Kết luận chương 5
Hoạt động NHTM lành mạnh, phát triển sẽ giúp cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững, ổn định nền kinh tế vĩ mô, góp phần củng cố an sinh xã hội. Tuy nhiên trước tình trạng tăng trưởng tín dụng quá nóng của các TCTD, nợ xấu ngày càng gia tăng đòi hỏi các NHTM và các tổ chức, ban ngành có liên quan phối hợp thực hiện để hạn chế những bất ổn xảy ra đối với hoạt động ngân hàng. Các NHTM phải thường xuyên theo dòi hoạt động tín dụng, đẩy mạnh phát triển tín dụng kèm theo đánh giá chặt chẽ chất lượng tín dụng, đẩy mạnh đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động ngân hàng, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và các quy trình cấp tín dụng, quy trình kiểm tra giám sát để phát hiện RRTD và tìm giải pháp khắc phục kịp thời. Đối với Chính phủ, NHNN và các cơ quan hữu quan cần phối hợp với nhau và hỗ trợ các NHTM trong việc cụ thể hóa các văn bản pháp luật, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động cấp tín dụng nói riêng, duy trì tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát và ổn định tỷ giá hối đoái, tăng cường hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các NHTM trong vấn đề cấp tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng RRTD cũng như hoàn thiện, xây dựng và phát triển thị trường mua bán nợ để tạo tính thanh khoản cho việc mua bán các khoản nợ xấu giữa các NHTM.
Bên cạnh đó, tác giả còn nêu ra được những đóng góp mới và hạn chế của đề tài, những điều còn tồn tại về số liệu và quy mô của mẫu nghiên cứu, qua đó tác giả gợi ý một số hướng nghiên cứu tiếp theo để các đọc giả có thể tham khảo và hoàn thiện những nghiên cứu mới, qua đó góp phần xác định được các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô tác động đến RRTD và tìm được các giải pháp nhằm hạn chế RRTD cho các NHTM, góp phần giúp cho hệ thống các NHTM Việt Nam phát triển ổn định và bền vững.
KẾT LUẬN CHUNG
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Với xu thế hội nhập và phát triển như hiện nay, các NHTM cũng không ngừng hoàn thiện và mở rộng mạng lưới, hoạt động của ngân hàng được xem như một kênh chu chuyển vốn quan trọng và cung ứng dịch vụ tài chính ngày càng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên trong hoạt động của các NHTM luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và RRTD là loại rủi ro thường xuyên và gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất không chỉ đối với bản thân một NHTM mà còn có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Do đó, việc hạn chế RRTD và kiểm soát nợ xấu luôn là vấn đề được các NHTM và các nhà hoạch định chính sách quan tâm hàng đầu. Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều bất ổn cũng như hoạt động của các NHTM gặp nhiều khó khăn dẫn đến nợ xấu gia tăng đã tạo động lực giúp cho các NHTM và các cơ quan ban ngành đẩy mạnh hơn nữa trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng nợ xấu này.
Đề tài “Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam” đã tìm hiểu và tìm ra được 8 yếu tố về đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô có tác động đến RRTD như: Tỷ lệ nợ xấu của năm trước, tỷ lệ dự phòng RRTD, tỷ số hiệu quả hoạt động, tác động đòn bẩy, tốc độ tăng trưởng GDP thực của năm trước, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ giá hối đoái thông qua việc sử dụng mô hình hồi quy dạng bảng động. Bên cạnh đó, tác giả còn tham khảo các nghiên cứu trước đây để tìm hiểu các yếu tố thật sự có tác động đến RRTD cũng như đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố này trong trường hợp ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giải pháp và gợi ý chính sách nhằm góp phần hạn chế RRTD trong hoạt động của các NHTM Việt Nam.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
1. Ngân hàng Nhà nước, 2013. Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Báo cáo thường niên.
3. Ngân hàng thương mại Việt Nam. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014. Báo cáo tài chính.
4. Trần Huy Hoàng, 2011. Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản lao động xã hội.
B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
1. Agnello, L., Sousa, R., 2011. How do banking crises impact on income inequality? NIPE Working Papers 30. University of Minho.
2. Ahmad, F., and Bashir, T., 2013. Explanatory Power of Macroeconomic Variables as Determinants of Non-performing Loans: Evidence from Pakistan. World Applied Sciences Journal 22 (2): 243-255.
3. Ahmed, A., Takeda, C., Thomas, S., (1998). Bank loan loss provisions: A reexamination of capital management, earnings management and signaling effects. Journal of Accounting and Economics, 28, 1-25.
4. Berger, A., and DeYoung, R., 1995. Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks. J. Bank. Finance 21, 849-870.
5. Bofondi, M., and Ropele, T., 2011. Macroeconomic Determinants of Bad Loans: Evidence from Italian Banks. Occasional Papers, 89.
6. Castro, V., 2013. Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling 31 (2013) 672- 683.
7. Chaibi, H., and Ftiti, Z., 2014. Credit risk determinants: Evidence from a cross-country study. Research in International Business and Finance 33 (2015) 1-16.
8. Dağlı, H., 2004. Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi (Capital Market and Portfolio Analysis). Trabzon: Derya Kitabevi.
9. Demireli, E., 2007. Finansal yatırım kararlarında risk unsuru ve riske maruz değer (Risk element of financial investment decisions and value at risk). Dokuz Eylül Üniversity Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1).
10. Farhan, M., Sattar, A., Chaudhry, A., and Khalil, F., 2012. Economic Determinants of Non-performing Loans: Perception of Pakistani Bankers. European Journal of Business and Mangement, Vol. 4, No. 19.
11. Fitch, T., 1997. Dictionary of Banking Terms, Barron’s Educational Series, Inc. (1997).
12. Gestel, T., and Baesens, B., 2008. Credit risk management – Basic concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital.
13. Gup, B., Kolari, J., Wiley, J., & Sons, 2005. Commercial Banking – The management of risk.
14. Hasan, I., and Wall, L., 2003. Determinants of the loan loss allowance: some cross-country comparisons. Bank of Finland Discussion Papers 33/2003.
15. Heffernan, S., 2004. Modern Banking.
16. Jimenez, G. and Saurina, J., 2005. Credit cycles, credit risk, and prudential regulation. Banco de Espana, Spain.
17. Louzis, D., Vouldis, A., and Metaxas, V., 2010. Macroeconomic and bank- specific determinants of non-performing loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. J. Bank. Finance 36 (4), 1012-1027.
18. Messai, A., and Jouini, F., 2013. Micro and Macro Determinants of Non- performing Loans. International Journal of Economics and Financial Issues 3(4), 852-860.
19. Nkusu, M., 2011. Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies. IMF Working Paper 11/161.
20. Podpiera, J., and Weill, L., 2007. Bad Luck or Bad Management? Emerging Banking Market Experience. J. Financ. Stab. 4, 135-148.
21. Rose, Peter S., 2001. Commercial Bank Management.
22. Santomero, A., 1997. Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process.
23. Stern, G., and Feldman, R., 2004. Too big to fail: The Hazards of Bank bailouts. The Brookings Institution, Washington, DC.
24. Tuna, K., 2009. Finansal risk yönetimi (Financial Risk Management). İstanbul Üniversity, Sigorta Acente Eğitim Programı, Turkey.
25. Yurdakul, F., 2013. Macroeconomic Modelling of Credit Risk for Banks.
Procedia – Social and Behavioral Sciences 109 (2014) 784-793.
26. Zribi, N., and Boujelbène, Y., 2011. The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia. Journal of Accounting and Taxation Vol. 3(4), pp. 70- 78.
C. CÁC TRANG WEB
1. http://data.worldbank.org/indicator
2. http://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo
3. http://www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
DANH SÁCH 25 NHTM VIỆT NAM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN
Tên viết tắt | Tên đầy đủ | |
1 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu |
2 | ABBank | Ngân hàng TMCP An Bình |
3 | VietCapital | Ngân hàng TMCP Bản Việt |
4 | BIDV | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
5 | DongABank | Ngân hàng TMCP Đông Á |
6 | Eximbank | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam |
7 | KienLong Bank | Ngân hàng TMCP Kiên Long |
8 | NamABank | Ngân hàng TMCP Nam Á |
9 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
10 | MB | Ngân hàng TMCP Quân Đội |
11 | VIBBank | Ngân hàng TMCP Quốc tế |
12 | Sacombank | Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín |
13 | SCB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn |
14 | Saigon Bank | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương |
15 | SeABank | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á |
16 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
17 | Techcombank | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
18 | VietABank | Ngân hàng TMCP Việt Á |
19 | Vietcombank | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
20 | Vietinbank | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam |
21 | VPBank | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
22 | Maritime Bank | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
23 | HD Bank | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
24 | PG Bank | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex |
25 | NCB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân |
Có thể bạn quan tâm!
-
Kết Luận Và Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Một Số Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Đóng Góp Mới Của Đề Tài, Hạn Chế Của Đề Tài Và Gợi Ý Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo -
Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 14 -
Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 15
Xem toàn bộ 121 trang tài liệu này.
Tỷ lệ nợ xấu của 25 NHTM Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2014
Đơn vị tính: %
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ACB | 0,08 | 0,89 | 0,41 | 0,33 | 0,89 | 2,50 | 3,02 | 2,18 |
ABBank | 1,51 | 4,16 | 1,47 | 1,16 | 2,79 | 2,29 | 6,74 | 3,97 |
VietCapital | 0,44 | 1,24 | 3,42 | 4,07 | 2,70 | 1,90 | 0,41 | 0,38 |
BIDV | 3,98 | 2,71 | 2,82 | 2,71 | 2,96 | 2,92 | 2,37 | 2,03 |
DongABank | 0,44 | 2,54 | 1,33 | 1,60 | 1,69 | 3,95 | 3,99 | 3,76 |
Eximbank | 0,87 | 4,71 | 1,83 | 1,42 | 1,61 | 1,32 | 1,98 | 2,46 |
KienLong Bank | 1,27 | 1,66 | 1,16 | 1,10 | 1,11 | 2,77 | 2,47 | 1,95 |
NamABank | 1,64 | 2,56 | 1,71 | 2,18 | 2,84 | 2,71 | 1,48 | 1,47 |
OCB | 1,39 | 2,87 | 2,64 | 2,05 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,85 |
MB | 1,01 | 1,92 | 1,73 | 1,35 | 1,61 | 1,85 | 2,46 | 2,73 |
VIBBank | 1,24 | 1,84 | 1,27 | 1,59 | 2,68 | 2,62 | 2,82 | 2,51 |
Sacombank | 0,23 | 0,59 | 0,64 | 0,54 | 0,57 | 2,05 | 1,46 | 1,19 |
SCB | 0,34 | 0,57 | 1,28 | 12,46 | 7,23 | 7,23 | 1,63 | 0,50 |
Saigon Bank | 0,42 | 0,69 | 1,78 | 1,91 | 4,75 | 2,93 | 2,24 | 2,08 |
SeABank | 0,24 | 2,14 | 1,88 | 2,14 | 2,75 | 2,97 | 2,84 | 2,86 |
SHB | 0,50 | 1,89 | 2,79 | 1,40 | 2,23 | 8,83 | 5,67 | 2,03 |
Techcombank | 1,39 | 2,52 | 2,49 | 2,29 | 2,82 | 2,69 | 3,65 | 2,38 |
VietABank | 0,67 | 1,80 | 1,31 | 2,52 | 2,56 | 4,65 | 2,88 | 2,33 |
Vietcombank | 3,29 | 4,61 | 2,47 | 2,91 | 2,03 | 2,40 | 2,72 | 2,31 |
Vietinbank | 1,02 | 1,81 | 0,61 | 0,66 | 0,75 | 1,47 | 1,00 | 1,11 |
VPBank | 0,49 | 3,41 | 1,63 | 1,20 | 1,82 | 2,72 | 2,81 | 2,54 |
Maritime Bank | 2,08 | 1,49 | 0,62 | 1,87 | 2,27 | 2,65 | 2,71 | 2,61 |
HD Bank | 0,30 | 1,92 | 1,10 | 0,83 | 2,11 | 2,35 | 3,53 | 2,27 |
PG Bank | 0,06 | 1,40 | 1,22 | 1,42 | 2,05 | 8,44 | 2,98 | 2,48 |
NCB | 0,16 | 2,91 | 2,45 | 2,24 | 2,92 | 5,64 | 6,07 | 2,52 |
(Nguồn: BCTC của các NHTM Việt Nam)