Thực trạng quản lý rủi ro thông tin tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

rủi ro tương đối hiệu quả hiện nay khi phân quyền, tách biệt hoạt động giữa các bộ phận để đảm bảo hoạt động bền vững, tài chính lành mạnh.

Trong bản cáo bạch 2003, các hoạt động quản trị rủi ro của ACB chưa được bộ trí vào những bộ phận độc lập mà chỉ nằm trong hoạt động điều hành của ban ngành như: Ban tín dụng, hội đồng tín dụng, hội đồng quản lý tài sản nợ và tài sản có, ban điều hành ngân quỹ, phòng quản lý rủi ro và ban kiểm toán nội bộ. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển thì việc quản lý rủi ro tín dụng tại ACB đã phát triển và trở thành hoạt động chính trong các bộ phận độc lập như: Ban chính sách và quản lý tín dụng; phòng quản ly rủi ro thị trường; phòng quản lý rủi ro vận hành; bộ phận phân tích rủi ro, quản lý danh mục, hạ tầng công cụ và quản lý dự án. Mỗi bộ phận được trao quyền độc lập trong hoạt động kiểm soát rủi ro của hoạt động ACB, dự báo và phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra, tạo được môi trường ACB lành mạnh.

Ban chính sách và quản lý tín dụng phụ trách hoạt động trong hoạt động cấp tín dụng dưới tất cả các hình thức: cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu,……; dự báo rủi ro tín dụng tiềm ẩn và đưa ra biện pháp phòng ngừa, đảm bảo cho hoạt động cấp tín dụng của ACB được cung cấp đúng, đủ và chính xác cho các nhận tố cần vốn. giảm thiểu rủi ro đạo đức là nhân tố khiến rủi ro tín dụng tăng cao.

Phòng quản lý rủi ro thị trường là bộ phận đầu não trong việc tiếp nhận, phân tích thông tin từ ngân hàng nhà nước cũng như những tổ chức khác có sức ảnh hưởng tới tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng nói chung và ACB nói riêng. Từ việc phân tích đưa ra định hướng, chính sách hoạt động đảm bảo hoạt động của ACB diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, theo đúng quy định của các tổ chức liên quan.

Phòng quản lý rủi ro vận hành với hoạt động kiểm soát toàn bộ hoạt động giao dịch hàng ngày phát sinh trong công tác hoạt động ngân hàng, đảm bảo cho công tác vận hành được thực hiện chuẩn xác, tuân thủ quy định của ACB cũng như pháp luật hiện hành.

Quản lý rủi ro thông tin là một khái niệm mới được đề cập nhưng là một trong những yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng to lớn. Như đã phân

tích trong chương 1 những hậu quả để lại của rủi ro thông tin nếu không được xử lý hiệu quả. Hoạt động của ACB đã trải qua không ít biến động khi có những rủi ro thông tin xảy đến, hiệu quả hoạt động xử lý rủi ro thông tin của ACB đã phần nào phát huy hiệu quả khi đưa hoạt động của toàn bộ ngân hàng trở lại quỹ đạo cũ trong thời gian tương đối ngắn.

Tuy nhiên, trong hoạt động quản trị của ACB hiện tại thì quản lý rủi ro thông tin vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Điều này dễ dàng được nhận thấy qua hệ thống quản lý rủi ro trong sơ đồ tổ chức của ACB (Bản cáo bạch của ACB năm 2012), không có phòng ban nào được giao nhiệm vụ quản lý rủi ro thông tin cũng như đội ngũ chuyên viên phụ trách việc theo dõi thông tin lan truyền trong nội bộ cũng như thông tin được truyền dẫn ra bên ngoài. Mọi hoạt động xử lý rủi ro thông tin đều được hình thành khi thông tin đã được lan tryền, và đã ít nhiều gây ra độ nhiễu, gia tăng độ bất định. Điều này phần nào khiến ACB không thể phân tích, lường trước những rủi ro thông tin tiềm ẩn, đưa ra biện pháp xử lý nhanh chóng hơn và có thể tránh tổn thất không đáng có.

2.2.2Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và rủi ro thông tin năm 2003 Năm 1993, ACB chính thức đi vào hoạt động và ngày càng khẳng định thương hiệu cũng như uy tín trên thị trường tài chính trong và ngoài nước. Theo dự định của ban lãnh đạo, kỷ niệm 10 năm thành lập ACB vào năm 2003 là một cột mốc đáng ghi nhớ. Thế nhưng, mọi dự định cho hoạt động kỷ niệm 10 năm đã phải gác lại khi xảy ra rủi ro thông tin vào những tháng cuối năm 2003.

- Ngày 14/10/2003, một thông tin được lan truyền trong cộng động dân cư là Tổng giám đốc ACB thời điểm bấy giờ là ông Phạm Văn Thiệt đã bỏ trốn sang Mỹ cùng với khối tài sản khổng lồ. Thông tin chưa được xác minh nhưng là quả bom đã nổ và khiến cho mọi thứ trên thị trường chao đảo. Nguồn thông tin lan truyền nhanh chóng, người dân ồ ạt đến ACB không phải để tìm hiểu tính chính xác của thông tin mà là để rút tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng này. Toàn bộ hoạt động của ACB bị đảo lộn, khách hàng nhốn nháo, lo sợ, ùn ùn đi rút tiền. Cho đến cuối ngày 15/10/2003, dòng người vẫn rồng rắn xếp hàng tại hội sở ACB tiếp tục tạo áp lực căng thẳng về việc rút tiền. Việc người dân đồng loạt rút tiền diễn ra liên tục trong 3 ngày, hậu quả là hơn 1.000 tỷ đồng đã ra đi

khỏi ACB mặc dù ACB là ngân hàng lớn, có uy tín (Bảng 2.3) . Không những vậy, các nhà đầu tư tìm mọi cách bán tống, bán tháo cổ phiếu khiến cho mọi nguồn thông tin tiếp tục bị gây nhiễu, gây thêm phần khó khăn cho hoạt động của ACB.

Bảng 2.3 Huy động từ dân cư của ACB từ 14/10/2003 đến 17/10/2003 (Đvt: triệu đồng)

Thời gian

14/10/2003

15/10/2003

16/10/2003

17/10/2003

Huy động từ

dân cư

7.297.900

6.711.937

6.365.975

6.110.268

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 94 trang tài liệu này.

Nguồn: ACB

- Trước tình hình căng thẳng như vậy, lãnh đạo ACB đã nhanh chóng đưa ra những hoạt động để xử lý rủi ro thông tin.

+ Đầu tiên, tổng giám đốc ACB Phạm Văn Thiệt và chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Mộng Hùng phải xuất hiện tại trụ sở ngân hàng để bác bỏ tin đồn và khẳng định hoạt động của ACB vẫn diễn ra bình thường, toàn bộ tiền gửi của khách hàng đều được ACB mua bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đại diện ACB còn trao giải thưởng 200 triệu đồng cho ai cung cấp nguồn tin cho cơ quan chức năng tìm ra đối tượng tung tin thất thiệt.

+ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đương nhiệm, ông Lê Đức Thúy, ngay lập tức bay từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh để xử lý tình hình. Tiếp xúc với khách hàng ACB, ông khẳng định đây là thông tin thất thiệt và cam kết hỗ trợ cho ACB nếu toàn bộ khách hàng vẫn nhất quyết rút tiền. Ông Lê Đức Thúy đã cùng đứng chung với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ACB cam kết Ngân hàng nhà nước không để bất cứ người dân nào gửi tiền vào hệ thống ngân hàng phải bị mất mác hay hao hụt, đặc biệt ACB là một ngân hàng tốt nhất trong các ngân hàng. Tiếp theo phát biểu tại hội sở ACB vào hôm trước, ngày 15/10, Thống đốc Lê Ðức Thuý đã ra văn bản nói rõ cam kết nói trên của mình. Văn bản của Thống đốc ghi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cam kết đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về Việt Nam đồng (VNÐ), ngoại tệ và vàng để ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thực hiện tốt các điều kiện sau đây:

1. Bảo đảm an toàn tiền gửi bằng VNĐ, ngoại tệ hay bằng vàng và mọi lợi ích khác của khách hàng gửi tiền và giao dịch với ngân hàng như ngân hàng Á Châu đã cam kết.

2. Chi trả đầy đủ, đúng hẹn mọi nhu cầu rút tiền bằng VNÐ, ngoại tệ hay bằng vàng của người gửi tiền khi người gửi tiền yêu cầu.

Văn bản nói trên được ông Thống đốc ký ngay tại TP. Hồ Chí Minh nên đã phải có chữ ký xác nhận của giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh bên dưới để kịp ban hành

+ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã phải tổ chức một cuộc họp báo về việc những tin đồn trên là thất thiệt, đồng thời chính thức gửi công văn khuyến cáo các khách hàng của ACB bình tĩnh, không rơi vào âm mưu phá hoại an ninh kinh tế cũng như yên tâm về công việc kinh doanh của ngân hàng ACB.

+ Ngay trong ngày, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành thông báo nêu rõ: Gần đây có lan truyền tin đồn thất thiệt là Tổng giám đốc ACB đã bỏ trốn. Tin đồn này đã tạo ra tâm lý hoang mang lo sợ cho một số khách hàng có quan hệ giao dịch với ACB. Đây là tin đồn thất thiệt có tính chất phá hoại an ninh tiền tệ và an ninh kinh tế, làm ảnh hưởng an ninh chính trị của thành phố. Tin đồn này không những ảnh hưởng đến uy tín của ACB mà còn làm ảnh hưởng đến các hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Hiện tại, ông Phạm Văn Thiệt là tổng giám đốc đang điều hành ACB. Đây là một trong những ngân hàng có thực lực tài chính mạnh, kinh doanh hiệu quả cao trong hệ thống ngân cổ phần nói riên và của cả hệ thống ngân hàng nói. ACB luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước, là ngân hàng đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại, được ngân hàng nhà nước Việt nam cũng như các tổ chức quốc tế đánh giá cao về uy tín và an. Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh yêu cẩu công an phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy tìm thủ phạm cố tình tung tin thất thiệt và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các cơ quan thông tấn báo chí thông tin rộng rãi để khách hàng của ACB bình tĩnh, không rơi vòa âm mưu phá hoại, yên tâm về sự vững mạnh

và an toàn của ACB. Khách hàng của ACB nếu nhận được tin đồn và lời lẽ xúi giục, báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

+ Bản thân ACB cũng nhanh chóng gửi thông tin đến các cơ quan báo chí truyền thông để gửi đi thông điệp của ACB và không ngừng phát lời cam kết của lãnh đạo ACB, cấp lãnh đạo khối ban ngành liên quan. Các lời cam kết được phát sóng tại tất cả các điểm giao dịch của ACB nhằm đảm bảo cung cấp thông đúng, chính xác và đầy đủ nhất cho khách hàng.

+ Mặt khác, về phía Ngân hàng Nhà nước, sau khi hỗ trợ cho ACB vay 500 tỷ đồng vào tối 14/10, sáng 15/10 Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục hỗ trợ ACB thêm 1.400 tỷ đồng, nhưng ngân hàng chỉ mới nhận khoảng 800 tỷ đồng do số lượng khách hàng đến rút tiền giảm hẳn. Các ngân hàng khác cũng tích cực hỗ trợ ACB. Ngay trong ngày 14/10 ngân hàng Vietcombank TP.Hồ Chí Minh đã cho ACB vay 7 triệu USD, Sacombank cho vay 2 triệu USD. Các ngân hàng Ðông Á, Eximbank, BIDV TP.Hồ Chí Minh đều ủng hộ ACB hết mình cả về vật chất và tinh thần. Lượng tiền ACB chi trả cho khách hàng, tính đến 15 giờ ngày 15/10, theo ghi nhận là khoảng 520 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng ACB đã chi trả cho người gửi tiền trong hai ngày 14 và 15/10 khoảng 1.200 tỷ đồng, kể cả bằng ngoại tệ và vàng.

+ Ngoài ra, sự ủng hộ của các tổ chức tài chính tạo điều kiện cho ACB toàn tâm đối phó với nhu cầu rút tiền của khách hàng trong thời gian xảy ra khủng hoảng thông tin. Công ty tài chính quốc tế (IFC), một trong những cổ đông lớn của ACB đã tiến hành ngay các biện pháp hỗ trợ ngân hàng về mặt nghiệp vụ. Theo ông Lâm Bảo Quang, chuyên viên phụ trách đầu tư của IFC, IFC đã sử dụng uy tín của mình để đảm bảo cho ACB trong trường hợp thanh khoản ngắn hạn của ngân hàng thiếu hụt tạm thời. Với sự đảm bảo của IFC, các ngân hàng Việt Nam và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam đã nâng hạn mức tín dụng cho vay đối với ACB. Ðồng thời một chuyên viên đầu tư của IFC tại Hongkong bay sang TP.Hồ Chí Minh ngày 15/10/2003 để hỗ trợ thêm cho ngân hàng, cùng tìm biện pháp khắc phục những hậu quả có thể có. HSBC, một trong những chi nhánh ngân hàng nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam, đã nâng

hạn mức cho vay đối với ACB. Một quan chức của HSBC cho rằng quan trọng nhất đối với ACB hiện nay là lập lại lòng tin cho khách hàng.

+ Qua đến chiều ngày 17/10, ACB thông báo đã khắc phục hoàn toàn tin đồn thất thiệt về ngân hàng, hệ thống ACB đã hoạt động trở lại bình thường. Ông Phạm Văn Thiệt, Tổng giám đốc ACB, thừa nhận và xin lỗi khách hàng về những yếu kém trong việc xử lý rủi ro thông tin.

Sự kiện rủi ro thông tin xảy ra với ACB vào năm 2003 đã đưa ra những khái niệm và nền móng đầu tiên cho hoạt động quản lý rủi ro thông tin tại ACB cũng như tại các ngân hàng khác. Trong thời gian ngắn, ACB đã phần nào dẹp yên được tin đồn, khắc phục hậu quả do sự lệch lạc thông tin dẫn tới rủi ro lớn trong hoạt động quản trị ngân hàng. Và thông qua sự việc lần này đã giúp ACB có thêm kinh nghiệm trong việc sự lý rủi ro thông tin diễn ra vào năm 2012.

2.3.3 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và rủi ro thông tin năm 2012 ACB trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, với những thành công đã đạt được đã chứng minh uy tín, tiềm lực của ACB xứng đáng là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng một lần nữa sự kiện rủi to thông tin xảy ra vào tháng 8 năm 2012 đã khiến ACB phải thay đổi chiến lược hoạt động trong ngắn hạn cũng như theo đuổi những mục tiêu mới.

- Sáng ngày 21/08/2012, tin tức Ông Nguyễn Đức Kiên (tên thường gọi là bầu Kiên) bị bắt đã chấn động thị trường tài chính Việt Nam cũng như thế giới. Ông Kiên được biết đến như là người thành lập ngân hàng ACB và sự kiện này đã bắt đầu cho chuỗi thông tin xấu về tình hình hoạt động của ACB. Thông tin về mối quan hệ giữa Bầu Kiên và ACB nhanh chóng lan truyền theo chiều hướng tiêu cực. Thị trường chứng khoán lập tức rung động với việc cổ phiếu ngân hàng ACB giảm sàn (cổ phiếu ACB đã giảm một mạch từ mức 25.900 đồng/cp xuống tới gần 15.000 đồng/cp), kéo theo hàng loạt các cổ phiếu ngân hàng khác giảm sàn. Thị trường chứng khoán trên cả hai sàn giao dịch giảm gần hết biên độ cho thấy sức ảnh hưởng lớn của sự kiện này đối với hệ thống tài chính. Thị trường vàng phản ứng với thông tin bầu Kiên bị bắt khi tăng vọt lên trên 43 triệu đồng/lượng dù giá thế giới chỉ biến động nhẹ.

Hình 2.3 : Giá cổ phiếu của ACB từ 01/08/2012 đến 27/09/2012

Nguồn: Cafef.vn Bảng 2.4 VN Index từ ngày 16/08/2013 đến 31/08/2013

Ngày

Đợt

Index

Thay đổi

Số lệnh khớp

Khối lượng

Giá trị (ngàn

đồng)

giảm giá

đứng già

16-Aug-12

430,83

0,06

16.695

26.763.034

488.189.000

131

17-Aug-12

433,45

2,62

20.223

37.819.893

713.127.000

154

20-Aug-12

437,28

3,83

20.387

41.498.652

757.915.000

139

100

21-Aug-12

416,84

-20,44

33.5

70.056.259

1.235.248.000

257

22-Aug-12

410,23

-6,61

36.088

74.161.947

1.052.477.000

190

23-Aug-12

392,82

-17,41

19.414

38.827.201

679.539.000

256

24-Aug-12

399,72

6,90

46.798

94.636.397

1.206.453.000

168

27-Aug-12

386,19

-13,53

21.76

42.325.880

645.221.000

209

28-Aug-12

385,78

-0,41

22.688

41.225.681

539.576.000

101

141

29-Aug-12

393,06

7,28

21.55

41.597.563

582.422.000

206

30-Aug-12

397,25

4,19

21.529

39.043.722

602.102.000

132

31-Aug-12

396,02

-1,23

18.03

33.353.341

505.389.000

119

111

Nguồn: Sở giao dịch chứng khoản TP HCM

- Trước thông tin Bầu Kiên bị bắt lan truyền nhanh chóng, ACB đã có những bước đi đầu tiên để đối phó với rủi ro thông tin. Ban đảm bảo thanh khoản của

ngân hàng được thành lập, người phát ngôn chính của ACB được chỉ định, toàn thể ban lãnh đạo của ACB đã họp để thống nhất những kịch bản cụ thể để kiểm soát tình hình. Theo đó, ACB đề ra 5 kịch bản, gồm: Bình thường, hơi đông, hỗn độn, khẩn cấp và khủng hoảng, và đưa ra 5 phương án để giải quyết.

- Hội đồng quản trị ACB đã yêu cầu tất cả các đơn vị tạm ngưng giải ngân cho vay và chờ thông báo mới của Ban điều hành. Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ thanh khoản, báo cáo lập tức các dấu hiệu bất thường về kinh doanh về cho Phó TGĐ thường trực. Ngoài ra, lãnh đạo ACB cũng yêu cầu các Trưởng, Phó đơn vị không được rời khỏi nhiệm sở, không tiếp nhận bất cứ đòi hỏi thông tin từ các cá nhân hay tổ chức bên ngoài mà không thông qua người phát ngôn của ACB.

- Khi thông tin về ông Nguyễn Đức Kiên đang trong quá trình xử lý thì thông tin ông Lý Xuân Hải tổng giám đốc hiện thời của ACB cũng đã bị bắt và tạm giam được lan truyền trên một vài trang mạng chính thống cũng như không chính thống. Nguồn thông tin mới càng thêm bất lợi cho ACB khi người bị bắt đang là người lèo lái hoạt động và gắn bó với ACB trong suốt 15 năm.

- Ngay trong chiều 21/08/2012, ACB đã tổ chức buổi họp báo lần đầu để khẳng định vai trò của Bầu Kiên đối với hoạt động ngân hàng hiện tại. Ông Trần Thanh Toại, Phó tổng giám đốc cũng là người phụ trách phát ngôn của ngân hàng này, cho rằng việc ông Kiên bị bắt là "việc của cá nhân ông Kiên", đồng thời, “việc tạm giam ông Kiên là quyết định của cơ quan chức năng, do vậy không ảnh hoạt động bình thường của ngân hàng”. Ông Toại cho biết, ACB đã giải tán Hội đồng Sáng lập từ khoảng 4 tháng trước do Ngân hàng Nhà nước đã có quy định hủy các tổ chức của ngân hàng lập ra mà không nằm trong Luật Các tổ chức tín dụng. Còn việc ông Nguyễn Đức Kiên đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu, theo ông Toại là “không liên quan đến ACB”. Người phát ngôn của ACB còn công bố, hiện ông Kiên không còn là cổ đông lớn do nắm giữ dưới 5% cổ phần, cũng không phải thành viên Hội đồng Quản trị, không tham gia ban điều hành của ACB. Do vậy, ông Kiên không có nghĩa vụ phải công bố thông tin về số cổ phần của ACB mà ông và các thành viên trong gia đình đang