các nghiên cứu thực nghiệm sau có mở rộng được các cơ chế đặc thù của ngành ngân hàng Việt Nam trong tương quan đối với sự chuyển động của TTCK phản ánh thông qua SMV.
Thứ ba, các nghiên cứu sau có thể mở rộng phương pháp và mô hình nghiên cứu tác giả đã thực hiện để nhằm so sánh các kết quả ước lượng và phát hiện các nhân tố khác mang tính chất đặc thù và riêng có của từng thị trường có tác động đến SMV- hiệu quả - rủi ro thông qua các bối cảnh thị trường khác của các quốc gia có đặc điểm tương đồng với Việt Nam. Tuy nhiên, khi thực hiện nghiên cứu theo đề xuất này, các nghiên cứu sau cần chú ý xem xét đến các đặc điểm không đồng nhất giữa các quốc gia (heterogeneous country) có liên quan đến rủi ro vì thước đo biến động tỷ suất sinh lợi thị trường SMV cần được tính toán từ phần biến động có hệ thống (beta-volatility) và phần rủi ro đặc thù của quốc gia (country-specific risk). Theo đó, yếu tố khác biệt của các thị trường không thể chỉ đơn giản thêm các biến số vĩ mô đóng vai trò là biến kiểm soát trong các mô hình thực nghiệm.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Các bài báo tham gia hội thảo:
Tên bài báo | Tác giả | Năm công bố | Tên tạp chí | |
1 | Stock market volatility and operational efficiency in the banking sector: The case of banks on Vietnam's stock market | Nguyễn Thành Hưng Phạm Phú Quốc Thân Thị Thu Thủy Mai Xuân Đức | 2021 | ICBF 2021: UEH International Conference on Business and Finance 2021. 27-28 September 2021 Ho Chi Minh City, Vietnam ISBN: 978-604-325-669-7 |
2 | Stock market volatility and bank risk: The case of banks on Vietnam's stock market | Nguyễn Thành Hưng Phạm Phú Quốc Thân Thị Thu Thủy Mai Xuân Đức Đặng Bửu Kiếm | 2021 | ICBF 2021: UEH International Conference on Business and Finance 2021. 27-28 September 2021 Ho Chi Minh City, Vietnam ISBN: 978-604-325-669-7 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Ảnh Hưởng Của Biến Động Tỷ Suất Sinh Lợi Thị Trường Chứng Khoán Lên Hiệu Quả (Sử Dụng Phương Pháp Hồi Quy S-Gmm) -
Câu Hỏi Nghiên Cứu, Giả Thuyết Có Liên Quan Và Kết Quả -
Đóng Góp Về Tác Động Biến Động Tỷ Suất Sinh Lời Thị Trường Chứng Khoán Lên Hiệu Quả -
Biến động tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán, hiệu quả và rủi ro: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết - 20 -
Biến động tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán, hiệu quả và rủi ro: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết - 21 -
Biến động tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán, hiệu quả và rủi ro: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết - 22
Xem toàn bộ 186 trang tài liệu này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh
Adesina, K. S., 2021. How diversification affects bank performance: The role of human capital. Economic Modelling, 94: 303-319.
Adrian, T. & Shin, H. S., 2014. Procyclical leverage and value-at-risk. The Review of Financial Studies, 27: 373-403.
Adusei, M., 2016. Does Entrepreneurship Promote Economic Growth in Africa? African Development Review, 28: 201-214.
Aebi, V., Sabato, G. & Schmid, M., 2012. Risk management, corporate governance, and bank performance in the financial crisis. Journal of Banking & Finance, 36: 3213- 3226.
Agusman, A., Cullen, G. S., Gasbarro, D., Monroe, G. S. & Zumwalt, J. K., 2014. Government intervention, bank ownership and risk-taking during the Indonesian financial crisis. Pacific-Basin Finance Journal, 30: 114–131.
Ahmad, E. & Zaman, B. U., 1999. Volatility and stock returns at Karachi Stock Exchange. Pakistan Economic and Social Review, 37: 25-37.
Ahmed, Z. & Hla, D. T., 2019. Stock return volatility and capital structure measures of nonfinancial firms in a dynamic panel model: Evidence from P akistan. International Journal of Finance & Economics, 24: 604-628.
Akhtar, M. F., Ali, K. & Sadaqat, S., 2011. Liquidity risk management: a comparative study between conventional and Islamic banks of Pakistan. Interdisciplinary journal of research in business, 1: 35-44.
Al-Homaidi, E. A., Tabash, M. I., Farhan, N. H. & Almaqtari, F. A., 2018. Bank-specific and macro-economic determinants of profitability of Indian commercial banks: A panel data approach. Cogent Economics & Finance, 6: 1548072.
Al-Shubiri, F. N., 2010. Analysis the determinants of market stock price movements: An empirical study of Jordanian commercial banks. International Journal of Business and Management, 5: 137.
Al‐Rjoub, S. A. & Azzam, H., 2012. Financial crises, stock returns and volatility in an emerging stock market: the case of Jordan. Journal of Economic Studies, 39: 178- 211.
Al‐Tamimi, H. A. H. & Charif, H., 2011. Multiple approaches in performance assessment of UAE commercial banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4: 74-82.
Albertazzi, U. & Gambacorta, L., 2009. Bank profitability and the business cycle.
Journal of Financial Stability, 5: 393-409.
Albertazzi, U. & Gambacorta, L., 2010. Bank profitability and taxation. Journal of Banking & Finance, 34: 2801-2810.
Ali, S., Bashir, T., Ahmed, T., Ishaq, A. & Shahzad, S. J. H., 2018. The Determinants of Bank Stock Prices: A Panel Approach. South Asian Journal of Management Sciences, 12: 116-129.
Ally, Z., 2014. Determinants of banks’ profitability in a developing economy: Empirical evidence from Tanzania. European Journal of Business and Management 6: 363- 375.
Altman, E. I. & Hotchkiss, E., 1993. Corporate financial distress and bankruptcy. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Anderson, R. C. & Fraser, D. R., 2000. Corporate control, bank risk taking, and the health of the banking industry. Journal of Banking & Finance, 24: 1383-1398.
Angbazo, L., 1997. Commercial bank net interest margins, default risk, interest-rate risk, and off-balance sheet banking. Journal of Banking & Finance, 21: 55-87.
Apătăchioae, A., 2015. The performance, banking risks and their regulation. Procedia Economics and Finance, 20: 35-43.
Arellano, M. & Bond, S., 1991. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58: 277-297.
Arellano, M. & Bover, O., 1995. Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of econometrics, 68: 29-51.
Arestis, P., Demetriades, P. O. & Luintel, K. B., 2001. Financial development and economic growth: the role of stock markets. Journal of money, credit and banking, 33: 16-41.
Arpa, M., Giulini, I., Ittner, A. & Pauer, F., 2001. The influence of macroeconomic developments on Austrian banks: implications for banking supervision. Bis Papers, 1: 91-116.
Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N. & Delis, M. D., 2008. Bank-specific, industry- specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18: 121-136.
Atkins, A., Niranjan, M. & Gerding, E., 2018. Financial news predicts stock market volatility better than close price. The Journal of Finance and Data Science, 4: 120-137.
Awan, A. G., Siddique, K. & Sarwar, G., 2014. The effect of economic value added on stock return: evidence from selected companies of Karachi stock exchange. Research Journal of Finance and Accounting, 5: 140-152.
Baek, S., Mohanty, S. K. & Mina, G., 2020. COVID-19 and stock market volatility: An industry level analysis. Finance Research Letters, 37: 101748.
Banya, R. & Biekpe, N., 2018. Banking Efficiency and its determinants in selected Frontier African Markets. Economic Change and Restructuring, 51: 69-95.
Barr, R. S., Killgo, K. A., Siems, T. F. & Zimmel, S., 2002. Evaluating the productive efficiency and performance of US commercial banks. Managerial Finance, 28: 3-25.
Barry, T. A., Lepetit, L. & Tarazi, A., 2011. Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks. Journal of Banking and Finance, 35: 1327–1340. Batten, J. & Vo, X. V., 2019. Determinants of bank profitability—Evidence from
Vietnam. Emerging Markets Finance and Trade, 55: 1417-1428.
Baum, C. L., Sarver, L. & Strickland, T., 2004. EVA, MVA and CEO compensation: Further evidence. American business review, 22: 82.
Bebchuk, L. A., Cohen, A. & Spamann, H., 2010. The wages of failure: Executive compensation at Bear Stearns and Lehman 2000-2008. Yale J. on Reg., 27: 257.
Beck, T., De Jonghe, O. & Schepens, G., 2013. Bank competition and stability: cross- country heterogeneity. Journal of financial Intermediation, 22: 218-244.
Berger, A. N. & DeYoung, R., 1997. Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21: 849-870.
Berger, A. N., Hanweck, G. A. & Humphrey, D. B., 1987. Competitive viability in banking: Scale, scope, and product mix economies. Journal of monetary economics, 20: 501-520.
Berger, A. N., Hasan, I. & Zhou, M., 2010. The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks. Journal of Banking & Finance, 34: 1417-1435.
Blaug, M., 2001. Is competition such a good thing? Static efficiency versus dynamic efficiency. Review of industrial organization, 19: 37-48.
Blundell, R. & Bond, S., 1998. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87: 115-143.
Bolton, P., Mehran, H. & Shapiro, J., 2015. Executive compensation and risk taking.
Review of Finance, 19: 2139-2181.
Bouzgarrou, H., Jouida, S. & Louhichi, W., 2018. Bank profitability during and before the financial crisis: Domestic versus foreign banks. Research in International Business and Finance, 44: 26-39.
Boyd, J. H., Levine, R. & Smith, B. D., 2001. The impact of inflation on financial sector performance. Journal of monetary Economics, 47: 221-248.
Boyd, J. H. & Prescott, E. C., 1986. Financial intermediary-coalitions. Journal of Economic theory, 38: 211-232.
Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. & Mohanty, P., 2012. Principles of corporate finance. Tata McGraw-Hill Education.
Brewer III, E. & Lee, C. F., 1986. How the market judges bank risk. Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives, 10: 25-31.
Brickley, J. A. & James, C. M., 1987. The takeover market, corporate board composition, and ownership structure: The case of banking. The Journal of Law & Economics, 30: 161-180.
Brogaard, J. & Detzel, A., 2015. The asset-pricing implications of government economic policy uncertainty. Management Science, 61: 3-18.
Bromwich, M. & Walker, M., 1998. Residual income past and future. Management Accounting Research, 9: 391-419.
Brunnermeier, M. K. & Sannikov, Y., 2014. A macroeconomic model with a financial sector. American Economic Review, 104: 379-421.
Cameron, A. C. & Trivedi, P. K., 2005. Microeconometrics: methods and applications.
Cambridge university press.
Campbell, J. Y. 1996. Consumption and the stock market: interpreting international experience. National bureau of economic research Cambridge, Mass., USA.
Campbell, J. Y., Lettau, M., Malkiel, B. G. & Xu, Y., 2001. Have individual stocks become more volatile? An empirical exploration of idiosyncratic risk. The journal of finance, 56: 1-43.
Chen, H., Wang, H. & Zhou, H. 2014. Stock return volatility and capital structure decisions. PBCSF-NIFR Research Paper.
Chen, S. & Dodd, J. L., 1997. Economic value added (EVA™): An empirical examination of a new corporate performance measure. Journal of managerial Issues: 318-333.
Chen, W.-D., Chen, Y. & Huang, S.-C., 2021. Liquidity risk and bank performance during financial crises. Journal of Financial Stability, 56: 100906.
Chen, Y.-K., Shen, C.-H., Kao, L. & Yeh, C.-Y., 2018. Bank liquidity risk and performance. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 21: 1850007.
Chiorazzo, V., Milani, C. & Salvini, F., 2008. Income diversification and bank performance: Evidence from Italian banks. Journal of financial services research, 33: 181-203.
Chowdhury, P. R. & Anuradha.A, 2018. Impact of Exchange Rate Fluctuation on Stock Market Volatility-A Study to Predict the Economic Scenario in India. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118: 4309-4316.
Cull, R. & Pería, M. S. M., 2013. Bank ownership and lending patterns during the 2008– 2009 financial crisis: Evidence from Latin America and Eastern Europe. Journal of Banking and Finance, 37: 4861–4878.
Dang, V., 2019. The effects of loan growth on bank performance: Evidence from Vietnam. Management Science Letters, 9: 899-910.
Dang, V. D., 2020. The conditioning role of performance on the bank risk-taking channel of monetary policy: Evidence from a multiple-tool regime. Research in International Business and Finance, 54: 101301.
Danielsson, J., Shin, H. S. & Zigrand, J.-P. 2012. Procyclical leverage and endogenous risk. London School of Economics
Danielsson, J., Valenzuela, M. & Zer, I., 2018. Learning from history: Volatility and financial crises. The Review of Financial Studies, 31: 2774-2805.