bất ngờ xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng cần có chế độ lương thưởng hợp lý, đánh giá đúng năng lực cán bộ để giữ được những cán bộ thật sự có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững chắc và đạo đức nghề nghiệp tốt. Chính điều này sẽ góp phần làm cho hoạt động ngân hàng thêm lành mạnh, vững chắc, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như góp phần hạn chế được RRTD xảy ra cho ngân hàng.
5.2.1.5. Nâng cao công tác thẩm định tài sản bảo đảm
Trong hoạt động tín dụng, việc nhận tài sản bảo đảm không phải là điều kiện tiên quyết trong quá trình quyết định việc cho khách hàng vay hay không mà bản thân mỗi ngân hàng cần phải tổng hòa tất cả các phần thẩm định đối với mỗi khách hàng vay xem việc cấp vốn tín dụng cho khách hàng có an toàn và khả năng tài chính của khách hàng có luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, việc nhận tài sản đảm bảo vẫn luôn được các NHTM chú trọng trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng, đặc biệt là tài trợ vốn cho các dự án đầu tư trung và dài hạn. Tài sản đảm bảo khi được nhận luôn phải đảm bảo là có giá trị, không được tranh chấp và có tính thanh khoản. Việc nhận tài sản đảm bảo sẽ giúp cho việc cấp vốn tín dụng được đảm bảo hơn và trong trường hợp rủi ro xảy ra, ngân hàng có thể xử lý tài sản bảo đảm này để thu hồi nợ vay.
Do đó, trong quá trình nhận tài sản bảo đảm, NHTM cần phải thẩm định tình trạng của tài sản và định giá tài sản một cách hợp lý và chính xác nhất, tránh tình trạng định giá tài sản ảo để cho vay quá cao, gây thất thoát vốn cho ngân hàng. Các NHTM cần phối hợp với khách hàng trong việc nhận tài sản để bảo đảm cho khoản vay, ưu tiên nhận những tài sản có tính thanh khoản cao, phối hợp chặt chẽ với khách hàng trong quá trình quản lý tài sản, tránh để tình trạng khách hàng tẩu tán tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của ngân hàng.
5.2.1.6. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định, quy trình trong việc cấp tín dụng
Hoàn thiện mô hình kiểm soát nội bộ
Các NHTM cần chú trọng công tác kiểm soát nội bộ, tổ chức việc kiểm tra chéo giữa các bộ phận có liên quan trong công tác cấp tín dụng để tránh tình trạng tiêu cực xảy ra, làm gia tăng nợ xấu, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM. Các NHTM cần xây dựng thống nhất hệ thống kiểm soát nội bộ từ Hội sở chính đến từng chi nhánh trực thuộc; đổi mới quy trình kiểm soát nội bộ theo hướng tiếp cận công nghệ hiện đại, tiên tiến, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, xử lý số liệu một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Các NHTM cần thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp hạng từng chi nhánh trong quá trình hoạt động của mình, đặc biệt là hoạt động cấp tín dụng để có những nhận định phù hợp cũng như có những phương pháp để đề phòng rủi ro có thể xảy ra và cách khắc phục hiệu quả nhất.
Giám sát chặt chẽ sau cho vay, theo dòi thu hồi nợ gốc và lãi vay đúng hạn
Có thể bạn quan tâm!
-
Phương Pháp, Dữ Liệu Và Kết Quả Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Đặc Trưng Ngân Hàng Và Kinh Tế Vĩ Mô Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân -
Kết Luận Và Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Một Số Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 13 -
Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 14 -
Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 15
Xem toàn bộ 121 trang tài liệu này.
Hoạt động tín dụng ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, kể cả rủi ro ngay từ khâu thẩm định và đánh giá khách hàng. Do đó, việc kiểm tra, giám sát khoản vay là rất cần thiết nhằm giúp các NHTM nhìn nhận được thực trạng chất lượng tín dụng. Hầu hết các khách hàng khi vay vốn ngân hàng đều có phương án kinh doanh, dự án đầu tư khả thi và có hiệu quả cao, tuy nhiên khi nhận vốn vay từ ngân hàng thì các khách hàng lại sử dụng vốn vào mục đích khác nhằm phục vụ cho lợi ích của cá nhân, ảnh hưởng đến việc chi trả vốn tín dụng lại cho ngân hàng khi khoản vay đến hạn. Do đó, để hạn chế khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, các NHTM cần giám sát chặt chẽ sau khi cho vay, phối hợp với các biện pháp kiểm tra trước và trong khi cho vay, theo dòi đôn đốc khách hàng thanh toán nợ vay đầy đủ, đúng hạn và đánh giá vấn đề tuân thủ của khách hàng đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Các TCTD cần phối hợp thực hiện nhiều biện pháp nhằm thu hồi nợ đúng hạn, kể cả áp dụng biện pháp thu hồi nợ trước hạn nếu phát hiện khách hàng sử dụng vốn
không đúng mục đích như đã cam kết, tránh gây thoát thoát vốn và làm gia tăng nợ xấu cho ngân hàng.
5.2.2. Nhóm các giải pháp thuộc về các yếu tố kinh tế vĩ mô
5.2.2.1. Về tăng trưởng kinh tế
Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP thực của năm trước và tỷ lệ nợ xấu có mối quan hệ ngược chiều. Do đó để hạn chế rủi ro tín dụng và góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy các thành phần kinh tế trong nước phát triển bền vững, Chính phủ cần ưu tiên xây dựng chính sách kích cầu nhằm khơi thông nguồn vốn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như giữ vững thị phần trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay. Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần quán triệt tư tưởng và đề ra những giải pháp hữu hiệu để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu cũng như khai thác triệt để và có hiệu quả các lợi thế trong các Hiệp định thương mại. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tập trung vốn để đầu tư vào các ngành nghề có sức ảnh hưởng lớn, độ lan tỏa rộng khắp và mang lại giá trị cao cho nền kinh tế đồng thời phải có sự kiểm soát chặt chẽ, giám sát nghiêm ngặt quá trình đầu tư để tránh tình trạng đầu tư ồ ạt, quá sức chịu đựng của nền kinh tế cũng như tạo nhiều áp lực và rủi ro khi môi trường cạnh tranh không lành mạnh và thiếu bình đẳng. Ngoài ra, Chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư công, tránh tình trạng áp lực nợ công và tăng thâm hụt ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
5.2.2.2. Ổn định tỷ giá hối đoái
Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam có thuận lợi hay không, một mặt là do chính sách ngoại thương của Việt Nam nhưng mặt khác chính sách tỷ giá hối đoái cũng có những tác động đáng kể đến sự sôi động của hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, để khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thì Chính phủ cần thực hiện việc tăng giá Việt Nam đồng. Việc tăng giá này sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh người dân tiêu dùng hàng hóa
trong nước, tuy nhiên việc để Việt Nam đồng tăng giá cũng sẽ gặp phải sự trả đũa của các bạn hàng thế giới, mặt khác việc tăng giá VND trong thời gian dài sẽ làm cho cán cân thương mại bị ảnh hưởng mà nghiêm trọng hơn là thâm hụt cán cân thương mại do nhập khẩu tăng mạnh hơn lượng xuất khẩu. Do đó, tùy theo tình hình kinh tế Việt Nam mà Chính phủ cần có những điều chỉnh phù hợp cũng như ban hành những chính sách giúp ổn định nền kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Chính phủ cần kết hợp hài hòa trong việc áp dụng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, điều hành tỷ giá hối đoái một cách chủ động, linh hoạt theo tín hiệu thị trường. Điều này giúp cho dòng vốn trong nền kinh tế được khơi thông liên tục, giúp các thành phần kinh tế hoạt động hiệu quả hơn, các NHTM cũng sẽ hạn chế được RRTD trong quá trình tài trợ vốn cho các đối tượng khách hàng.
5.2.2.3. Kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định nền kinh tế thị trường Hoạt động của nền kinh tế thị trường phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề lạm
phát. Lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các mặt hoạt động trong nền kinh tế và một trường hợp điển hình là làm cho RRTD của các NHTM Việt Nam gia tăng theo như kết quả nghiên cứu. Do đó, Chính phủ cần thực thi chính sách tiền tệ kết hợp với chính sách tài khóa một cách hợp lý, một mặt giúp kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định nền kinh tế thị trường; mặt khác giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
5.2.2.4. Hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động của các Ngân hàng thương mại
Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần xây dựng một cơ sở pháp lý đầy đủ và rò ràng ở tất cả mọi lĩnh vực trong nền kinh tế. Hoạt động của các NHTM rất đa dạng, trong đó hoạt động sôi nổi nhất và chịu nhiều rủi ro nhất là hoạt động tín dụng. Do đó, việc kiện toàn hệ thống pháp luật cũng như những chính sách và quy định chung về các hoạt động có liên quan đến hoạt động cấp tín dụng là rất cần thiết. Trên thực tế hiện nay, nhiều quy định của Nhà nước liên quan đến vấn đề nhận tài sản bảo đảm, nhận và chuyển nhượng bất động sản, giải quyết các vụ án kinh tế liên quan đến hoạt động ngân hàng như kiện tụng để xử lý các khoản nợ
xấu, … vẫn còn nhiều bất cập, thủ tục còn cồng kềnh, rườm rà, gây nhiều khó khăn cho các NHTM. Do đó, việc giảm bớt những thủ tục không cần thiết, minh bạch và cụ thể hóa từng vấn đề trong chính sách pháp luật sẽ giúp cho các TCTD dễ dàng thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, từ đó góp phần ổn định hệ thống tài chính trong nền kinh tế.
5.2.2.5. Xây dựng và phát triển thị trường mua bán nợ
Hiện nay, thị trường mua bán nợ xấu vẫn chưa được hình thành, việc mua bán nợ xấu vẫn chưa được xử lý một cách hiệu quả, lượng nợ xấu ở các NHTM vẫn còn tồn đọng rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của các NHTM cũng như hệ thống tài chính của Việt Nam. Trên thực tế có nhiều công ty mua bán nợ xấu như VAMC, các AMC, DATC đã đóng góp rất lớn trong quá trình xử lý nợ xấu của Việt Nam như: hỗ trợ khách hàng vay vốn thông qua việc cơ cấu lại các khoản nợ, chứng khoán hóa các khoản nợ, các NHTM sau khi bán các khoản nợ xấu cho các tổ chức này, BCTC của các NHTM trở nên “sạch” hơn và được thay thế bằng các trái phiếu đặc biệt do các tổ chức này phát hành. Tuy nhiên, hoạt động của các công ty mua bán nợ xấu vẫn còn chưa hiệu quả, các chính sách quy định của Nhà nước về hoạt động của các công ty này vẫn chưa rò ràng, cụ thể và chưa đáp ứng được yêu cầu xử lý nợ xấu của các NHTM. Các công ty này khi mua lại nợ xấu của các NHTM thì rất dễ nhưng để xử lý các khoản nợ xấu này thì còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố phức tạp, phải được sự đồng ý của người đi vay bởi trong trường hợp này người cho vay và các công ty xử lý nợ xấu không được toàn quyền xử lý nợ xấu và đấu giá bán tài sản bảo đảm, hơn nữa việc bán các khoản nợ xấu này vẫn chưa hiệu quả do giá cả vẫn còn được áp đặt, chưa được điều chỉnh theo giá thị trường và phù hợp với quan hệ cung cầu do hiện nay thị trường mua bán nợ vẫn đang trong giai đoạn thành hình và thiếu sự cạnh tranh.
Do đó, để đáp ứng yêu cầu xử lý nợ xấu được thành công và mang lại hiệu quả cao đòi hỏi thị trường mua bán nợ cần được xây dựng và phát triển. Do đó, Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần ban hành nhiều quy định hướng dẫn, khung pháp lý có liên quan cũng như tham khảo ở các nước phát triển trên thế giới để có
cơ sở giúp cho Việt Nam hình thành một thị trường mua bán nợ hoàn chỉnh phục vụ tốt cho các NHTM trong quá trình xử lý nợ xấu. Mặt khác, vai trò của các TCTD cần được nâng cao và chủ động trong quá trình mua bán nợ xấu, từ đó góp phần cho việc xử lý nợ xấu được nhanh hơn và hiệu quả, tăng tính thanh khoản cho thị trường.
5.2.2.6. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng thương mại
Theo đề án tái cơ cấu các TCTD, NHNN sẽ tiến hành đánh giá, xác định quy mô, chất lượng hoạt động của các TCTD, tình trạng nợ xấu, khả năng quản lý để xây dựng phương án tái cơ cấu một cách hợp lý. Tuy nhiên, đến nay đề án tái cơ cấu hệ thống NHTM vẫn còn chưa được tiến hành triệt để, dẫn đến còn một số NHTM hoạt động yếu kém, năng lực tài chính không lành mạnh, quản trị điều hành còn kém dẫn đến hiệu quả hoạt động không cao, nợ xấu gia tăng. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cả hệ thống tài chính Việt Nam. Do đó, đứng trước yêu cầu củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam, NHNN cần có cơ chế, khung pháp lý nhằm hoàn thiện hoạt động tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, mua bán và sáp nhập các NHTM nhỏ, hoạt động không hiệu quả, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính lành mạnh để trở thành cổ đông chiến lược mua lại các TCTD yếu kém, hạn chế được nợ xấu, lành mạnh hóa hệ thống NHTM Việt Nam.
5.2.2.7. Xây dựng cơ chế điều hành lãi suất hợp lý
NHNN cần xây dựng một cơ chế lãi suất hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, lãi suất huy động, cho vay của các NHTM đều chịu sự quản lý của NHNN, tuy nhiên một số NHTM muốn phát triển khách hàng cũng như nâng cao sự cạnh tranh nên đã điều chỉnh lãi suất vượt quá biên độ cho phép của NHNN, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các TCTD. Các NHTM huy động vốn nhàn rỗi từ các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các định chế tài chính trong nền kinh tế với lãi suất cao nhằm thu hút vốn, từ đó kéo theo nguồn vốn cho
vay với chi phí cao khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn cũng như gặp nhiều áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng. Điều này đã làm cho RRTD trong hệ thống NHTM gia tăng. Do đó, để hạn chế đến mức tối đa hiện tượng chạy theo khách hàng và điều chỉnh lãi suất trái với quy định, NHNN cần theo dòi chặt chẽ tình hình diễn biến lãi suất thị trường và điều chỉnh lãi suất một cách hợp lý nhằm khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế, có biện pháp chế tài đối với các TCTD thực hiện trái với quy định của NHNN đã ban hành.
5.3. Đóng góp mới của đề tài, hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3.1. Đóng góp mới của đề tài
Đề tài “Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam” đóng góp thêm vào các nghiên cứu trước đây sự nghiên cứu tổng hợp cả hai nhóm yếu tố đặc trưng bên trong và bên ngoài ngân hàng có tác động đến RRTD. Các nghiên cứu trước đây hoặc chỉ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài hoặc các yếu tố đặc trưng bên trong ngân hàng để phân tích sự ảnh hưởng đến RRTD. Bên cạnh đó vẫn có một số nghiên cứu lựa chọn hỗn hợp cả hai nhóm yếu tố tuy nhiên vấn đề đưa các biến vào mô hình còn nhiều hạn chế. Đề tài này nghiên cứu rất nhiều yếu tố đặc trưng ngân hàng như tỷ lệ dự phòng RRTD, tỷ số hiệu quả hoạt động, tác động đòn bẩy, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, khả năng sinh lợi, tỷ lệ nợ xấu của năm trước cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô như: tốc độ tăng trưởng GDP thực của năm trước, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá hối đoái. Việc sử dụng nhiều yếu tố sẽ góp phần làm đa dạng hóa các biến có tác động làm ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTM. Mặt khác, đề tài này còn phát triển lên phương pháp GMM để hồi quy mô hình dạng bảng động, là mô hình hiệu quả hơn so với các mô hình truyền thống khác như: mô hình pooled regression, mô hình FEM và mô hình REM.
5.3.2. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn có một số hạn chế trong đề tài này và cần các nghiên cứu sau mở rộng và gợi mở thêm cho phù hợp với tình hình hoạt động của các NHTM ở Việt Nam. Đề tài này chưa mang tính đại diện do trong quá trình chọn mẫu nghiên cứu, tác giả chỉ lựa chọn 25 NHTM làm đại diện cho hệ thống NHTM Việt Nam và chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2014. Số liệu nghiên cứu không đáp ứng được do các NHTM chưa thể hiện đầy đủ hết tất cả các thông tin trên BCTC cũng như có những giai đoạn các NHTM tiến hành cổ phần hóa hay hợp nhất, sáp nhập làm cho việc công bố thông tin không được rò ràng. Mặt khác các biến đưa vào mô hình cũng không được đầy đủ và do đó mô hình chỉ có ý nghĩa khi các biến khác được giả định không thay đổi. Do đó, trong các nghiên cứu tiếp theo cần thu thập thêm các số liệu của các NHTM và tiến hành nghiên cứu trong thời gian dài hơn để mô hình nghiên cứu mang lại ý nghĩa thống kê cao hơn. Ngoài ra, các nghiên cứu sau có thể nghiên cứu thêm các yếu tố khác thuộc nhóm các yếu tố kinh tế vĩ mô và đặc trưng ngân hàng cũng như các yếu tố từ phía khách hàng vay. Đây là đặc điểm mà đề tài này vẫn chưa đáp ứng được.