5.2.3.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp 63
5.2.4. Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng quản lý chi phí hoạt động 64
5.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp 64
5.2.4.2. Kiến nghị thực hiện 64
5.2.4.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp 66
5.2.5. Giải pháp 5: Vận dụng đòn bẩy tài chính hợp lý 67
5.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp 67
5.2.5.2. Kiến nghị thực hiện 68
5.2.5.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp 68
5.2.6. Giải pháp 6: Dự báo lạm phát chuẩn xác 69
5.2.6.1. Mục tiêu của giải pháp 69
5.2.6.2. Kiến nghị thực hiện 69
5.2.6.3. Một số lưu ý khi ngân hàng triển khai giải pháp 70
5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 71
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO XIII
PHỤ LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Nghĩa Tiếng Anh | Nghĩa Tiếng Việt | |
AMC | Asset Management Company | Công ty mua bán nợ tư nhân |
DATC | Debt and Asset Trading Corporation | Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam |
FEM | Fixed Effects Model | Mô hình tác động cố định |
IMF | International Monetary Fund | Quỹ tiền tệ quốc tế |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước | |
NHTM | ||
OLS | Ordinary Least Squares | Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng thể |
PSSSTĐ | Phương sai sai số thay đổi | |
REM | Random Effects Model | Mô hình tác động ngẫu nhiên |
TCTD | Tổ chức tín dụng | |
TTQ | Tự tương quan | |
VAMC | Vietnam Asset Management Company | Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam |
VIF | Variance Inflation Factor | Hệ số phóng đại nhân tử phương sai |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 -
Tổng Quan Về Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại -
Các Công Trình Nghiên Cứu Trong Nước Đã Được Công Bố -
Tình Hình Cân Đối Giữa Huy Động Tiền Gửi Và Dư Nợ Cho Vay Bảng 3.4 – Tốc Độ Tăng Trưởng Huy Động Và Dư Nợ Cho Vay Của 20 Nhtm
Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.
DANH MỤC CÁC BẢNG
Tên bảng | Trang | |
Bảng 3.1 | Thống kê cơ cấu tổ chức tín dụng Việt Nam | 17 |
Bảng 3.2 | 20 NHTM trong nghiên cứu phân theo quy mô vốn điều lệ | 18 |
Bảng 3.3 | Quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của 20 NHTM | 19 |
Bảng 3.4 | Tốc độ tăng trưởng huy động và dư nợ cho vay của 20 NHTM | 21 |
Bảng 3.5 | Tỷ lệ tín dụng trên nguồn vốn huy động của các TCTD năm 2015 | 22 |
Bảng 3.6 | 10 NHTM Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế mạnh nhất khu vực Đông Nam Á | 27 |
Bảng 3.7 | Bảng tổng hợp các biến trong mô hình nghiên cứu | 34 |
Bảng 4.1 | Thống kê mô tả dữ liệu | 40 |
Bảng 4.2 | Ma trận tương quan | 44 |
Bảng 4.3 | Kiểm định hệ số phóng đại phương sai VIF | 45 |
Bảng 4.4 | Kết quả hồi quy OLS cho ROA và ROE | 46 |
Bảng 4.5 | Kết quả kiểm định Hausman | 47 |
Bảng 4.6 | Kết quả Kiểm định Wooldridge | 48 |
Bảng 4.7 | Kết quả mô hình REM cho biến phụ thuộc ROA và ROE | 49 |
DANH MỤC CÁC HÌNH
Tên hình | Trang | |
Hình 3.1 | Quy mô tổng tài sản năm 2015 | 20 |
Hình 3.2 | Quy mô vốn chủ sở hữu năm 2015 | 20 |
Hình 3.3 | Tốc độ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế | 23 |
Hình 3.4 | Tỷ lệ nợ xấu | 24 |
Hình 3.5 | Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam (%) | 26 |
1.1. Đặt vấn đề
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng một vai trò quan trọng trong việc phân bổ nguồn lực kinh tế của quốc gia. Hiện nay, trong điều kiện thị trường tài chính có nhiều yếu tố bất lợi, việc giám sát rủi ro của cơ quan quản lý còn thiếu và yếu, tình hình quản trị của các tổ chức tín dụng còn hạn chế, bất cập. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các NHTM phải kinh doanh có lãi. Mặc dù các ngân hàng đều kinh doanh có lãi khổng lồ như Vietinbank, BIDV, Agribank hay MB lợi nhuận trước thuế lần lượt là 7.300 tỷ đồng, 6.065 tỷ đồng, 3.238 tỷ đồng và 3.003 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí hoạt động của khu vực ngân hàng cũng tăng lên tương ứng từ 80 – 90% doanh thu (Báo cáo tài chính năm 2014 của các NHTM).
Vì vậy, để phát triển bền vững, đã đến lúc hệ thống các NHTM cần chú trọng nhìn lại việc giải bài toán giảm chí phí, tăng lợi nhuận để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng năng lực cạnh tranh của mình trong xu hướng hội nhập hiện nay.
1.2. Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2015 có nhiều chuyển biến tích cực về mặt kinh tế vĩ mô, sử dụng nhiều biện pháp linh hoạt trong chính sách tiền tệ nhằm tạo ra môi trường ổn định và thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, đáng kể nhất là nợ xấu được xử lý bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) nhưng vẫn không hiệu quả như kỳ vọng. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định và kiểm soát lãi suất chặt chẽ, luôn duy trì ở mức chấp nhận được nhưng tín dụng vẫn tăng trưởng khó khăn, chủ yếu do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, tạo ra nhiều áp lực trong việc sử dụng vốn đối với các ngân hàng, đặc biệt là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của các NHTM
Việt Nam thấp hơn so với cùng ngành ở các nước trong khu vực (Phùng Thị Lan Hương, 2014).
Một số công trình nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam gần đây đã được nhiều tác giả quan tâm nhưng phần lớn là các nghiên cứu định tính. Chẳng hạn như đề tài của nghiên cứu sinh Lê Thị Hương (2002) về nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của NHTM Việt Nam; Bùi Duy Phú (2002) vận dụng phương pháp đánh giá hiệu quả của NHTM qua hàm sản xuất và hàm chi phí; đề tài luận văn tiến sĩ của Nguyễn Việt Hùng (2008) về phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam, … Các đề tài này phần nào cũng đã đưa ra phương pháp tiếp cận định lượng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM, nhưng đã không phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.
Từ tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM đối với các nhà hoạch định chính sách và những người làm công tác quản lý ngân hàng, từ thực tế các nghiên cứu cho thấy việc áp dụng mô hình tiên tiến nhằm nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM trong phạm vi một nước là rất cần thiết và cấp bách. Đó chính là lý do tôi đã chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam”.
Đề tài đề xuất dựa theo mô hình nghiên cứu của Samina và Ayub (2013), Dietrich và Wanzenried (2011), Deger và Adem (2011), Rajesh và Chaudary (2009), Sufian và Habibullah (2009). Mô hình này được thiết kế để đo lường hiệu quả hoạt động của các NHTM trong nước.
1.3. Mục tiêu của đề tài
Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Đây là điều cần thiết cho sự tồn tại sống còn và hữu ích trong việc duy trì lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh của các NHTM ở Việt Nam.
Áp dụng mô hình nghiên cứu để làm rò mối quan hệ giữa các biến nội bộ (bên trong ngân hàng) và các biến vĩ mô (bên ngoài ngân hàng) ảnh hưởng đến lợi nhuận của các NHTM nói riêng cũng như ảnh hưởng các hiệu quả hoạt động của cả
hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung. Từ đó là cơ sở để cung cấp các biện pháp và xây dựng chính sách cho các nhà quản trị ngân hàng sao cho phát huy khả năng cạnh tranh một cách bền vững.
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
Lựa chọn nhân tố nào có tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam?
Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đã lựa chọn có phù hợp với tình hình thực tế hệ thống ngân hàng Việt Nam hay không?
Dựa trên kết quả mô hình nghiên cứu đề ra giải pháp và kiến nghị nào cho sự gia tăng hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam?
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5.1. Không gian nghiên cứu
Việc phân tích hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam được thực hiện với số liệu thu thập tại 20 NHTM được cấp phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
1.5.2. Thời gian nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu dựa trên tình hình hoạt động của các NHTM ở Việt Nam qua 6 năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015.
1.5.3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu tập trung vào các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động vào hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam.
1.6. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu này được xây dựng trên cơ sở xem xét các công trình nghiên cứu trước đây, so sánh đối chiếu các mô hình nhằm đánh giá định lượng, mô tả và phân tích về hiệu quả hoạt động của các NHTM trong nước. Từ đó, lựa chọn mô hình phù hợp áp dụng để đo lường định lượng hiệu quả hoạt động của các NHTM hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
Luận văn nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích dữ liệu bảng với 3 phương pháp ước lượng phổ biến: Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng thể (OLS), phương pháp hồi quy mô hình tác động cố định (FEM) và phương pháp hồi quy mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Từ đó, tác giả sẽ lựa chọn mô hình phù hợp và có tính bền vững nhất, và sử dụng các kiểm định để khắc phục các hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và hiện tượng tự tương quan. Tác giả thực hiện các ước lượng này bằng phần mềm Stata (phiên bảng 12), từ mô hình nghiên cứu sẽ kiểm định thực nghiệm được mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động mà đại diện là khả năng sinh lời của ngân hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động mà tác giả lựa chọn đưa vào mô hình phân tích.
1.7. Đóng góp của đề tài
Về mặt lý thuyết: Luận văn đã tổng hợp các cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của ngân hàng, các nghiên cứu thực nghiệm trước đây về hiệu quả hoạt động của ngân hàng, và ứng dụng các kết quả này để xây dựng mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTMCP Việt Nam.
Về mặt thực tiễn, nghiên cứu này dựa theo các công trình nghiên cứu của Samina và Ayub (2013), Dietrich và Wanzenried (2011), Deger và Adem (2011), Rajesh (2009), Sufian và Habibuhhal (2009) về việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất của các ngân hàng thương mại ở Uganda – Châu Phi. Khi áp dụng tại Việt Nam, trên cơ sở lý luận và phân tích số liệu thực tế cũng phần nào có sự đóng góp hữu ý cho các nhà quản trị và nhà hoạch định chính sách định hướng