11. Engle, R. and Granger, W. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica 55, 1057-1072.
12. E change Rate odels for Seven Inflationary OECD countries”, Journal of International Money & Finance, 15, 337-368.
13. Fama, Eugene F. and Schwert, G. illiam. “Asset Returns and Inflation,” Journal of Financial Economics 5, 1977, pp. 115-46.
14. Firth, . ,(19 9), “The Relationship between Stocks arket Returns and of Inflation”, Journal of Finance 34 (June 1979).
15. Fama, E. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. American Economic Review 71, 545-565.
16. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica 59, 1551-1580.
17. John Y. Campbell and Tuomo Vuolteenaho (2003), “Inflation illusion and stock prices”, National bureau of economic research.
18. Kim S., In F., (2005) “The Relationship Between Stock Returns ad Inflation: New Evidence From Wavelet Analysis”, Journal of Empirical Finance, 12, 435 – 444.
Có thể bạn quan tâm!
-
Tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số chứng khoán một số nước thị trường mới nổi - 1 -
Tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số chứng khoán một số nước thị trường mới nổi - 2 -
Tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số chứng khoán một số nước thị trường mới nổi - 3 -
Tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số chứng khoán một số nước thị trường mới nổi - 4 -
Tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến chỉ số chứng khoán một số nước thị trường mới nổi - 5
Xem toàn bộ 55 trang tài liệu này.
19. ichael D. Bordo, ichael J. Dueker and David C. heelock (2009), “Inflation, Monetary Policy and Stock Market Conditions: Quantitative Evidence from a Hybrid Latent-Variable VAR”, Research Division Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series.
20. Miller, S. M. and Russek, F. S. (1990) Co-integration and error correction models: the temporal causality between government taxes and spending, Southern Economic Journal, 57, 221-9.
21. Morley, B. (2002) Exchange rates and stock prices: implications for European Convergence, Journal of Policy Modelling, 24, 523-526.
22. Park, S., (199 ). “Rationality of Negative Stock – Price Responses to Strong Economic Activity”, Financial Analysts Journal, 53 (5), 52 – 58.
23. Sunil Poshakwale (2003), “E change rate and stock price interactions in European emerging financial markets before and after the Euro”.
24. Sridhar Gogineni (2010), “Oil and the Stock arket: An Industry Level Analysis”.
25. Shahid Ahmed (2008), “Aggregate Economic Variables and Stock arkets in India” International Research Journal of Finance and Economics .
26. Wan Mansor Wan Mahmood, Ph.D* and Nazihah Mohd Dinniah (200 ), “Stock Returns and Macroeconomic Influences: Evidence from the Six Asian-Pacific Countries”, Financial Economics, and Futures Market Research Group Universiti Teknologi Mara Terengganu 23000 Dungun, Terengganu, Malaysia.
27. GS.TS Trần Ngọc Thơ – 2007 – Tài chính doanh nghiệp hiện đại.
28. PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt – 2008 – Đầu tư tài chính.
29. ThS Hoàng Ngọc Nhậm – Giáo trình kinh tế lượng.
30. ThS. Phùng Thanh Bình – Hướng dẫn sử dụng Eviews 5.1.
31. www.imf.org
32. www.finance.yahoo.com
33. www.gso.gov.vn
34. www.vietstock.vn
35. www.cophieu68.com
36. www.dantri.com.vn