệ CPHĐ trên TNHĐ
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Lạm phát
1.4.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
Phương pháp thu thập số liệu
Sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp để phục vụ cho quá trình nghiên cứu , các dữ liệu thứ cấp được lấy từ các nguồn sau:
(1). Các báo cáo của chính phủ, bộ ngành, số liệu của các cơ quan thống kê về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách quốc gia, xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, dữ liệu của các công ty về báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường...
(2). Các báo cáo nghiên cứu của cơ quan, viện, trường đại học; các báo cáo của các NHTM, định chế tài chính
(3). Các bài viết đăng trên báo hoặc các tạp chí khoa học chuyên ngành và tạp chí
mang tính hàn lâm có liên quan; các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước. (4). Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Vietinbank giai đoạn 2002 - 2013 (5). Tài liệu giáo trình hoặc các xuất bản khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu
Phương pháp xử lý số liệu
(i) Bài viết sử dụng phương pháp tính toán và so sánh các chỉ tiêu nghiên cứu theo thời gian
(ii) Sử dụng phương pháp thống kê để tính các giá trị độ lệch chuẩn, trung bìnhphương sai, hiệp phương sai, hệ số tương quan để xem xét mối liên hệ.
(iii) Tiến hành hồi quy tuyến tính đa biến theo các mối quan hệ giả định giữa hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng.
(iv) Phền mềm xử lý dữ liệu : SPSS 16.0
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Nhìn chung qua chương 1 đề tài đã khái quát về cơ sở lý luận NHTM: khái quát chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM: khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM và các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
Qua nền tảng lý thuyết, chương tiếp theo tác giả sẽ phân tích , đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Công Thương Việt Nam, từ đó rút ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Công Thương Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯƠNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam với trụ sở chính đặt tại 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm , Hà Nội, Việt Nam. Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 01 Sở giao dịch, 150 Chi nhánh và trên 1000 Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm. Vietinbank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mở chi nhánh tại Châu Âu, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nền tài chính Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới. Trải qua nhiều năm hoạt động vietinbank đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và nổi bật như: Tăng trưởng nhanh qui mô Tài sản Nợ, Tài sản Có và các nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ tích cực có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dân cư, khẳng định được vai trò một ngân hàng thương mại chủ lực ở Việt Nam. Mở rộng và phát triển các loại hình sản phẩm, dịch vụ mới, hội nhập với thị trường tài chính khu vực và thế giới. VietinBank là NHTM đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế vào tháng 5/2012 và niêm yết giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore. Sự kiện này đã định vị thương hiệu VietinBank trên thị trường tài chính toàn cầu. Liên tiếp trong 2 năm 2012 và 2013, VietinBank được bình chọn là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nằm trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới và là doanh nghiệp nằm trong Top 500 thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Thế giới. Đặc biệt năm 2013 VietinBank là DN duy nhất của Việt Nam và là một trong trong ba DN dịch vụ quy mô lớn đoạt danh hiệu “World Class” của Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á–Thái Bình Dương (GPEA).
2.1.2. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2.1. Huy động và tín dụng
Thương hiệu Vietinbank được khách hàng ngày càng tin tưởng và tín nhiệm, thêm vào đó, Vietinbank có mạng lưới rộng lớn từ thành thị đến nông thôn, thuận lợi cho giao dịch với khách hàng. Đây là thế mạnh là điểm thuận lợi trong công tác huy động vốn cũng như hoạt động kinh doanh. Đồng thời Vietinbank ban hành những mức lãi suất linh hoạt phù hợp với mặt bằng lãi suất trên địa bàn. Đồng thời, duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống và tiếp cận với những khách hàng tiềm năng, qua đó, thu hút nguồn tiền gửi dân cư. Xây dựng tốt đẹp với các tổ chức kinh tế
- xã hội, thông qua việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đã tạo thêm được các nguồn vốn tiền gửi có quy mô lớn, góp phần tăng trưởng nguồn vốn huy động. luôn tích cực tuyên truyền các hình thức huy động và lãi suất huy động tới các thành phần kinh tế trên địa bàn. Giao chỉ tiêu đến từng chi nhánh, từng cán bộ viên chức của Vietinbank
Bảng 2.1: Huy động và tín dụng của Vietinbank giai đoạn 2002-2013
Đvt: Tỷ ồng
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Huy động | 59.28 4 | 89.681 | 92.53 0 | 108.6 06 | 126.6 25 | 151.4 59 | 174.90 5 | 220.5 91 | 339.69 9 | 420.2 12 | 460.08 2 | 511.6 70 |
Cho vay | 47.12 1 | 61.752 | 69.23 9 | 73.63 2 | 80.15 2 | 102.1 91 | 120.75 2 | 163.1 70 | 234.20 5 | 293.4 34 | 333.35 6 | 460.0 79 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 2 -
Các Chỉ Tiêu Đo Lường Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại -
Ý Nghĩa Của Việc Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Nhtm -
Thực Trạng Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Vietinbank -
Phân Tích Định Tính Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Vietinbank -
Bảng Kết Quả Phân Tích Hồi Quy Sau Khi Bỏ Biến X3
Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank 2002-2013
Từ bảng dư nợ huy động và cho vay của Vietinbank 2002-2013, có thể thấy diễn biến của hai chỉ tiêu này khá tương đồng với nhau, đều có xu hướng tăng cao. Trong năm 2008, mặc dù có nhiều biến động thanh khoản trên thị trường, các ngân hàng phải lao đao vì khủng hoảng tài chính làm cho hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng khá lớn, nhưng nhìn chung nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay của Vietinbank luôn đảm bảo mức tăng trưởng phù hợp
Đến hết ngày 31/12/2009 tổng vốn huy động của Vietinbank là 220.591 tỷ đồng tăng 26,1% so với năm 2008 vượt so với kế hoạch đề ra (23.9%), tổng dư
nợ cho vay đạt 163/170 tỷ đồng, tăng 42.418 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 35,1% Đồng thời với việc tăng trưởng tín dụng, năm 2009 cũng là một năm thành công của cả hệ thống VietinBank trong việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phân loại, cơ cấu lại cơ sở khách hàng theo chiến lược của Hội đồng quản trị (HđQT) đề ra. Kết quả là chất lượng tín dụng của VietinBank đã được nâng cao rò rệt. Tỷ lệ nợ nhóm 2 đến cuối năm 2009 là 1,02% (năm 2008 là 3,29%), nợ xấu ở mức 0,61% (năm 2008 là 1,81%), thấp nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại
Tính đến cuối năm 2010, tổng nguồn vốn huy động đạt 339 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2009 và vượt 28% so với chỉ tiêu đặt ra của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, nguồn vốn từ dân cư chiếm 33% tổng nguồn vốn và huy động từ doanh nghiệp chiếm 31% tổng nguồn vốn. Ngoài ra, NHCT phát hành thành công 5.350 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm nhằm cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững hơn. Với vai trò là một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, năm 2010 VietinBank đã tài trợ nhiều dự án lớn trọng điểm của Chính phủ, ngành, địa phương, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2010 đạt 234 nghìn tỷ đồng, tăng 43,5% so với đầu năm
Năm 2011, 2012 nền kinh tế toàn cầu phải đối diện với nhiều khó khăn. Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bóng đen suy thoái kinh tế tiếp tục đe dọa Mỹ và khủng hoảng nợ công diễn ra trên diện rộng ở khu vực đồng Euro. Hệ thống tài chính ngân hàng bị đặt trước sự báo động với việc một loạt ngân hàng hàng đầu trên thế giới bị các tổ chức xếp hạng hạ bậc tín nhiệm. Kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách với tỷ lệ lạm phát tăng cao đe doạ sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và triển khai đồng bộ các giải pháp Vietinbank vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ổn định, chú trọng đảm bảo an toàn thanh khoản và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số dư huy động (bao gồm vốn vay) cuối năm 2011 đạt 420.212 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2010 và đạt 103% so với chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao .Huy động vốn năm 2012 đạt 460 nghìn tỷ đồng tăng trưởng 9,3% và đạt 107% so với chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ.
Năm 2013, nền kinh tế thế giới mặc dù còn nhiều bất ổn nhưng đã có dấu hiệu phục hồi, thị trường tài chính toàn cầu diễn biến tương đối ổn định. Tổng huy động vốn trong năm này của Vietinbank đạt 511.670 tỷ đồng tăng 11.2% .
Về hoạt động sử dụng vốn, trong năm 2010 , tổng đầu tư, cho vay nền kinh tế tăng 52% so với năm 2009, trong đó tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 43,5%, nợ xấu ở mức 0,66% nguyên nhân của việc tăng trưởng vượt bậc này là do kinh tế thế giới đã thoát ra khỏi đáy của khủng hoảng và bắt đầu những tín hiệu phục hồi,trong bối cảnh đó, tại Việt Nam Chính phủ tiếp tục chính sách điều hành linh hoạt nhằm giảm bớt tác động xấu từ các yếu tố bên ngoài đến các ngành kinh tế. Qua năm 2011, 2012 do tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng nợ công bùng nổ ở Châu Âu đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẫu cụ thể là thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, sức mua giảm và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn giãi thể, ngừng hoạt động nên tăng trưởng tín dụng trong năm 2011, 2012 cũng có tăng nhưng không bằng mức tăng của năm 2010. Năm 2011 dư nợ cho vay đạt 293.434 tỷ đồng,chỉ tăng trưởng 25% (tăng trưởng dư nợ cho vay toàn ngành là 12-13%), và sang năm 2012 dư nợ cho vay chỉ tăng 14%. Bước sang năm 2013, kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi, tổng đầu tư, cho vay nền kinh tế tăng 14,7%, trong đó dư nợ tín dụng tăng 13,4% so với năm 2012; nợ xấu giảm mạnh xuống mức 0,82%. Nhìn chung, tình hình cho vay của ngân hàng luôn tăng qua các năm,nguồn vốn được sử dụng hiệu quả và tập trung cho vay các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm quốc gia, có tiềm năng phát triển bền vững như các dự án điện, dầu khí, vệ tinh viễn thông, xi măng, thép, than và khoáng sản
2.1.2.2. Lợi nhuận sau thuế
Bảng 2.2: Lợi nhuận của Vietinbank 2002-2013
ĐVT: Tỷ đồng
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Lợi nhuận | 175 | 234 | 277 | 423 | 603 | 1.149 | 1.804 | 2.583 | 3.444 | 6.259 | 6.169 | 5.808 |
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank 2002-2013