Trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

: Tài chính – Ngân hàng

Mã số

: 9.34.02.01

Người hướng dẫn khoa học

: TS. LÊ ĐÌNH HẠC

: TS. LÊ THẨM DƯƠNG

Nghĩa tiếng nước ngoài

Nghĩa Tiếng Việt

ROE

Return On Equity

Tỷ số lợi nhuận ròng trên

vốn chủ sở hữu

ROA

Return On Assets

Tỷ số lợi nhuận ròng trên

tài sản

ROS

Return On Sale

Tỷ suất sinh lời trên doanh

thu thuần

C/I

Costs Ratio

Hệ số chi phí

SFA

Stochastic Frontier Approach

Phương pháp biên ngẫu

nhiên

TFA

Thick Frontier Approach

Phương pháp phân tích

TFA

DFA

Distribution Free Approach

Phương pháp phân tích

DFA

DEA

Data Envelopment Analysis

Phương pháp phân tích

bao dữ liệu

FDH

Free Disposal Hull

Phương pháp xử lý yếu tố

tự do FDH

TE

Technically Efficiency

Hiệu quả kỹ thuật

AE

Allocative Efficiency

Hiệu quả phân bổ

CE

Cost Efficiency

Hiệu quả chi phí

SE

Scale Efficiency

Hiệu quả quy mô

PPF

Production Possibility Frontier

Đường giới hạn khả năng

sản xuất

DMUs

Decision Making Units

Các đơn vị ra quyết định

CCR

Charnes, Cooper and Rhodes

Mô hình CCR

BCC

Banker, Charnes and Cooper

Mô hình BCC

SBM

Slack – based measures model

Mô hình SBM

CRS

Constant returns to scale

Hiệu quả không đổi theo

quy mô

VRS

Variable Returns to Scale

Hiệu quả thay đổi tùy

thuộc vào quy mô

PTE

Pure Technical Efficiency

hiệu quả kỹ thuật thuần

RE

Revenue efficiency

Hiệu quả doanh thu

SPE

Standard profit efficiency

Hiệu quả lợi nhuận tiêu

chuẩn

APE

Alternative profit efficiency

Hiệu quả lợi nhuận tùy

chọn

NPLs

Non – Performing Loans

Nợ xấu

GMM

General Method of Moments

Phương pháp hồi quy mô

– men tổng quát

Tobit

Phương pháp hồi quy

kiểm duyệt

OLS

Ordinary Least Square

Phương pháp bình phương

nhỏ nhất

2SLS

2 Stage Least Square

Phương pháp hồi quy hai

giai đoạn

PVAR

Panel Vector Autoregression

Mô hình tự hồi quy véc tơ

dữ liệu bảng

NLP

Net Liquidity Position

Trạng thái thanh khoản

ròng

NHTM

Ngân hàng thương mại

TT

Thông tư

TTTK

Trạng thái thanh khoản

HQHĐ

Hiệu quả hoạt động

ALCO

Asset – Liability Committee

Hội đồng quản lý tài sản

nợ -có

NH

Ngân hàng

Thứ tự bảng

Tên

bảng

Trang

1

Bảng 1.1

Ước lượng trạng thái thanh khoản ròng của ngân

hàng

16

2

Bảng 2.1

Tổng hợp các nghiên cứu về đo lường hiệu quả

ngân hàng

39

3

Bảng 2.2

Tổng hợp các nghiên cứu về các nhân tố tác

động đến HQHĐ NH

42

4

Bảng 3.1

Mô tả chi tiết các biến trong mô hình hồi quy

Tobit

58

5

Bảng 3.2

Các ngân hàng thương mại (DMUs) trong mẫu

nghiên cứu

63

6

Bảng 3.3

Số lượng các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu

giai đoạn 2007-2017

64

7

Bảng 4.1

Bốn nhóm Ngân hàng thương mại Việt Nam

69

8

Bảng 4.2

Thực trạng hệ thống NHTM Việt Nam năm

2017

70

9

Bảng 4.3

Tổng hợp chỉ số thanh khoản nhanh của hệ thống các NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 -

2017

80

10

Bảng 4.4

Thống kê mô tả các biến trong mô hình phân

tích nhân tố tác động

83

11

Bảng 4.5

Xem xét tính tương quan giữa các biến độc lập

84

12

Bảng 4.6

Kết quả phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là

DEA_TE

84

13

Bảng 4.7

Thống kê mô tả các biến trong ước lượng D-

GMM

86

14

Bảng 4.8

Kết quả ước lượng bằng D-GMM lDEA_TE

87

15

Bảng 4.9

Kết quả ước lượng bằng phương pháp D –

GMM lLATA

88

Thứ tự hình

Tên biểu đồ

Trang

1

Hình 1.1

Mô hình quản trị thanh khoản

13

2

Hình 1.2

Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ

20

3

Hình 1.3

Lợi thế quy mô và đường cong chi phí

22

4

Hình 1.4

Hiệu quả kỹ thuật thuần và hiệu quả quy mô

22

5

Hình 3.1

Mô hình theo ba cách tiếp cận

53

6

Hình 3.2

Hiệu quả kỹ thuật theo định hướng đầu vào

54

7

Hình 3.3

Hiệu quả kỹ thuật theo định hướng đầu ra

55

8

Hình 4.1

Top 10 NHTM có VCSH lớn nhất

72

9

Hình 4.2

Top 10 NHTM có tổng tài sản lớn nhất

73

10

Hình 5.1

Vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam đến 31/12/2017

94